有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/10-2025/09/22)

日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド
貸借対照表

	2025年 9月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	132,664,230
株式	1,515,460,120
投資証券	2,543,400
派生商品評価勘定	66,980
未収配当金	571,850
未収利息	1,691
差入委託証拠金	321,818
流動資産合計	1,651,630,089
資産合計	1,651,630,089
負債の部
流動負債
前受金	67,200
未払金	1,703,447
未払解約金	124,303,499
流動負債合計	126,074,146
負債合計	126,074,146
純資産の部
元本等
元本	1,222,456,477
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	303,099,466
元本等合計	1,525,555,943
純資産合計	1,525,555,943
負債純資産合計	1,651,630,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 9月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 9月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,222,456,477口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2479円
		(1万口当たり純資産額)	(12,479円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 9月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 9月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 9月10日
期首元本額	999,500,000円
期中追加設定元本額	326,219,959円
期中一部解約元本額	103,263,482円
期末元本額	1,222,456,477円
期末元本額の内訳
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	324,681,982円
私募日本株式インデックス(除く小型株)ファンド(適格機関投資家専用)	897,774,495円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 9月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	248,115,249
投資証券	113,436
合計	248,228,685

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 9月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,586,800	-	5,654,000	67,200
合計		5,586,800	-	5,654,000	67,200

