有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/18-2025/09/08)

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2025/11/19 9:11

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【項目】

46項目

【ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)】

(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		80,789,420	99.98
	内 日本	80,789,420	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,717	0.02
純資産総額		80,805,137	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 【投資資産】 (2025年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	55,214,202	1.4260 78,735,999	1.4632 80,789,420	99.98

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.98%
合計	99.98%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2025年2月末日	958,803	-	0.9588	-
3月末日	910,019	-	0.9100	-
4月末日	904,881	-	0.9049	-
5月末日	960,300	-	0.9603	-
6月末日	1,000,089	-	1.0001	-
7月末日	77,550,357	-	1.0290	-
8月末日	79,041,336	-	1.0487	-
第1計算期間末 (2025年9月8日)	78,685,946	78,761,313	1.0440	1.0450
9月末日	80,805,137	-	1.0711	-

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0010

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.5

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	74,367,873	0

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		20,778,316,217	75.97
	内 アメリカ	20,778,316,217	75.97
投資信託受益証券		5,117,721,981	18.71
	内 アメリカ	5,117,721,981	18.71
投資証券		379,799,274	1.39
	内 アメリカ	379,799,274	1.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,073,406,528	3.92
純資産総額		27,349,244,000	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,029,491,056	3.76
	内 アメリカ	1,029,491,056	3.76
為替予約取引(売建)		26,727,588,526	△97.73
	内 日本	26,727,588,526	△97.73

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ISHARES CORE S&P 500 ETF	アメリカ	投資信託受益証券	-	51,555	97,369.60 5,019,896,085	99,267.22 5,117,721,981	18.71
2	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	61,024	25,422.74 1,551,397,823	27,073.82 1,652,153,280	6.04
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	18,590	74,203.28 1,379,438,990	76,613.64 1,424,247,716	5.21
4	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	37,115	34,890.02 1,294,943,389	37,879.53 1,405,899,068	5.14
5	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	24,272	35,448.32 860,403,243	33,076.66 802,836,925	2.94
6	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	5,425	113,997.41 618,435,982	110,677.39 600,424,852	2.20
7	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	11,763	50,123.42 589,601,902	48,817.75 574,243,217	2.10
8	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	14,548	35,676.11 519,016,112	36,334.16 528,589,418	1.93
9	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	7,018	51,656.89 362,528,079	65,985.10 463,083,465	1.69
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	11,679	35,722.26 417,200,359	36,380.31 424,885,720	1.55
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	4,586	73,356.15 336,411,320	74,328.34 340,869,767	1.25
12	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	6,877	44,343.90 304,953,055	46,999.92 323,218,499	1.18
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	4,248	51,213.23 217,553,806	50,643.02 215,131,552	0.79
14	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	1,988	111,751.71 222,162,486	108,162.80 215,027,664	0.79
15	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	1,063	188,072.66 199,921,238	179,610.32 190,925,771	0.70
16	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	10,662	16,473.57 175,641,225	17,005.07 181,308,095	0.66
17	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	2,065	86,946.06 179,543,907	84,584.68 174,667,371	0.64
18	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	4,145	36,083.74 149,567,592	42,097.30 174,493,345	0.64
19	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	10,977	15,228.93 167,168,788	15,346.55 168,459,084	0.62
20	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	6,023	26,345.80 158,680,782	27,039.58 162,859,424	0.60
21	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	株式	情報技術	5,688	24,348.87 138,496,686	26,628.67 151,463,914	0.55
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	1,109	145,790.74 161,681,931	136,503.60 151,382,499	0.55
23	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,488	61,835.81 153,847,518	60,564.38 150,684,187	0.55
24	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,418	31,327.32 138,404,142	33,224.06 146,783,901	0.54
25	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	5,858	23,740.40 139,071,291	22,857.54 133,899,507	0.49
26	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	17,043	7,496.70 127,767,585	7,804.28 133,008,508	0.49
27	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,265	51,798.32 117,323,217	51,390.39 116,399,252	0.43
28	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	2,652	41,126.61 109,067,773	43,715.63 115,933,862	0.42
29	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	4,813	23,054.66 110,962,493	23,240.16 111,854,929	0.41
30	WELLS FARGO & CO	アメリカ	株式	金融	8,012	12,023.54 96,332,673	12,602.69 100,972,768	0.37

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	75.97%
投資信託受益証券	18.71%
投資証券	1.39%
合計	96.08%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.27%
素材	1.37%
資本財・サービス	6.39%
一般消費財・サービス	8.23%
生活必需品	3.80%
ヘルスケア	6.72%
金融	10.57%
情報技術	26.79%
コミュニケーション・サービス	7.91%
公益事業	1.82%
不動産	0.11%
合計	75.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	アメリカ	MICRO EMINI S&P 500 DEC 25	買建	206	1,024,323,804	1,029,491,056	3.76%
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2025年10月	売建	179,657,400	26,437,226,155	26,727,588,526	△97.73%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績

【ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)】

(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,579,892,767	99.99
	内 日本	1,579,892,767	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,317	0.01
純資産総額		1,580,059,084	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 【投資資産】 (2025年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	S&P500インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	386,045,881	3.9692 1,532,303,329	4.0925 1,579,892,767	99.99

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2025年2月末日	944,830	-	0.9448	-
3月末日	1,275,522,699	-	0.8993	-
4月末日	1,212,594,261	-	0.8549	-
5月末日	1,303,661,485	-	0.9182	-
6月末日	1,371,100,033	-	0.9657	-
7月末日	1,511,898,534	-	1.0274	-
8月末日	1,520,749,993	-	1.0334	-
第1計算期間末 (2025年9月8日)	1,526,757,316	1,532,643,680	1.0375	1.0415
9月末日	1,580,059,084	-	1.0696	-

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0040

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.2

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,470,591,142	0

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド S&P500インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		579,808,234,324	94.70
	内 アメリカ	579,808,234,324	94.70
投資信託受益証券		6,455,844,225	1.05
	内 アメリカ	6,455,844,225	1.05
投資証券		10,592,709,882	1.73
	内 アメリカ	10,592,709,882	1.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,374,068,279	2.51
純資産総額		612,230,856,710	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		16,491,847,020	2.69
	内 アメリカ	16,491,847,020	2.69
為替予約取引(買建)		3,704,999,826	0.61
	内 日本	3,704,999,826	0.61

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,703,146	24,945.73 42,486,381,254	27,073.82 46,110,681,863	7.53
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	518,843	73,883.78 38,334,161,545	76,613.64 39,750,454,969	6.49
3	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	1,035,875	35,727.47 37,009,218,744	37,879.53 39,238,466,840	6.41
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	677,424	34,579.16 23,424,834,625	33,076.66 22,406,929,827	3.66
5	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	151,396	112,233.63 16,991,740,893	110,677.39 16,756,114,439	2.74
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	328,307	49,941.34 16,396,095,132	48,817.75 16,027,209,706	2.62
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	406,033	35,146.99 14,270,891,139	36,334.16 14,752,869,611	2.41
8	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	195,872	52,864.60 10,354,705,691	65,985.10 12,924,634,447	2.11
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	325,957	35,161.58 11,461,183,186	36,380.31 11,858,418,923	1.94
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	127,997	74,349.03 9,516,462,021	74,328.34 9,513,804,535	1.55
11	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	191,936	43,963.96 8,438,271,203	46,999.92 9,020,978,027	1.47
12	ISHARES CORE S&P 500 ETF	アメリカ	投資信託受益証券	-	65,035	98,820.58 6,426,804,483	99,267.22 6,455,844,225	1.05
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	118,570	51,086.98 6,057,398,170	50,643.02 6,004,742,976	0.98
14	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	55,494	108,507.01 6,021,493,828	108,162.80 6,002,386,912	0.98
15	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	29,660	185,045.48 5,488,450,123	179,610.32 5,327,242,115	0.87
16	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	297,579	16,285.98 4,846,407,471	17,005.07 5,060,352,797	0.83
17	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	57,620	86,978.07 5,011,680,511	84,584.68 4,873,769,446	0.80
18	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	115,675	35,479.29 4,104,070,187	42,097.30 4,869,606,195	0.80
19	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	306,373	14,982.83 4,590,375,559	15,346.55 4,701,768,686	0.77
20	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	168,105	26,546.04 4,462,528,754	27,039.58 4,545,489,537	0.74
21	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	株式	情報技術	158,746	23,301.65 3,699,055,121	26,628.67 4,227,195,927	0.69
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	30,955	143,342.70 4,437,175,926	136,503.60 4,225,469,111	0.69
23	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	69,447	62,346.03 4,329,754,683	60,564.38 4,206,014,776	0.69
24	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	123,308	31,727.37 3,912,241,008	33,224.06 4,096,792,489	0.67
25	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	163,500	23,791.61 3,889,950,903	22,857.54 3,737,208,836	0.61
26	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	475,652	7,443.55 3,540,573,424	7,804.28 3,712,125,957	0.61
27	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	63,217	47,124.98 2,979,107,063	51,390.39 3,248,746,816	0.53
28	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	74,020	41,734.04 3,089,164,401	43,715.63 3,235,831,258	0.53
29	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	134,336	22,900.87 3,076,418,778	23,240.16 3,121,991,208	0.51
30	WELLS FARGO & CO	アメリカ	株式	金融	223,604	11,789.50 2,636,186,654	12,602.69 2,818,012,342	0.46

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.70%
投資信託受益証券	1.05%
投資証券	1.73%
合計	97.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.83%
素材	1.71%
資本財・サービス	7.96%
一般消費財・サービス	10.26%
生活必需品	4.74%
ヘルスケア	8.37%
金融	13.17%
情報技術	33.40%
コミュニケーション・サービス	9.86%
公益事業	2.27%
不動産	0.14%
合計	94.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI DEC 25	買建	330	16,408,428,514	16,491,847,020	2.69%
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2025年10月	買建	24,899,700	3,691,599,867	3,704,999,826	0.61%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績