有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/26-2025/07/28)

③ 【その他投資資産の主要なもの】

(2025年7月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約 取引	日本	アメリカ・ドル買/円売2025年08月	買建	138,176,000	20,364,070,258	20,593,087,792	102.11%
		アメリカ・ドル売/円買2025年08月	売建	3,228,000	475,949,290	481,085,625	△2.39%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。


(参考)auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド

(2025年7月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数 先物取引	シカゴ 商品取引所	NASDAQ 100 E-MINI	買建	1,442	100,909,583,553	101,163,564,651	202.50%
為替予約 取引	日本	アメリカ・ドル買/円売2025年09月	買建	38,144,000	5,604,105,646	5,667,126,552	11.34%
		アメリカ・ドル売/円買2025年09月	売建	184,561,000	27,117,220,985	27,420,578,430	△54.89%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。