有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/16-2024/08/15)
(3)【注記表】
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第1特定期間 2024年 2月15日現在 | 第2特定期間 2024年 8月15日現在 | ||||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 1,000,000円 | 期首元本額 | 1,000,000円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 0円 | 期中追加設定元本額 | 3,321,079,057円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 0円 | 期中一部解約元本額 | 17,667,648円 | ||
| 2. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 1,000,000口 | 2. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 3,304,411,409口 |
| 3. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 1.0821円 | 3. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 1.1168円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,821円) | (10,000口当たり純資産額) | (11,168円) | ||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第1特定期間 自 2023年10月16日 至 2024年 2月15日 | 第2特定期間 自 2024年 2月16日 至 2024年 8月15日 | ||||
| 分配金の計算過程 | 分配金の計算過程 | ||||
| 第1期 2023年10月16日 2024年 2月15日 | 第2期 2024年 2月16日 2024年 5月15日 | ||||
| A | 費用控除後の配当等収益額 | 7,346円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 1,728,456円 |
| B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 80,793円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 42,046,832円 |
| C | 収益調整金額 | 0円 | C | 収益調整金額 | 190,957,482円 |
| D | 分配準備積立金額 | 0円 | D | 分配準備積立金額 | 82,018円 |
| E | 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 88,139円 | E | 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 234,814,788円 |
| F | 当ファンドの期末残存口数 | 1,000,000口 | F | 当ファンドの期末残存口数 | 1,260,162,170口 |
| G | 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 881円 | G | 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 1,863円 |
| H | 10,000口当たり分配金額 | 60円 | H | 10,000口当たり分配金額 | 70円 |
| I | 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 6,000円 | I | 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 8,821,135円 |
| 第3期 2024年 5月16日 2024年 8月15日 | |||||
| A | 費用控除後の配当等収益額 | 10,064,317円 | |||
| B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | |||
| C | 収益調整金額 | 360,923,129円 | |||
| D | 分配準備積立金額 | 34,821,239円 | |||
| E | 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 405,808,685円 | |||
| F | 当ファンドの期末残存口数 | 3,304,411,409口 | |||
| G | 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 1,228円 | |||
| H | 10,000口当たり分配金額 | 60円 | |||
| I | 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 19,826,468円 | |||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 第1特定期間 自 2023年10月16日 至 2024年 2月15日 | 第2特定期間 自 2024年 2月16日 至 2024年 8月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 第1特定期間 2024年 2月15日現在 | 第2特定期間 2024年 8月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 親投資信託受益証券 | 親投資信託受益証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 第1特定期間 自 2023年10月16日 至 2024年 2月15日 | 第2特定期間 自 2024年 2月16日 至 2024年 8月15日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第1特定期間 自 2023年10月16日 至 2024年 2月15日 | 第2特定期間 自 2024年 2月16日 至 2024年 8月15日 |
| 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 89,498 | △148,909,137 |
| 合計 | 89,498 | △148,909,137 |
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
