有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/03/05)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	米国社債インデックス・マザーファンド	468,438	1,297,713
合 計		468,438	1,297,713

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「米国社債インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「米国社債インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
区 分	注記番号	(2024年3月5日現在)
		金 額
資産の部
流動資産
預金		6,069,539
金銭信託		73,262
コール・ローン		4,170,242
社債券		4,906,332,084
未収利息		46,905,355
前払費用		1,307,069
流動資産合計		4,964,857,551
資産合計		4,964,857,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		16
未払解約金		2,756,742
未払利息		11
流動負債合計		2,756,769
負債合計		2,756,769
純資産の部
元本等
元本	1	1,791,152,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,170,948,705
元本等合計		4,962,100,782
純資産合計		4,962,100,782
負債純資産合計		4,964,857,551

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2024年3月5日現在)

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2024年3月5日現在)
1	期首元本額	2,260,282,465円
	期中追加設定元本額	14,730,653円
	期中一部解約元本額	483,861,041円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)	64,799,578円
	ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	132,739,029円
	ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2	181,545,306円
	米国社債インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)<適格機関投資家限定>	1,411,599,726円
	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型)	468,438円
	計	1,791,152,077円
2	受益権の総数	1,791,152,077口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、外貨建資産の為替変動リスクを回避するために利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2024年3月5日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種 類	(2024年3月5日現在)
	当期間の損益に 含まれた評価差額
社債券	106,756,356
合計	106,756,356

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		(単位:円)
		(2024年3月5日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	1,030,000	―	1,030,016	△16
	合 計	1,030,000	―	1,030,016	△16

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2024年3月5日現在)
1口当たり純資産額	2.7703円
(1万口当たり純資産額)	(27,703円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・ドル	3M COMPANY 3.05% 30/04/15	100,000	89,190.75
		ABBVIE INC 3.8% 25/03/15	100,000	98,487.87
		ABBVIE INC 4.8% 29/03/15	60,000	59,977.41
		ADVENTIST HEALTH SYS/W 5.43% 32/03/01	50,000	50,447.03
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45% 26/10/29	150,000	138,616.29
		AFFILIATED MANAGERS GROU 3.3% 30/06/15	70,000	61,949.84
		AFLAC INC 1.125% 26/03/15	40,000	36,941.81
		AGREE LP 2% 28/06/15	65,000	56,650.14
		AIR LEASE CORP 3.125% 30/12/01	100,000	86,491.56
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.85% 34/02/08	25,000	24,602.54
		AIRCASTLE LTD 4.25% 26/06/15	65,000	63,059.90
		ALLY FINANCIAL INC 6.848% 30/01/03	50,000	51,337.13
		AMAZON.COM INC 1.65% 28/05/12	200,000	178,125.87
		AMAZON.COM INC 4.7% 32/12/01	100,000	99,707.08
		AMEREN CORP 3.65% 26/02/15	100,000	96,803.71
		AMERICAN EXPRESS CO 3.95% 25/08/01	50,000	49,139.44
		AMERICAN EXPRESS CO 4.989% 33/05/26	50,000	48,670.85
		AMERICAN EXPRESS CO 6.338% 26/10/30	100,000	101,556.01
		AMERICAN HONDA FINANCE 4.6% 30/04/17	100,000	98,167.51
		AMERICAN TOWER CORP 3.95% 29/03/15	100,000	94,172.46
