有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
Shinseiショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
Robeco QI Global Dynamic Duration
純資産計算書
2022年12月31日現在
Robeco QI Global Dynamic Duration(続き)
株主資本変動計算書
2022年12月31日までの1年間
<参考情報>「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」 組入れ資産の明細(2023年4月末現在)
貸借対照表
| (令和 5年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 138,334 |
| 国債証券 | 200,065 |
| 流動資産合計 | 338,399 |
| 資産合計 | 338,399 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 340,000 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △1,601 |
| 元本等合計 | 338,399 |
| 純資産合計 | 338,399 |
| 負債純資産合計 | 338,399 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自令和 4年 4月21日 至令和 5年 4月20日) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 令和 5年 4月20日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 340,000円 | ||
| 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 期末元本額 | 340,000円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) | 140,000円 | ||
| オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり) | 110,000円 | ||
| オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド | 90,000円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 340,000口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | 1,601円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 0.9953円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (9,953円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自令和 4年 4月21日 至令和 5年 4月20日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| (2023年3月31日まで) 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 (2023年4月1日以降) 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (令和 5年 4月20日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 国債証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | (令和 5年 4月20日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | △72 |
| 合計 | △72 |
| (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自令和 4年 4月21日 至令和 5年 4月20日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自令和 4年 4月21日 至令和 5年 4月20日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (令和 5年 4月20日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第1146回国庫短期証券 | 200,000 | 200,065 | |
| 合計 | 200,000 | 200,065 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
Robeco QI Global Dynamic Duration
純資産計算書
2022年12月31日現在
| Robeco QI Global Dynamic Duration ユーロ | |
| 資産 | |
| 投資有価証券簿価 | 1,155,335,004 |
| 未実現利益/(損失) | (143,420,964) |
| 投資有価証券時価 | 1,011,914,040 |
| 預金 | 20,126,529 |
| 未収販売代金 | 4,240,688 |
| 未収利息 | 5,875,773 |
| 金融先物未実現利益 | 944,268 |
| 為替先渡契約未実現利益 | 15,890,534 |
| その他資産 | 453 |
| 資産合計 | 1,058,992,285 |
| 負債 | |
| ブローカーへの未払金 | 197,889 |
| 未払換金代金 | 3,127,635 |
| 未払運用報酬 | 293,043 |
| 金融先物未実現損失 | 4,899,337 |
| 為替先渡未実現損失 | 5,256,414 |
| その他負債 | 207,632 |
| 負債合計 | 13,981,950 |
| 純資産合計 | 1,045,010,335 |
Robeco QI Global Dynamic Duration(続き)
株主資本変動計算書
2022年12月31日までの1年間
| Robeco QI Global Dynamic Duration ユーロ | |
| 当期初における純資産額 | 1,569,357,555 |
| 収入 | |
| 債券による金利収入(源泉税徴収後) | 19,643,578 |
| 有価証券貸株収入 | 258,496 |
| 銀行利息 | 60,650 |
| 収入合計 | 19,962,724 |
| 費用 | |
| 運用報酬 | 4,068,789 |
| サービス報酬 | 1,728,718 |
| 税金等 | 375,661 |
| 銀行その他未払利息 | 125,242 |
| 費用合計 | 6,298,410 |
| 純投資収益/(損失) | 13,664,314 |
| 純実現利益/(損失) | |
| 保有有価証券の売却 | (94,393,653) |
| 金融先物契約 | 24,190,570 |
| 為替先渡契約 | (54,703,639) |
| 為替取引 | 28,936,308 |
| 当期に係る純実現利益(損失) | (95,970,414) |
| 未実現利益(損失)の変動: | |
| 保有有価証券 | (126,812,487) |
| 金融先物契約 | 1,195,945 |
| 為替先渡契約 | 4,990,396 |
| 為替取引 | (118,456) |
| 当期に係る未実現評価益(評価損)の純変動 | (120,744,602) |
| ファンド運営に係る結果としての純資産の増加(減少) | (203,050,702) |
| 販売 | 280,128,806 |
| 換金 | (595,899,814) |
| 資本勘定の変動に係る純資産額の増減 | (315,771,008) |
| 分配金支払 | (5,525,510) |
| 当期末における純資産額 | 1,045,010,335 |
