有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/23-2025/10/22)

(1)【投資方針】
① 主要投資対象
次の有価証券および取引を主要投資対象とします。
1.米国の株式市場の値動きを享受する債券(円建)(以下「連動債券」といいます。)
2.米国の株価指数先物取引
3.ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
4.わが国の債券
5.米国の債券
6.ETF(上場投資信託証券)
7.ETN(上場投資証券)
② 投資態度
1.日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となることをめざして運用を行ないます。
※ 米国の営業日においてNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となるための調整を行なうこととします。そのため、日本の休業日前後の基準価額の値動きが、NASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度逆から乖離する場合があります。
2.以下の投資対象から流動性等を考慮してその配分比率を決定します。
イ.連動債券
ロ.米国の株価指数先物取引
ハ.マザーファンドの受益証券
※ 上記投資対象以外に、上記投資対象と同様の投資成果が期待できる資産を組み入れることがあります。
3.外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託することがあります。
4.為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
5.上記1.～4.にかかわらず、基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、当該5営業日の最終日(以下「当該最終日」といいます。)から5カ月程度運用を継続した後、マザーファンドの受益証券による安定運用に切り替えを行ない、当該最終日の1年5カ月後の日(当該1年5カ月後の日が休業日の場合は、その前営業日とします。以下同じ。)に繰上償還を行ないます。ただし、当該最終日の1年5カ月後の日が信託期間終了日以降となる場合は、繰上償還を行ないません。
6.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。