有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2024/09/24)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 9月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,865,384,994
コール・ローン	5,113,718,966
株式	509,121,634,669
派生商品評価勘定	5,438,008
未収入金	1,352,778,954
未収配当金	430,006,656
未収利息	30,822
流動資産合計	519,888,993,069
資産合計	519,888,993,069
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,444,099
未払金	1,882,389,078
未払解約金	859,108,674
流動負債合計	2,747,941,851
負債合計	2,747,941,851
純資産の部
元本等
元本	72,192,421,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	444,948,630,122
元本等合計	517,141,051,218
純資産合計	517,141,051,218
負債純資産合計	519,888,993,069

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 9月24日現在]
1.	期首	2024年 3月26日
	期首元本額	70,245,724,801円
	期中追加設定元本額	6,323,890,015円
	期中一部解約元本額	4,377,193,720円
	元本の内訳※
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)	7,995,245,226円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	46,970,403,924円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	620,979,697円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	14,235,784,419円
	ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)	1,191,452,652円
	ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2023-02(限定追加型)	1,136,147,589円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	1,742,964円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	40,664,625円
	合計	72,192,421,096円
2.	受益権の総数	72,192,421,096口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 3月26日 至 2024年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 9月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 9月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,338,046,414
合計	12,338,046,414

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 9月24日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	392,834,138	―	396,763,982	3,929,844
	ユーロ	357,732,234	―	359,204,364	1,472,130
	売建
	アメリカドル	1,561,806,668	―	1,564,176,230	△2,369,562
	イギリスポンド	328,394,442	―	332,314,145	△3,919,703
	ユーロ	64,439,696	―	64,558,496	△118,800
合計		2,705,207,178	―	2,717,017,217	△1,006,091

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	7.1634円
(1万口当たり純資産額)	(71,634円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	OTIS WORLDWIDE CORP	610,384	96.25	58,749,460.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	357,465	277.58	99,225,134.70
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	238,648	210.65	50,271,201.20
	EQUIFAX INC	187,495	299.48	56,151,002.60
	BOOKING HOLDINGS INC	19,104	4,097.08	78,270,616.32
	ALPHABET INC-CL A	544,436	161.85	88,116,966.60
	AUTOZONE INC	17,082	3,048.82	52,079,943.24
	COCA-COLA CO/THE	1,446,562	71.73	103,761,892.26
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	345,691	254.82	88,088,980.62
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	370,193	121.09	44,826,670.37
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	469,890	173.77	81,652,785.30
	ABBOTT LABORATORIES	985,105	114.81	113,099,905.05
	BECTON DICKINSON AND CO	476,458	234.73	111,838,986.34
	HOLOGIC INC	676,909	81.46	55,141,007.14
	STERIS PLC	193,713	239.38	46,371,017.94
	UNITEDHEALTH GROUP INC	199,216	573.41	114,232,446.56
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	149,793	610.35	91,426,157.55
	ZOETIS INC	176,080	193.59	34,087,327.20
	CME GROUP INC	424,474	215.86	91,626,957.64
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	74,840	468.73	35,079,753.20
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	721,929	159.95	115,472,543.55
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	97,295	174.85	17,012,030.75
	S&P GLOBAL INC	78,541	521.08	40,926,144.28
	VISA INC-CLASS A SHARES	731,123	288.63	211,024,031.49
	AON PLC-CLASS A	369,429	348.52	128,753,395.08
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	340,194	282.03	95,944,913.82
	ACCENTURE PLC-CL A	408,115	339.21	138,436,689.15
	MICROSOFT CORP	646,356	433.51	280,201,789.56
	ROPER TECHNOLOGIES INC	158,754	557.75	88,545,043.50
	CDW CORP/DE	263,907	224.11	59,144,197.77
アメリカドル 小計		11,779,181		2,669,558,990.78
				(383,722,409,334)
イギリスポンド	EXPERIAN PLC	1,271,671	38.74	49,264,534.54
	RELX PLC	1,942,904	36.64	71,188,002.56
	HALEON PLC	14,581,034	3.95	57,653,408.43
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,382,081	45.38	62,718,835.78
イギリスポンド 小計		19,177,690		240,824,781.31
				(46,204,642,542)
ユーロ	RELX PLC	508,884	43.94	22,360,362.96
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	99,700	595.10	59,331,470.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	961,412	22.60	21,727,911.20
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	894,440	7.29	6,520,467.60
	PERNOD RICARD SA	522,423	128.15	66,948,507.45
	L'OREAL	246,585	367.80	90,693,963.00
	SAP SE	1,104,964	206.85	228,561,803.40
ユーロ 小計		4,338,408		496,144,485.61
				(79,194,582,793)
合 計		35,295,279		509,121,634,669
				(509,121,634,669)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	75.37%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	9.08%
ユーロ	株式	7銘柄	100.00%	15.56%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。