有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/24-2025/06/05)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	2,019	2,002
投資信託受益証券合計			2,019	2,002
投資証券	ユーロ	UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(EUR) I-A1-PF-acc	5,180.871	843,549.41
	小計		5,180.871	843,549.41
				(137,582,908)
投資証券合計				137,582,908
				(137,582,908)
合計				137,584,910
				(137,582,908)

(注)

1.投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣投資信託受益証券、アイルランド籍外国投資信託「UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(EUR) I-A1-PF-acc」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」と、アイルランド籍外国投資信託「UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(EUR) I-A1-PF-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第16期決算日(2025年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2024年 1月23日 至 2025年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	3,514
営業収益合計	3,514
営業費用
受託者報酬	2,851
委託者報酬	848
その他費用	143
営業費用合計	3,842
営業利益又は営業損失(△)	△328
経常利益又は経常損失(△)	△328
当期純利益又は当期純損失(△)	△328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,339

組入資産明細表(2025年 1月20日現在)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	8,782,667	8,763,345
合計		8,782,667	8,763,345

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第16期決算日(2025年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2024年 1月23日 至 2025年 1月20日
営業収益
受取利息	4,756
営業収益合計	4,756
営業費用
支払利息	1,453
営業費用合計	1,453
営業利益又は営業損失(△)	3,303
経常利益又は経常損失(△)	3,303
当期純利益又は当期純損失(△)	3,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	11
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11
剰余金減少額又は欠損金増加額	293
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,700

組入資産明細表(2025年1月20日現在)
2025年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

アイルランド籍外国投資信託証券 UBS(Irl)インベスター・セレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンドの運用状況
当ファンドは、「UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド」が投資対象とする外国投資証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書、投資明細表は、2024年9月30日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	計算期間終了日 2024年9月30日 ユーロ
収益
受取利息		248,450
受取配当金		8,812,389
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債に係る純利益		429,756
為替予約取引に係る純損失		(202,376)
スワップ収入		12,801,585
その他収益		39,857
投資純利益		22,129,661
費用
配当費用		(8,270,818)
運用管理報酬		(642,427)
運用報酬		(179,239)
管理費		(2,068,344)
金融費用控除前の運用費用		(11,160,828)
金融費用および税金控除前の純事業利益		10,968,833
支払利息		(215,705)
金融費用およびその他費用合計		(215,705)
源泉徴収税		(862,729)
金融費用および税金控除後の純事業利益		9,890,399
償還可能投資証券保有者に属する純資産の変動額		9,890,399

2024年9月30日現在の投資明細表
損益による評価額の金融資産
公認の証券取引所に上場されている、また他の規制ある市場でも取引されている譲渡性証券

銘柄	株数/ 契約数	評価額 (ユーロ)	純資産 比率 (%)
債券
アメリカ
Treasury Bill 0.000% 12/05/24	43,703,000	38,839,627	9.12
債券合計		38,839,627	9.12
株式投資
オーストラリア
Coronado Global Resource-Cdi	1,873,900	1,403,631	0.33
オーストリア
Bawag Group Ag	83,132	5,781,831	1.36
ブラジル
Gerdau Sa -Spon Adr	739,083	2,317,809	0.54
Sao Martinho Sa	146,700	632,633	0.15
カナダ
Advantage Energy Ltd	217,291	1,361,917	0.32
Canadian Pacific Kansas City	37,052	2,842,559	0.67
Crew Energy Inc	741,571	3,531,460	0.83
First Quantum Minerals Ltd	150,314	1,838,389	0.43
Kelt Exploration Ltd	210,567	874,262	0.21
Paramount Resources Ltd -A	167,127	2,920,817	0.69
Shopify Inc - Class A	57,083	4,102,162	0.96
Tourmaline Oil Corp	85,605	3,566,194	0.84
Vermilion Energy Inc	170,878	1,496,019	0.35
Whitecap Resources Inc	685,937	4,594,970	1.08
フランス
Rubis	51,831	1,270,896	0.30
Ubisoft Entertainment	295,039	2,979,894	0.70
ドイツ
Hannover Rueck Se	16,789	4,299,663	1.01
Infineon Technologies Ag	163,143	5,132,479	1.21
香港
China Mengniu Dairy Co	1,539,000	3,319,826	0.78
China Resources Beer Holding	508,000	1,992,405	0.47
インド
Hdfc Bank Ltd-Adr	31,151	1,746,164	0.41
アイルランド
Aib Group Plc	1,695,174	8,721,670	2.05
イタリア
Infrastrutture Wireless Ital	341,575	3,774,404	0.89
マレーシア
Cimb Group Holdings Bhd	1,231,300	2,153,823	0.51
オランダ
Aalberts Nv	124,809	4,548,040	1.07
Asml Holding Nv	3,928	2,928,717	0.69
Koninklijke Philips Nv	291,721	8,582,432	2.02
ポルトガル
Galp Energia Sgps Sa	245,839	4,130,095	0.97
シンガポール
Singapore Telecommunications	1,397,000	3,163,514	0.74
スペイン
Banco De Sabadell Sa	3,952,828	7,545,949	1.77
スウェーデン
Africa Oil Corp	2,051,297	2,364,450	0.56
International Petroleum Corp	424,835	4,513,867	1.06
台湾
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	13,100	2,038,508	0.48
イギリス
Ashtead Group Plc	88,360	6,144,586	1.44
Astrazeneca Plc	46,709	6,505,303	1.53
British American Tobacco Plc	110,688	3,623,816	0.85
Bt Group Plc	2,078,271	3,694,272	0.87
Burford Capital Ltd	282,000	3,353,694	0.79
Drax Group Plc	368,609	2,855,271	0.67

