有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/04-2026/01/26)

(1)【投資方針】
① 主に別に定める投資信託証券(以下、「主要投資先ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、原則として、わが国の短期公社債等を主要投資対象とし、先進国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、通貨先物取引等の金融先物取引(以下「金融先物取引」といいます。)、為替予約取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引、商品先物取引を主要取引対象として、独自に開発した動的ポートフォリオモデルに基づいて取引を行い、株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせることにより、ダウンサイドのリスクを抑制しながら市場に現れるトレンドを収益化することを目指します。加えて、異なる収益源を持つ複数のモデル系運用戦略を組み合わせることにより、全体のリスク・リターンを最適化します。
② 投資信託財産の一部を上場投資信託証券に投資します。
③ 主要投資先ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
* 2026年1月末現在、「別に定める投資信託証券」は、「(2)投資対象 ◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要」の通りとします。