有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/22-2023/11/22)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)2023年11月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年5月23日から2023年11月22日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④その他特定資産の明細表
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド | 37,391 | 200,329 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 37,391 | 200,329 | ||
| 合計 | 37,391 | 200,329 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2023年11月22日現在 |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 55,656,781,372 |
| 金銭信託 | 1,562,080,511 |
| 貸付債権 | 55,516,735,833 |
| 株式 | 25,834,834,039 |
| 新株予約権証券 | 643,338,868 |
| 社債券 | 662,912,785,650 |
| 派生商品評価勘定 | 136,193,964 |
| 未収配当金 | 35,400,796 |
| 未収利息 | 10,452,142,669 |
| 前払費用 | 207,144,045 |
| その他未収収益 | 73,195 |
| 流動資産合計 | 812,957,510,942 |
| 資産合計 | 812,957,510,942 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,660 |
| 未払金 | 9,342,733,858 |
| 未払解約金 | 6,410,543,656 |
| その他未払費用 | 46,216 |
| 流動負債合計 | 15,753,325,390 |
| 負債合計 | 15,753,325,390 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 148,795,022,942 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 648,409,162,610 |
| 元本等合計 | 797,204,185,552 |
| 純資産合計 | 797,204,185,552 |
| 負債純資産合計 | 812,957,510,942 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (2)社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.貸付債権の評価基準及び評価方法 | 貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 3.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2023年11月22日現在 |
| 1.元本の推移 | |
| 期首元本額 | 143,935,059,674 円 |
| 期中追加設定元本額 | 8,359,667,747 円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,499,704,479 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 121,328,293,536 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 23,612,864,415 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,642,604,875 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 699,629,198 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 498,307,000 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドVA(適格機関投資家専用) | 13,286,527 円 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 37,391 円 |
| 計 | 148,795,022,942 円 |
| 3.受益権の総数 | 148,795,022,942 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 5.3577 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 |
| (2)貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (3)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | |
| (4)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2023年11月22日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 2,341,701,782 |
| 新株予約権証券 | 108,581,198 |
| 社債券 | 3,532,854,120 |
| 合 計 | 5,983,137,100 |
(注)2023年11月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年5月23日から2023年11月22日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2023年11月22日 現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 6,404,719,205 | - | 6,271,109,073 | 133,610,132 |
| アメリカ・ドル | 6,404,719,205 | - | 6,271,109,073 | 133,610,132 |
| 買建 | 1,556,208,372 | - | 1,558,790,544 | 2,582,172 |
| アメリカ・ドル | 1,556,208,372 | - | 1,558,790,544 | 2,582,172 |
| 合計 | 7,960,927,577 | - | 7,829,899,617 | 136,192,304 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | PG&E CORP | 1,216,754 | 17.74 | 21,585,215.96 | |||
| EXXON MOBIL CORP | 179,083 | 104.46 | 18,707,010.18 | ||||
| VISTRA CORP | 381,230 | 34.49 | 13,148,622.70 | ||||
| MESQUITE ENERGY INC | 186,742 | 81.01 | 15,127,969.42 | ||||
| EP ENERGY CORP | 566,555 | 1.65 | 934,815.75 | ||||
| CALIFORNIA RES CORP | 462,095 | 51.60 | 23,844,102.00 | ||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 165,245 | 81.67 | 13,495,559.15 | ||||
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC A | 90,642 | 75.72 | 6,863,412.24 | ||||
| FRONTIER COMMS PARENT INC | 162,941 | 20.90 | 3,405,466.90 | ||||
| NORTHEAST GROCERY INC PP | 1,595,532 | 4.74 | 7,562,821.68 | ||||
| INTELSAT SA/LUXEMBOURG | 196,600 | 42.05 | 8,267,030.00 | ||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 206,998 | 45.55 | 9,428,758.90 | ||||
| SOUTHEASTERN GROCERS INC | 1,048,276 | 26.73 | 28,020,417.48 | ||||
| NEW COTAI LLC / CAP P/P | 4,966,943 | 0.57 | 2,831,157.51 | ||||
| PURE WEST ENERGY | 7,789 | 1.86 | 14,518.69 | ||||
| INTELSAT JACKSON CVR SER A RT | 20,587 | 9.44 | 194,341.28 | ||||
| INTELSAT JACKSON CVR SER B RT | 20,587 | 34.81 | 716,633.47 | ||||
| PURE WEST ENERGY CVR | 4,694 | - | - | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 11,479,293 | 174,147,853.31 | |||||
| (25,834,834,039) | |||||||
| 合計 | 11,479,293 | 25,834,834,039 | |||||
| (25,834,834,039) | |||||||
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | アメリカ・ドル | CALIFORNIA RES CRP WT 10/27/24 | 46,818.00 | 808,546.86 | |
| NOBLE CORP PLC TR 1 WT 2/04/28 | 72,804.00 | 1,897,272.24 | |||
| NOBLE CORP PLC TR2 WT 2/04/28 | 72,804.00 | 1,630,809.60 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 192,426.00 | 4,336,628.70 | |||
| (643,338,868) | |||||
| 新株予約権証券 合計 | 643,338,868 | ||||
| (643,338,868) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | 1011778 BC ULC 4% 10/15/30 144A | 10,310,000.00 | 8,794,223.80 | |
| 1375209 BC LTD 9% 1/30/28 144A | 2,267,000.00 | 2,192,279.68 | |||
| ACRISURE 10.125% 08/01/26 144A | 5,055,000.00 | 5,185,267.35 | |||
| ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A | 25,675,000.00 | 25,356,373.25 | |||
| ADIENT GLOBAL 7% 04/15/28 144A | 9,280,000.00 | 9,346,723.20 | |||
| ADIENT GLOBAL 8.25% 04/15/31 144A | 9,280,000.00 | 9,354,889.60 | |||
| ADVANCED DRAIN 5% 9/30/27 144A | 1,210,000.00 | 1,145,567.50 | |||
| ADVANCED DRAIN 6.375% 06/15/30 144A | 8,020,000.00 | 7,767,209.60 | |||
| AFFINTY GME 6.875% 12/15/27 144A | 1,930,000.00 | 1,658,854.30 | |||
| AHP HEALTH PAR 5.75% 7/29 144A | 5,900,000.00 | 4,941,250.00 | |||
| AIR CANADA 3.875% 08/15/26 144A | 4,620,000.00 | 4,297,385.40 | |||
| ALBERTSONS 3.5% 03/15/29 144A | 3,395,000.00 | 2,967,196.05 | |||
| ALBERTSONS 4.625% 1/15/27 144A | 10,543,000.00 | 10,032,929.66 | |||
| ALBERTSONS 4.875% 2/15/30 144A | 15,497,000.00 | 14,289,163.82 | |||
| ALCOA NEDERLAND 4.125% 03/31/29 144A | 6,035,000.00 | 5,344,777.05 | |||
| ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29 | 2,540,000.00 | 2,256,332.80 | |||
| ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31 | 1,780,000.00 | 1,544,203.40 | |||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.8 | 5,860,000.00 | 5,643,883.20 | |||
| ALLEGIANT T 7.25% 8/15/27 144A | 3,405,000.00 | 3,230,595.90 | |||
| ALLEN MEDIA 10.5% 02/28 144A | 16,865,000.00 | 8,660,346.15 | |||
| ALLIANT HLDG 5.875% 11/01/29 144A | 6,220,000.00 | 5,557,507.80 | |||
| ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A | 22,620,000.00 | 21,658,650.00 | |||