		AMERICAN TOWER CORP 5.65% 33/03/15	100,000	100,898.25
		AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8% 30/05/15	50,000	44,115.07
		AMGEN INC 5.15% 28/03/02	100,000	100,491.41
		AMGEN INC 5.25% 33/03/02	100,000	100,216.24
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75% 29/01/23	100,000	99,410.55
		AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05% 31/08/23	100,000	80,397.03
		APPALACHIAN POWER CO 3.3% 27/06/01	50,000	46,961.15
		APPLE INC 0.7% 26/02/08	100,000	92,486.54
		APPLE INC 1.65% 30/05/11	200,000	168,044.03
		APPLIED MATERIALS INC 1.75% 30/06/01	50,000	41,896.38
		ARES CAPITAL CORP 2.875% 28/06/15	100,000	87,747.32
		ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 28/03/03	100,000	100,164.93
		ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9% 31/02/26	25,000	25,027.36
		AT&T INC 1.7% 26/03/25	200,000	186,362.32
		AT&T INC 2.55% 33/12/01	50,000	39,665.19
		AUTODESK INC 4.375% 25/06/15	50,000	49,496.71
		AUTOZONE INC 5.05% 26/07/15	100,000	99,945.13
		AVALONBAY COMMUNITIES IN 2.9% 26/10/15	50,000	47,307.54
		AVANGRID INC 3.8% 29/06/01	50,000	46,734.72
		AVNET INC 3% 31/05/15	50,000	41,385.08
		AXIS SPECIALTY FINAN PLC 4% 27/12/06	50,000	47,863.52
		BANCO SANTANDER SA 2.749% 30/12/03	200,000	163,577.89
		BANK OF AMERICA CORP 2.592% 31/04/29	200,000	171,295.92
		BANK OF AMERICA CORP 3.559% 27/04/23	300,000	288,875.48
		BANK OF AMERICA CORP 4.827% 26/07/22	200,000	198,295.86
		BANK OF AMERICA CORP 5.015% 33/07/22	200,000	195,641.01
		BANK OF AMERICA CORP 5.288% 34/04/25	150,000	148,459.35
		BANK OF AMERICA CORP 5.468% 35/01/23	40,000	40,105.34
		BANK OF MONTREAL 5.203% 28/02/01	100,000	100,629.42
		BANK OF NOVA SCO 1.35% 26/06/24	100,000	91,883.44
		BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 26/09/15	100,000	91,161.24
		BANK OF NY MELLON CORP 3.95% 25/11/18	200,000	195,911.60
		BARCLAYS PLC 3.564% 35/09/23	200,000	168,833.19
		BARCLAYS PLC 5.304% 26/08/09	200,000	198,868.23
		BAT CAPITAL CORP 4.906% 30/04/02	100,000	97,123.51
		BAXALTA INC 4% 25/06/23	100,000	98,286.50
		BAXTER INTERNATIONAL INC 3.95% 30/04/01	100,000	92,932.18
		BECTON DICKINSON & CO 5.11% 34/02/08	25,000	24,630.78
		BEMIS COMPANY INC 2.63% 30/06/19	100,000	85,746.38
		BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45% 30/10/15	80,000	65,635.53
		BLACK HILLS CORP 3.05% 29/10/15	50,000	44,636.26
		BOEING CO 2.196% 26/02/04	100,000	94,010.69
		BOEING CO 5.15% 30/05/01	100,000	98,617.98
		BOSTON PROPERTIES LP 6.5% 34/01/15	100,000	102,374.88
		BP CAP MARKETS AMERICA 1.749% 30/08/10	100,000	82,657.08
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.75% 25/11/13	100,000	93,173.74
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 28/02/20	50,000	48,375.57
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.9% 33/11/15	50,000	53,152.14
		BRIXMOR OPERATING PART 4.05% 30/07/01	50,000	46,023.51
		BROADCOM INC 4.15% 30/11/15	100,000	94,005.78
		BROADCOM INC 4.15% 32/04/15	40,000	36,862.76
		BROADRIDGE FINACIAL SOLU 3.4% 26/06/27	50,000	47,924.18
		BROOKFIELD FINANCE INC 6.35% 34/01/05	50,000	52,564.20
		BRUNSWICK CORP 4.4% 32/09/15	50,000	44,848.15
		CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95% 25/10/23	100,000	93,483.94
		CANADIAN NATL RESOURCES 7.2% 32/01/15	50,000	54,478.95
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.05% 30/03/05	100,000	84,553.91
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.878% 27/11/02	100,000	90,836.96
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.273% 30/03/01	100,000	89,303.15
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.051% 35/02/01	25,000	25,315.67
		CARDINAL HEALTH INC 5.45% 34/02/15	25,000	25,059.45
		CARLISLE COS INC 2.75% 30/03/01	50,000	43,610.43
		CATERPILLAR FINL SERVICE 1.15% 26/09/14	100,000	91,283.54
		CELANESE US HOLDINGS LLC 1.4% 26/08/05	50,000	45,424.51
		CENTENE CORP 4.625% 29/12/15	150,000	142,458.00
		CENTERPOINT ENERGY RES 4.4% 32/07/01	100,000	94,822.71
		CHARLES SCHWAB CORP 3.2% 28/01/25	100,000	93,858.61
		CHARLES SCHWAB CORP 4% 29/02/01	50,000	48,091.64
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8% 31/04/01	50,000	40,486.68
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.75% 28/02/15	50,000	46,270.91
		CHEVRON CORP 2.954% 26/05/16	100,000	96,280.88
		CHURCH & DWIGHT CO INC 2.3% 31/12/15	50,000	41,390.70
		CIGNA CORP 3.25% 25/04/15	100,000	97,647.68
		CIGNA GROUP/THE 5.4% 33/03/15	50,000	50,503.25
		CISCO SYSTEMS INC 4.9% 26/02/26	50,000	50,056.59
		CISCO SYSTEMS INC 5.05% 34/02/26	50,000	50,502.95
		CITIGROUP INC 1.122% 27/01/28	100,000	92,372.98
		CITIGROUP INC 3.106% 26/04/08	75,000	73,004.59
		CITIGROUP INC 4.412% 31/03/31	100,000	94,969.71
		CITIGROUP INC 4.91% 33/05/24	200,000	192,345.41
		CITIGROUP INC 5.827% 35/02/13	50,000	49,095.94
		CITIGROUP INC 6.174% 34/05/25	100,000	101,037.48
		CITIGROUP INC 6.27% 33/11/17	100,000	105,267.86
		CNA FINANCIAL CORP 3.45% 27/08/15	50,000	47,412.90
		COCA-COLA CO/THE 2% 31/03/05	165,000	138,530.57
		COMCAST CORP 4.25% 30/10/15	100,000	96,011.00
		COMERICA INC 4% 29/02/01	50,000	45,061.76
		COMMONWEALTH EDISON CO 2.2% 30/03/01	100,000	85,357.54
		COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75% 34/01/15	50,000	50,122.66
		CROWN CASTLE INTL CORP 3.3% 30/07/01	50,000	44,208.40
		CROWN CASTLE INTL CORP 4% 27/03/01	100,000	96,405.13
		CVS HEALTH CORP 3.25% 29/08/15	100,000	91,300.08
		CVS HEALTH CORP 3.75% 30/04/01	100,000	92,701.84
		DCP MIDSTREAM OPERATING 8.125% 30/08/16	50,000	57,145.65
		DELL INT LLC / EMC CORP 6.1% 27/07/15	150,000	154,305.48
		DEUTSCHE BANK NY 3.547% 31/09/18	150,000	130,884.22
		DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 30/06/15	50,000	59,178.47
		DOLLAR GENERAL CORP 4.15% 25/11/01	50,000	49,028.21
		DOW CHEMICAL CO/THE 7.375% 29/11/01	50,000	55,657.41
		DTE ENERGY CO 2.95% 30/03/01	50,000	43,883.13
		DUKE ENERGY CAROLINAS 4.85% 34/01/15	50,000	48,530.77
		DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75% 30/06/15	105,000	86,664.30
		DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2% 31/08/15	100,000	81,068.84
		EASTMAN CHEMICAL CO 5.625% 34/02/20	25,000	24,901.17
		EBAY INC 1.4% 26/05/10	50,000	46,200.60
		ECOLAB INC 1.65% 27/02/01	100,000	91,539.66
		EDISON INTERNATIONAL 4.7% 25/08/15	100,000	98,729.28
