有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/12/19)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>上限 1,000億円
<基本的性格>一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。
商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表定義>[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類:当ファンドはESG投信ではありません。
<ファンドの特色>
■会社概要(2024年12月末現在)
・設立年:1812年
・所在地:米国 ニューヨーク
・社員数:約23万人
・純資産:33.1兆円*2
・純利益:2.0兆円*2
■発行体格付(2025年1月末現在)
・S & P:A
*1 G-SIBs(ジー・シブズ)とは、主要国の金融当局等で構成されるFSB(金融安定理事会)が指定したグローバルな金融システムの安定に欠かせない重要な銀行で、世界で2024年11月現在29行が指定されています。
*2 米ドルベースのデータを2024年12月末の為替データを基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算しています。
※純利益は2024年1月～12月実績。
(出所)シティグループ、Bloomberg、FSBの情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
■シティグループ外債の概要
*3 連動率:360%
(出所)シティグループの情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
シティは、世界中で使用・登録されているシティグループ・インク又はその関連会社の登録商標及びサービスマークです。
「米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数」(以下「本インデックス」といいます)に係る管理者(以下「本インデックス管理者」といいます。)又は本インデックスの計算代理人(以下「本インデックス計算代理人」といいます。)としてのシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド又はその関連会社(以下「シティグループ」といいます。)及びそれらの取締役、役員、従業員、代表者、受任者又は代理人(以下「関係者」といいます。)は、(1)本商品の購入についての推奨度、(2)特定の日の特定の時間における本インデックスの水準、(3)目的の如何に拘わらず本インデックス若しくはそこに含まれるデータを使用することによって本商品の投資家又はその他の者に生じる結果、(4)本インデックスの商品性又は特定の目的のための適合性、(5)その他の事項に関して、何らの明示的又は黙示的な表明又は保証を行っていません。本商品は、シティグループによって支援、承認、販売又は促進されていません。
本インデックスに関する正確性、完全性、商品性、特定の目的への適合性について、関係者は、適用法によって許容される限り、ここに明示的に免責されるものとします。関係者は、たとえ損害の可能性が通知されたとしても、何らかの者に対して(直接的、間接的、特別の、懲罰的、結果的、その他の)責任を何ら負わないものとします。本インデックス管理者と本インデックス計算代理人のいずれも、本インデックスの計算、算出又は公表を継続すべき義務を負っていませんし、また、本インデックスに係る如何なる誤り、漏れ、中断又は遅延についても何らの責任も負いません。本インデックス管理者及び本インデックス計算代理人は、それぞれ当事者として行動し、他の者の代理人又は受託者として行動しないものとします。
その業務の通常の過程において、関係者は、本インデックス、及び/又はこれらそれぞれの構成要素とかかわる取引又は投資対象(仕組商品であるか否かを問いません。)を約定し、促進し、勧誘し、又は売却することがあります。また、いずれの関係者も、本インデックス、及び/又はこれらそれぞれの構成要素について、又はこれらに関連して、自らロング若しくはショートのポジションをとることがあり、又はそのようなポジションを過去にとった可能性があり、並びに/又は、自らの顧客への売り込みを行うことによりポジションを積極的に取引することがあり、又は、これらの項目に関連して、その他の者との間で、若しくは当該他の者のために取引に投資し、若しくは従事することがあります。関係者は、金融商品・取引の開始又は終了に関連してヘッジ取引を行うことがあり、それが、本インデックス、及び/又はこれらそれぞれの構成要素にかかわる市場価格、レートその他の市場要因に悪影響を及ぼす可能性もあります。関係者は、構成銘柄の発行体との間で投資銀行業務又は他の商業上の関係を有することがあり、また、かかる発行体からの情報に接することがあります。このような行為は、本インデックスの水準に影響を与えることも、与えないこともありますが、投資予定者におかれましては、ある者が複数の資格において行為する場合には利益相反が生じる可能性があること並びにかかる利益相反がインデックスの水準に(プラス又はマイナスの)影響を及ぼすことがあることをご認識ください。
本インデックスの詳細は、「インデックス・コンディションズ」(請求により閲覧可能です)において、説明されています。本インデックスは、本インデックス管理者の財産であり、また、本インデックス管理者にとって秘密とする必要のあるものです。如何なる者も、本インデックス管理者の事前の書面による承諾なくして、方法の如何を問わず使用してはならず、また、本インデックスに係る情報を模造・複製・再生・発出してはならないものとします。本インデックスは、如何なる意味でも、その構成銘柄の発行体(又は、もしいれば、そのスポンサー)によって支援、承認、促進されていません。
※連動率:360%
※連動率:360%
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>上限 1,000億円
<基本的性格>一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
| 単位型 追加型 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 | MMF MRF ETF | インデックス型 特殊型 (条件付運用型) |
