有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/06-2025/06/05)

(2)【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 外国投資証券「ニューバーガー・バーマン・USスモールキャップ・イントリンジック・バリュー・ファンド(JPY I3 アキュムレーティング・クラス)」
(2) 親投資信託「東京海上マネープールマザーファンド」
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。

ニューバーガー・バーマン・USスモールキャップ・イントリンジック・バリュー・ファンド (JPY I3 アキュムレーティング・クラス) 正式名称:NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund - JPY I3 Accumulating Class
形態	アイルランド籍会社型投資信託/円建て
主要投資対象	米国小型企業の株式
運用方針	・主として米国の小型企業の株式に投資します。 ・株価が本源的価値に対して過小評価されており、カタリスト※により本源的価値と株価の乖離が縮小することが見込まれる銘柄の発掘を目指します。 ※カタリストとは、リストラ、債務再編、資本政策、経営陣の刷新、事業売却、資産売却、事業構造改革等が挙げられます。 ・規律ある売却方針を保ち、本源的価値と市場価格の差の大幅な縮小、経営戦略や本源価値評価の変化、ポートフォリオ分散の必要性に基づき、保有銘柄を売却します。
主な投資制限	・原則として、純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。 ・原則として、有価証券の空売りは行いません。 ・同一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。 ・デリバティブ取引等は、主に投資の対象とする資産を保有する場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的に利用します。
収益分配	行いません。
信託期間	無期限
決算日	原則として毎年12月31日
信託財産留保額	ありません。
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対し 運用報酬年率0.60%、管理事務代行報酬年率0.20%以内、信託事務に関する費用年率0.02%以内 この他、ファンドは、ファンドの設立に係る費用、組入有価証券の売買委託手数料等の取引に要する費用、組入有価証券の保管に要する費用、信託財産に関する租税、資金借入にかかる金利費用、取締役報酬、監査報酬、法的費用等を負担します。これらの費用・手数料等は、ファンドの残高等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。上記の報酬等は将来変更される場合があります。 ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる場合、流動性等を考慮して、その売買価格が調整されることがあります。
主な関係法人	管理運用会社 :Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 副投資運用会社 :Neuberger Berman Europe LimitedおよびNeuberger Berman Investment Advisers LLC 保管受託銀行 :Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 管理事務代行会社 :Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
ベンチマーク	ラッセル2000バリューインデックス(トータルリターン、ネット、米ドル)

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ファンドで投資を行う外国投資証券の管理運用会社(Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited)、副投資運用会社(Neuberger Berman Europe LimitedおよびNeuberger Berman Investment Advisers LLC)は、ニューバーガー・バーマン・グループ・エル・エル・シーに属します。
 

東京海上マネープールマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
主な投資制限	・株式への投資は、行いません。 ・外貨建資産への投資は、円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限ります。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	無分配
決算日	原則として毎年10月25日
信託報酬等	信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
委託会社	東京海上アセットマネジメント株式会社
受託銀行	三井住友信託銀行株式会社

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。