有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/03-2025/11/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	スマート・エネルギー・マザーファンド	8,235,060,448	12,048,716,941
親投資信託受益証券 合計		8,235,060,448	12,048,716,941
合計			12,048,716,941

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「スマート・エネルギー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
スマート・エネルギー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	248,506,574
コール・ローン	153,304,085
株式	11,641,106,300
派生商品評価勘定	8,340
未収入金	3,196,859
未収配当金	2,835,309
流動資産合計	12,048,957,467
資産合計	12,048,957,467
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	8,235,060,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,813,897,019
元本等合計	12,048,957,467
純資産合計	12,048,957,467
負債純資産合計	12,048,957,467

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年3月3日 至 2025年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	-円
		同期中追加設定元本額	8,688,858,194円
		同期中一部解約元本額	453,797,746円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー	8,235,060,448円
		計	8,235,060,448円
2.		受益権の総数	8,235,060,448口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年3月3日 至 2025年11月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,585,819,025
合計	2,585,819,025

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	30,771,400	-	30,779,740	8,340
アメリカ・ドル	30,771,400	-	30,779,740	8,340
合計	30,771,400	-	30,779,740	8,340

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.4631円
(1万口当たり純資産額)	(14,631円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年11月10日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	MARUWA	3,100	44,820.00	138,942,000
	SWCC	16,800	8,010.00	134,568,000
	富士電機	14,400	10,570.00	152,208,000
	ルネサスエレクトロニクス	122,100	1,850.00	225,885,000
日本円 小計		156,400		651,603,000
アメリカ・ドル	ANALOG DEVICES	4,079	228.480	931,969.920
	AUTODESK INC	7,397	297.180	2,198,240.460
	POWER INTEGRATIONS INC	12,958	35.300	457,417.400
	QUANTA SERVICES INC	6,693	445.010	2,978,451.930
	CARLISLE COS INC	5,169	318.410	1,645,861.290
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,525	434.500	1,097,112.500
	ITRON INC	5,698	105.290	599,942.420
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	18,657	63.490	1,184,532.930
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	20,991	47.830	1,003,999.530
	PTC INC	5,243	176.110	923,344.730
	REGAL REXNORD CORP	11,865	135.960	1,613,165.400
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,715	958.260	1,643,415.900
	FIRST SOLAR INC	11,274	267.640	3,017,373.360
	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR LTD	16,277	20.320	330,748.640
	GENERAC HOLDINGS INC	6,320	155.290	981,432.800
	NVENT ELECTRIC PLC	26,678	111.030	2,962,058.340
	VERTIV HOLDINGS CO	16,781	179.800	3,017,223.800
	PROCORE TECHNOLOGIES INC	24,180	79.600	1,924,728.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	19,301	90.920	1,754,846.920
	ARM HOLDINGS PLC ADR	12,486	152.380	1,902,616.680
	NEXTRACKER INC	18,934	104.630	1,981,064.420
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,347	44.430	1,259,457.210
	LUMENTUM HOLDINGS INC	9,762	240.110	2,343,953.820
	SUNRUN INC	61,630	17.130	1,055,721.900
アメリカ・ドル 小計		354,960		38,808,680.300
				(5,973,820,154)
イギリス・ポンド	SSE PLC	92,016	18.685	1,719,318.960
イギリス・ポンド 小計		92,016		1,719,318.960
				(347,938,578)
オフショア・人民元	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	35,600	490.050	17,445,780.000
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	46,200	395.370	18,266,094.000
オフショア・人民元 小計		81,800		35,711,874.000
				(771,437,189)
カナダ・ドル	BORALEX INC	27,242	28.630	779,938.460
	HYDRO ONE LTD	30,698	51.810	1,590,463.380
カナダ・ドル 小計		57,940		2,370,401.840
				(259,890,858)
デンマーク・クローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	58,080	151.600	8,804,928.000
デンマーク・クローネ 小計		58,080		8,804,928.000
				(209,733,385)
ノルウェー・クローネ	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	61,611	132.300	8,151,135.300
ノルウェー・クローネ 小計		61,611		8,151,135.300
				(123,489,700)
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,906	230.850	2,055,950.100
	SIEMENS AG-REG	4,827	237.300	1,145,447.100
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	51,482	32.725	1,684,748.450
	NORDEX	57,370	27.060	1,552,432.200
	ELIA GROUP	7,555	104.500	789,497.500
	LEGRAND SA	14,190	129.850	1,842,571.500
	PRYSMIAN SPA	13,329	81.900	1,091,645.100
	KION GROUP AG	19,515	61.150	1,193,342.250
	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA	42,274	8.460	357,638.040
ユーロ 小計		219,448		11,713,272.240
				(2,083,205,468)
韓国・ウォン	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	4,137	818,000.000	3,384,066,000.000
韓国・ウォン 小計		4,137		3,384,066,000.000
				(358,372,589)
香港・ドル	BYD CO LTD	101,600	97.900	9,946,640.000
香港・ドル 小計		101,600		9,946,640.000
				(196,844,006)
台湾・ドル	DELTA ELECTRONICS INC	75,000	965.000	72,375,000.000
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	42,000	1,465.000	61,530,000.000
台湾・ドル 小計		117,000		133,905,000.000
				(664,771,373)
合計		1,304,992		11,641,106,300
				(10,989,503,300)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	24銘柄	49.58	51.32
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	2.89	2.99
オフショア・人民元	株式	2銘柄	6.40	6.63
カナダ・ドル	株式	2銘柄	2.16	2.23
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	1.74	1.80
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	1.02	1.06
ユーロ	株式	9銘柄	17.29	17.90
韓国・ウォン	株式	1銘柄	2.97	3.08
香港・ドル	株式	1銘柄	1.63	1.69
台湾・ドル	株式	2銘柄	5.52	5.71

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。