		ELI LILLY & CO 4.5% 29/02/09	35,000	34,884.12
		EMERSON ELECTRIC CO 1.95% 30/10/15	100,000	84,203.91
		ENBRIDGE INC 5.7% 33/03/08	100,000	101,253.26
		ENERGY TRANSFER LP 4.75% 26/01/15	100,000	98,875.00
		ENERGY TRANSFER LP 5.75% 33/02/15	100,000	100,790.60
		ENTERGY LOUISIANA LLC 2.4% 26/10/01	100,000	93,517.99
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.375% 28/02/15	100,000	92,217.76
		EPR PROPERTIES 3.6% 31/11/15	50,000	40,985.29
		EQUIFAX INC 2.6% 25/12/15	50,000	47,672.57
		EQUINIX INC 2% 28/05/15	100,000	88,377.26
		ERP OPERATING LP 2.5% 30/02/15	50,000	43,518.63
		ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 30/04/15	60,000	51,765.21
		ESTEE LAUDER CO INC 1.95% 31/03/15	45,000	37,050.33
		EVERSOURCE ENERGY 5.95% 29/02/01	100,000	102,678.23
		EXXON MOBIL CORPORATION 2.61% 30/10/15	100,000	88,147.39
		FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.625% 30/04/29	50,000	47,326.17
		FEDEX CORP 4.25% 30/05/15	50,000	47,907.19
		FIFTH THIRD BANCORP 1.707% 27/11/01	65,000	58,474.58
		FIFTH THIRD BANCORP 2.55% 27/05/05	60,000	55,177.00
		FISERV INC 2.65% 30/06/01	100,000	86,327.40
		FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.85% 25/04/01	100,000	97,496.77
		FLOWERS FOODS INC 3.5% 26/10/01	35,000	33,574.63
		FORD MOTOR COMPANY 3.25% 32/02/12	100,000	82,193.89
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35% 27/11/04	250,000	261,885.19
		FOX CORP 3.5% 30/04/08	25,000	22,594.85
		GATX CORP 1.9% 31/06/01	100,000	78,801.57
		GE HEALTHCARE TECH INC 5.905% 32/11/22	100,000	104,322.45
		GENERAL DYNAMICS CORP 3.25% 25/04/01	100,000	97,969.40
		GENERAL MILLS INC 2.25% 31/10/14	50,000	41,094.76
		GENERAL MOTORS FINL CO 1.5% 26/06/10	150,000	137,749.99
		GENERAL MOTORS FINL CO 3.85% 28/01/05	100,000	95,091.20
		GENERAL MOTORS FINL CO 6% 28/01/09	100,000	102,323.30
		GLP CAPITAL LP / FIN II 5.75% 28/06/01	45,000	44,694.63
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.383% 32/07/21	100,000	81,585.34
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 27/01/26	200,000	193,498.35
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 29/05/01	100,000	96,170.04
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.387% 27/06/15	75,000	73,685.82
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.484% 29/10/24	100,000	104,997.28
		GXO LOGISTICS INC 1.65% 26/07/15	50,000	45,631.24
		HANOVER INSURANCE GROUP 4.5% 26/04/15	50,000	49,047.93
		HCA INC 3.625% 32/03/15	150,000	131,223.47
		HCA INC 4.5% 27/02/15	105,000	102,710.01
		HEALTHPEAK PROPERTIES 3% 30/01/15	100,000	87,953.66
		HOME DEPOT INC 1.875% 31/09/15	40,000	32,530.93
		HOME DEPOT INC 2.7% 30/04/15	100,000	88,818.65
		HOME DEPOT INC 4.5% 32/09/15	60,000	58,842.06
		HONEYWELL INTERNATIONAL 2.7% 29/08/15	120,000	108,256.53
		HP INC 4.2% 32/04/15	100,000	92,406.49
		HSBC HOLDINGS PLC 2.099% 26/06/04	200,000	191,441.95
		HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 30/05/22	200,000	186,021.96
		HSBC HOLDINGS PLC 6.547% 34/06/20	200,000	205,054.85
		HUMANA INC 5.75% 28/12/01	100,000	102,369.87
		HUNTINGTON BANCSHARES 2.487% 36/08/15	100,000	75,743.97
