有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/22-2023/11/21)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド	10,158,770,561	11,625,697,030
親投資信託受益証券 合計			11,625,697,030
合計			11,625,697,030

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年11月21日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		107,862,084
コール・ローン		164,948,784
株式		11,392,073,272
未収配当金		16,083,116
流動資産合計		11,680,967,256
資産合計		11,680,967,256
負債の部
流動負債
未払解約金		55,200,000
流動負債合計		55,200,000
負債合計		55,200,000
純資産の部
元本等
元本	※1	10,158,770,561
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,466,996,695
元本等合計		11,625,767,256
純資産合計		11,625,767,256
負債純資産合計		11,680,967,256

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年5月22日 至2023年11月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		内国資産については、原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国資産については、原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年11月21日現在
1.	※1	期首	2023年5月22日
		期首元本額	2,246,600,000円
		期中追加設定元本額	8,143,798,270円
		期中一部解約元本額	231,627,709円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバル・ダイナミックチェンジ	10,158,770,561円
	計		10,158,770,561円
2.		期末日における受益権の総数	10,158,770,561口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年5月22日 至2023年11月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月21日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	263,153,218
合計	263,153,218

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年11月21日現在

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.1444円
(1万口当たり純資産額)	(11,444円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	APPIER GROUP	49,700	1,630.000	81,011,000
	ファナック	39,600	4,052.000	160,459,200
日本円 小計				241,470,200
アメリカ・ドル	PALO ALTO NETWORKS INC	9,884	260.570	2,575,473.880
	FIRST SOLAR INC	5,055	159.290	805,210.950
	DANAHER CORP	14,553	211.030	3,071,119.590
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9,498	73.610	699,147.780
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,044	156.150	2,036,820.600
	VIASAT INC	16,649	19.930	331,814.570
	FORTINET INC	17,182	51.910	891,917.620
	FREEPORT-MCMORAN INC	63,632	36.650	2,332,112.800
	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	11,523	36.930	425,544.390
	AEROVIRONMENT INC	19,330	128.330	2,480,618.900
	MERCURY SYSTEMS INC	28,394	34.180	970,506.920
	KRATOS DEFENSE & SECURITY	137,730	19.180	2,641,661.400
	KLA CORP	2,438	557.750	1,359,794.500
	ALCOA CORP	26,944	26.470	713,207.680
	KBR INC	20,655	52.430	1,082,941.650
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,703	271.120	1,003,957.360
	NEWMONT CORP	14,331	36.560	523,941.360
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8,283	207.730	1,720,627.590
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,617	166.730	769,792.410
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,819	21.340	3,133,117.460
	GXO LOGISTICS INC	23,609	57.600	1,359,878.400
	A10 NETWORKS INC	49,577	12.100	599,881.700
	C3 AI INC CLASS A	26,116	28.040	732,292.640
	GLOBALFOUNDRIES INC	34,002	58.420	1,986,396.840
	NVIDIA CORP	5,004	504.090	2,522,466.360
	ROCKET LAB USA INC	146,872	4.310	633,018.320
	SCORPIO TANKERS INC	13,569	56.290	763,799.010
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	22,970	94.890	2,179,623.300
	EQUINOR ADR REPRESENTING	38,138	32.880	1,253,977.440
	VERALTO CORP	20,481	70.760	1,449,235.560
	BUNGE GLOBAL LTD	14,014	107.700	1,509,307.800
	ILLUMINA INC	19,223	97.610	1,876,357.030
アメリカ・ドル 小計				46,435,563.810
				(6,880,821,845)
オーストラリア・ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	50,971	31.800	1,620,877.800
	PILBARA MINERALS LTD	626,497	3.560	2,230,329.320
	LYNAS RARE EARTHS LTD	249,889	6.740	1,684,251.860
オーストラリア・ドル 小計				5,535,458.980
				(538,821,577)
オフショア・人民元	VERISILICON MICROELECTRONICS (SHAN	58,348	59.010	3,443,115.480
	VENUSTECH GROUP INC-A	164,100	26.800	4,397,880.000
	JCET GROUP CO LTD-A	160,600	31.680	5,087,808.000
オフショア・人民元 小計				12,928,803.480
				(267,794,306)
カナダ・ドル	NEXGEN ENERGY LTD	177,429	8.980	1,593,312.420
	AGNICO EAGLE MINES LTD	11,530	66.690	768,935.700
	CAMECO CORP	69,413	62.250	4,320,959.250
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	52,301	49.910	2,610,342.910
カナダ・ドル 小計				9,293,550.280
				(1,003,889,301)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	434,500	3.780	1,642,410.000
シンガポール・ドル 小計				1,642,410.000
				(182,061,149)
スイス・フラン	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,390	247.800	592,242.000
スイス・フラン 小計				592,242.000
				(99,271,604)
ノルウェー・クローネ	FRONTLINE	46,614	239.400	11,159,391.600
ノルウェー・クローネ 小計				11,159,391.600
				(154,557,574)
メキシコ・ペソ	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	23,722	397.240	9,423,327.280
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	83,309	161.000	13,412,749.000
メキシコ・ペソ 小計				22,836,076.280
				(197,965,945)
ユーロ	RHEINMETALL AG	7,436	278.800	2,073,156.800
	WACKER CHEMIE AG	15,118	119.100	1,800,553.800
	ASML HOLDING NV	2,017	629.700	1,270,104.900
ユーロ 小計				5,143,815.500
				(834,378,312)
韓国・ウォン	LG ENERGY SOLUTION LTD (PROPOSED)	4,201	444,000.000	1,865,244,000.000
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	16,503	121,300.000	2,001,813,900.000
	HANWHA SOLUTIONS CORP	49,140	33,000.000	1,621,620,000.000
韓国・ウォン 小計				5,488,677,900.000
				(633,393,429)
香港・ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	44,800	326.600	14,631,680.000
香港・ドル 小計				14,631,680.000
				(278,148,236)
南アフリカ・ランド	GOLD FIELDS LTD	40,945	240.300	9,839,083.500
南アフリカ・ランド 小計				9,839,083.500
				(79,499,794)
合計				11,392,073,272
				[11,150,603,072]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。
(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 32銘柄	100%	61.7%
	オーストラリア・ドル	株式 3銘柄	100%	4.8%
	オフショア・人民元	株式 3銘柄	100%	2.4%
	カナダ・ドル	株式 4銘柄	100%	9.0%
	シンガポール・ドル	株式 1銘柄	100%	1.6%
	スイス・フラン	株式 1銘柄	100%	0.9%
	ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	100%	1.4%
	メキシコ・ペソ	株式 2銘柄	100%	1.8%
	ユーロ	株式 3銘柄	100%	7.5%
	韓国・ウォン	株式 3銘柄	100%	5.7%
	香港・ドル	株式 1銘柄	100%	2.5%
	南アフリカ・ランド	株式 1銘柄	100%	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。