One⁄フェルマット・CAT債券ファンド(年4回決算型)(…
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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/03/25)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「フェルマットUCITS CATボンド・ファンド - Fクラス (アンヘッジド JPY)」投資証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。同証券の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年4月8日から2026年3月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
フェルマットUCITS CATボンド・ファンド
「フェルマットUCITS CATボンド・ファンド - Fクラス (アンヘッジド JPY)」は、「フェルマットUCITS CATボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「フェルマットUCITS CATボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
先渡外国為替契約(2024年6月30日:(0.11%))続き
*レベル3投資。
**満期日は延長されたが、新満期日は未定である。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2026年3月25日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | フェルマットUCITS CATボンド・ファンド - Fクラス (アンヘッジド JPY) | 782,981 | 864,540,126 | |
| 投資証券 合計 | 782,981 | 864,540,126 | ||
| 親投資信託受益証券 | DIAMマネーマザーファンド | 4,968,204 | 5,025,338 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 4,968,204 | 5,025,338 | ||
| 合計 | 869,565,464 | |||
(注)投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「フェルマットUCITS CATボンド・ファンド - Fクラス (アンヘッジド JPY)」投資証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。同証券の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2026年3月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,489,049,823 |
| 国債証券 | 2,693,506,000 |
| 未収利息 | 236,592 |
| 流動資産合計 | 4,182,792,415 |
| 資産合計 | 4,182,792,415 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 796,846,400 |
| 流動負債合計 | 796,846,400 |
| 負債合計 | 796,846,400 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,347,454,584 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 38,491,431 |
| 元本等合計 | 3,385,946,015 |
| 純資産合計 | 3,385,946,015 |
| 負債純資産合計 | 4,182,792,415 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2025年9月26日至 2026年3月25日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2026年3月25日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 677,164,035円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 3,957,164,815円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 1,286,874,266円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし) | 15,843,407円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり) | 13,867,169円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | 1,088,285円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | 98,095円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> | 791,316円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> | 2,474,972円 | ||
| One/フェルマット・CAT債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) | 4,968,204円 | ||
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型) | 9,939円 | ||
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | 9,940円 | ||
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) | 9,940円 | ||
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 5,768,275円 | ||
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) | 2,884,138円 | ||
| クルーズコントロール | 3,167,843,962円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 993,740円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 1,987,479円 | ||
| マシューズ・アジア株式ファンド | 14,723,185円 | ||
| One世界分散セレクト(Aコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Bコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Cコース) | 99,040円 | ||
| 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) | 99,109円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 188,380円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 109,063円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | 297,442円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 118,977円 | ||
| ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | 99,255,584円 | ||
| PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) | 301,134円 | ||
| PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) | 1,493,740円 | ||
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) | 9,943,324円 | ||
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型) | 1,988,665円 | ||
| 計 | 3,347,454,584円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 3,347,454,584口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2025年9月26日至 2026年3月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2026年3月25日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2026年3月25日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 369,526 |
| 合計 | 369,526 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年4月8日から2026年3月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2026年3月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0115円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,115円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2026年3月25日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 460回 利付国庫債券(2年) | 200,000,000 | 199,910,000 | |
| 1300回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,902,000 | ||
