有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/09/08)

(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
全世界株式クオンツ戦略マザーファンド(オルタナティブデータ重視型)(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指します。なお、上場投資信託証券や日本を含む世界各国の株価指数先物取引にも実質的に投資することがあります。
ロ.株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定します。
ハ.株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
ニ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ホ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。