有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/17-2026/05/18)

日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 5月16日現在	2026年 5月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,404,977	19,074,383
株式	2,414,378,060	4,851,371,200
投資証券	4,240,000	5,752,800
派生商品評価勘定	1,171,110	1,347,080
未収配当金	29,550,162	42,332,122
未収利息	111	386
流動資産合計	2,457,744,420	4,919,877,971
資産合計	2,457,744,420	4,919,877,971
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,440	116,190
前受金	1,003,750	2,011,750
未払金	-	13,828,430
未払解約金	-	166,700
流動負債合計	1,027,190	16,123,070
負債合計	1,027,190	16,123,070
純資産の部
元本等
元本	1,734,491,643	2,412,910,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	722,225,587	2,490,844,456
元本等合計	2,456,717,230	4,903,754,901
純資産合計	2,456,717,230	4,903,754,901
負債純資産合計	2,457,744,420	4,919,877,971

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 5月16日現在	2026年 5月18日現在
1.	期首	2024年 5月17日	2025年 5月17日
	期首元本額	1,100,217,104円	1,734,491,643円
	期首からの追加設定元本額	861,460,319円	732,295,309円
	期首からの一部解約元本額	227,185,780円	53,876,507円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式)	1,520,058,568円	2,061,905,572円
	Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)	214,433,075円	273,899,980円
	Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス	-円	77,104,893円
	計	1,734,491,643円	2,412,910,445円
2.	受益権の総数	1,734,491,643口	2,412,910,445口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	45,678,100円	57,360,700円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 5月17日 至 2025年 5月16日	自 2025年 5月17日 至 2026年 5月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月16日現在	2026年 5月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 5月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△9,537,681
投資証券	329,997
合計	△9,207,684

(2026年 5月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,110,136,046
投資証券	△610,313
合計	1,109,525,733

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2025年 5月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	37,258,250	-	38,409,000	1,150,750
合計		37,258,250	-	38,409,000	1,150,750

(2026年 5月18日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	48,393,750	-	49,627,500	1,233,750
合計		48,393,750	-	49,627,500	1,233,750