| ALLIANT HLDG PREF A 9.75% PERP | 3,000,000.00 | 2,490,000.00 | |||
| ALLIANT HLDG/CO 6.75% 04/15/28 | 14,035,000.00 | 13,939,140.95 | |||
| ALLIED UNV 6% 06/01/29 144A | 2,375,000.00 | 1,757,500.00 | |||
| ALLY 8% GLOBAL | 34,804,000.00 | 36,313,797.52 | |||
| ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31 | 18,070,000.00 | 18,849,539.80 | |||
| ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow | 6,605,000.00 | 0.00 | |||
| ALTICE FING 5% 01/15/28 144A | 5,480,000.00 | 4,599,912.00 | |||
| ALTICE FING SA 5.75% 8/29 144A | 15,990,000.00 | 12,851,322.90 | |||
| ALTICE FR 10.5% 5/15/27 144A | 12,170,000.00 | 6,214,245.40 | |||
| ALTICE FR HLDS 6% 2/15/28 144A | 6,000,000.00 | 2,413,860.00 | |||
| ALTICE FRANCE 5.125% 01/15/29 144A | 4,690,000.00 | 3,235,771.70 | |||
| ALTICE FRANCE 5.125% 7/29 144A | 9,920,000.00 | 6,732,009.60 | |||
| ALTICE FRANCE SA 5.5% 01/15/20 | 11,490,000.00 | 8,422,514.70 | |||
| AMER AIR 7.25% 02/15/28 144A | 3,550,000.00 | 3,443,180.50 | |||
| AMWINS GROUP 4.875% 06/30/29 144A | 3,035,000.00 | 2,716,325.00 | |||
| ANGI GROUP LL 3.875% 8/28 144A | 26,235,000.00 | 21,416,417.55 | |||
| ARCHROCK PR 6.25% 4/1/28 144A | 5,800,000.00 | 5,568,000.00 | |||
| ARCOSA INC 0% 03/31/29 144A | 3,160,000.00 | 2,807,565.20 | |||
| ARD FIN SA 6.5% 06/30/27 144A | 5,830,000.00 | 3,119,050.00 | |||
| ARETEC ESCROW 10% 8/15/30 144A | 17,465,000.00 | 18,018,815.15 | |||
| ARSENAL AIC PAR 8% 10/30 144A | 3,060,000.00 | 3,090,600.00 | |||
| ASBURY AUTOMO 4.625% 11/15/29 144A | 3,075,000.00 | 2,723,466.00 | |||
| ASBURY AUTOMO 5% 02/15/32 144A | 3,075,000.00 | 2,639,733.75 | |||
| ASBURY AUTOMOTI 4.5% 03/01/28 | 1,668,000.00 | 1,526,220.00 | |||
| ASBURY AUTOMOTI 4.75% 03/01/30 | 1,662,000.00 | 1,470,205.20 | |||
| ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A | 13,835,000.00 | 12,659,025.00 | |||
| ASHTON WO 6.625% 01/15/28 144A | 85,000.00 | 78,698.10 | |||
| ASHTON WOODS US 4.625% 08/01/2 | 2,985,000.00 | 2,492,057.10 | |||
| ASSUREDPARTNE 5.625% 01/15/29 144A | 2,965,000.00 | 2,633,779.85 | |||
| ATLANTICA SUS 4.125% 6/28 144A | 2,790,000.00 | 2,484,048.60 | |||
| ATLAS LUX 4.625% 06/01/28 144A | 3,000,000.00 | 2,557,740.00 | |||
| AVANTOR FUNDING 3.875% 11/01/29 | 4,710,000.00 | 4,086,819.90 | |||
| AVANTOR FUNDING 4.625% 07/15/28 144A | 7,015,000.00 | 6,476,107.70 | |||
| AVIS BUDGET 5.375% 03/01/29 144A | 3,385,000.00 | 3,045,349.10 | |||
| AVIS BUDGET CR 8% 02/15/31 144A | 10,000,000.00 | 9,862,500.00 | |||
| AVOLON HLD 4.375% 5/01/26 144A | 18,000.00 | 17,018.64 | |||
| AVOLON HLDGS 2.528% 11/27 144A | 9,509,000.00 | 8,122,207.44 | |||
| AVOLON HLDGS 3.95% 7/24 144A | 25,000.00 | 24,554.25 | |||
| AXALT COATING 7.25% 02/31 144A | 10,000,000.00 | 10,237,500.00 | |||
| B&G FOODS INC 8% 09/15/28 144A | 19,230,000.00 | 19,355,764.20 | |||
| BALL CORP 2.875% 08/15/30 | 1,920,000.00 | 1,568,121.60 | |||
| BALL CORP 6% 06/15/29 | 17,358,000.00 | 17,155,432.14 | |||
| BALL CORP 6.875% 03/15/28 | 3,557,000.00 | 3,599,755.14 | |||
| BANK OF AMERICA 6.1% VAR PERP | 12,630,000.00 | 12,450,022.50 | |||
| BAUSCH HEALTH 11% 9/30/28 144A | 4,029,000.00 | 2,427,472.50 | |||
| BAUSCH HEALTH 14% 10/30 144A | 797,000.00 | 410,462.97 | |||
| BEACON ROOFING 6.5% 08/01/30 1 | 5,440,000.00 | 5,374,720.00 | |||
| BELLRING BRANDS 7% 3/30 144A | 1,860,000.00 | 1,856,391.60 | |||
| BERRY GBL ES 4.875% 7/26 144A | 3,655,000.00 | 3,533,727.10 | |||
| BERRY GBL ES 5.625% 7/27 144A | 3,000,000.00 | 2,929,650.00 | |||
| BIG RIV STL LLC 6.625% 01/31/2 | 12,541,000.00 | 12,448,322.01 | |||
| BLACK KNIGHT 3.625% 09/28 144A | 5,650,000.00 | 5,198,000.00 | |||
| BLOCK INC 2.75% 06/01/26 | 5,755,000.00 | 5,279,637.00 | |||
| BLOCK INC 3.5% 06/01/31 | 5,755,000.00 | 4,701,777.45 | |||
| BOA CORP 4.375%/VAR PERP | 9,710,000.00 | 8,338,948.00 | |||
| BOBOMBARDIER 7.125% 06/26 144A | 7,380,000.00 | 7,343,542.80 | |||
| BOMBARDIER 7.5% 2/1/29 144A | 5,000,000.00 | 4,906,000.00 | |||
| BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A | 13,585,000.00 | 13,552,124.30 | |||
| BOMBARDIER INC 6% 02/28 144A | 7,710,000.00 | 7,219,566.90 | |||
| BOMBARDIER INC 8.75% 11/15/30 | 5,960,000.00 | 6,050,115.20 | |||
| BOOZ ALLEN 3.875% 9/01/28 144A | 5,080,000.00 | 4,618,583.60 | |||
| BOXER PAREN 9.125% 3/1/26 144A | 180,000.00 | 180,005.40 | |||
| BRAND INDUSTRIA 10.375% 08/01/30 144A | 18,005,000.00 | 18,455,125.00 | |||
| BUILDERS F 4.25% 02/01/32 144A | 12,090,000.00 | 10,269,729.60 | |||
| C AND S GRP 5% 12/15/28 144A | 3,920,000.00 | 3,076,847.20 | |||
| C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A | 20,380,000.00 | 18,494,850.00 | |||
| CA MAGNUM HLD 5.375% 10/31/26 144A | 1,565,000.00 | 1,408,280.90 | |||
| CAESARS E 8.125% 07/01/27 | 12,020,000.00 | 12,206,790.80 | |||
| CAESARS ENT 7% 02/15/30 144A | 28,815,000.00 | 28,732,300.95 | |||
| CAESARS ENTERTA 4.625% 10/15/29 144A | 6,000,000.00 | 5,248,860.00 | |||
| CALIFORNIA 7.125% 02/01/26 144A | 8,730,000.00 | 8,750,777.40 | |||
| CAMELOT FIN SA 4.5% 11/26 144A | 5,440,000.00 | 5,136,121.60 | |||
| CANPACK SA 3.125% 11/01/25 144A | 3,435,000.00 | 3,194,618.70 | |||
| CARLYLE AVIAT 7% 10/15/24 144A | 9,835,000.00 | 9,086,753.20 | |||
| CARNIVAL 10.375% 05/28 144A | 11,435,000.00 | 12,378,959.25 | |||
| CARNIVAL COR 5.75% 3/1/27 144A | 11,865,000.00 | 11,093,893.65 | |||
| CARNIVAL CORP 4% 08/01/28 144A | 10,645,000.00 | 9,494,914.20 | |||
| CARNIVAL CORP 7% 08/15/29 144A | 14,890,000.00 | 15,023,116.60 | |||
| CARNIVAL CORP 9.875% 08/01/27 144A | 19,185,000.00 | 20,031,058.50 | |||
| CARVANA CO PIK VAR 06/01/30 14 | 132,000.00 | 102,698.64 | |||
| CARVANA CO PIK VAR 06/01/31 14 | 156,000.00 | 121,294.68 | |||
| CARVANA CO PIK VAR 12/01/28 14 | 88,000.00 | 68,420.00 | |||
| CCO HLDGS 4.75% 03/01/30 144A | 12,395,000.00 | 10,768,280.20 | |||
| CCO HLDGS/ 4.25% 01/15/34 144A | 8,000,000.00 | 6,151,200.00 | |||
| CCO HLDGS/CAP 4.5% 04/33 144A | 9,955,000.00 | 7,923,582.70 | |||
| CCO HLDGS/CAP 4.5% 05/01/32 | 4,545,000.00 | 3,695,766.75 | |||
| CCO HLDGS/CAP 4.5% 08/30 144A | 12,200,000.00 | 10,353,774.00 | |||
| CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144 | 19,140,000.00 | 18,118,689.60 | |||
| CCO HLDGS/CAP 6.375% 9/29 144A | 4,755,000.00 | 4,547,301.60 | |||
| CCO HLDGS/CAP 7.375% 03/03/31 144A | 29,290,000.00 | 29,034,591.20 | |||
| CDI ESCROW ISSU 5.75% 04/01/30 144A | 9,515,000.00 | 8,825,733.40 | |||
| CDW LLC / CDW F 4.25% 04/01/28 | 7,050,000.00 | 6,536,125.50 | |||
| CEC ENT CO LLC 6.75% 5/26 144A | 8,950,000.00 | 8,618,223.50 | |||
| CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI | 4,895,000.00 | 4,205,245.55 | |||
| CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 | 9,050,000.00 | 8,363,648.00 | |||
| CENTRAL GARDEN 4.125% 10/15/30 | 3,435,000.00 | 2,926,276.50 | |||
| CENTRAL PAR CDK 8% 6/29 144A | 9,595,000.00 | 9,701,408.55 | |||
| CENTURYLINK INC 4% 02/27 144A | 9,745,000.00 | 5,484,096.20 | |||
| CF INDUS INC 5.375% 03/15/44 | 5,780,000.00 | 5,047,500.60 | |||
| CF INDUSTRI INC 5.15% 03/15/34 | 5,115,000.00 | 4,785,542.85 | |||
| CHARLES RIV 4.25% 5/1/28 144A | 1,765,000.00 | 1,617,181.25 | |||
| CHARLES RIVER L 3.75% 03/15/29 144A | 1,680,000.00 | 1,482,448.80 | |||
| CHARLES RIVER L 4% 03/15/31 144A | 4,710,000.00 | 4,050,600.00 | |||
| CHARLES SCHWAB 5.375%/VAR PERP | 40,995,000.00 | 39,564,274.50 | |||
| CHART INDUS 7.5% 01/01/30 144A | 5,975,000.00 | 6,067,672.25 | |||
| CHEMOURS 4.625% 11/15/29 144A | 4,800,000.00 | 3,956,832.00 | |||
| CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027 | 15,235,000.00 | 14,345,123.65 | |||
| CHEMOURS CO 5.75% 11/15/28 144A | 7,290,000.00 | 6,500,784.60 | |||
| CHENIERE ENER 4.625% 10/15/28 | 6,660,000.00 | 6,250,010.40 | |||
| CHOBANI 7.5% 04/15/25 144A | 2,345,000.00 | 2,323,730.85 | |||
| CHOBANI LLC/FIN 4.625% 11/15/28 | 2,990,000.00 | 2,675,840.70 | |||
| CHS/CMNTY HEA 6.875% 04/15/29 144A | 6,570,000.00 | 3,632,224.50 | |||
| CHS/CMNTY HEALT 4.75% 02/15/31 144A | 26,430,000.00 | 19,391,955.30 | |||
| CHS/CMNTY HEALT 5.25% 05/15/30 144A | 20,895,000.00 | 16,196,550.30 | |||
| CHS/CMNTY HEALT 6% 01/15/29 144A | 7,465,000.00 | 6,177,287.50 | |||
| CHS/CMNTY HEALT 6.125% 04/01/30 144A | 17,790,000.00 | 9,250,800.00 | |||
| CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A | 14,330,000.00 | 13,722,837.90 | |||
| CHS/CMNTY HLT 5.625% 03/15/27 144A | 5,130,000.00 | 4,502,036.70 | |||
| CHURCHILL 6.75% 05/01/31 144A | 6,000,000.00 | 5,812,500.00 | |||
| CITGO PETE 8.375% 1/15/29 144A | 11,790,000.00 | 11,811,222.00 | |||
| CITGO PETE COR 7% 6/15/25 144A | 12,675,000.00 | 12,520,872.00 | |||
| CITGO PETROL 6.375% 06/26 144A | 6,045,000.00 | 5,970,102.45 | |||
| CITIGROUP 5.35% PERP | 25,370,000.00 | 25,285,771.60 | |||
| CITIGROUP 7.375%/VAR PERP | 7,000,000.00 | 6,910,190.00 | |||
| CITIGROUP 7.625% VAR PERP | 13,750,000.00 | 13,651,825.00 | |||
| CITIGROUP INC 5%/VAR PERP | 5,310,000.00 | 5,132,433.60 | |||
| CLARIOS GLBL LP 6.75% 4/28 144A | 20,000,000.00 | 19,919,600.00 | |||
| CLEAN HARBORS 6.375% 2/31 144A | 1,965,000.00 | 1,944,505.05 | |||
| CLEAR CHAN 7.75% 04/15/28 144A | 3,180,000.00 | 2,567,245.80 | |||
| CLEAR CHANNEL 7.5% 06/01/29 144A | 5,830,000.00 | 4,542,910.90 | |||
| CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A | 3,445,000.00 | 3,186,693.90 | |||
| CLEVELAND-CLIF 4.875% 3/1/31 144A | 3,385,000.00 | 2,904,803.90 | |||
| CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 144A | 18,335,000.00 | 16,136,083.45 | |||
| CLYDESDALE ACQU 6.625% 3/29 144A | 2,320,000.00 | 2,181,936.80 | |||
| CLYDESDALE ACQUI 8.75% 03/30 144A | 13,965,000.00 | 12,274,397.10 | |||
| CNX RESOURCES 7.375% 01/15/31 144A | 3,710,000.00 | 3,661,510.30 | |||
| CNX RESOURCES C 6% 01/15/29 144A | 2,465,000.00 | 2,319,836.15 | |||
| COINBASE GLOBAL 3.625% 10/01/31 | 12,770,000.00 | 9,203,594.40 | |||
| COLGATE ENERGY 5.875% 07/01/29 | 5,640,000.00 | 5,343,900.00 | |||
| COMMERCIAL META 3.875% 02/15/31 | 2,620,000.00 | 2,188,774.20 | |||
| COMSTOCK 5.875% 01/15/30 144A | 3,545,000.00 | 3,101,307.80 | |||
| COMSTOCK RESO 6.75% 03/29 144A | 7,995,000.00 | 7,370,750.40 | |||
| CONSLIDATED COM 5% 10/28 144A | 2,990,000.00 | 2,294,825.00 | |||
| CORECIVIC INC 0% 04/30/26 | 5,245,000.00 | 5,329,969.00 | |||
| CORELOGIC INC 4.5% 5/1/28 144A | 11,980,000.00 | 9,703,800.00 | |||
| COVERT M 4.875% 12/01/29 144A | 2,965,000.00 | 2,417,898.20 | |||
| CQP HOLDCO 5.5% 06/15/31 144A | 16,265,000.00 | 14,766,830.85 | |||
| CRESTWOOD M 7.375% 02/31 144A | 10,000,000.00 | 10,242,100.00 | |||
| CRESTWOOD M P/F 6% 02/01/29 144A | 17,165,000.00 | 16,825,991.25 | |||
| CRESTWOOD MID P/F 5.75% 4/1/25 | 8,145,000.00 | 8,088,555.15 | |||
| CROCS INC 4.125% 08/15/31 144A | 11,830,000.00 | 9,385,448.80 | |||
| CROCS INC 4.25% 03/15/29 144A | 6,490,000.00 | 5,573,287.50 | |||
| CROWDSTRIKE HOL 3% 02/15/29 | 6,125,000.00 | 5,290,775.00 | |||
| CROWNROCK LP / 5% 05/1/29 144A | 1,855,000.00 | 1,767,035.90 | |||
| CSC HLDGS LLC 11.25% 5/28 144A | 9,780,000.00 | 9,621,466.20 | |||
| CSC HLDGS LLC 3.375% 02/15/31 144A | 7,020,000.00 | 4,615,018.20 | |||
| CSC HLDGS LLC 4.125% 12/01/30 144A | 5,315,000.00 | 3,643,698.25 | |||
| CSC HLDGS LLC 4.5% 11/15/31 144A | 4,930,000.00 | 3,357,576.50 | |||
| CSC HLDGS LLC 4.625% 12/01/30 144A | 12,335,000.00 | 6,396,437.60 | |||
| CSC HLDGS LLC 5% 11/15/31 144A | 5,185,000.00 | 2,709,162.50 | |||
| CSC HLDGS LLC 5.375% 2/28 144A | 2,325,000.00 | 1,939,236.00 | |||
| CSC HOLDINGS 5.75% 01/30 144A | 8,985,000.00 | 4,821,440.85 | |||
| CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A | 20,300,000.00 | 13,257,118.00 | |||
| CVR ENERGY 5.25% 2/15/25 144A | 11,525,000.00 | 11,352,125.00 | |||
| CVR ENERGY 5.75% 02/15/28 144A | 8,810,000.00 | 8,017,100.00 | |||
| CVR PART LP/FIN 6.125% 06/15/28 144A | 6,680,000.00 | 6,016,074.80 | |||
| DARLING INGRED 6% 6/15/30 144A | 4,950,000.00 | 4,724,131.50 | |||
| DAVITA INC 0% 05/31/30 144A | 9,680,000.00 | 8,045,628.80 | |||
| DAVITA INC 3.75% 02/15/31 144A | 5,275,000.00 | 4,046,347.00 | |||
| DCP MIDSTREAM 5.125% 05/15/29 | 9,305,000.00 | 9,030,409.45 | |||
| DELEK LOGISTIC 7.125% 06/01/28 144A | 3,425,000.00 | 3,203,984.75 | |||
| DIAMOND SPORT 5.375% 08/15/26 | 6,430,000.00 | 152,712.50 | |||
| DISH DBS 5.75% 12/01/28 144A | 3,105,000.00 | 2,293,818.75 | |||
| DISH NETWK CV 2.375% 3/15/24 | 41,113,000.00 | 39,108,741.25 | |||
| DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A | 51,366,000.00 | 22,215,795.00 | |||
| DISH NETWORK CO 11.75% 11/27 144A | 16,355,000.00 | 16,000,260.05 | |||
| DISH NETWORK CO CV 0% 12/15/25 | 7,197,000.00 | 3,643,769.13 | |||
| DPL INC 4.125% 07/01/25 | 44,058,000.00 | 42,697,488.96 | |||
| DPL INC 4.35% 04/15/29 | 22,705,000.00 | 19,800,576.40 | |||
| DT MIDSTREAM 4.125% 06/15/29 144A | 5,735,000.00 | 5,102,142.75 | |||
| DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 144A | 5,735,000.00 | 4,969,951.00 | |||
| DUKE ENERGY FLD 8.125% 8/16/30 | 425,000.00 | 475,371.00 | |||
| EG GBL FIN 12% 11/30/28 144A | 11,760,000.00 | 12,112,800.00 | |||
| EG GLOBAL 8.5% 10/30/25 144A | 7,940,000.00 | 7,932,457.00 | |||
| EG GLOBAL FINANCE PLC 6.75% 02 | 16,074,000.00 | 16,048,442.34 | |||
| ELASTIC 4.125% 07/15/29 144A | 2,790,000.00 | 2,447,611.20 | |||
| EMERALD DEBT 6.625% 12/30 144A | 15,880,000.00 | 15,701,350.00 | |||