		HYATT HOTELS CORP 4.375% 28/09/15	50,000	48,167.50
		IBM CORP 1.7% 27/05/15	100,000	90,349.09
		IBM CORP 4.4% 32/07/27	100,000	95,925.18
		IDEX CORP 3% 30/05/01	50,000	43,846.95
		ING GROEP NV 6.083% 27/09/11	200,000	202,630.93
		INTEL CORP 3.9% 30/03/25	50,000	47,210.98
		INTEL CORP 5.15% 34/02/21	25,000	24,845.85
		INTEL CORP 5.2% 33/02/10	100,000	100,402.46
		INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85% 32/09/15	100,000	77,419.00
		INTERPUBLIC GROUP COS 4.65% 28/10/01	25,000	24,492.39
		INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.45% 28/09/26	45,000	43,513.22
		INTUIT INC 0.95% 25/07/15	100,000	94,494.94
		IPALCO ENTERPRISES INC 4.25% 30/05/01	50,000	46,182.67
		JBS USA/FOOD/FINANCE 3% 32/05/15	100,000	80,488.47
		JEFFERIES GROUP 4.85% 27/01/15	50,000	49,714.75
		JM SMUCKER CO 5.9% 28/11/15	50,000	51,567.85
		JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05% 26/06/17	50,000	45,899.86
		JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.7% 27/01/11	100,000	91,919.16
		JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8% 29/07/18	50,000	45,606.60
		JOHNSON & JOHNSON 2.95% 27/03/03	100,000	95,770.92
		JPMORGAN CHASE & CO 1.47% 27/09/22	75,000	68,270.72
		JPMORGAN CHASE & CO 1.578% 27/04/22	65,000	60,184.64
		JPMORGAN CHASE & CO 2.005% 26/03/13	100,000	96,441.94
		JPMORGAN CHASE & CO 2.182% 28/06/01	200,000	182,335.90
		JPMORGAN CHASE & CO 2.963% 33/01/25	250,000	212,076.30
		JPMORGAN CHASE & CO 3.96% 27/01/29	100,000	97,630.46
		JPMORGAN CHASE & CO 5.012% 30/01/23	40,000	39,747.87
		JPMORGAN CHASE & CO 6.254% 34/10/23	40,000	42,635.56
		KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.15% 27/05/01	50,000	47,559.39
		KELLOGG CO 4.3% 28/05/15	50,000	48,703.88
		KEURIG DR PEPPER INC 3.4% 25/11/15	100,000	96,884.03
		KEY BANK NA 3.4% 26/05/20	200,000	188,009.54
		KIMBERLY-CLARK CORP 3.05% 25/08/15	50,000	48,632.74
		KINDER MORGAN INC 7.75% 32/01/15	100,000	112,759.68
		KITE REALTY GROUP LP 4% 26/10/01	50,000	47,410.66
		KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 31/03/01	75,000	71,406.71
		KROGER CO 3.5% 26/02/01	50,000	48,517.98
		L3HARRIS TECH INC 5.4% 33/07/31	50,000	50,229.40
		LAZARD GROUP LLC 4.5% 28/09/19	50,000	48,033.20
		LEAR CORP 4.25% 29/05/15	50,000	47,779.35
		LEGGETT & PLATT INC 3.5% 27/11/15	50,000	46,752.54
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45% 25/05/08	200,000	197,409.97
		LOCKHEED MARTIN CORP 1.85% 30/06/15	100,000	83,911.00
		LOWE'S COS INC 2.625% 31/04/01	150,000	128,040.39
		LOWE'S COS INC 4% 25/04/15	50,000	49,281.89
		MAGNA INTERNATIONAL INC 2.45% 30/06/15	50,000	43,169.27
		MANULIFE FINANCIAL CORP 2.484% 27/05/19	35,000	32,522.55
		MARATHON PETROLEUM CORP 3.8% 28/04/01	30,000	28,648.06
		MARRIOTT INTERNATIONAL 5.75% 25/05/01	50,000	50,222.16
		MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.5% 27/12/15	50,000	47,472.64
		MASCO CORP 2% 30/10/01	15,000	12,244.00
		MASTERCARD INC 2.95% 29/06/01	100,000	91,964.33
		MCCORMICK & CO 2.5% 30/04/15	50,000	42,942.00
		MCDONALD'S CORP 3.7% 26/01/30	100,000	97,795.85
