有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/29-2026/07/27)

(1)【投資状況】

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		43,761,150,350	100.36
	内 日本	43,761,150,350	100.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△155,609,894	△0.36
純資産総額		43,605,540,456	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		54,440,124,259	124.85
	-	54,440,124,259	124.85
為替予約取引(売建)		10,833,061,212	△24.84
	-	10,833,061,212	△24.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,976,996,776	12.78
	内 日本	9,976,996,776	12.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,069,132,601	87.22
純資産総額		78,046,129,377	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		42,710,301,792	54.72
	-	42,710,301,792	54.72
為替予約取引(売建)		81,145,506,306	△103.97
	-	81,145,506,306	△103.97
株価指数先物取引(買建)		149,130,876,974	191.08
	内 アメリカ	149,130,876,974	191.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。