有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】: 2026/03/16 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 37項目

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	284,814,417	162,527,993
コール・ローン	158,521,731	190,695,748
国債証券	22,539,310,061	23,567,376,283
派生商品評価勘定	272,407,666	51,879,987
未収利息	193,296,612	209,769,485
前払費用	13,627,988	6,464,434
流動資産合計	23,461,978,475	24,188,713,930
資産合計	23,461,978,475	24,188,713,930
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	255,013,238	84,213,771
未払解約金	-	2,548,602
流動負債合計	255,013,238	86,762,373
負債合計	255,013,238	86,762,373
純資産の部
元本等
元本	17,852,586,667	18,503,880,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,354,378,570	5,598,070,756
元本等合計	23,206,965,237	24,101,951,557
純資産合計	23,206,965,237	24,101,951,557
負債純資産合計	23,461,978,475	24,188,713,930

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
1.	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	17,805,941,392円	17,852,586,667円
	期首からの追加設定元本額	2,954,591,277円	954,440,624円
	期首からの一部解約元本額	2,907,946,002円	303,146,490円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)	7,493,476,634円	7,877,234,798円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	1,544,218,086円	1,619,083,874円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	598,339,391円	739,603,467円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	4,218,952円	4,588,778円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	8,771,040円	8,446,699円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	7,059,438,918円	7,053,933,115円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	131,145,529円	131,546,154円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	201,284,785円	215,613,201円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	229,485,637円	248,908,323円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	174,719,437円	209,458,682円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型	407,488,258円	395,463,710円
	計	17,852,586,667円	18,503,880,801円
2.	受益権の総数	17,852,586,667口	18,503,880,801口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	22,983,899,557	-	22,966,505,129	17,394,428
	米ドル	10,671,158,528	-	10,431,488,609	239,669,919
	加ドル	425,470,830	-	434,815,907	△9,345,077
	メキシコペソ	160,252,595	-	168,525,943	△8,273,348
	ユーロ	6,792,901,481	-	6,968,411,045	△175,509,564
	英ポンド	1,247,213,387	-	1,268,646,605	△21,433,218
	スウェーデンクローナ	61,834,294	-	62,427,806	△593,512
	ノルウェークローネ	45,985,332	-	48,085,434	△2,100,102
	デンマーククローネ	62,198,249	-	64,071,042	△1,872,793
	ポーランドズロチ	122,030,567	-	124,291,183	△2,260,616
	豪ドル	254,340,877	-	261,315,887	△6,975,010
	ニュージーランドドル	39,947,541	-	40,494,892	△547,351
	シンガポールドル	96,782,320	-	98,828,366	△2,046,046
	マレーシアリンギット	368,841,245	-	367,138,994	1,702,251
	中国元	2,582,038,683	-	2,576,483,962	5,554,721
	イスラエルシュケル	52,903,628	-	51,479,454	1,424,174
合計		22,983,899,557	-	22,966,505,129	17,394,428

(2025年12月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	23,923,086,448	-	23,955,420,232	△32,333,784
	米ドル	10,908,553,100	-	10,872,499,959	36,053,141
	加ドル	470,297,998	-	471,787,048	△1,489,050
	メキシコペソ	206,307,752	-	213,773,087	△7,465,335
	ユーロ	6,932,344,289	-	6,932,497,005	△152,716
	英ポンド	1,379,501,854	-	1,378,958,191	543,663
	スウェーデンクローナ	42,137,313	-	42,436,840	△299,527
	ノルウェークローネ	51,303,535	-	51,084,546	218,989
	デンマーククローネ	68,385,766	-	70,420,353	△2,034,587
	ポーランドズロチ	181,470,821	-	184,267,335	△2,796,514
	豪ドル	293,463,416	-	304,211,443	△10,748,027
	ニュージーランドドル	50,725,454	-	51,859,528	△1,134,074
	シンガポールドル	76,713,111	-	77,315,511	△602,400
	マレーシアリンギット	413,611,000	-	414,295,200	△684,200
	中国元	2,759,170,985	-	2,799,422,445	△40,251,460
	イスラエルシュケル	89,100,054	-	90,591,741	△1,491,687
合計		23,923,086,448	-	23,955,420,232	△32,333,784

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在
1口当たり純資産額	1.2999円	1口当たり純資産額	1.3025円
(1万口当たり純資産額)	(12,999円)	(1万口当たり純資産額)	(13,025円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)

開示資料

決算