| EMERGENT BIO 3.875% 08/15/30 144A | 3,110,000.00 | 1,209,199.10 | |||
| ENDEAVOR ENERGY 5.75 1/28 144A | 11,850,000.00 | 11,496,751.50 | |||
| ENLINK MID 5.625% 01/15/28 144A | 2,255,000.00 | 2,172,805.25 | |||
| ENLINK MIDSTR 6.5% 9/1/30 144A | 4,735,000.00 | 4,683,577.90 | |||
| EQT CORP 3.625% 05/15/31 144A | 3,875,000.00 | 3,330,136.25 | |||
| EQUIPMENTSHARE 9% 5/15/28 144A | 14,135,000.00 | 13,753,213.65 | |||
| ERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A | 24,590,000.00 | 20,967,647.10 | |||
| FERTITTA ENTERT 4.625% 01/15/29 144A | 6,405,000.00 | 5,599,251.00 | |||
| FERTITTA ENTERT 6.75% 07/15/30 144A | 5,080,000.00 | 4,232,808.40 | |||
| FIRST QUANT 6.875% 10/27 144A | 11,785,000.00 | 9,192,300.00 | |||
| FIRST QUANTUM 6.875% 3/26 144A | 5,890,000.00 | 4,921,625.10 | |||
| FMG RES AG 5.875% 4/15/30 144A | 9,275,000.00 | 8,741,687.50 | |||
| FMG RES AUG LTD 4.375% 04/01/31 144A | 3,615,000.00 | 3,080,196.90 | |||
| FORD MOTOR 3.25% 02/12/32 | 22,245,000.00 | 17,362,000.05 | |||
| FORD MTR CR 5.125% 6/16/25 | 16,150,000.00 | 15,726,870.00 | |||
| FORD MTR CR LLC 2.9% 02/16/28 | 4,625,000.00 | 3,988,045.00 | |||
| FORD MTR CR LLC 3.625% 6/17/31 | 5,490,000.00 | 4,471,165.80 | |||
| FORD MTR CR LLC 4% 11/13/30 | 3,440,000.00 | 2,905,286.40 | |||
| FORD MTR CR LLC 4.95% 05/28/27 | 11,750,000.00 | 11,097,170.00 | |||
| FORD MTR CR LLC 6.95% 03/06/26 | 49,800,000.00 | 49,959,858.00 | |||
| FORD MTR CR LLC 6.95% 06/10/26 | 6,720,000.00 | 6,743,049.60 | |||
| FORD MTR CR LLC 7.2% 06/10/30 | 7,680,000.00 | 7,798,502.40 | |||
| FORD MTR CR LLC 7.27403% 03/06/26 | 5,860,000.00 | 5,884,377.60 | |||
| FORD MTR CR LLC 7.35% 11/04/27 | 30,000,000.00 | 30,654,000.00 | |||
| FORTRESS TR&INF 7.875% 12/01/30 144A | 10,875,000.00 | 10,872,933.75 | |||
| FORWARD AIR COR 9.5% 9/31 144A | 15,825,000.00 | 14,972,032.50 | |||
| FRONT RANGE BID 4% 3/1/27 144A | 9,450,000.00 | 7,213,752.00 | |||
| FRONT RANGE BIDCO INC 6.125% 0 | 5,210,000.00 | 3,390,251.20 | |||
| FRONTIER 5.875% 11/01/29 144A | 1,284,392.00 | 1,011,766.95 | |||
| FRONTIER COM 5.875% 10/15/27 144A | 5,005,000.00 | 4,673,018.35 | |||
| FRONTIER COMM 5% 05/01/28 144A | 5,150,000.00 | 4,587,826.00 | |||
| FRONTIER COMM 6% 01/31/30 144A | 6,275,000.00 | 4,949,782.75 | |||
| FRONTIER COMM 8.75% 05/15/30 144A | 4,885,000.00 | 4,840,888.45 | |||
| GANNETT HOLDING 6% 11/01/26 144A | 2,870,000.00 | 2,425,150.00 | |||
| GEMS MENAS 7.125% 7/31/26 144A | 21,875,000.00 | 21,136,718.75 | |||
| GEO GRP IN 9.5% 12/31/28 144A | 13,485,000.00 | 12,810,750.00 | |||
| GEO GRP INC/THE 10.5% 06/30/28 | 5,706,000.00 | 5,689,224.36 | |||
| GGAM FIN LT 8% 02/15/27 144A | 5,700,000.00 | 5,692,875.00 | |||
| GGAM FINANCE LT 7.75% 05/15/26 | 7,675,000.00 | 7,635,473.75 | |||
| GGAM FINANCE LT 8% 06/15/28 14 | 7,675,000.00 | 7,688,354.50 | |||
| GO DADDY OP 5.25% 12/1/27 144A | 5,050,000.00 | 4,828,456.50 | |||
| GPC MERGER SU 7.125% 8/15/28 144A | 3,040,000.00 | 2,612,424.00 | |||
| GRAFTECH GLOBAL 9.875% 12/28 144A | 5,470,000.00 | 4,307,625.00 | |||
| GRAPHIC PACK 3.75% 02/30 144A | 2,510,000.00 | 2,142,285.00 | |||
| GREAT LAKE 5.25% 06/01/29 144A | 3,140,000.00 | 2,512,251.20 | |||
| GREYSTAR REAL 7.75% 8/31/30 144A | 2,320,000.00 | 2,339,627.20 | |||
| GRIFOLS ES 4.75% 10/15/28 144A | 2,255,000.00 | 1,971,501.40 | |||
| GSINC 7.5%/VAR PERP | 14,405,000.00 | 14,541,703.45 | |||
| GTCR W-2 MERGER 7.5% 1/31 144A | 40,840,000.00 | 41,273,720.80 | |||
| H&E EQUIPMENT S 3.875% 12/15/28 | 8,460,000.00 | 7,401,907.80 | |||
| HARVEST MIDSTRE 7.5% 9/28 144A | 12,085,000.00 | 11,755,200.35 | |||
| HCA INC 5.625% 09/01/28 | 8,770,000.00 | 8,710,627.10 | |||
| HEALTHEQUITY INC 4.5% 10/01/29 144A | 2,085,000.00 | 1,851,500.85 | |||
| HERTZ 4.625% 12/01/26 144A | 3,580,000.00 | 3,124,838.80 | |||
| HERTZ 5% 12/01/29 144A | 4,675,000.00 | 3,523,360.50 | |||
| HERTZ 5.5% 10/15/24 144A | 6,520,000.00 | 228,200.00 | |||
| HERTZ CORP 6% 01/15/2028 144A | 8,095,000.00 | 475,581.25 | |||
| HERTZ CORP 6.25% 10/15/22 | 5,980,000.00 | 209,300.00 | |||
| HERTZ CORP 7.125% 08/01/2026 1 | 8,230,000.00 | 720,125.00 | |||
| HESS INFRA/FI 4.25% 02/30 144A | 3,345,000.00 | 2,954,805.75 | |||
| HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A | 6,815,000.00 | 6,377,817.75 | |||
| HESS MIDSTREAM 5.5% 10/30 144A | 1,990,000.00 | 1,849,943.80 | |||
| HFC PRESTIGE 6.625% 07/30 144A | 19,180,000.00 | 19,180,000.00 | |||
| HIGHTOWER 6.75% 04/15/29 144A | 2,160,000.00 | 1,834,293.60 | |||
| HILTON DOMEST 3.625% 02/15/32 144A | 3,430,000.00 | 2,829,304.10 | |||
| HILTON DOMESTIC 3.75% 05/01/29 | 3,440,000.00 | 3,046,051.20 | |||
| HOLOGIC INC 3.25% 02/15/29 144A | 5,215,000.00 | 4,514,416.90 | |||
| HOWARD ENRGY 8.875% 07/28 144A | 20,000,000.00 | 20,800,000.00 | |||
| HUB INTE 5.625% 12/01/29 144A | 4,185,000.00 | 3,755,995.65 | |||
| HUB INTEL LTD 7% 5/01/26 144A | 7,640,000.00 | 7,549,771.60 | |||
| HUB INTERNA 7.25% 6/15/30 144A | 18,055,000.00 | 18,258,118.75 | |||
| HUDBAY MINERAL 6.125% 4/01/29 144A | 9,850,000.00 | 9,174,979.50 | |||
| ICAHN LP/FN CO 4.375% 02/01/29 | 5,925,000.00 | 4,799,250.00 | |||
| ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27 | 13,520,000.00 | 11,999,000.00 | |||
| ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26 | 9,980,000.00 | 9,370,820.80 | |||
| ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/15/2 | 13,815,000.00 | 13,259,637.00 | |||
| II-VI INC 5% 12/15/29 144A | 3,060,000.00 | 2,702,041.20 | |||
| IMS HEALTH 5% 10/15/26 144A | 5,060,000.00 | 4,909,161.40 | |||
| INTELSAT J H SA 5.5% 08/01/23 | 17,015,000.00 | - | |||
| INTELSAT JACKS 8.5% 10/24 144A | 3,835,000.00 | - | |||
| INTELSAT JACKSN 6.5% 1/30 144A | 23,650,000.00 | 21,438,015.50 | |||
| IQVIA INC 6.5% 05/15/30 144A | 5,465,000.00 | 5,437,401.75 | |||
| JACOBS ENT 6.75% 02/15/29 144A | 2,750,000.00 | 2,460,700.00 | |||
| JAZZ SECU DAC 4.375% 01/15/29 | 4,460,000.00 | 3,976,892.80 | |||
| JBS USA/LUX/FIN 5.5% 01/15/30 | 10,595,000.00 | 9,846,039.45 | |||
| JONAH ENERGY LLC 12% 11/25 P/P | 7,452,229.02 | 7,648,222.64 | |||
| JPMORGAN CHASE 5.15% PERP | 35,000,000.00 | 35,129,500.00 | |||
| KEHE DISTRS LLC / KEHE FIN COR | 4,048,000.00 | 4,027,760.00 | |||
| KENNEDY-WILSON 4.75% 03/01/29 | 5,095,000.00 | 3,925,850.35 | |||
| KENNEDY-WILSON 5% 03/01/31 | 5,095,000.00 | 3,682,869.80 | |||
| KFC CO/PIZZA 4.75% 6/1/27 144A | 7,630,000.00 | 7,382,025.00 | |||
| KLX ENERGY 11.5% 11/1/25 144A | 8,250,000.00 | 8,103,892.50 | |||
| KNIFE RIVER 7.75% 5/1/31 144A | 10,000,000.00 | 10,154,000.00 | |||
| KOBE US MID PIK VAR 11/26 144A | 12,993,750.00 | 9,420,468.75 | |||
| KRAFT HEINZ FD 4.875% 10/01/49 | 7,485,000.00 | 6,434,106.00 | |||
