有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2025/03/07)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

ファンドの目的

上場投資信託証券(以下、「ETF」という場合があります。)を主要投資対象とし、対象インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

 
②信託金の限度額

信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド金1兆円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

 
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類

商品分類項目			商品分類の定義
単位型・追加型の別	単位型投信		一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド
	追加型投信
投資対象地域	国内		目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	海外
	内外
投資対象資産	株式	債券	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
	不動産投信	その他資産
	資産複合
補足分類	インデックス型		目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
	特殊型
*ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https//www.toushin.or.jp/)をご覧ください。

 
b.ファンドの属性区分

属性区分項目					属性区分の定義
投資対象 資産		株式			大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの(目論見書または信託約款において、主として投資する株式について、大型株または中小型株の特段の記載がないもの)
		(一般)		(大型株)
		(中小型株)
		債券
		(一般)		(公債)
		(社債)		(その他債券)
		(クレジット属性)
	不動産投信
	その他資産(投資信託証券)
		資産複合
		(資産配分固定型)	(資産配分変更型)
決算頻度	年1回		年2回		目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
	年4回		年6回(隔月)
	年12回(毎月)		日々
	その他
投資対象 地域	グローバル		日本		目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	北米		欧州
	アジア		オセアニア
	中南米		アフリカ
	中近東(中東)		エマージング
為替 ヘッジ※	<為替ヘッジあり>:為替ヘッジあり (フルヘッジ)				目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替ヘッジを行う旨の記載があるもの
	<為替ヘッジなし>:為替ヘッジなし				目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
対象インデックス	日経225				「日経225」「TOPIX」にあてはまらないすべてのもの
	TOPIX
	その他(ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス)
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 *ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。

 
④ファンドの特色

	主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、対象インデックス(以下、「ベンチマーク※」という場合があります。)の動きに連動する投資成果を目指します。 上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持します。   以下の上場投資信託証券(ETF)を、投資対象ETFとします。なお、投資対象ETFは、委託会社の判断により今後変更となる場合があります。 投資対象ETF Invesco Russell 1000® Dynamic Multifactor ETF 運用会社 Invesco Capital Management LLC   各ファンドのベンチマークは、以下とします。 ファンド ベンチマーク <為替ヘッジあり> ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) <為替ヘッジなし> ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)   ※ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。各ベンチマークの詳細は、後掲<当ファンドのベンチマークについて>をご参照ください。 ファンドは、ベンチマークと連動する投資成果を目指して運用を行いますが、基準価額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
	実質的に独自のダイナミック・マルチファクター運用を行います。 <ダイナミック・マルチファクター運用>4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整します。
	為替変動リスクについて、対応の異なる2つのファンドがあります。 <為替ヘッジあり>外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 <為替ヘッジなし>外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

 
⑤当ファンドのベンチマークについて

当ファンドのベンチ-マークについて

インベスコ 米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(以下、「当ファンド」といいます。)は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社によって設定、運用されています。当ファンドは、London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業(以下、総称して「LSEグループ」といいます。)とは一切関係がなく、また、いかなる形においてもLSEグループがスポンサー、保証、販売または販売促進を行うものでもありません。FTSE Russellは、LSEグループ会社の特定の商号です。 ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)、およびラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)(以下、「インデックス」といいます。)に関するあらゆる権利は、インデックスを保有する関連のLSEグループ会社に帰属します。Russell 1000®は、関連するLSEグループ会社の商標であり、他のLSEグループ会社はライセンスに基づき使用しています。 インデックスは、FTSE International Limitedまたはその関連会社、業務委託先もしくはパートナーによって算出されます。LSEグループは、いかなる者に対しても、(a)インデックスの使用、依拠、もしくは誤り、または(b)当ファンドへの投資もしくは運用に起因するいかなる責任も負いません。LSEグループは、当ファンドから得られる結果、またはインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が設定する目的に対するインデックスの妥当性に関して、いかなる主張、予測、保証または意見表明も行いません。

 
⑥ファンドの運用について

ファンドの運用について

■インベスコ独自の指標とファクターを活用し、2つの投資ステップにより自動的に組入銘柄の配分を行い、ポートフォリオを構築します。   <投資ステップ1>インベスコ独自の景気先行指標と成長期待指標を活用し、その組み合わせにより4つの市場局面「1 回復局面」「2 拡大局面」「3 減速局面」「4 後退局面」から1つを特定します。   <投資ステップ2>特定された市場局面で良好なリターンが期待されるファクターの比率が相対的に高くなるように配分し、組入銘柄を自動的に調整します。

 

◆ファンドの運用プロセス等は、2025年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 *当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれます。