有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)

③【その他投資資産の主要なもの】

2024年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴマーカンタイル取引所	PHLX EMINI Semico Dec24	買建	20	362,712,612	376,164,915	2.02
		NASD100 MICRO EMINDec24	買建	26	149,032,956	150,083,164	0.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。