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 5月16日現在		2026年 5月18日現在
1口当たり純資産額	1.4164円	1口当たり純資産額	2.0323円
(1万口当たり純資産額)	(14,164円)	(1万口当たり純資産額)	(20,323円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	5,300	3,934.00	20,850,200
大成建設	900	14,205.00	12,784,500
大林組	3,800	3,458.00	13,140,400
清水建設	3,100	2,698.50	8,365,350
鹿島建設	2,600	5,650.00	14,690,000
大和ハウス工業	3,400	4,483.00	15,242,200
積水ハウス	3,600	3,339.00	12,020,400
アサヒグループホールディングス	9,200	1,543.50	14,200,200
キリンホールディングス	4,700	2,601.50	12,227,050
サントリービバレッジ&フード	800	4,225.00	3,380,000
キッコーマン	4,100	1,415.50	5,803,550
味の素	5,500	5,193.00	28,561,500
日本たばこ産業	7,300	6,343.00	46,303,900
東レ	8,400	1,076.50	9,042,600
旭化成	7,900	1,690.00	13,351,000
信越化学工業	10,300	7,013.00	72,233,900
日本酸素ホールディングス	1,100	5,994.00	6,593,400
三菱ケミカルグループ	7,400	1,007.50	7,455,500
積水化学工業	2,200	2,317.50	5,098,500
花王	2,800	5,916.00	16,564,800
日本ペイントホールディングス	5,800	1,042.00	6,043,600
富士フイルムホールディングス	6,800	3,148.00	21,406,400
資生堂	2,400	2,986.50	7,167,600
日東電工	4,100	2,951.00	12,099,100
ユニ・チャーム	6,800	932.40	6,340,320
協和キリン	1,400	2,305.50	3,227,700
武田薬品工業	9,700	5,249.00	50,915,300
アステラス製薬	11,000	2,300.00	25,300,000
塩野義製薬	4,600	3,049.00	14,025,400
中外製薬	4,100	7,885.00	32,328,500
エーザイ	1,600	4,429.00	7,086,400
第一三共	11,000	2,620.50	28,825,500	代用有価証券 400株
大塚ホールディングス	2,700	11,180.00	30,186,000
出光興産	4,700	1,365.50	6,417,850
ENEOSホールディングス	16,500	1,358.00	22,407,000
ブリヂストン	6,900	3,330.00	22,977,000
AGC	1,200	5,957.00	7,148,400
日本製鉄	29,500	549.00	16,195,500
JFEホールディングス	3,500	1,652.50	5,783,750
JX金属	3,400	4,050.00	13,770,000
住友金属鉱山	1,500	9,560.00	14,340,000
住友電気工業	4,400	11,380.00	50,072,000
フジクラ	9,200	5,653.00	52,007,600
ディスコ	600	63,500.00	38,100,000
SMC	400	66,780.00	26,712,000
小松製作所	5,800	6,322.00	36,667,600
クボタ	5,900	2,810.50	16,581,950
荏原製作所	2,800	5,349.00	14,977,200
ダイキン工業	1,600	24,020.00	38,432,000
ダイフク	1,900	7,076.00	13,444,400
マキタ	1,300	5,564.00	7,233,200
三菱重工業	19,500	4,102.00	79,989,000
IHI	6,200	2,670.50	16,557,100
キオクシアホールディングス	1,200	51,450.00	61,740,000
イビデン	1,500	15,635.00	23,452,500
ミネベアミツミ	2,200	3,815.00	8,393,000
日立製作所	28,000	4,808.00	134,624,000	代用有価証券 8,000株
三菱電機	11,600	6,350.00	73,660,000
富士電機	900	14,775.00	13,297,500
ニデック	5,100	2,527.00	12,887,700
日本電気	7,900	4,162.00	32,879,800
富士通	10,700	3,231.00	34,571,700
ルネサスエレクトロニクス	10,800	3,700.00	39,960,000
パナソニック ホールディングス	14,200	3,348.00	47,541,600
ソニーグループ	37,600	3,596.00	135,209,600
TDK	11,800	2,977.50	35,134,500
横河電機	1,400	4,864.00	6,809,600
アドバンテスト	4,700	26,150.00	122,905,000
キーエンス	1,200	76,830.00	92,196,000
シスメックス	3,000	1,381.50	4,144,500
レーザーテック	500	38,190.00	19,095,000
ファナック	5,700	7,966.00	45,406,200
京セラ	7,800	2,834.00	22,105,200
村田製作所	10,200	6,171.00	62,944,200
SCREENホールディングス	1,000	10,885.00	10,885,000
キヤノン	5,300	4,232.00	22,429,600
東京エレクトロン	2,700	49,260.00	133,002,000
豊田自動織機	200	20,450.00	4,090,000
デンソー	10,600	1,838.50	19,488,100
川崎重工業	4,600	2,886.00	13,275,600
日産自動車	13,600	355.70	4,837,520
いすゞ自動車	3,200	2,215.00	7,088,000
トヨタ自動車	57,800	2,954.50	170,770,100	代用有価証券 3,000株
アイシン	3,000	2,371.50	7,114,500
本田技研工業	22,500	1,342.50	30,206,250
スズキ	9,600	1,769.00	16,982,400
SUBARU	3,600	2,385.00	8,586,000
ヤマハ発動機	5,600	1,273.50	7,131,600
シマノ	500	17,410.00	8,705,000
テルモ	8,100	2,279.00	18,459,900
島津製作所	1,500	3,586.00	5,379,000