属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分 固定型 資産配分 変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( ) | グローバル (日本を除く) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ | あり ( ) なし | 日経225 TOPIX その他 ( ) | ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型/絶対収益追求型 その他 ( ) |
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表定義>[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類:当ファンドはESG投信ではありません。
<ファンドの特色>
■会社概要(2024年12月末現在)
・設立年:1812年
・所在地:米国 ニューヨーク
・社員数:約23万人
・純資産:33.1兆円*2
・純利益:2.0兆円*2
■発行体格付(2025年1月末現在)
・S & P:A
*1 G-SIBs(ジー・シブズ)とは、主要国の金融当局等で構成されるFSB(金融安定理事会)が指定したグローバルな金融システムの安定に欠かせない重要な銀行で、世界で2024年11月現在29行が指定されています。
*2 米ドルベースのデータを2024年12月末の為替データを基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算しています。
※純利益は2024年1月～12月実績。
(出所)シティグループ、Bloomberg、FSBの情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
■シティグループ外債の概要
*3 連動率:360%
(出所)シティグループの情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
シティは、世界中で使用・登録されているシティグループ・インク又はその関連会社の登録商標及びサービスマークです。
「米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数」(以下「本インデックス」といいます)に係る管理者(以下「本インデックス管理者」といいます。)又は本インデックスの計算代理人(以下「本インデックス計算代理人」といいます。)としてのシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド又はその関連会社(以下「シティグループ」といいます。)及びそれらの取締役、役員、従業員、代表者、受任者又は代理人(以下「関係者」といいます。)は、(1)本商品の購入についての推奨度、(2)特定の日の特定の時間における本インデックスの水準、(3)目的の如何に拘わらず本インデックス若しくはそこに含まれるデータを使用することによって本商品の投資家又はその他の者に生じる結果、(4)本インデックスの商品性又は特定の目的のための適合性、(5)その他の事項に関して、何らの明示的又は黙示的な表明又は保証を行っていません。本商品は、シティグループによって支援、承認、販売又は促進されていません。
本インデックスに関する正確性、完全性、商品性、特定の目的への適合性について、関係者は、適用法によって許容される限り、ここに明示的に免責されるものとします。関係者は、たとえ損害の可能性が通知されたとしても、何らかの者に対して(直接的、間接的、特別の、懲罰的、結果的、その他の)責任を何ら負わないものとします。本インデックス管理者と本インデックス計算代理人のいずれも、本インデックスの計算、算出又は公表を継続すべき義務を負っていませんし、また、本インデックスに係る如何なる誤り、漏れ、中断又は遅延についても何らの責任も負いません。本インデックス管理者及び本インデックス計算代理人は、それぞれ当事者として行動し、他の者の代理人又は受託者として行動しないものとします。
その業務の通常の過程において、関係者は、本インデックス、及び/又はこれらそれぞれの構成要素とかかわる取引又は投資対象(仕組商品であるか否かを問いません。)を約定し、促進し、勧誘し、又は売却することがあります。また、いずれの関係者も、本インデックス、及び/又はこれらそれぞれの構成要素について、又はこれらに関連して、自らロング若しくはショートのポジションをとることがあり、又はそのようなポジションを過去にとった可能性があり、並びに/又は、自らの顧客への売り込みを行うことによりポジションを積極的に取引することがあり、又は、これらの項目に関連して、その他の者との間で、若しくは当該他の者のために取引に投資し、若しくは従事することがあります。関係者は、金融商品・取引の開始又は終了に関連してヘッジ取引を行うことがあり、それが、本インデックス、及び/又はこれらそれぞれの構成要素にかかわる市場価格、レートその他の市場要因に悪影響を及ぼす可能性もあります。関係者は、構成銘柄の発行体との間で投資銀行業務又は他の商業上の関係を有することがあり、また、かかる発行体からの情報に接することがあります。このような行為は、本インデックスの水準に影響を与えることも、与えないこともありますが、投資予定者におかれましては、ある者が複数の資格において行為する場合には利益相反が生じる可能性があること並びにかかる利益相反がインデックスの水準に(プラス又はマイナスの)影響を及ぼすことがあることをご認識ください。
本インデックスの詳細は、「インデックス・コンディションズ」(請求により閲覧可能です)において、説明されています。本インデックスは、本インデックス管理者の財産であり、また、本インデックス管理者にとって秘密とする必要のあるものです。如何なる者も、本インデックス管理者の事前の書面による承諾なくして、方法の如何を問わず使用してはならず、また、本インデックスに係る情報を模造・複製・再生・発出してはならないものとします。本インデックスは、如何なる意味でも、その構成銘柄の発行体(又は、もしいれば、そのスポンサー)によって支援、承認、促進されていません。
※連動率:360%
※連動率:360%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
