有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)

(1)【投資方針】
① 主要投資対象
<各ファンド共通>下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
※ 各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
<4資産分散>1.トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
(東証株価指数(配当込み))
2.日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
(ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数)
3.外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
(MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース))
4.外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
(FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
<6資産分散>1.(4資産分散の1.と同規定)
2.(4資産分散の2.と同規定)
3.(4資産分散の3.と同規定)
4.(4資産分散の4.と同規定)
5.ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
(東証REIT指数(配当込み))
6.ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース))
<8資産分散>1.(4資産分散の1.と同規定)
2.(4資産分散の2.と同規定)
3.(4資産分散の3.と同規定)
4.(4資産分散の4.と同規定)
5.(6資産分散の5.と同規定)
6.(6資産分散の6.と同規定)
7.新興国株式インデックス・マザーファンドの受益証券
(MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース))
8.ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
(JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算))
② 投資態度
<保守型>イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.目標とするリスク水準は年率5%程度～7%程度とします。
※ 目標とするリスク水準とは、ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用します。
※ 当ファンドにおける目標とするリスク水準は、市場環境において投資家が許容すると考えられるリスク水準のなかで、相対的に保守的と判断できる水準に設定しています。そのため、市場環境が大きく変動した場合、上記の目標とするリスク水準を変更する場合があります。
ハ.資産配分は、客観的に入手しうるデータに基づき、目標リスク水準に対してリターンが最大化するよう定量的に算出します。
ニ.各マザーファンドの組入比率の決定は、大和証券株式会社からの資産配分の助言に基づき行ないます。
ホ.各マザーファンドの組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ヘ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ト.デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
チ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<バランス型>イ.(保守型のイ.と同規定)
ロ.目標とするリスク水準は年率9%程度～11%程度とします。
※ 目標とするリスク水準とは、ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用します。
※ 当ファンドにおける目標とするリスク水準は、市場環境において投資家が許容すると考えられるリスク水準のなかで、相対的に積極と保守の中間と判断できる水準に設定しています。そのため、市場環境が大きく変動した場合、上記の目標とするリスク水準を変更する場合があります。
ハ.(保守型のハ.と同規定)
ニ.(保守型のニ.と同規定)
ホ.(保守型のホ.と同規定)
ヘ.(保守型のヘ.と同規定)
ト.(保守型のト.と同規定)
チ.(保守型のチ.と同規定)
<積極型>イ.(保守型のイ.と同規定)
ロ.目標とするリスク水準は年率14%程度～16%程度とします。
※ 目標とするリスク水準とは、ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用します。
※ 当ファンドにおける目標とするリスク水準は、市場環境において投資家が許容すると考えられるリスク水準のなかで、相対的に積極的と判断できる水準に設定しています。そのため、市場環境が大きく変動した場合、上記の目標とするリスク水準を変更する場合があります。
ハ.(保守型のハ.と同規定)
ニ.(保守型のニ.と同規定)
ホ.(保守型のホ.と同規定)
ヘ.(保守型のヘ.と同規定)
ト.(保守型のト.と同規定)
チ.(保守型のチ.と同規定)