有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	46,755,800,260	81.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,865,599,691	18.86
合計(純資産総額)		57,621,399,951	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は14,229,150,770円、投資比率は24.69%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は11,873,860,000円、投資比率は20.61%です。株価指数オプション(プット)の買建てを行っており、時価合計は155,800,000円、投資比率は0.27%です。

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	79,200	18,512.16	1,466,163,118	4.05
						29,500.00	2,336,400,000
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,873,200	999.32	1,871,917,158	3.94
						1,211.50	2,269,381,800
3	日本	株式	楽天銀行	銀行業	1,037,200	1,958.69	2,031,557,205	3.80
						2,112.00	2,190,566,400
4	日本	株式	東京建物	不動産業	1,022,000	1,721.75	1,759,624,042	3.75
						2,112.00	2,158,464,000
5	日本	株式	DMG森精機	機械	750,000	2,223.73	1,667,797,226	3.51
						2,700.50	2,025,375,000
6	日本	株式	京成電鉄	陸運業	290,000	4,619.84	1,339,754,136	3.35
						6,664.00	1,932,560,000
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	1,201,300	1,918.27	2,304,421,819	3.10
						1,486.50	1,785,732,450
8	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	675,100	2,104.79	1,420,941,488	2.99
						2,549.00	1,720,829,900
9	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	331,600	3,561.36	1,180,947,158	2.89
						5,030.00	1,667,948,000
10	日本	株式	良品計画	小売業	681,700	1,672.24	1,139,963,178	2.79
						2,359.50	1,608,471,150
11	日本	株式	SMC	機械	20,900	71,728.04	1,499,116,070	2.75
						75,760.00	1,583,384,000
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	117,800	12,314.78	1,450,680,713	2.74
						13,410.00	1,579,698,000
13	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	519,800	3,225.72	1,676,731,598	2.71
						3,005.00	1,561,999,000
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	305,100	3,949.82	1,205,088,940	2.54
						4,797.00	1,463,564,700
15	日本	株式	第一三共	医薬品	339,800	4,244.23	1,442,189,709	2.28
						3,872.00	1,315,705,600
16	日本	株式	I-ne	化学	531,000	3,018.39	1,602,765,023	2.26
						2,457.00	1,304,667,000
17	日本	株式	NISSOホールディングス	サービス業	1,550,900	707.79	1,097,716,232	2.14
						795.00	1,232,965,500
18	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	470,700	2,260.85	1,064,183,448	2.11
						2,586.00	1,217,230,200
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	380,400	2,675.27	1,017,672,235	1.98
						2,993.00	1,138,537,200
20	日本	株式	サスメド	情報・通信業	718,500	1,447.48	1,040,016,580	1.66
						1,335.00	959,197,500
21	日本	株式	リンナイ	金属製品	287,100	3,193.68	916,905,827	1.63
						3,268.00	938,242,800
22	日本	株式	大栄環境	サービス業	348,200	1,958.97	682,113,358	1.51
						2,493.00	868,062,600
23	日本	株式	フロンティア・マネジメント	サービス業	541,600	1,462.68	792,185,670	1.42
						1,511.00	818,357,600
24	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	343,700	2,170.87	746,129,306	1.33
						2,237.50	769,028,750
25	日本	株式	ライズ・コンサルティング・グループ	サービス業	801,600	850.16	681,484,700	1.31
						942.00	755,107,200
26	日本	株式	FPパートナー	保険業	143,200	3,233.72	463,068,849	1.29
						5,190.00	743,208,000
27	日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	238,000	2,139.62	509,229,306	1.27
						3,075.00	731,850,000
28	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	106,000	6,605.98	700,233,924	1.27
						6,880.00	729,280,000
29	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	147,000	4,546.50	668,335,320	1.22
						4,785.00	703,395,000
30	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	68,600	10,830.51	742,973,034	1.21
						10,135.00	695,261,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	12.85
		サービス業	10.44
		銀行業	9.01
		小売業	7.60
		機械	6.26
		情報・通信業	5.85
		医薬品	5.38
		ガラス・土石製品	5.28
		不動産業	3.75
		輸送用機器	3.45
		陸運業	3.35
		化学	2.60
		金属製品	2.26
		保険業	1.29
		繊維製品	1.21
		電気・ガス業	0.57
合計			81.14

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資 比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物[限月:2024年03月]	売建	197	4,612,979,940	8.09
						4,661,020,000
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	日経225先物[限月:2024年03月]	売建	133	4,367,626,660	7.72
						4,448,850,000
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	東証グロース市場250指数先物[限月:2024年03月]	売建	3,915	2,712,889,700	4.80
						2,763,990,000
株価指数オプション	日本	大阪 取引所	日経225オプション[限月:2024年02月]行使価格:32,000	買建	460	117,121,000	0.20
						117,300,000
株価指数オプション	日本	大阪 取引所	日経225オプション[限月:2024年02月]行使価格:31,500	買建	220	87,602,000	0.07
						38,500,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。オプションの簿価金額及び時価金額は、プレミアムの金額を表示しており、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。