		MEAD JOHNSON NUTRITION C 4.125% 25/11/15	60,000	58,936.03
		MERCK & CO INC 3.4% 29/03/07	100,000	94,064.82
		MERCY HEALTHCARE SYSTEM 4.302% 28/07/01	15,000	14,684.74
		META PLATFORMS INC 3.85% 32/08/15	100,000	93,062.75
		MICRON TECHNOLOGY INC 5.327% 29/02/06	50,000	50,207.83
		MICROSOFT CORP 3.125% 25/11/03	100,000	97,306.05
		MID-AMERICA APARTMENTS 3.95% 29/03/15	50,000	47,852.34
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP 5.242% 29/04/19	200,000	200,819.44
		MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.869% 30/09/13	200,000	176,844.78
		MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75% 29/02/20	50,000	49,522.94
		MORGAN STANLEY 3.591% 28/07/22	100,000	94,886.62
		MORGAN STANLEY 5.123% 29/02/01	135,000	134,429.95
		MORGAN STANLEY 5.173% 30/01/16	25,000	24,948.90
		MORGAN STANLEY 5.25% 34/04/21	100,000	98,716.89
		MORGAN STANLEY 5.424% 34/07/21	150,000	149,748.52
		MORGAN STANLEY BANK NA 5.479% 25/07/16	300,000	301,527.36
		MPLX LP 4.875% 25/06/01	75,000	74,367.85
		NATIONAL AUSTRALIA BK 2.5% 26/07/12	100,000	94,519.16
		NATIONAL FUEL GAS CO 4.75% 28/09/01	50,000	48,500.48
		NATIONAL HEALTH INVESTOR 3% 31/02/01	25,000	20,111.51
		NATIONAL RURAL UTILITIES 5.25% 26/04/20	50,000	48,429.45
		NATWEST GROUP PLC 4.892% 29/05/18	200,000	194,942.19
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05% 33/02/28	100,000	97,725.06
		NIKE INC 2.375% 26/11/01	50,000	47,111.46
		NISOURCE INC 0.95% 25/08/15	100,000	93,916.15
		NOMURA HOLDINGS INC 1.653% 26/07/14	100,000	91,592.47
		NORFOLK SOUTHERN 2.9% 26/06/15	65,000	61,997.12
		NORTHERN TRUST CORP 3.375% 32/05/08	62,000	57,574.19
		NUCOR CORP 3.95% 25/05/23	50,000	49,241.06
		NVR INC 3% 30/05/15	65,000	57,315.26
		NXP BV/NXP FUNDING LLC 5.55% 28/12/01	100,000	101,307.87
		OAKTREE SPECIALTY LEND 2.7% 27/01/15	50,000	44,596.20
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR 7.875% 31/09/15	100,000	112,577.45
		OCHSNER LSU HEALTH SYST 2.51% 31/05/15	100,000	69,395.87
		OKLAHOMA G&E CO 3.25% 30/04/01	55,000	49,451.47
		OMNICOM GROUP INC 2.45% 30/04/30	50,000	42,630.19
		ONEOK INC 6.35% 31/01/15	100,000	105,155.62
		ORACLE CORP 3.25% 30/05/15	100,000	89,805.92
		ORACLE CORP 4.5% 28/05/06	85,000	83,567.76
		ORACLE CORP 4.9% 33/02/06	90,000	87,225.94
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.35% 28/06/01	50,000	48,914.99
		PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2% 29/03/01	75,000	70,879.15
		PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.45% 27/06/15	100,000	99,999.60
		PACKAGING CORP OF AMERIC 3.4% 27/12/15	35,000	33,120.74
		PEPSICO INC 2.75% 30/03/19	100,000	89,490.95
		PEPSICO INC 2.85% 26/02/24	100,000	96,224.73
		PERKINELMER INC 2.25% 31/09/15	70,000	57,046.78
		PFIZER INC 3.45% 29/03/15	100,000	94,360.07
		PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75% 33/05/19	100,000	97,826.45
		PHILIP MORRIS INTL INC 2.1% 30/05/01	150,000	126,792.55
		PHILIP MORRIS INTL INC 3.125% 27/08/17	75,000	70,758.80
		PNC BANK NA 2.7% 29/10/22	100,000	86,567.14
		PNC BANK NA 3.25% 25/06/01	150,000	146,174.31
		PRAXAIR INC 3.2% 26/01/30	50,000	48,501.40
		PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.8% 27/03/25	100,000	94,802.17
		PROLOGIS LP 2.125% 27/04/15	50,000	45,975.96
		PROLOGIS LP 4% 28/09/15	50,000	48,157.10
		PROSPECT CAPITAL CORP 3.364% 26/11/15	55,000	49,647.72
		PROV ST JOSEPH HLTH OBL 2.532% 29/10/01	50,000	43,598.93
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6% 52/09/01	100,000	99,830.77
		QUALCOMM INC 4.25% 32/05/20	100,000	95,784.02
		RAYTHEON TECH CORP 4.125% 28/11/16	100,000	96,393.61
		REALTY INCOME CORP 3.65% 28/01/15	100,000	95,096.88
		REINSURANCE GRP OF AMER 3.9% 29/05/15	75,000	70,511.76
		RENAISSANCERE FINANCE 3.45% 27/07/01	65,000	61,529.42
		REPUBLIC SERVICES INC 3.375% 27/11/15	60,000	57,037.77
		REYNOLDS AMERICAN INC 4.45% 25/06/12	50,000	49,278.75
		ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.625% 25/12/15	75,000	72,745.09
		ROPER TECHNOLOGIES INC 3.8% 26/12/15	100,000	96,855.63
		ROYAL BANK OF CANADA 4.9% 28/01/12	50,000	49,956.98
		ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 25/04/25	100,000	99,651.68
		RPM INTERNATIONAL INC 4.55% 29/03/01	50,000	48,277.65
		RYDER SYSTEM INC 4.3% 27/06/15	50,000	48,705.14
		S&P GLOBAL INC 2.9% 32/03/01	100,000	86,410.21
		SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2% 28/03/15	100,000	96,708.46
		SABRA HEALTH/CAPTL CORP 3.9% 29/10/15	50,000	44,665.98
		SANTANDER HOLDINGS USA 2.49% 28/01/06	100,000	90,468.69
		SEMPRA ENERGY 3.3% 25/04/01	100,000	97,669.92
		SHELL INTERNATIONAL FIN 2.375% 29/11/07	100,000	88,436.70
		SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 26/11/30	100,000	95,461.01
		SOUTHERN CAL EDISON 2.5% 31/06/01	50,000	42,014.19
		SOUTHERN CO 4% 25/10/15	100,000	95,999.12
		SOUTHERN CO 5.2% 33/06/15	100,000	98,356.29
		SOUTHWESTERN ELEC POWER 1.65% 26/03/15	100,000	93,145.34
		SPRINT LLC 7.625% 26/03/01	100,000	103,335.90
		SSM HEALTH CARE 4.894% 28/06/01	100,000	100,964.14
		STANLEY BLACK & DECKER I 3.4% 26/03/01	70,000	67,495.03
		STARBUCKS CORP 2% 27/03/12	100,000	91,858.51
		STORE CAPITAL CORP 4.625% 29/03/15	50,000	46,756.53
		STRYKER CORP 4.85% 28/12/08	50,000	49,892.98
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.402% 26/09/17	200,000	182,391.77
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.222% 31/09/17	200,000	162,876.73
		SUNTRUST BANK 3.3% 26/05/15	200,000	191,154.69
		SUZANO INTL FINANCE BV 5.5% 27/01/17	50,000	49,881.81
		SYSCO CORPORATION 3.75% 25/10/01	75,000	73,175.62
		TAPESTRY INC 7.85% 33/11/27	50,000	54,154.87
		TARGA RESOURCES PARTNERS 6.5% 27/07/15	100,000	101,100.79
		TC PIPELINES LP 3.9% 27/05/25	40,000	38,206.17
		TCI COMMUNICATIONS INC 7.875% 26/02/15	150,000	157,845.68
		TELUS CORP 2.8% 27/02/16	50,000	46,884.98
		TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25% 29/09/04	65,000	57,525.80
		THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.086% 33/08/10	100,000	100,629.10
		TJX COS INC 3.875% 30/04/15	50,000	47,627.83
		T-MOBILE USA INC 2.25% 26/02/15	200,000	188,682.22
		T-MOBILE USA INC 2.875% 31/02/15	200,000	172,409.08
		TORONTO-DOMINION BANK 0.75% 25/09/11	100,000	93,692.66
		TORONTO-DOMINION BANK 3.625% 31/09/15	100,000	95,679.39