<参考情報>「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」 組入れ資産の明細(2023年4月末現在)
| 銘柄名 | 種別 | 国/地域 | 利率 | 償還日 | 評価額 (ユーロ) | 構成比 |
| US TREASURY N/B 15-FEB-2045 | 国債 | 米国 | 2.500 | 2045/2/15 | 37,245,611.08 | 3.8% |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-DEC-2029 | 国債 | 日本 | 0.100 | 2029/12/20 | 35,853,902.33 | 3.7% |
| US TREASURY N/B 30-NOV-2024 | 国債 | 米国 | 2.125 | 2024/11/30 | 30,124,232.88 | 3.1% |
| US TREASURY N/B 15-MAY-2030 | 国債 | 米国 | 0.625 | 2030/5/15 | 30,011,350.59 | 3.1% |
| US TREASURY N/B 15-JAN-2025 | 国債 | 米国 | 1.125 | 2025/1/15 | 29,961,674.91 | 3.1% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-NOV-2029 | 国債 | イタリア | 5.250 | 2029/11/1 | 28,953,853.65 | 3.0% |
| US TREASURY N/B 31-OCT-2028 | 国債 | 米国 | 1.375 | 2028/10/31 | 24,958,754.88 | 2.6% |
| US TREASURY N/B 15-MAY-2030 | 国債 | 米国 | 6.250 | 2030/5/15 | 24,789,204.52 | 2.5% |
| US TREASURY N/B 30-JUN-2025 | 国債 | 米国 | 0.250 | 2025/6/30 | 24,329,237.40 | 2.5% |
| US TREASURY N/B 15-NOV-2026 | 国債 | 米国 | 2.000 | 2026/11/15 | 23,484,840.76 | 2.4% |
| US TREASURY N/B 31-MAY-2026 | 国債 | 米国 | 0.750 | 2026/5/31 | 23,350,524.78 | 2.4% |
| US TREASURY N/B 30-APR-2026 | 国債 | 米国 | 0.750 | 2026/4/30 | 23,169,407.38 | 2.4% |
| US TREASURY N/B 31-JUL-2026 | 国債 | 米国 | 0.625 | 2026/7/31 | 22,957,198.74 | 2.4% |
| US TREASURY N/B 31-MAY-2027 | 国債 | 米国 | 0.500 | 2027/5/31 | 22,645,968.14 | 2.3% |
| US TREASURY N/B 28-FEB-2027 | 国債 | 米国 | 1.125 | 2027/2/28 | 22,462,475.75 | 2.3% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-SEP-2042 | 国債 | 日本 | 1.100 | 2042/9/20 | 22,377,877.55 | 2.3% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-JUN-2035 | 国債 | 日本 | 1.300 | 2035/6/20 | 22,086,193.05 | 2.3% |
| US TREASURY N/B 15-AUG-2046 | 国債 | 米国 | 2.250 | 2046/8/15 | 21,188,121.79 | 2.2% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-SEP-2024 | 国債 | イタリア | 3.750 | 2024/9/1 | 20,295,537.00 | 2.1% |
| US TREASURY N/B 15-FEB-2046 | 国債 | 米国 | 2.500 | 2046/2/15 | 20,277,125.16 | 2.1% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-JUN-2042 | 国債 | 日本 | 0.900 | 2042/6/20 | 20,173,065.59 | 2.1% |
| JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20-DEC-2025 | 国債 | 日本 | 0.100 | 2025/12/20 | 17,879,080.41 | 1.8% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-NOV-2031 | 国債 | オーストラリア | 1.000 | 2031/11/21 | 16,837,224.11 | 1.7% |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 13-MAR-2025 | 国債 | ドイツ | 2.500 | 2025/3/13 | 15,630,700.87 | 1.6% |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-DEC-2031 | 国債 | 日本 | 0.100 | 2031/12/20 | 14,972,553.79 | 1.5% |
| UNITED KINGDOM GILT 31-JUL-2035 | 国債 | 英国 | 0.625 | 2035/7/31 | 14,728,978.84 | 1.5% |
| JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20-DEC-2024 | 国債 | 日本 | 0.100 | 2024/12/20 | 13,300,580.43 | 1.4% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30-JUL-2030 | 国債 | スペイン | 1.950 | 2030/7/30 | 13,217,572.63 | 1.4% |
| UNITED KINGDOM GILT 22-JUL-2047 | 国債 | 英国 | 1.500 | 2047/7/22 | 12,831,774.10 | 1.3% |
| US TREASURY N/B 31-MAR-2025 | 国債 | 米国 | 2.625 | 2025/3/31 | 12,762,697.17 | 1.3% |
| US TREASURY N/B 15-AUG-2049 | 国債 | 米国 | 2.250 | 2049/8/15 | 12,344,370.78 | 1.3% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-MAR-2036 | 国債 | 日本 | 0.400 | 2036/3/20 | 12,137,072.52 | 1.2% |
| UNITED KINGDOM GILT 31-JUL-2053 | 国債 | 英国 | 1.500 | 2053/7/31 | 12,060,799.84 | 1.2% |
| US TREASURY N/B 15-MAY-2049 | 国債 | 米国 | 2.875 | 2049/5/15 | 12,012,854.86 | 1.2% |
| UNITED KINGDOM GILT 31-JAN-2032 | 国債 | 英国 | 1.000 | 2032/1/31 | 11,250,665.83 | 1.2% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-DEC-2042 | 国債 | 日本 | 1.400 | 2042/12/20 | 10,928,350.14 | 1.1% |
