有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/29-2025/06/30)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2025年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2509	買建	85	米ドル	9,399,988.58	1,361,212,346	9,504,062.5	1,376,283,290	2.78
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2509	売建	602	米ドル	124,771,916.97	18,068,221,297	125,197,187.5	18,129,804,722	△36.62
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2509	売建	13	米ドル	1,503,868.09	217,775,137	1,531,156.25	221,726,736	△0.45
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2509	売建	164	米ドル	17,702,744.33	2,563,534,406	17,854,218.75	2,585,469,417	△5.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2509	売建	187	ユーロ	22,086,302.59	3,747,162,097	21,991,200	3,731,026,992	△7.54
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2509	買建	28	ユーロ	3,662,300.04	621,345,824	3,643,360	618,132,457	1.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2509	買建	3	ユーロ	360,664.29	61,190,304	356,880	60,548,261	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2509	売建	650	ユーロ	69,809,070.5	11,843,806,901	69,693,000	11,824,114,380	△23.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2509	売建	57	英ポンド	5,188,635.33	1,030,255,431	5,297,010	1,051,774,305	△2.12

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。