銘柄	株数/ 契約数	評価額 (ユーロ)	純資産 比率 (%)
Haleon Plc	851,888	4,022,750	0.94
Harbour Energy Plc	1,639,671	5,245,939	1.23
Hsbc Holdings Plc	682,283	5,487,556	1.29
Lancashire Holdings Ltd	561,674	4,637,667	1.09
Legal & General Group Plc	1,777,412	4,834,272	1.14
London Stock Exchange Group	38,042	4,672,752	1.10
Serica Energy Plc	1,448,269	2,323,748	0.55
Spectris Plc	154,385	5,061,834	1.19
Unilever Plc	84,878	4,936,387	1.16
アメリカ
Advanced Micro Devices	23,238	3,416,416	0.80
Alcoa Corp	61,907	2,140,022	0.50
Alnylam Pharmaceuticals Inc	12,252	3,019,280	0.71
Apa Corp	45,312	993,084	0.23
Apollo Global Management Inc	61,969	6,935,664	1.63
Avantor Inc	232,861	5,397,710	1.27
Bristol-Myers Squibb Co	73,018	3,385,109	0.80
California Resources Corp	143,843	6,762,638	1.59
Centene Corp	49,204	3,318,917	0.78
Comcast Corp-Class A	208,292	7,795,669	1.83
Dexcom Inc	81,849	4,916,587	1.15
Eli Lilly & Co	4,071	3,231,631	0.76
Fidelity National Info Serv	80,304	6,026,128	1.42
Fortinet Inc	46,608	3,238,610	0.76
Geopark Ltd	360,115	2,539,407	0.60
Guardant Health Inc	112,247	2,307,196	0.54
Iac Inc	143,539	6,921,974	1.63
Intel Corp	303,208	6,373,603	1.50
Intuitive Surgical Inc	8,683	3,822,138	0.90
Kosmos Energy Ltd	665,864	2,404,401	0.56
Lyft Inc-A	570,154	6,513,564	1.53
Micron Technology Inc	60,524	5,624,250	1.32
Moderna Inc	59,345	3,553,628	0.83
Mongodb Inc	4,678	1,133,191	0.27
Neurocrine Biosciences Inc	26,800	2,766,808	0.65
Northrop Grumman Corp	7,536	3,565,732	0.84
Osisko Gold Royalties Ltd	160,400	2,660,279	0.62
Option Care Health Inc	120,343	3,375,060	0.79
Snap Inc - A	88,379	847,323	0.20
Southwestern Energy Co	467,978	2,981,339	0.70
Star Bulk Carriers Corp	68,500	1,454,025	0.34
Take-Two Interactive Softwre	48,097	6,624,246	1.56
Talos Energy Inc	323,505	3,000,114	0.70
Unitedhealth Group Inc	17,252	9,038,035	2.12
Vaalco Energy Inc	128,538	661,089	0.16
Visa Inc-Class A Shares	11,350	2,796,185	0.66
Walt Disney Co/The	37,447	3,227,478	0.76
Wayfair Inc- Class A	67,723	3,409,057	0.80
Western Digital Corp	98,764	6,043,272	1.42
Zscaler Inc	14,175	2,171,115	0.51
株式投資合計		336,263,270	79.03
集団投資スキーム
アイルランド
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR	1	106	-
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD	404,165	40,451,265	9.50
集団投資スキーム合計		40,451,371	9.50
公認の証券取引所に上場されている、また他の規制ある市場でも取引されている譲渡性証券合計		415,554,268	97.65

デリバティブ金融商品

銘柄	相手方	株数/契約数	評価額 (ユーロ)	純資産 比率 (%)
株式スワップ
カナダ
Enbridge Inc	Bank of America Merrill Lynch	(163,988)	9,789	-
Reconnaissance Energy Africa Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(391,432)	2,596	-
Toronto-Dominion Bank/The	Bank of America Merrill Lynch	(54,755)	5,811	-
スイス
Swiss Re Ag	Bank of America Merrill Lynch	(2,621)	-	-
株式スワップ合計			18,196	-

