有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/06/27)

(1)【投資状況】
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型)

2024年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,997,458,760	111.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	△421,891,641	△11.80
純資産総額		3,575,567,119	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,446,445,363	△96.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型)

2024年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,851,127,409	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	45,034,606	0.92
純資産総額		4,896,162,015	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-06

2024年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	4,258,637,097	48.13
	オランダ	1,161,167,099	13.12
	フランス	1,039,236,180	11.74
	ベルギー	979,458,002	11.07
	ドイツ	751,387,981	8.49
	スペイン	148,474,358	1.68
	バミューダ	148,095,811	1.67
	イタリア	143,078,665	1.62
	カナダ	82,741,659	0.94
		8,712,276,852	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	136,359,132	1.54
純資産総額		8,848,635,984	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,438,655,418	50.16
	売建	―	4,381,728,145	△49.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。