オリンパス	6,800	1,744.00	11,859,200
HOYA	2,100	27,725.00	58,222,500
バンダイナムコホールディングス	3,600	3,623.00	13,042,800
TOPPANホールディングス	1,400	4,513.00	6,318,200
大日本印刷	2,400	2,815.50	6,757,200
アシックス	4,300	4,436.00	19,074,800
任天堂	6,700	7,182.00	48,119,400
中部電力	4,100	2,727.00	11,180,700
関西電力	5,700	2,276.00	12,973,200
東京瓦斯	1,900	6,565.00	12,473,500
大阪瓦斯	2,200	5,650.00	12,430,000
東急	3,000	1,654.00	4,962,000
東日本旅客鉄道	5,800	3,682.00	21,355,600
西日本旅客鉄道	2,500	2,735.50	6,838,750
東海旅客鉄道	4,700	3,557.00	16,717,900
西武ホールディングス	1,300	3,130.00	4,069,000
阪急阪神ホールディングス	1,500	4,918.00	7,377,000
日本郵船	2,500	5,558.00	13,895,000
商船三井	2,100	5,851.00	12,287,100
川崎汽船	2,100	2,541.00	5,336,100
日本航空	900	2,521.00	2,268,900
ANAホールディングス	900	2,717.00	2,445,300
TIS	1,300	3,502.00	4,552,600
ネクソン	2,300	2,190.50	5,038,150
野村総合研究所	2,300	4,561.00	10,490,300
オービック	2,000	4,141.00	8,282,000
LINEヤフー	16,800	407.40	6,844,320
日本オラクル	300	8,812.00	2,643,600
大塚商会	1,400	2,973.00	4,162,200
NTT	182,500	152.40	27,813,000
KDDI	17,900	2,688.50	48,124,150
ソフトバンク	175,600	225.00	39,510,000
光通信	100	36,960.00	3,696,000
東宝	3,200	1,289.50	4,126,400
カプコン	2,100	3,042.00	6,388,200
コナミグループ	600	18,735.00	11,241,000
ソフトバンクグループ	22,700	5,593.00	126,961,100
伊藤忠商事	36,300	1,993.00	72,345,900
丸紅	8,600	5,638.00	48,486,800
豊田通商	4,200	7,064.00	29,668,800
三井物産	15,100	5,883.00	88,833,300
住友商事	6,600	7,257.00	47,896,200
三菱商事	19,700	5,500.00	108,350,000
サンリオ	5,500	839.00	4,614,500
MonotaRO	1,500	1,865.00	2,797,500
マツキヨココカラ&カンパニー	2,000	2,215.00	4,430,000
ZOZO	2,700	1,026.50	2,771,550
セブン&アイ・ホールディングス	12,700	1,878.50	23,856,950
ツルハホールディングス	1,400	2,031.00	2,843,400
良品計画	3,100	3,293.00	10,208,300
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	11,600	871.30	10,107,080
ゼンショーホールディングス	600	7,740.00	4,644,000
イオン	13,600	1,421.00	19,325,600
ニトリホールディングス	2,400	2,426.50	5,823,600
ファーストリテイリング	1,200	70,190.00	84,228,000
ゆうちょ銀行	10,900	2,977.50	32,454,750
横浜フィナンシャルグループ	6,300	1,594.50	10,045,350
三菱UFJフィナンシャル・グループ	68,900	2,995.00	206,355,500	代用有価証券 3,000株
りそなホールディングス	12,600	2,020.00	25,452,000
三井住友トラストグループ	3,900	5,464.00	21,309,600
三井住友フィナンシャルグループ	22,400	5,732.00	128,396,800
千葉銀行	3,400	2,275.00	7,735,000
みずほフィナンシャルグループ	15,200	6,525.00	99,180,000
SBIホールディングス	3,400	3,067.00	10,427,800
大和証券グループ本社	8,100	1,467.00	11,882,700
野村ホールディングス	18,300	1,248.00	22,838,400
かんぽ生命保険	3,400	1,463.50	4,975,900
SOMPOホールディングス	5,400	6,134.00	33,123,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,800	4,420.00	34,476,000
ソニーフィナンシャルグループ	37,100	146.20	5,424,020
第一ライフグループ	21,500	1,615.00	34,722,500
東京海上ホールディングス	11,200	7,627.00	85,422,400
T&Dホールディングス	2,800	4,001.00	11,202,800
オリックス	7,100	5,778.00	41,023,800
三菱HCキャピタル	5,400	1,336.50	7,217,100
日本取引所グループ	5,900	1,747.50	10,310,250
大東建託	1,800	3,483.00	6,269,400
ヒューリック	2,800	1,722.50	4,823,000
三井不動産	16,100	1,498.00	24,117,800
三菱地所	6,500	3,993.00	25,954,500
住友不動産	3,700	3,981.00	14,729,700
エムスリー	2,700	1,355.50	3,659,850
オリエンタルランド	6,600	2,136.50	14,100,900
楽天グループ	9,200	763.70	7,026,040
リクルートホールディングス	8,600	9,122.00	78,449,200
日本郵政	10,900	2,054.00	22,388,600
セコム	2,400	6,127.00	14,704,800
合 計	1,625,300		4,851,371,200

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	47	5,752,800
合計		47	5,752,800

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。