| KRAFT HEINZ FD 5.5% 06/01/50 | 1,990,000.00 | 1,858,600.30 | |||
| L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 144A | 10,425,000.00 | 10,056,372.00 | |||
| LABL INC 9.5% 11/01/28 144A | 10,000,000.00 | 9,691,000.00 | |||
| LAMAR MEDIA CRP 4.875% 01/15/2 | 4,330,000.00 | 4,033,178.50 | |||
| LAMB WESTON 4.125% 01/30 144A | 4,710,000.00 | 4,154,643.90 | |||
| LBM ACQU LLC 6.25% 1/29 144A | 9,735,000.00 | 8,175,745.05 | |||
| LCM INV HLD 8.25% 8/1/31 144A | 3,100,000.00 | 3,107,750.00 | |||
| LCM INVESTMENTS 4.875% 05/01/29 144A | 5,860,000.00 | 5,047,335.20 | |||
| LCPR SENIOR 5.125% 7/29 144A | 5,635,000.00 | 4,641,324.10 | |||
| LCPR SR 6.75% 10/15/27 144A | 5,264,000.00 | 4,887,150.24 | |||
| LEGENDS HOSPITAL 5% 02/01/26 144A | 2,985,000.00 | 2,941,866.75 | |||
| LEVEL 3 FIN 3.75% 07/15/29 144A | 8,720,000.00 | 4,621,600.00 | |||
| LEVEL 3 FINANCI 4.25% 07/01/28 | 7,065,000.00 | 4,309,650.00 | |||
| LGI HM INC 8.75% 12/15/28 144A | 4,225,000.00 | 4,272,531.25 | |||
| LIGHT & WNDR 7.5% 9/01/31 144A | 3,725,000.00 | 3,760,052.25 | |||
| LINDBLAD E 6.75% 02/15/27 144A | 4,725,000.00 | 4,547,812.50 | |||
| LINDBLAD EXPEDI 9% 05/15/28 144A | 18,610,000.00 | 18,569,244.10 | |||
| LIVE NATIN 4.75% 10/15/27 144A | 7,085,000.00 | 6,597,906.25 | |||
| LSB INDUS 6.25% 10/15/28 144A | 580,000.00 | 529,058.60 | |||
| MACQUARIE 8.375% 05/01/28 144A | 5,665,000.00 | 5,778,300.00 | |||
| MACQUARIE AIRF 8.125% 3/31/29 144A | 4,775,000.00 | 4,828,002.50 | |||
| MACYS RTL HLDG 6.125% 03/15/32 | 2,345,000.00 | 2,019,725.05 | |||
| MADISON IAQ 4.125% 06/28 144A | 3,975,000.00 | 3,500,623.50 | |||
| MADISON IAQ 5.875% 6/29 144A | 6,155,000.00 | 5,068,334.75 | |||
| MAGIC MERG 5.25% 05/1/28 144A | 5,220,000.00 | 3,875,850.00 | |||
| MAGIC MERG 7.875% 05/1/29 144A | 7,910,000.00 | 4,556,239.10 | |||
| MATCH GROUP INC 4.125% 08/01/2 | 5,750,000.00 | 4,926,255.00 | |||
| MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A | 5,645,000.00 | 5,309,122.50 | |||
| MATTEL INC 3.375% 04/01/26 144A | 1,685,000.00 | 1,573,503.55 | |||
| MATTEL INC 3.75% 04/01/29 144A | 1,685,000.00 | 1,484,468.15 | |||
| MC BRAZIL DWNST 7.25% 06/31 144A | 15,508,338.10 | 11,204,774.27 | |||
| MEG ENERGY CRP 5.875% 02/01/29 144A | 7,390,000.00 | 7,055,380.80 | |||
| MERCER INTL 5.125% 02/01/29 | 5,195,000.00 | 4,331,746.85 | |||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL 6.75 | 7,465,000.00 | 7,480,303.25 | |||
| MICROSTRATEGY 6.125% 06/15/28 | 24,345,000.00 | 22,336,537.50 | |||
| MINERAL RES 8.5% 5/1/30 144A | 1,465,000.00 | 1,455,052.65 | |||
| MINERAL RES LT 8% 11/1/27 144A | 6,125,000.00 | 6,066,812.50 | |||
| MINERVA MERGE 6.5% 02/15/30 144A | 16,765,000.00 | 14,266,512.05 | |||
| MIWD HOLDCO II 5.5% 02/01/30 144A | 1,300,000.00 | 1,073,839.00 | |||
| MOLINA HEA 4.375% 6/15/28 144A | 3,800,000.00 | 3,494,974.00 | |||
| MOLINA HEALTHCA 3.875% 05/15/32 144A | 6,725,000.00 | 5,548,394.00 | |||
| MOLINA HEALTHCA 3.875% 11/15/30 144A | 4,985,000.00 | 4,239,742.50 | |||
| MOOG INC 4.25% 12/15/2027 144A | 1,720,000.00 | 1,581,316.40 | |||
| MOZART DEBT 3.875% 04/01/29 144A | 24,020,000.00 | 21,107,815.20 | |||
| MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27 | 11,630,000.00 | 9,040,813.10 | |||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 4 | 8,370,000.00 | 5,801,916.60 | |||
| MSCI INC 4% 11/15/29 144A | 13,690,000.00 | 12,281,025.20 | |||
| MURPHY OIL USA 3.75% 02/15/31 144A | 2,245,000.00 | 1,879,244.60 | |||
| NABORS IND 5.75% 02/01/25 | 8,875,000.00 | 8,867,900.00 | |||
| NCL CORP 5.875% 02/15/27 144A | 6,415,000.00 | 6,143,709.65 | |||
| NCL CORP 7.75% 02/15/29 144A | 5,710,000.00 | 5,267,817.60 | |||
| NCL CORP LTD 5.875 03/15/26 144A | 1,680,000.00 | 1,576,041.60 | |||
| NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/28 144A | 2,075,000.00 | 1,834,673.50 | |||
| NCR ATLEOS ESCR 9.5% 04/01/29 144A | 11,460,000.00 | 11,725,413.60 | |||
| NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 144A | 18,710,000.00 | 17,096,262.50 | |||
| NESCO HOLDING 5.5% 04/15/29 144A | 3,975,000.00 | 3,517,875.00 | |||
| NEW COTAI LLC CONV 5% 2/24/27 | 6,100,616.64 | 9,333,943.43 | |||
| NEW FORTRESS EN 6.5% 9/26 144A | 17,315,000.00 | 16,152,124.60 | |||
| NEW FORTRESS EN 6.75% 09/15/25 | 14,790,000.00 | 14,117,350.80 | |||
| NEW HOME CO INC STEP 10/15/27 144A | 2,470,000.00 | 2,284,750.00 | |||
| NEXSTAR 5.625% 7/15/27 144A | 6,745,000.00 | 6,303,944.45 | |||
| NEXTERA ENERGY 4.25% 9/24 144A | 601,000.00 | 569,447.50 | |||
| NORTHERN OIL 8.75% 06/31 144A | 5,320,000.00 | 5,425,708.40 | |||
| NORTHWEST FIN 10.75% 06/01/28 144A | 2,995,000.00 | 2,875,349.75 | |||
| NORTHWEST FIN 4.75% 04/30/27 144A | 3,525,000.00 | 3,181,312.50 | |||
| NORTHWEST FIN 6% 02/15/28 144A | 1,825,000.00 | 1,542,125.00 | |||
| NOVA CHEM CORP 4.25% 05/15/29 144A | 6,005,000.00 | 4,625,291.20 | |||
| NRG ENERGY INC 3.875% 02/15/32 144A | 2,945,000.00 | 2,372,580.35 | |||
| NTH OIL & GAS 8.125% 03/01/28 144A | 7,995,000.00 | 8,053,763.25 | |||
| OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44 | 1,985,000.00 | 1,456,076.90 | |||
| OCCIDENTAL PETE 5.55% 03/15/26 | 6,554,000.00 | 6,517,756.38 | |||
| OCCIDENTAL PETE 5.875% 9/01/25 | 3,520,000.00 | 3,522,112.00 | |||
| OCCIDENTAL PETE 6.2% 03/15/40 | 2,405,000.00 | 2,352,210.25 | |||
| OCCIDENTAL PETE 6.6% 03/15/46 | 5,365,000.00 | 5,461,462.70 | |||
| OCCIDENTAL PETE 6.625% 9/1/30 | 9,160,000.00 | 9,466,493.60 | |||
| OCCIDENTAL PETE 6.95% 07/01/24 | 2,847,000.00 | 2,864,993.04 | |||
| OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31 | 22,290,000.00 | 24,111,315.90 | |||
| OCCIDENTAL PETRO 4.3% 08/15/39 | 2,145,000.00 | 1,611,452.70 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM 4.4% 4/46 | 4,275,000.00 | 3,262,936.50 | |||
| OCCIDENTL PETE 8.875% 07/15/30 | 14,070,000.00 | 16,038,955.80 | |||
| OLYMPUS WATER 7.125% 10/01/27 144A | 3,440,000.00 | 3,251,522.40 | |||
| OLYMPUS WTR 9.75% 11/15/28 144A | 5,250,000.00 | 5,380,620.00 | |||
| ON SEMICONDUCT 3.875% 09/01/28 144A | 6,575,000.00 | 5,804,475.75 | |||
| ONEMAIN FIN 9% 01/15/29 | 10,000,000.00 | 10,162,500.00 | |||
| ONTARIO GAMING 8% 08/01/30 144A | 2,720,000.00 | 2,733,600.00 | |||
| OPEN TEXT 4.125% 2/15/30 144A | 7,655,000.00 | 6,545,867.05 | |||
| OPEN TEXT CO 6.9% 12/1/27 144A | 3,970,000.00 | 4,023,198.00 | |||
| OPEN TEXT CORP 3.875% 12/01/29 144A | 4,655,000.00 | 3,963,360.10 | |||
| OPEN TEXT HOLDI 4.125% 12/01/31 144A | 4,655,000.00 | 3,855,457.20 | |||
| ORGANON F 4.125% 04/30/28 144A | 6,615,000.00 | 5,692,141.35 | |||
| ORGANON FINAN 5.125% 04/30/31 144A | 6,600,000.00 | 5,084,310.00 | |||
| OUTFRONT MED 7.375% 02/15/31 144A | 12,500,000.00 | 12,686,000.00 | |||