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	2,100	2,638.00	5,539,800
大成建設	400	9,985.00	3,994,000
大林組	1,500	2,432.00	3,648,000
鹿島建設	1,000	4,313.00	4,313,000
大和ハウス工業	1,300	5,406.00	7,027,800
積水ハウス	1,400	3,355.00	4,697,000
ヤクルト本社	600	2,470.00	1,482,000
明治ホールディングス	600	3,141.00	1,884,600
アサヒグループホールディングス	3,400	1,766.00	6,004,400
キリンホールディングス	1,800	2,168.00	3,902,400
サントリー食品インターナショナル	300	4,706.00	1,411,800
キッコーマン	1,600	1,291.50	2,066,400
味の素	2,100	4,278.00	8,983,800
日清食品ホールディングス	500	2,876.00	1,438,000
日本たばこ産業	2,800	4,764.00	13,339,200
東レ	3,200	969.80	3,103,360
旭化成	2,900	1,196.50	3,469,850
信越化学工業	3,900	4,714.00	18,384,600
日本酸素ホールディングス	400	5,679.00	2,271,600
三菱ケミカルグループ	3,000	886.50	2,659,500
積水化学工業	900	2,822.50	2,540,250
花王	1,100	6,546.00	7,200,600
日本ペイントホールディングス	2,200	1,000.00	2,200,000
富士フイルムホールディングス	2,600	3,626.00	9,427,600
資生堂	900	2,503.50	2,253,150
日東電工	1,700	3,513.00	5,972,100
ユニ・チャーム	2,600	977.20	2,540,720
協和キリン	600	2,335.50	1,401,300
武田薬品工業	3,700	4,457.00	16,490,900
アステラス製薬	4,200	1,672.00	7,022,400
塩野義製薬	1,800	2,640.50	4,752,900
中外製薬	1,600	6,684.00	10,694,400
エーザイ	600	5,180.00	3,108,000
第一三共	4,000	3,442.00	13,768,000
大塚ホールディングス	1,000	8,039.00	8,039,000
出光興産	1,800	1,031.00	1,855,800
ENEOSホールディングス	6,300	940.30	5,923,890
ブリヂストン	1,300	7,034.00	9,144,200
AGC	500	4,793.00	2,396,500
日本製鉄	2,300	3,182.00	7,318,600
JFEホールディングス	1,300	1,883.00	2,447,900
住友金属鉱山	600	4,258.00	2,554,800
住友電気工業	1,700	4,159.00	7,070,300
フジクラ	600	14,250.00	8,550,000
ディスコ	200	47,670.00	9,534,000
SMC	100	44,500.00	4,450,000
小松製作所	2,200	5,270.00	11,594,000
クボタ	2,300	1,877.00	4,317,100
ダイキン工業	600	17,240.00	10,344,000
ダイフク	800	4,691.00	3,752,800
マキタ	500	4,870.00	2,435,000
三菱重工業	7,500	3,682.00	27,615,000
IHI	300	16,145.00	4,843,500
ミネベアミツミ	900	2,785.50	2,506,950
日立製作所	10,700	3,847.00	41,162,900
三菱電機	4,400	3,793.00	16,689,200
富士電機	300	9,982.00	2,994,600
ニデック	2,000	2,731.00	5,462,000
日本電気	3,000	4,675.00	14,025,000
富士通	4,100	3,684.00	15,104,400
ルネサスエレクトロニクス	3,900	1,846.00	7,199,400
パナソニック ホールディングス	5,500	1,619.50	8,907,250
ソニーグループ	14,400	4,390.00	63,216,000
TDK	4,500	2,176.00	9,792,000
横河電機	500	4,387.00	2,193,500
アドバンテスト	1,800	15,500.00	27,900,000
キーエンス	500	56,000.00	28,000,000
シスメックス	1,200	1,867.00	2,240,400
レーザーテック	200	21,195.00	4,239,000
ファナック	2,200	4,352.00	9,574,400
京セラ	3,000	2,059.00	6,177,000
村田製作所	3,900	2,806.00	10,943,400
SCREENホールディングス	200	13,905.00	2,781,000
キヤノン	2,000	4,441.00	8,882,000
東京エレクトロン	1,100	26,600.00	29,260,000
豊田自動織機	400	16,670.00	6,668,000
デンソー	4,100	2,199.50	9,017,950
川崎重工業	400	9,513.00	3,805,200
日産自動車	5,200	369.60	1,921,920
いすゞ自動車	1,300	1,958.50	2,546,050
トヨタ自動車	22,200	2,964.00	65,800,800
アイシン	1,200	2,538.00	3,045,600
本田技研工業	9,300	1,661.50	15,451,950
スズキ	3,700	2,142.00	7,925,400
SUBARU	1,400	3,098.00	4,337,200
ヤマハ発動機	2,100	1,113.00	2,337,300
シマノ	200	15,925.00	3,185,000
テルモ	3,100	2,456.50	7,615,150
島津製作所	600	3,723.00	2,233,800
オリンパス	2,700	1,850.00	4,995,000
HOYA	800	20,970.00	16,776,000
バンダイナムコホールディングス	1,400	4,808.00	6,731,200
TOPPANホールディングス	600	3,863.00	2,317,800
大日本印刷	900	2,546.00	2,291,400
アシックス	1,600	3,846.00	6,153,600
任天堂	2,600	12,695.00	33,007,000
中部電力	1,600	2,058.00	3,292,800
関西電力	2,200	2,206.00	4,853,200
東京瓦斯	700	5,338.00	3,736,600
大阪瓦斯	800	4,250.00	3,400,000
東急	1,200	1,866.00	2,239,200
東日本旅客鉄道	2,300	3,629.00	8,346,700
西日本旅客鉄道	1,000	3,337.00	3,337,000
東海旅客鉄道	1,800	4,157.00	7,482,600
東京地下鉄	700	1,740.00	1,218,000
阪急阪神ホールディングス	600	4,399.00	2,639,400
SGホールディングス	700	1,593.50	1,115,450
日本郵船	1,000	5,360.00	5,360,000
商船三井	800	4,670.00	3,736,000
川崎汽船	800	2,236.50	1,789,200
日本航空	300	3,054.00	916,200
ANAホールディングス	400	2,881.00	1,152,400
TIS	500	5,012.00	2,506,000
ネクソン	800	3,360.00	2,688,000
野村総合研究所	900	5,861.00	5,274,900
オービック	800	5,366.00	4,292,800
LINEヤフー	6,500	486.50	3,162,250
トレンドマイクロ	300	8,400.00	2,520,000
日本オラクル	100	16,390.00	1,639,000
大塚商会	500	3,145.00	1,572,500
NTT	69,900	158.20	11,058,180
KDDI	7,300	2,435.00	17,775,500
ソフトバンク	67,000	225.90	15,135,300
東宝	300	9,198.00	2,759,400
カプコン	800	4,059.00	3,247,200
SCSK	400	4,555.00	1,822,000
コナミグループ	200	21,235.00	4,247,000
ソフトバンクグループ	2,200	17,930.00	39,446,000
神戸物産	400	4,328.00	1,731,200
伊藤忠商事	2,800	8,735.00	24,458,000
丸紅	3,300	3,645.00	12,028,500
豊田通商	1,600	4,144.00	6,630,400
三井物産	5,800	3,774.00	21,889,200
住友商事	2,600	4,390.00	11,414,000
三菱商事	7,500	3,600.00	27,000,000
サンリオ	400	6,665.00	2,666,000
MonotaRO	600	2,260.50	1,356,300
マツキヨココカラ&カンパニー	800	3,023.00	2,418,400
ZOZO	1,000	1,422.00	1,422,000
セブン&アイ・ホールディングス	4,900	1,994.00	9,770,600
良品計画	1,200	2,978.00	3,573,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	900	4,939.00	4,445,100
ゼンショーホールディングス	200	9,792.00	1,958,400
イオン	5,200	1,780.00	9,256,000
ニトリホールディングス	200	14,280.00	2,856,000
ファーストリテイリング	400	46,600.00	18,640,000
ゆうちょ銀行	4,200	1,785.50	7,499,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,400	1,131.00	2,714,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	26,800	2,369.00	63,489,200
りそなホールディングス	4,900	1,542.50	7,558,250
三井住友トラストグループ	1,500	4,306.00	6,459,000
三井住友フィナンシャルグループ	8,600	4,187.00	36,008,200
千葉銀行	1,300	1,540.50	2,002,650
みずほフィナンシャルグループ	5,900	4,932.00	29,098,800
SBIホールディングス	700	6,526.00	4,568,200
大和証券グループ本社	3,100	1,210.00	3,751,000
野村ホールディングス	7,000	1,094.00	7,658,000
かんぽ生命保険	400	4,101.00	1,640,400
SOMPOホールディングス	2,100	4,720.00	9,912,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,000	3,408.00	10,224,000
第一生命ホールディングス	8,200	1,183.00	9,700,600
東京海上ホールディングス	4,300	6,274.00	26,978,200
T&Dホールディングス	1,100	3,626.00	3,988,600
オリックス	2,700	3,977.00	10,737,900
三菱HCキャピタル	2,100	1,238.50	2,600,850
日本取引所グループ	2,300	1,581.50	3,637,450
大東建託	100	16,440.00	1,644,000
ヒューリック	1,100	1,634.00	1,797,400
三井不動産	6,200	1,588.50	9,848,700
三菱地所	2,500	3,348.00	8,370,000
住友不動産	700	6,313.00	4,419,100
エムスリー	1,000	2,332.50	2,332,500
オリエンタルランド	2,500	3,632.00	9,080,000
楽天グループ	3,500	964.40	3,375,400
リクルートホールディングス	3,100	7,971.00	24,710,100
日本郵政	4,200	1,485.50	6,239,100
セコム	1,000	5,549.00	5,549,000
合 計	565,000		1,515,460,120

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	18	2,543,400
合計		18	2,543,400

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。