有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)

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【提出】: 2023/12/01 9:31
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンド S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,070,194,341	78.03
	内アメリカ	2,070,194,341	78.03
投資信託受益証券		551,691,561	20.79
	内アメリカ	551,691,561	20.79
投資証券		46,601,548	1.76
	内アメリカ	46,601,548	1.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,272,002	△0.58
純資産総額		2,653,215,448	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		71,368,358	2.69
	内アメリカ	71,368,358	2.69
為替予約取引(売建)		2,818,813,577	△106.24
	内日本	2,818,813,577	△106.24

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ISHARES CORE S&P 500 ETF	アメリカ	投資信託受益証券	-	8,570	67,343.01 577,130,159	64,374.74 551,691,561	20.79
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	5,761	26,652.16 153,543,119	25,531.81 147,088,759	5.54
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	2,912	50,000.10 145,600,310	46,914.27 136,614,358	5.15
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,559	20,680.93 73,603,691	18,844.08 67,066,111	2.53
5	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	968	68,166.59 65,985,266	64,452.52 62,390,045	2.35
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	2,326	20,399.72 47,449,750	19,790.92 46,033,703	1.74
7	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,082	37,252.89 40,307,726	36,853.52 39,875,509	1.50
8	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	870	44,558.38 38,765,796	45,466.33 39,555,713	1.49
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	1,978	20,522.37 40,593,260	19,913.58 39,389,072	1.48
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	715	54,333.73 38,848,668	53,409.03 38,187,460	1.44
11	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	1,569	17,292.94 27,132,629	17,870.32 28,038,536	1.06
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	363	71,913.57 26,104,628	76,300.75 27,697,175	1.04
13	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	313	87,707.13 27,452,359	81,438.83 25,490,354	0.96
14	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	1,139	21,514.09 24,504,550	22,076.51 25,145,147	0.95
15	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	946	24,016.56 22,719,670	23,466.11 22,198,940	0.84
16	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	630	36,989.63 23,303,472	34,651.70 21,830,573	0.82
17	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	926	22,875.26 21,182,499	21,889.53 20,269,711	0.76
18	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	162	128,272.32 20,780,117	124,450.56 20,160,991	0.76
19	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	326	62,051.76 20,228,876	59,748.23 19,477,925	0.73
20	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	394	49,168.44 19,372,366	45,396.03 17,886,037	0.67
21	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	695	25,011.27 17,382,834	25,516.85 17,734,212	0.67
22	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	694	22,290.41 15,469,546	22,773.55 15,804,847	0.60
23	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	997	16,311.69 16,262,764	15,601.19 15,554,390	0.59
24	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	174	82,447.00 14,345,778	85,055.67 14,799,688	0.56
25	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	542	26,366.46 14,290,625	25,353.81 13,741,765	0.52
26	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	559	24,498.51 13,694,718	24,312.73 13,590,818	0.51
27	ADOBE INC	アメリカ	株式	情報技術	180	83,818.64 15,087,357	75,488.53 13,587,937	0.51
28	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	1,597	8,476.69 13,537,288	8,059.37 12,870,815	0.49
29	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	1,530	8,725.00 13,349,252	8,348.05 12,772,531	0.48
30	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	株式	情報技術	385	33,619.60 12,943,546	30,394.65 11,701,943	0.44

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	78.03%
投資信託受益証券	20.79%
投資証券	1.76%
合計	100.58%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.82%
素材	1.95%
資本財・サービス	6.65%
一般消費財・サービス	8.44%
生活必需品	5.25%
ヘルスケア	10.72%
金融	10.30%
情報技術	21.75%
コミュニケーション・サービス	7.11%
公益事業	1.92%
不動産	0.12%
合計	78.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	MICRO EMINI S&P 500 DEC 23	買建	22	74,754,026	71,368,358	2.69%
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2023年10月	売建	18,866,500	2,760,969,949	2,818,813,577	△106.24%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)

開示資料

決算

株式

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