| OWENS BROCKWAY 7.25% 5/31 144A | 10,075,000.00 | 9,823,125.00 | |||
| PACIFIC GAS & ELEC 3.95% 12/47 | 5,170,000.00 | 3,435,982.00 | |||
| PACIFIC GAS &ELE 3.75% 8/15/42 | 855,000.00 | 577,791.90 | |||
| PAPA JOHNS IN 3.875% 09/15/29 144A | 1,830,000.00 | 1,539,121.50 | |||
| PBF HLD LLC/FIN 6% 02/15/28 | 20,275,000.00 | 19,191,301.25 | |||
| PBF HLD LLC/FIN 7.875% 08/31/30 144A | 28,285,000.00 | 28,063,811.30 | |||
| PERFORMANCE 5.5% 10/15/27 144A | 13,405,000.00 | 12,931,401.35 | |||
| PERFORMANCE FO 4.25% 08/01/29 144A | 2,925,000.00 | 2,583,857.25 | |||
| PERMIAN RES 7% 01/15/32 144A | 14,420,000.00 | 14,342,708.80 | |||
| PG&E 4.55% 07/01/30 | 36,411,500.00 | 33,087,858.28 | |||
| PG&E 4.95% 07/01/50 | 40,141,500.00 | 31,358,941.21 | |||
| PG&E CORP 5% 07/01/28 | 7,060,000.00 | 6,629,763.60 | |||
| PG&E CORP 5.25% 07/01/30 | 19,645,000.00 | 18,068,881.65 | |||
| PIKE CORP 5.5% 9/01/28 144A | 18,495,000.00 | 16,553,025.00 | |||
| POST HLDGS 5.625% 01/28 144A | 13,375,000.00 | 12,883,736.25 | |||
| POST HLDGS IN 4.625% 4/30 144A | 1,416,000.00 | 1,249,308.48 | |||
| QORVO INC 4.375% 10/15/29 | 3,915,000.00 | 3,496,995.45 | |||
| RACKSPACE INC 5.375% 12/01/28 144A | 2,980,000.00 | 876,328.60 | |||
| RADIATE HOLDC 4.5% 9/15/26 144A | 14,100,000.00 | 10,716,000.00 | |||
| RADIATE HOLDC 6.5% 9/15/28 144A | 10,430,000.00 | 5,015,369.80 | |||
| RAISING CAN 9.375% 05/29 144A | 9,605,000.00 | 10,019,359.70 | |||
| RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30 144A | 15,785,000.00 | 14,643,113.10 | |||
| RITCHIE BR 6.75% 03/15/28 144A | 10,000,000.00 | 10,075,000.00 | |||
| ROBLOX CO 3.875% 05/01/30 144A | 22,315,000.00 | 19,057,010.00 | |||
| ROLLER BEARING 4.375% 10/15/29 144A | 1,440,000.00 | 1,269,172.80 | |||
| ROYAL CARI 5.375% 7/15/27 144A | 4,325,000.00 | 4,125,098.50 | |||
| ROYAL CARIBBEA 7.25% 1/30 144A | 4,160,000.00 | 4,210,211.20 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 11.625% 08/15/27 144A | 17,750,000.00 | 19,282,535.00 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 4.25% 07/01/26 144A | 9,705,000.00 | 9,135,607.65 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 5.5% 08/31/26 | 9,590,000.00 | 9,282,544.60 | |||
| RP ESCROW ISS 5.25% 12/15/25 144A | 4,700,000.00 | 3,537,878.00 | |||
| RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A | 4,985,000.00 | - | |||
| SABRE GLBL 9.25% 04/15/25 144A | 512,000.00 | 465,920.00 | |||
| SABRE GLBL INC 7.375% 09/01/25 144A | 5,275,000.00 | 4,694,750.00 | |||
| SBA COMMUNICATI 3.875% 02/27 | 10,425,000.00 | 9,734,135.25 | |||
| SBP LLC/C 6.375% 09/30/26 144A | 2,480,000.00 | 2,373,831.20 | |||
| SCIH SALT 4.875% 05/01/28 144A | 21,460,000.00 | 19,314,000.00 | |||
| SCIH SALT 6.625% 05/01/29 144A | 3,900,000.00 | 3,442,179.00 | |||
| SCOTTS MIRACLE 4% 04/01/31 | 3,370,000.00 | 2,711,839.00 | |||
| SCRIPPS ESC I 3.875% 01/15/29 144A | 4,720,000.00 | 3,895,132.80 | |||
| SCRIPPS ESC II 5.375% 01/15/31 144A | 2,450,000.00 | 1,649,144.00 | |||
| SCRIPPS ESCRO 5.875% 7/27 144A | 4,310,000.00 | 3,606,090.80 | |||
| SEADRILL FIN 8.375% 08/30 144A | 3,820,000.00 | 3,875,160.80 | |||
| SEAGATE HDD 8.25% 12/29 144A | 4,485,000.00 | 4,711,357.95 | |||
| SEAGATE HDD 8.5% 07/31 144A | 22,575,000.00 | 23,833,782.00 | |||
| SEAGATE HDD CAY 5.75% 12/01/34 | 5,520,000.00 | 4,988,644.80 | |||
| SEALED AIR 6.125% 2/1/28 144A | 6,375,000.00 | 6,222,701.25 | |||
| SEALED AIR 7.25% 2/15/31 144A | 10,575,000.00 | 10,786,500.00 | |||
| SEASPAN CORPORA 5.5% 08/01/29 144A | 8,005,000.00 | 6,203,875.00 | |||
| SEG HLD LLC 5.625% 10/15/28 144A | 5,080,000.00 | 5,092,598.40 | |||
| SENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 14 | 21,195,000.00 | 18,667,072.35 | |||
| SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29 | 3,060,000.00 | 2,887,875.00 | |||
| SIRIUS XM R 4.125% 7/1/30 144A | 4,755,000.00 | 3,958,537.50 | |||
| SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 144A | 8,735,000.00 | 8,258,505.75 | |||
| SITIO ROYAL 7.875% 11/28 144A | 16,891,000.00 | 16,848,772.50 | |||
| SM ENERGY CO 6.5% 07/15/28 | 2,040,000.00 | 1,958,400.00 | |||
| SM ENERGY CO 6.625% 1/15/27 | 5,695,000.00 | 5,566,862.50 | |||
| SM ENERGY CO 6.75% 09/15/26 | 3,640,000.00 | 3,584,926.80 | |||
| SMYRNA READY MI 8.875% 11/15 144A | 20,000,000.00 | 20,083,400.00 | |||
| SOUTHWESTERN EN 4.75% 02/01/32 | 4,720,000.00 | 4,186,404.00 | |||
| SOUTHWESTERN EN 5.375% 02/29 | 5,265,000.00 | 4,974,740.55 | |||
| SP FINCO LLC 6.75% 7/1/25 144A | 1,367,000.00 | 1,348,203.75 | |||
| SPA HOLDINGS 4.875% 2/28 144A | 3,985,000.00 | 3,343,853.35 | |||
| SPIRIT LOYALT 8% 09/20/25 144A | 3,763,895.00 | 2,664,800.02 | |||
| SPIRIT LOYALT 8% 09/20/25 144A | 12,950,000.00 | 9,259,250.00 | |||
| SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30 | 6,100,000.00 | 4,803,750.00 | |||
| SPRINGLEAF FIN 6.875% 3/15/25 | 6,965,000.00 | 6,968,482.50 | |||
| SPRINGLEAF FIN CRP 7.125% 3/26 | 9,765,000.00 | 9,777,596.85 | |||
| SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32 | 44,955,000.00 | 52,960,136.85 | |||
| SRS DISTRIBUTIO 4.625% 07/01/28 144A | 4,110,000.00 | 3,750,375.00 | |||
| SRS DISTRIBUTIO 6% 12/01/29 144A | 3,575,000.00 | 3,119,187.50 | |||
| SRS DISTRIBUTIO 6.125% 07/01/29 144A | 2,260,000.00 | 1,979,443.60 | |||
| STATION CAS LLC 4.625% 12/01/31 144A | 7,800,000.00 | 6,551,142.00 | |||
| STERICYCL 3.875% 01/15/29 144A | 3,440,000.00 | 2,984,268.80 | |||
| STRATHCONA RE 6.875% 8/26 144A | 21,450,000.00 | 20,014,566.00 | |||
| STUDIO CITY 6.5% 1/15/28 144A | 10,530,000.00 | 9,239,443.20 | |||
| STUDIO CITY CO 7% 02/27 144A | 5,135,000.00 | 4,889,033.50 | |||
| SUGARHOUSE 5.875% 5/15/25 144A | 5,585,000.00 | 5,434,205.00 | |||
| SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29 | 4,765,000.00 | 4,263,245.50 | |||
| SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27 | 9,955,000.00 | 9,840,915.70 | |||
| SUNOCO LP 7% 09/15/28 144A | 14,425,000.00 | 14,373,647.00 | |||
| SURGERY CTR 10% 04/15/27 144A | 3,269,000.00 | 3,291,817.62 | |||
| SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A | 6,265,000.00 | 6,202,537.95 | |||
| SYNAPTICS INC 4% 06/15/29 144A | 2,730,000.00 | 2,341,084.20 | |||
| TALLGRASS LP 6% 12/31/30 144A | 5,145,000.00 | 4,563,923.70 | |||
| TAYLOR MORRISON CMNTY/ MONARCH | 7,155,000.00 | 6,883,968.60 | |||
| TEMPUR SEALY 4% 04/15/29 144A | 5,280,000.00 | 4,488,844.80 | |||
| TENET HEALTH 4.25% 6/1/29 144A | 14,290,000.00 | 12,736,819.90 | |||
| TENET HEALTH 4.375% 1/30 | 14,020,000.00 | 12,419,897.40 | |||
| TENET HEALTH 6.125% 10/28 | 15,635,000.00 | 15,111,227.50 | |||
| TENET HEALTH 6.125% 6/30 | 8,165,000.00 | 7,912,456.55 | |||
| TENET HEALTH 6.75% 5/31 144A | 5,290,000.00 | 5,246,304.60 | |||