売却通貨		購入通貨		取引レートおよび満期日	相手方	未実現利益 (ユーロ)	純資産 比率 (%)
為替先物取引
EUR	(90,330,083)	GBP	76,291,900	0.8446 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	1,292,590	0.30
EUR	(343,061)	GBP	289,200	0.8430 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	4,254	-
EUR	(2,549,416)	GBP	2,131,700	0.8362 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	10,647	-
EUR	(277,631)	USD	310,393	1.1180 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	276	-
EUR	(5,056,645)	USD	5,665,000	1.1203 : 10/17/2024	Morgan Stanley	15,453	-
USD	(287,480,000)	EUR	257,863,130	0.8970 : 10/17/2024	Bank of America	470,913	0.12
為替先物取引合計						1,794,133	0.42
デリバティブ金融商品合計						1,812,329	0.42
損益による評価額の金融資産合計						417,366,597	98.07

損益による評価額の金融負債
デリバティブ金融商品

銘柄	相手方	株数/契約数	評価額 (ユーロ)	純資産 比率 (%)
株式スワップ
カナダ
Blackberry Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,360,362)	(171,429)	(0.04)
Open Text Corp	Bank of America Merrill Lynch	(108,733)	(20,914)	-
Parkland Corp/Canada	Bank of America Merrill Lynch	(337,685)	(2,240)	-
Tc Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(92,791)	(68,315)	(0.02)
株式スワップ合計			(262,898)	(0.06)

銘柄	相手方	株数/契約数	評価額 (ユーロ)	純資産 比率 (%)
先物
日本
Topix Indx Futr Dec24	JP Morgan Chase Bank, NA	(116)	(337,748)	(0.08)
アメリカ
Msci Emgmkt Dec24	JP Morgan Chase Bank, NA	(298)	(1,053,233)	(0.25)
先物合計			(1,390,981)	(0.33)

売却通貨		購入通貨		取引レートおよび満期日	相手方	未実現損失 (ユーロ)	純資産 比率 (%)
為替先物取引
CAD	(47,215,000)	EUR	31,192,379	0.6607 : 10/17/2024	Morgan Stanley	(112,052)	(0.03)
CLP	(2,944,000,000)	USD	3,095,786	0.0011 : 10/17/2024	Citibank NA	(163,392)	(0.04)
CNY	(39,070,000)	USD	5,517,582	0.1412 : 10/17/2024	Bank of America	(61,083)	(0.02)
EUR	(4,398,675)	JPY	691,505,760	157.2078 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	(59,230)	(0.02)
EUR	(7,847,066)	USD	8,740,142	1.1138 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	(21,672)	(0.01)
EUR	(22,803)	USD	25,380	1.1130 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	(79)	-
GBP	(1,250,000)	EUR	1,499,758	1.1998 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	(1,428)	-
GBP	(3,850,000)	USD	5,081,705	1.3199 : 10/17/2024	Citibank NA	(73,801)	(0.02)
GBP	(53,830,000)	EUR	63,802,889	1.1853 : 10/17/2024	HSBC Bank Plc	(844,189)	(0.20)
INR	(154,070,000)	USD	1,833,032	0.0119 : 10/17/2024	HSBC Bank Plc	(3,678)	-
JPY	(88,000,000)	EUR	544,899	0.0062 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	(7,333)	-
JPY	(55,000,000)	EUR	344,840	0.0063 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	(305)	-
SEK	(58,580,000)	EUR	5,176,632	0.0884 : 10/17/2024	Morgan Stanley	(2,106)	-
TWD	(77,200,000)	USD	2,416,049	0.0313 : 10/17/2024	Bank of America	(25,666)	(0.01)
USD	(2,146,117)	EUR	1,915,000	0.8923 : 10/17/2024	JP Morgan Chase Bank, NA	(6,503)	-
AUD	(2,440,000)	EUR	1,479,818	0.6065 : 10/17/2024	State Street	(36,195)	(0.01)
SGD	(4,675,000)	EUR	3,246,861	0.6945 : 10/17/2024	HSBC Bank Plc	(21,142)	-
為替先物取引合計						(1,439,854)	(0.36)
デリバティブ金融商品合計						(3,093,733)	(0.75)
損益による評価額の金融負債合計						(3,093,733)	(0.75)

	評価額 (ユーロ)	純資産 比率 (%)
純投資合計	414,272,864	97.32
その他資産のその他負債超過額	11,420,770	2.68
純資産総額	425,693,634	100.00

総資産の分析	評価額 (ユーロ)	総資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている、また他の規制ある市場でも取引されている譲渡性証券	415,554,268	95.74
デリバティブ金融商品	1,812,329	0.42
預金	15,706,076	3.62
その他資産	976,900	0.22
資産合計	434,049,573	100.00