有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/17-2025/07/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日本株厳選バリュー投資マザーファンド	3,838,604	4,473,892
	日本株長期厳選投資マザーファンド	2,662,123	6,713,341
親投資信託受益証券 合計			11,187,233
合計			11,187,233

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「日本株厳選バリュー投資マザーファンド」受益証券、「日本株長期厳選投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「日本株厳選バリュー投資マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年7月15日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,086,462
株式		116,490,750
未収配当金		346,900
流動資産合計		118,924,112
資産合計		118,924,112
負債の部
流動負債
未払解約金		28,000
流動負債合計		28,000
負債合計		28,000
純資産の部
元本等
元本	※1	102,012,036
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,884,076
元本等合計		118,896,112
純資産合計		118,896,112
負債純資産合計		118,924,112

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年9月17日 至2025年7月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年7月15日現在
1.	※1	期首	2024年9月17日
		期首元本額	99,315,734円
		期中追加設定元本額	10,312,251円
		期中一部解約元本額	7,615,949円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本株厳選バリュー投資	98,173,432円
		日本株クオンタメンタル投資ファンド	3,838,604円
	計		102,012,036円
2.		期末日における受益権の総数	102,012,036口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年9月17日 至2025年7月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年7月15日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	11,088,130
合計	11,088,130

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年7月15日現在

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年7月15日現在
1口当たり純資産額	1.1655円
(1万口当たり純資産額)	(11,655円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大成建設	200	8,467.00	1,693,400
関 電 工	800	3,351.00	2,680,800
きんでん	500	4,468.00	2,234,000
サンエー	400	2,982.00	1,192,800
日本たばこ産業	800	4,307.00	3,445,600
三越伊勢丹HD	600	2,132.00	1,279,200
セブン&アイ・HLDGS	600	2,198.50	1,319,100
東 レ	3,600	1,003.00	3,610,800
旭 化 成	2,300	1,011.00	2,325,300
レゾナック・ホールディング	400	3,591.00	1,436,400
パーク24	900	1,917.00	1,725,300
LINEヤフー	3,500	513.20	1,796,200
サワイグループHD	1,100	1,899.50	2,089,450
ENEOSホールディングス	2,000	741.70	1,483,400
ブリヂストン	300	5,994.00	1,798,200
太平洋セメント	700	3,680.00	2,576,000
日本碍子	900	1,838.00	1,654,200
ニチアス	400	5,498.00	2,199,200
大和工業	200	9,125.00	1,825,000
三井金属	400	5,225.00	2,090,000
クボタ	1,400	1,620.50	2,268,700
タダノ	1,800	1,065.00	1,917,000
日本電気	700	3,880.00	2,716,000
富 士 通	1,100	3,193.00	3,512,300
パナソニック ホールディンク	1,900	1,433.00	2,722,700
T D K	1,000	1,687.50	1,687,500
日本光電工業	700	1,639.00	1,147,300
三菱重工業	3,000	3,289.00	9,867,000
アイシン	1,300	1,894.00	2,462,200
本田技研	1,600	1,526.00	2,441,600
大日本印刷	600	2,160.00	1,296,000
豊田通商	800	3,200.00	2,560,000
美 津 濃	500	2,633.00	1,316,500
阪和興業	300	5,970.00	1,791,000
しまむら	200	10,715.00	2,143,000
三井住友フィナンシャルG	2,700	3,644.00	9,838,800
ふくおかフィナンシャルG	900	4,043.00	3,638,700
山陰合同銀行	500	1,281.00	640,500
MS&AD	1,300	3,117.00	4,052,100
三菱地所	1,400	2,699.50	3,779,300
住友不動産	400	5,524.00	2,209,600
センコーグループHLDGS	2,100	2,032.00	4,267,200
KDDI	1,400	2,422.00	3,390,800
大阪瓦斯	500	3,712.00	1,856,000
SCSK	600	4,191.00	2,514,600
合計			116,490,750

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

「日本株長期厳選投資マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年7月15日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,705,525,432
株式		46,666,536,000
未収入金		560,048,649
未収配当金		34,588,300
流動資産合計		48,966,698,381
資産合計		48,966,698,381
負債の部
流動負債
未払解約金		38,900
流動負債合計		38,900
負債合計		38,900
純資産の部
元本等
元本	※1	19,417,513,775
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,549,145,706
元本等合計		48,966,659,481
純資産合計		48,966,659,481
負債純資産合計		48,966,698,381

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年9月17日 至2025年7月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年7月15日現在
1.	※1	期首	2024年9月17日
		期首元本額	22,137,210,524円
		期中追加設定元本額	4,092,784,948円
		期中一部解約元本額	6,812,481,697円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本株長期厳選投資ニュートラルファンド(適格機関投資家専用)	59,920,519円
		日本大型株長期厳選投資(FOFs用)(適格機関投資家専用)	16,155,524,806円
		日本大型株長期厳選投資	1,912,483円
		つみたて日本大型株長期厳選投資	579,478円
		日本株長期厳選投資ファンド(適格機関投資家専用)	1,490,161,854円
		日本株マーケット・ニュートラル戦略ファンド2023-03(バリューグロース予測モデル付き/適格機関投資家専用)	612,388,480円
		日本株クオンタメンタル投資ファンド	2,662,123円
		日本株マーケット・ニュートラル戦略ファンド2025-01(バリューグロース予測モデル付き/適格機関投資家専用)	1,013,283,350円
		(投資一任専用)日本株長期厳選投資私募ファンド	81,080,682円
	計		19,417,513,775円
2.		期末日における受益権の総数	19,417,513,775口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年9月17日 至2025年7月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年7月15日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	4,991,412,938
合計	4,991,412,938

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年7月15日現在

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年7月15日現在
1口当たり純資産額	2.5218円
(1万口当たり純資産額)	(25,218円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
味 の 素	548,500	3,903.00	2,140,795,500
信越化学	341,400	4,637.00	1,583,071,800
日本酸素HLDGS	181,900	5,479.00	996,630,100
野村総合研究所	204,400	5,212.00	1,065,332,800
中外製薬	194,400	6,849.00	1,331,445,600
テ ル モ	514,300	2,442.00	1,255,920,600
第一三共	377,800	3,410.00	1,288,298,000
オリエンタルランド	169,200	2,996.00	506,923,200
富士フイルムHLDGS	415,100	2,988.00	1,240,318,800
住友電工	696,300	3,271.00	2,277,597,300
リクルートホールディングス	256,000	8,075.00	2,067,200,000
ディスコ	49,800	46,250.00	2,303,250,000
SMC	8,000	49,870.00	398,960,000
ダイキン工業	58,700	18,390.00	1,079,493,000
日 立	783,200	4,182.00	3,275,342,400
ソニーグループ	925,500	3,566.00	3,300,333,000
アドバンテスト	212,100	11,720.00	2,485,812,000
キーエンス	36,600	55,740.00	2,040,084,000
デンソー	363,800	1,970.50	716,867,900
村田製作所	551,300	2,139.50	1,179,506,350
トヨタ自動車	578,800	2,532.00	1,465,521,600
HOYA	93,400	18,140.00	1,694,276,000
アシックス	513,100	3,643.00	1,869,223,300
任 天 堂	242,800	12,525.00	3,041,070,000
東京エレクトロン	84,200	27,410.00	2,307,922,000
三井不動産	717,900	1,362.50	978,138,750
カプコン	291,300	4,260.00	1,240,938,000
ファーストリテイリング	34,200	44,920.00	1,536,264,000
合計			46,666,536,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。