| TENET HEALTH 6.875% 11/15/31 | 725,000.00 | 709,593.75 | |||
| TENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27 | 13,060,000.00 | 12,992,871.60 | |||
| TERRIER M 8.875% 12/15/27 144A | 21,495,000.00 | 17,679,637.50 | |||
| TEVA PH FIN NV 7.875% 08/31/29 | 4,735,000.00 | 4,860,808.95 | |||
| TKC HOLDIN 10.5% 05/15/29 144A | 15,630,000.00 | 13,641,082.50 | |||
| TKC HOLDINGS 6.875% 5/28 144A | 14,690,000.00 | 13,184,275.00 | |||
| TOPS MARKETS CORP ESCROW | 20,640,000.00 | - | |||
| TRANSALTA 7.75% 11/15/29 144A | 4,735,000.00 | 4,847,787.70 | |||
| TRANSDIGM IN 7.125% 12/31 144A | 10,000,000.00 | 10,054,700.00 | |||
| TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/29 | 20,310,000.00 | 18,175,419.00 | |||
| TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29 | 3,000,000.00 | 2,700,420.00 | |||
| TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27 | 27,775,000.00 | 26,455,687.50 | |||
| TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A | 29,660,000.00 | 29,468,989.60 | |||
| TRANSDIGM INC 6.875% 12/15/30 144A | 16,950,000.00 | 16,865,250.00 | |||
| TRANSDIGM INC 7.5% 03/15/27 | 16,800,000.00 | 16,838,640.00 | |||
| TRANSOCEAN 8.375% 02/28 144A | 3,636,000.00 | 3,699,630.00 | |||
| TRANSOCEAN 8.75% 02/15/30 144A | 5,795,000.00 | 5,888,473.35 | |||
| TREEHOUSE FOODS 4% 09/01/28 | 1,800,000.00 | 1,533,744.00 | |||
| TRI POINTE GROUP 5.7% 06/15/28 | 1,630,000.00 | 1,532,314.10 | |||
| TRIDENT TPI HLD 12.75% 10/28 144A | 2,455,000.00 | 2,537,217.95 | |||
| TRITON WAT 6.25% 04/01/29 144A | 14,355,000.00 | 12,219,693.75 | |||
| TRONOX INC 4.625% 03/15/29 144A | 5,040,000.00 | 4,158,604.80 | |||
| TTM TECH INC 4% 03/01/29 144A | 5,085,000.00 | 4,398,525.00 | |||
| TULLOW OI 10.25% 05/15/26 144A | 11,551,000.00 | 10,252,321.07 | |||
| UBER TECH 7.5% 05/15/25 144A | 10,860,000.00 | 11,042,448.00 | |||
| UBER TECH I 7.5% 09/15/27 144A | 5,815,000.00 | 5,914,959.85 | |||
| UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A | 48,880,000.00 | 44,645,525.60 | |||
| UBER TECH INC 6.25% 01/15/28 144A | 4,435,000.00 | 4,379,562.50 | |||
| UNITED AIRLIN 4.625% 04/30/29 144A | 3,645,000.00 | 3,202,497.00 | |||
| UNITED NATURA 6.75% 10/15/28 144A | 2,710,000.00 | 2,086,700.00 | |||
| UNITED RENTAL 6% 12/29 144A | 13,860,000.00 | 13,705,738.20 | |||
| UNITI GRP/UNI 6% 01/15/30 144A | 14,240,000.00 | 9,115,308.80 | |||
| UNITI/FIN 4.75% 04/15/28 144A | 4,490,000.00 | 3,725,891.80 | |||
| UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 144A | 10,730,000.00 | 10,516,473.00 | |||
| UNITI/FIN/CSL 6.5% 02/15/29 144A | 7,695,000.00 | 5,132,795.85 | |||
| UNIVISION 6.625% 06/01/27 144A | 10,585,000.00 | 10,267,132.45 | |||
| UNIVISION COM 7.375% 06/30/30 144A | 7,630,000.00 | 7,267,422.40 | |||
| UNIVISION COMM 8% 08/28 144A | 23,980,000.00 | 23,814,538.00 | |||
| US FOODS 6.875% 09/15/28 144A | 17,090,000.00 | 17,041,977.10 | |||
| US FOODS 7.25% 01/15/32 144A | 8,545,000.00 | 8,619,768.75 | |||
| US FOODS INC 4.625% 06/01/30 144A | 2,370,000.00 | 2,106,574.50 | |||
| US FOODS INC 4.75% 02/15/29 144A | 7,250,000.00 | 6,591,990.00 | |||
| USA COMPRESSIO 6.875% 04/01/26 | 2,960,000.00 | 2,943,068.80 | |||
| USIS MERGER 6.875% 05/25 144A | 11,205,000.00 | 11,093,174.10 | |||
| VENTURE GBL 6.25% 01/15/30 144A | 15,005,000.00 | 14,457,767.65 | |||
| VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 144 | 4,765,000.00 | 4,093,992.70 | |||
| VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 144A | 4,765,000.00 | 3,987,733.20 | |||
| VERTIV GROUP 4.125% 11/15/28 144A | 6,290,000.00 | 5,667,856.10 | |||
| VICI PPTY LP 4.625% 06/25 RGS | 10,630,000.00 | 10,315,989.80 | |||
| VICI PPTY LP 5.75% 02/01/27 RE | 6,005,000.00 | 5,865,804.10 | |||
| VICI PROPE 4.125% 8/15/30 144A | 5,935,000.00 | 5,125,109.90 | |||
| VICI PROPERT 3.75% 02/27 144A | 4,530,000.00 | 4,162,209.30 | |||
| VICTORIA'S 4.625% 07/29 144A | 3,640,000.00 | 2,831,046.40 | |||
| VICTORS MERGER 6.375% 05/15/29 144A | 7,820,000.00 | 4,518,005.00 | |||
| VIKING CRUI 9.125% 07/31 144A | 2,740,000.00 | 2,803,705.00 | |||
| VIPER ENERGY 7.375% 11/31 144A | 20,000,000.00 | 20,249,600.00 | |||
| VISTAJET MAL/XO 6.375% 02/01/30 144A | 9,445,000.00 | 6,862,264.75 | |||
| VISTRA OP CO 5.625% 02/27 144A | 5,626,000.00 | 5,420,594.74 | |||
| VISTRA OPERAT 7.75% 10/31 144A | 20,730,000.00 | 20,810,639.70 | |||
| VZ SECURED FINA 5% 01/15/32 14 | 15,310,000.00 | 12,402,631.00 | |||
| WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A | 13,820,000.00 | - | |||
| WASH MULT 5.75% 4/15/26 144A | 3,610,000.00 | 3,393,400.00 | |||
| WEEKLEY HOMES L 4.875% 09/15/28 | 2,460,000.00 | 2,234,196.60 | |||
| WELLSFARGO 7.625%/VAR PERP | 15,350,000.00 | 15,701,668.50 | |||
| WESTERN GLO 10.375% 8/25 144A | 5,625,000.00 | 28,125.00 | |||
| WINDSTREA 7.75% 08/15/28 144A | 22,330,000.00 | 17,978,999.50 | |||
| WOLVERINE 8.5% 11/24 144A | 3,747,000.00 | 131,145.00 | |||
| WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144 | 6,530,000.00 | - | |||
| WR GRACE 4.875% 06/15/27 144A | 6,725,000.00 | 6,343,154.50 | |||
| WR GRACE HLD 7.375% 3/31 144A | 11,435,000.00 | 11,009,961.05 | |||
| WR GRACE HLG 5.625% 08/29 144A | 5,070,000.00 | 4,192,737.90 | |||
| WYNN RESORTS 7.125% 2/31 144A | 14,335,000.00 | 13,996,263.95 | |||
| YUM BRANDS INC 4.625% 01/31/32 | 5,800,000.00 | 5,177,312.00 | |||
| ZIGGO BOND 6% 1/15/27 144A | 5,985,000.00 | 5,631,166.80 | |||
| ZIGGO BOND CO 5.125% 02/28/30 144A | 2,840,000.00 | 2,186,828.40 | |||
| ZIGGO BV 4.875% 01/15/2030 144 | 4,150,000.00 | 3,507,497.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 5,016,415,220.76 | 4,468,572,872.60 | |||
| (662,912,785,650) | |||||
| 社債券 合計 | 662,912,785,650 | ||||
| (662,912,785,650) | |||||
| 合計 | 663,556,124,518 | ||||
| (663,556,124,518) | |||||
(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株 予約権証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 18銘柄 | 3.75% | -% | -% | 100% |
| 新株予約権証券 | 3銘柄 | -% | 0.09% | -% | ||
| 社債券 | 564銘柄 | -% | -% | 96.16% | ||
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④その他特定資産の明細表
| 特定資産の種類/通貨 | 銘柄 | 数量 | 帳簿単価 帳簿金額 | 評価単価 評価金額 | 評価損益 | 備考 |
| 貸付債権/アメリカ・ドル | ACRISURE TERM B 1LN 02/15/27 C1 | 451,950.00 | 95.00 429,352.50 | 99.75 450,820.12 | 21,467.62 | - |
| AECOM TERM B 1LN 01/23/27 C1 | 678,914.28 | 93.74 636,475.34 | 99.65 676,578.81 | 40,103.47 | - | |
| AECOM TERM B 1LN 01/23/27 C2 | 341,798.22 | 93.74 320,428.99 | 99.65 340,622.43 | 20,193.44 | - | |
| ALLIANT HLDNGS TM B5 1LN 11/27 C1 | 3,457,571.22 | 97.76 3,380,432.80 | 100.05 3,459,369.15 | 78,936.35 | - | |
| ALTERRA MOUNT TM B-1 1LN 07/28 C1 | 274,252.96 | 99.37 272,533.39 | 100.33 275,166.22 | 2,632.83 | - | |
