有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/04/22)

(3)【運用体制】
① 委託会社の運用体制
委託会社の運用体制における内部管理および本ファンドに係る意思決定を監督する組織は以下の通りです。

※投資委員会、リスク管理委員会ともに、15名程度で構成されています。
a. 運用体制に関する社内規則
委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、法令等の遵守、投資者保護、公平性の確保、流動性リスクの管理等を主要目的として、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されております。取締役会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保、流動性リスク管理態勢について、適宜是正勧告等の監督を行います。
b. 内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織
委託会社は、リスク管理委員会を設置しております。代表取締役、常勤取締役、関係各部署の代表から構成されています。運用部門とは別の管理部門は、定期的に運用パフォーマンスの評価・分析ならびに法令遵守状況の監視を行っており、その結果をリスク管理委員会へ報告し、当該報告事項等は取締役会にてチェックを行います。
② 委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制等
a. 委託会社では、受託会社または受託会社の再委託先に対しては、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合等を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性・妥当性についての監査人による報告書を受託会社より受け取っております。
b. 投資対象ファンドの組入れまたは運用権限委託を行う場合、組入れ後または運用開始後、定期的に運用体制、リスク管理体制等に関して、適宜に調査・評価を行っています。また、ファンドの運用に関する関係法人に対して定期的に運用状況ならびに運用ガイドラインの遵守状況の報告を義務付け、その内容をリスク管理委員会に報告しています。
※ 上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。