有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/03/05)

(1)【投資方針】
この投資信託は、米国社債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国の投資適格社債に投資を行い、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本とします。
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とすることを除き、原則として為替ヘッジを行いません。
④ マザーファンドの運用にあたっては、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑦ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、やむを得ない事情が発生した場合は、上記のような運用ができない場合があります。