| ANASTASIA BEV TERM B 08/25 C1 | 7,632,377.52 | 77.07 5,882,731.29 | 66.37 5,065,990.57 | △816,740.72 | - | |
| ANGUS CHEMICAL TM 1LN 11/04/27 C1 | 575,650.00 | 97.00 558,380.50 | 98.00 564,137.00 | 5,756.50 | - | |
| ANGUS CHEMICAL TM B 1LN 11/27 C1 | 11,336,867.95 | 96.71 10,964,451.83 | 98.39 11,155,024.58 | 190,572.75 | - | |
| ASCEND LEARNING TM 2LN 11/29 C1 | 650,000.00 | 85.54 556,023.00 | 85.08 553,078.50 | △2,944.50 | - | |
| ASURION TM B10 1LN 8/17/28 C1 | 9,385,200.00 | 92.34 8,666,762.94 | 97.85 9,183,418.20 | 516,655.26 | - | |
| ATHENAHEALTH TM B 1LN 02/15/29 C1 | 6,215,220.41 | 94.24 5,857,720.93 | 98.10 6,097,379.83 | 239,658.90 | - | |
| AUTHENTIC BR TM B 2LN 12/20/29 C1 | 148,000.00 | 92.00 136,160.00 | 100.31 148,463.24 | 12,303.24 | - | |
| BAYER ENVIR SCI TERM 1LN 10/29 C1 | 6,202,350.00 | 94.70 5,873,625.45 | 95.40 5,917,227.97 | 43,602.52 | - | |
| BAYER ENVIR SCI TERM 1LN 10/29 C2 | 15,662.50 | 94.70 14,832.54 | 95.40 14,942.49 | 109.95 | - | |
| BRANDSAFWAY TERM B 1LN 07/30 C1 | 2,625,000.00 | 96.00 2,520,000.00 | 97.51 2,559,795.00 | 39,795.00 | - | |
| BREAKWATER ENERG TM B 1LN 9/26 C1 | 23,440,859.50 | 94.99 22,268,582.10 | 96.63 22,650,902.53 | 382,320.43 | - | |
| CONSOLIDATE TM INCR B 1LN 5/25 C1 | 12,536,437.50 | 97.49 12,222,775.83 | 97.00 12,160,344.37 | △62,431.46 | - | |
| CORELOGIC TERM B 1LN 06/02/28 C1 | 15,645,265.82 | 89.24 13,963,086.83 | 93.62 14,647,880.12 | 684,793.29 | - | |
| COX MEDIA TM B 1LN INCR 12/26 C1 | 14,356,189.26 | 88.61 12,722,024.23 | 91.35 13,115,383.82 | 393,359.59 | - | |
| CSC SERVICEWORKS TM B 1LN 3/28 C1 | 18,581,775.76 | 81.28 15,104,382.24 | 86.10 15,998,908.92 | 894,526.68 | - | |
| DEL MONTE FOODS TM B 1LN 05/29 C1 | 10,355,400.00 | 97.24 10,070,522.94 | 98.25 10,174,180.50 | 103,657.56 | - | |
| ECHO GLOBAL LOGIS TM 2LN 10/28 C1 | 1,915,000.00 | 99.49 1,905,424.99 | 99.20 1,899,680.00 | △5,744.99 | - | |
| EXAMWORKS TERM B 1LN 11/01/28 C1 | 591,000.00 | 97.95 578,896.32 | 99.80 589,853.46 | 10,957.14 | - | |
| FINASTRA TSFR3M+725 1LN 09/29 C1 | 1,959,069.36 | 98.00 1,919,887.98 | 98.30 1,925,765.16 | 5,877.18 | - | |
| FINASTRA TSFR3M+725 1LN 09/29 C1 | 282,816.49 | 98.00 277,160.17 | 98.30 278,008.58 | 848.41 | - | |
| FINASTRA TSFR3M+725 1LN 09/29 C1 | 19,637,451.42 | 97.99 19,244,702.38 | 98.30 19,303,614.71 | 58,912.33 | - | |
| FINASTRA TSFR3M+725 1LN 09/29 C1 | 221,560.85 | 97.99 217,129.62 | 98.30 217,794.29 | 664.67 | - | |
| FRST EAGLE TERM B 1LN 2/1/27 C1 | 2,435,543.43 | 95.18 2,318,296.36 | 99.20 2,416,253.92 | 97,957.56 | - | |
| GREAT OUTDOOR TM B1 1LN 3/5/28 C1 | 6,123,355.82 | 97.99 6,000,766.23 | 99.19 6,074,124.03 | 73,357.80 | - | |
| HUB INTERNAT TM B 1LN 11/10/29 C1 | 341,550.00 | 99.28 339,111.33 | 100.19 342,222.85 | 3,111.52 | - | |
| HUB INTERNAT TM B 1LN 11/10/29 C5 | 862.50 | 99.28 856.35 | 100.19 864.19 | 7.84 | - | |
| HUB INTL TM B 1LN 06/30 C1 | 1,895,250.00 | 99.00 1,876,297.50 | 100.32 1,901,428.51 | 25,131.01 | - | |
| HUB INTL TM B 1LN 06/30 C2 | 4,750.00 | 99.00 4,702.50 | 100.32 4,765.48 | 62.98 | - | |
| HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 2/29 C1 | 2,473,828.56 | 91.43 2,261,969.88 | 96.55 2,388,481.47 | 126,511.59 | - | |
| HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 2/29 C2 | 908,358.94 | 91.43 830,567.08 | 96.55 877,020.55 | 46,453.47 | - | |
| INTERNET BRANDS TM B 1LN 04/28 C1 | 15,544,939.01 | 95.62 14,864,692.47 | 96.65 15,024,649.90 | 159,957.43 | - | |
| NEPTUNE BID US 1 TERM B 04/29 C1 | 32,372,325.00 | 89.16 28,865,107.30 | 89.32 28,916,579.30 | 51,472.00 | - | |
| NIELSEN HOLDING TM A 1LN 10/28 C1 | 9,552,000.00 | 86.50 8,262,480.00 | 88.62 8,465,460.00 | 202,980.00 | - | |
| OATLY GROUP TM B 1LN 3/15/28 C1 | 7,760,550.00 | 96.00 7,450,128.00 | 92.25 7,159,107.37 | △291,020.63 | - | |
| OMNIA PARTNERS TM 1LN 7/19/30 C1 | 859,279.78 | 98.99 850,686.98 | 100.03 859,589.12 | 8,902.14 | - | |
| SANCHEZ DIP ROLL UP TL 5/11/20 C1 | 1,489,000.00 | - - | - - | - | - | |
| SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C1 | 1,814,338.93 | - - | - - | - | - | |
| SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C2 | 1,638,087.99 | - - | - - | - | - | |
| SFR TERM B14 1LN 08/15/28 C1 | 15,354,539.58 | 89.33 13,716,363.75 | 85.00 13,051,358.64 | △665,005.11 | - | |
| SOFTBANK SVF II TERM 1LN 12/24 C1 | 17,416,806.32 | 98.71 17,193,348.69 | 100.00 17,416,806.32 | 223,457.63 | - | |
| SUBCOM TERM 1LN 4/27/27 C1 | 15,800,000.00 | 99.50 15,721,000.00 | 100.37 15,859,250.00 | 138,250.00 | - | |
| THE GOLUB CORPOR TM 2LN 05/26 C1 | 9,318,398.07 | 97.12 9,050,960.00 | 98.88 9,214,032.01 | 163,072.01 | - | |
| TKC HOLDINGS TERM 1LN 05/28 C1 | 8,252,925.10 | 96.05 7,927,175.56 | 94.78 7,822,617.58 | △104,557.98 | - | |
| TOPGLF CLL TERM B 1LN 03/09/30 C1 | 1,179,075.00 | 98.94 1,166,635.75 | 99.45 1,172,684.41 | 6,048.66 | - | |
| TORY BURCH TERM B 1LN 04/14/28 C1 | 2,969,620.24 | 92.76 2,754,797.91 | 98.79 2,933,895.70 | 179,097.79 | - | |
| TRAVELPORT FIN 1 TERM 05/26 C1 | 3,635,298.95 | 61.99 2,253,811.86 | 33.00 1,199,648.65 | △1,054,163.21 | - | |
| UBER TERM B 1LN 03/01/30 C1 | 4,439,466.35 | 99.23 4,405,415.64 | 100.18 4,447,812.54 | 42,396.90 | - | |
| UBER TERM B 1LN 03/01/30 C2 | 1,882,758.65 | 99.23 1,868,317.89 | 100.18 1,886,298.23 | 17,980.34 | - | |
| UKG TERM 1LN 05/04/26 C1 | 8,277,562.50 | 95.38 7,895,470.21 | 99.91 8,270,195.46 | 374,725.25 | - | |
| UKG TERM 2LN 05/03/2027 C1 | 29,030,000.00 | 92.95 26,985,707.40 | 99.94 29,014,323.80 | 2,028,616.40 | - | |
| ULTIMATE SOFTWAR TERM 1LN 5/26 C1 | 1,881,600.02 | 96.42 1,814,314.00 | 99.92 1,880,188.81 | 65,874.81 | - | |
| UNIVAR TM B 1LN 6/22/30 C1 | 930,000.00 | 98.00 911,400.00 | 100.15 931,450.80 | 20,050.80 | - | |
| US LBM TERM B 1LN 12/18/27 | 85,000.00 | 96.50 82,025.00 | 96.04 81,635.70 | △389.30 | - | |
| US LBM TERM B 1LN 12/18/27 | 6,630,000.00 | 97.00 6,431,100.00 | 96.04 6,367,584.60 | △63,515.40 | - | |
| US LBM TERM B 1LN 12/18/27 | 1,660,000.00 | 96.87 1,608,125.00 | 96.04 1,594,297.20 | △13,827.80 | - | |
| USI INC TERM 1LN 11/16/29 C1 | 2,952,675.00 | 99.10 2,926,159.97 | 100.14 2,956,985.90 | 30,825.93 | - | |
| WORLDPAY TERM B 1LN 09/21/30 | 14,290,000.00 | 99.50 14,218,550.00 | 99.87 14,272,137.50 | 53,587.50 | - | |
| 貸付債権/アメリカ・ドル 小計 | 369,420,827.74 (54,803,579,795) | 374,228,081.11 (55,516,735,833) | 4,807,253.37 (713,156,038) | |||
| 貸付債権 合 計 | 54,803,579,795 (54,803,579,795) | 55,516,735,833 (55,516,735,833) | 713,156,038 (713,156,038) | |||
| 合 計 | 54,803,579,795 (54,803,579,795) | 55,516,735,833 (55,516,735,833) | 713,156,038 (713,156,038) | |||
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
