訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、auAM米国債スーパーロング・ブル3倍マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を高位に組み入れることにより、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替変動リスクを低減するため為替予約取引等により為替ヘッジを行います。これにより、純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンの獲得を目指します。
当ファンドは、auAM米国債スーパーロング・ブル3倍マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を高位に組み入れることにより、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有します。これにより、純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指します。
一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
・「特殊型」…目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…目論見書等において、主として株式、債券および不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの
・「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
・「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッ
ジを行う旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
・「その他」…目論見書又は投資信託約款において、ブル・ベア型、条件付運用型、ロング・ショート型/絶対収益追求型の属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
属性区分に記載している為替ヘッジは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
ファンドは、米国超長期国債先物取引を積極的に活用して運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(米国超長期国債先物)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「債券」とは分類・区分が異なります。
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(アドレス https://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえで、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの目的・特色>
一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
| 商品分類 | 単位型投信・追加型投信 | 追加型投信 |
| 投資対象地域 | 海外 | |
| 投資対象資産(収益の源泉) | 債券 | |
| 補足分類 | 特殊型 (その他) | |
| 属性区分 | 投資対象資産 | その他資産 (投資信託証券(米国超長期国債先物)) |
| 決算頻度 | 年1回 | |
| 投資対象地域 | 北米 | |
| 投資形態 | ファミリーファンド | |
| 為替ヘッジ | 為替ヘッジあり | |
| 特殊型 | その他 |
| 商品分類 | 単位型投信・追加型投信 | 追加型投信 |
| 投資対象地域 | 海外 | |
| 投資対象資産(収益の源泉) | 債券 | |
| 補足分類 | 特殊型 (その他) | |
| 属性区分 | 投資対象資産 | その他資産 (投資信託証券(米国超長期国債先物)) |
| 決算頻度 | 年1回 | |
| 投資対象地域 | 北米 | |
| 投資形態 | ファミリーファンド | |
| 為替ヘッジ | 為替ヘッジなし | |
| 特殊型 | その他 |
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
・「特殊型」…目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…目論見書等において、主として株式、債券および不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの
・「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
・「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッ
ジを行う旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
・「その他」…目論見書又は投資信託約款において、ブル・ベア型、条件付運用型、ロング・ショート型/絶対収益追求型の属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 株 式 | インデックス型 | ||
| 国 内 | |||
| 単 位 型 投 信 | 債 券 | ||
| 海 外 | 不動産投信 | ||
| 特殊型 (その他) | |||
| 追 加 型 投 信 | その他資産 | ||
| 内 外 | ( ) | ||
| 資産複合 | |||
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 特殊型 |
| 株式 | 年1回 | グローバル | ブル・ベア型 | ||
| 一般 | (含む日本) | ||||
| 大型株 | 年2回 | ||||
| 中小型株 | 日本 | ||||
| 年4回 | |||||
| 債券 | 北米 | ファミリー ファンド | あり | 条件付運用型 | |
| 一般 | 年6回 | ||||
| 公債 | (隔月) | 欧州 | |||
| 社債 | |||||
| その他債券 | 年12回 | アジア | ロング・ショート型/絶対収益追求型 | ||
| クレジット属性 | (毎月) | ||||
| ( ) | オセアニア | ||||
| 日々 | ファンド・ オブ・ ファンズ | なし | |||
| 不動産投信 | 中南米 | ||||
| その他 | その他 ( ) | ||||
| その他資産 (投資信託証券(米国超長期国債先物)) | ( ) | アフリカ | |||
| 中近東 (中東) | |||||
| 資産複合 | |||||
| ( ) | エマージング | ||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 特殊型 |
| 株式 | 年1回 | グローバル | ブル・ベア型 | ||
| 一般 | (含む日本) | ||||
| 大型株 | 年2回 | ||||
| 中小型株 | 日本 | ||||
| 年4回 | |||||
| 債券 | 北米 | ファミリー ファンド | あり | 条件付運用型 | |
| 一般 | 年6回 | ||||
| 公債 | (隔月) | 欧州 | |||
| 社債 | |||||
| その他債券 | 年12回 | アジア | ロング・ショート型/絶対収益追求型 | ||
| クレジット属性 | (毎月) | ||||
| ( ) | オセアニア | ||||
| 日々 | ファンド・ オブ・ ファンズ | なし | |||
| 不動産投信 | 中南米 | ||||
| その他 | その他 ( ) | ||||
| その他資産 (投資信託証券(米国超長期国債先物)) | ( ) | アフリカ | |||
| 中近東 (中東) | |||||
| 資産複合 | |||||
| ( ) | エマージング | ||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
属性区分に記載している為替ヘッジは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
ファンドは、米国超長期国債先物取引を積極的に活用して運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(米国超長期国債先物)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「債券」とは分類・区分が異なります。
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(アドレス https://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえで、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの目的・特色>
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