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.9% 31/09/12	100,000	81,397.14
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.45% 26/05/18	200,000	198,083.38
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.625% 28/01/12	25,000	24,879.83
		TRANE TECHNOLOGIES LUX 3.8% 29/03/21	50,000	47,391.18
		TRANSCANADA PIPELINES 4.875% 26/01/15	50,000	49,611.68
		TRIMBLE INC 4.9% 28/06/15	50,000	49,714.80
		TRUIST FINANCIAL CORP 4.916% 33/07/28	50,000	46,238.04
		TYCO ELECTRONICS GROUP 3.7% 26/02/15	50,000	48,754.58
		UBS GROUP AG 4.55% 26/04/17	150,000	147,430.29
		UDR INC 3% 31/08/15	50,000	43,049.37
		UNION PACIFIC CORP 2.75% 26/03/01	100,000	95,941.44
		UNITED AIR 2020-1 B PTT 4.875% 26/01/15	55,600	54,803.38
		UNITEDHEALTH GROUP INC 3.45% 27/01/15	100,000	96,414.95
		UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875% 28/12/15	25,000	24,056.44
		UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2% 32/05/15	100,000	94,683.97
		US BANCORP 4.967% 33/07/22	100,000	93,659.96
		US BANCORP 5.678% 35/01/23	100,000	100,129.56
		UTAH ACQUISITION SUB 3.95% 26/06/15	50,000	48,275.40
		VENTAS REALTY LP 4.4% 29/01/15	50,000	48,013.58
		VERISK ANALYTICS INC 4% 25/06/15	50,000	49,075.03
		VERIZON COMMUNICATIONS 7.75% 30/12/01	300,000	344,382.90
		VICI PROPERTIES LP 4.95% 30/02/15	50,000	47,783.05
		VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.3% 33/08/15	100,000	100,024.15
		VISA INC 3.15% 25/12/14	100,000	97,032.52
		VMWARE INC 1.4% 26/08/15	65,000	59,183.31
		VULCAN MATERIALS CO 4.5% 25/04/01	50,000	49,455.79
		WALMART INC 1.05% 26/09/17	65,000	59,458.00
		WALMART INC 2.375% 29/09/24	11,000	9,851.28
		WALMART INC 3.55% 25/06/26	100,000	98,320.48
		WALT DISNEY COMPANY/THE 2% 29/09/01	100,000	86,637.98
		WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.638% 25/03/15	100,000	97,982.17
		WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279% 32/03/15	100,000	88,637.08
		WASTE CONNECTIONS INC 3.5% 29/05/01	50,000	46,966.04
		WASTE MANAGEMENT INC 4.875% 34/02/15	50,000	49,128.90
		WEC ENERGY GROUP INC 5.6% 26/09/12	65,000	65,779.50
		WELLS FARGO & CO 3.55% 25/09/29	100,000	97,415.99
		WELLS FARGO & COMPANY 3.584% 28/05/22	100,000	94,918.39
		WELLS FARGO & COMPANY 4.15% 29/01/24	100,000	96,112.60
		WELLS FARGO & COMPANY 4.54% 26/08/15	100,000	98,690.39
		WELLS FARGO & COMPANY 5.389% 34/04/24	200,000	197,556.26
		WELLS FARGO & COMPANY 5.574% 29/07/25	145,000	146,313.85
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.65% 26/07/01	100,000	97,760.98
		WESTPAC BANKING CORP 1.953% 28/11/20	100,000	87,888.02
		WILLIAMS COMPANIES INC 8.75% 32/03/15	100,000	119,143.03
		WRKCO INC 4% 28/03/15	50,000	47,846.84
		XCEL ENERGY INC 2.6% 29/12/01	100,000	86,814.22
		XYLEM INC 3.25% 26/11/01	55,000	52,627.51
		ZOETIS INC 3.9% 28/08/20	25,000	24,081.77
	アメリカ・ドル 小計		34,473,600	32,617,551.42
				(4,906,332,084)
社債券 小計				4,906,332,084
				(4,906,332,084)
合計				4,906,332,084
				(4,906,332,084)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計 額に対する比率
アメリカ・ドル	社債券	389銘柄	100.0%	100.0%

(注)組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。