| SWEDISH GOVERNMENT 12-MAY-2025 | 国債 | スウェーデン | 2.500 | 2025/5/12 | 10,860,349.52 | 1.1% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-OCT-2023 | 国債 | フランス | 4.250 | 2023/10/25 | 10,843,099.97 | 1.1% |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20-SEP-2052 | 国債 | 日本 | 1.400 | 2052/9/20 | 10,361,476.77 | 1.1% |
| US TREASURY N/B 15-FEB-2030 | 国債 | 米国 | 1.500 | 2030/2/15 | 10,327,914.96 | 1.1% |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20-JUN-2052 | 国債 | 日本 | 1.300 | 2052/6/20 | 10,318,140.22 | 1.1% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-APR-2041 | 国債 | フランス | 4.500 | 2041/4/25 | 10,134,294.82 | 1.0% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-JUN-2032 | 国債 | イタリア | 0.950 | 2032/6/1 | 10,042,192.72 | 1.0% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2025 | 国債 | フランス | 0.500 | 2025/5/25 | 9,913,535.22 | 1.0% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-MAR-2042 | 国債 | 日本 | 0.800 | 2042/3/20 | 9,531,718.36 | 1.0% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-OCT-2027 | 国債 | スペイン | 1.450 | 2027/10/31 | 9,183,682.12 | 0.9% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30-APR-2030 | 国債 | スペイン | 0.500 | 2030/4/30 | 8,846,360.84 | 0.9% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-JUN-2035 | 国債 | オーストラリア | 2.750 | 2035/6/21 | 8,154,505.79 | 0.8% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2045 | 国債 | フランス | 3.250 | 2045/5/25 | 7,818,906.79 | 0.8% |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20-DEC-2052 | 国債 | 日本 | 1.600 | 2052/12/20 | 7,793,398.58 | 0.8% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2036 | 国債 | フランス | 1.250 | 2036/5/25 | 7,737,889.20 | 0.8% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-SEP-2037 | 国債 | 日本 | 0.600 | 2037/9/20 | 6,868,764.91 | 0.7% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-APR-2033 | 国債 | オーストラリア | 4.500 | 2033/4/21 | 5,659,287.08 | 0.6% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-OCT-2044 | 国債 | スペイン | 5.150 | 2044/10/31 | 5,578,922.73 | 0.6% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-MAY-2041 | 国債 | オーストラリア | 2.750 | 2041/5/21 | 5,286,768.10 | 0.5% |
| BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2038 | 国債 | ベルギー | 1.900 | 2038/6/22 | 5,226,239.35 | 0.5% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-SEP-2033 | 国債 | イタリア | 2.450 | 2033/9/1 | 4,797,180.91 | 0.5% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-APR-2024 | 国債 | オーストラリア | 2.750 | 2024/4/21 | 4,763,579.19 | 0.5% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2037 | 国債 | イタリア | 4.000 | 2037/2/1 | 4,538,180.56 | 0.5% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2031 | 国債 | フランス | 1.500 | 2031/5/25 | 4,469,552.82 | 0.5% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-JAN-2029 | 国債 | スペイン | 6.000 | 2029/1/31 | 4,430,707.72 | 0.5% |
| BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2031 | 国債 | ベルギー | 1.000 | 2031/6/22 | 4,421,905.69 | 0.5% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-SEP-2041 | 国債 | 日本 | 0.500 | 2041/9/20 | 4,304,832.37 | 0.4% |
| SWEDISH GOVERNMENT 13-NOV-2023 | 国債 | スウェーデン | 1.500 | 2023/11/13 | 3,500,632.31 | 0.4% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 15-JUL-2032 | 国債 | オランダ | 0.500 | 2032/7/15 | 3,476,887.55 | 0.4% |
| KINGDOM OF DENMARK 15-NOV-2039 | 国債 | デンマーク | 4.500 | 2039/11/15 | 3,225,922.69 | 0.3% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-DEC-2041 | 国債 | 日本 | 0.500 | 2041/12/20 | 2,963,135.19 | 0.3% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-APR-2029 | 国債 | フランス | 5.500 | 2029/4/25 | 1,834,425.68 | 0.2% |
| UNITED KINGDOM GILT 22-OCT-2061 | 国債 | 英国 | 0.500 | 2061/10/22 | 546,130.67 | 0.1% |
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