| 1313回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,614,000 | ||
| 1338回 国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,472,000 | ||
| 1345回 国庫短期証券 | 400,000,000 | 397,524,000 | ||
| 1354回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,536,000 | ||
| 1358回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,876,000 | ||
| 1362回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,786,000 | ||
| 1365回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,722,000 | ||
| 1366回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,692,000 | ||
| 1367回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,184,000 | ||
| 1368回 国庫短期証券 | 400,000,000 | 399,288,000 | ||
| 国債証券 合計 | 2,700,000,000 | 2,693,506,000 | ||
| 合計 | 2,693,506,000 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
フェルマットUCITS CATボンド・ファンド
「フェルマットUCITS CATボンド・ファンド - Fクラス (アンヘッジド JPY)」は、「フェルマットUCITS CATボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「フェルマットUCITS CATボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
| ポートフォリオ明細表 | ||||
| 2025年6月30日現在 | ||||
| 保有数 | 銘柄 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 | |
| 債券(2024年6月30日:99.71%) | ||||
| 国債(2024年6月30日:5.91%) | ||||
| 211,550,000 | US Treasury Bill 2025-07-03 | 211,501,343 | 9.89 | |
| 19,500,000 | US Treasury Bill 2025-07-22 | 19,452,810 | 0.91 | |
| 国債合計 | 230,954,153 | 10.80 | ||
| CAT債券(2024年6月30日:93.71%) | ||||
| 37,595,000 | Long Point Re IV Ltd Series 2022-1 Class A 2026-06-01 | 37,894,974 | 1.77 | |
| 31,550,000 | Alamo Re Ltd. Series 2024-1 Class B 2027-06-07 | 32,884,192 | 1.54 | |
| 31,825,000 | Merna Re II Ltd. Series 2025-4 Class A 2028-07-07 | 31,895,071 | 1.49 | |
| 29,235,000 | FloodSmart Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2031-03-12 | 30,049,404 | 1.41 | |
| 27,140,000 | Cape Lookout Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-03-13 | 27,287,933 | 1.28 | |
| 26,145,000 | Cape Lookout Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-04-05 | 26,563,566 | 1.24 | |
| 25,635,000 | Merna Re II Ltd. Series 2024-3 Class A 2027-07-07 | 26,065,340 | 1.22 | |
| 25,560,000 | Merna Re II Ltd. Series 2025-3 Class A 2028-07-07 | 25,620,147 | 1.20 | |
| 24,630,000 | Everglades Re II Ltd. Series 2025-1 Class C 2028-05-19 | 24,741,982 | 1.16 | |
| 24,160,000 | Sanders Re II Ltd. Series 2025-1 Class B-2 2030-04-08 | 24,217,334 | 1.13 | |
| 23,760,000 | Ursa Re II Ltd. Series 2025-1 Class G 2028-06-07 | 23,843,849 | 1.12 | |
| 23,660,000 | Everglades Re II Ltd. Series 2025-1 Class B 2028-05-19 | 23,775,064 | 1.11 | |
| 23,155,000 | Cape Lookout Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-04-28 | 23,605,386 | 1.10 | |
| 22,580,000 | Everglades Re II Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-05-19 | 22,680,027 | 1.06 | |
| 21,385,000 | FloodSmart Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-03-11 | 21,259,589 | 0.99 | |
| 20,900,000 | Ursa Re Ltd. Series 2025-1 Class F 2028-02-22 | 21,027,005 | 0.98 | |
| 19,320,000 | Everglades Re II Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-05-13 | 20,222,238 | 0.95 | |
| 20,105,000 | Riverfront Re Ltd. Class A 2025 2029-01-08 | 20,147,547 | 0.94 | |
| 19,320,000 | Everglades Re II Ltd. Series 2024-1 Class B 2027-05-13 | 20,117,634 | 0.94 | |
| 20,175,000 | Nakama Re Ltd. Series 2021-1 Class 1 2026-10-13 | 20,107,747 | 0.94 | |
| 20,530,000 | Sanders Re III Ltd. Series 2022-1 Class B 2026-04-07 | 19,705,645 | 0.92 | |
| 19,415,000 | Baldwin Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2029-07-09 | 19,443,261 | 0.91 | |
| 18,930,000 | PoleStar Re Ltd. Series 2024-1 2026-01-07 | 19,262,302 | 0.90 | |
| 18,535,000 | Sanders Re III Ltd. Series 2023-2 Class A 2026-06-05 | 19,078,053 | 0.89 | |
| 18,110,000 | Alamo Re Ltd. Series 2024-1 Class C 2030-06-07 | 18,841,762 | 0.88 | |
| 17,525,000 | Alamo Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-06-08 | 17,974,211 | 0.84 | |
| 17,495,000 | Gateway Re Ltd Series 2025-1 Class C2 2027-07-07 | 17,535,077 | 0.82 | |
| 16,420,000 | Merna Re II Ltd. Series 2024-2 Class A 2027-07-07 | 17,013,709 | 0.80 | |
| 16,585,000 | Bluebonnet Re Ltd. Series 2025-2 Class A 2028-06-07 | 16,788,343 | 0.79 | |
| 16,470,000 | Everglades Re II Ltd. Series 2025-1 Class D 2028-05-19 | 16,544,607 | 0.77 | |
| 16,040,000 | Bluebonnet Re Ltd. Series 2025-1 Class B 2028-06-07 | 16,265,996 | 0.76 | |
| 15,525,000 | Bluebonnet Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-06-07 | 15,662,288 | 0.73 | |
| 15,525,000 | Residential Re 2025 Ltd Series 2025-I Class 15 2029-06-06 | 15,555,146 | 0.73 | |
| 14,940,000 | Merna Re II Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-07-07 | 15,347,869 | 0.72 | |
| 14,900,000 | Alamo Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-06-07 | 15,325,602 | 0.72 | |
| ポートフォリオ明細表 | ||||
| 2025年6月30日現在 | ||||
| 保有数 | 銘柄 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 | |
| 債券(2024年6月30日:99.71%)続き | ||||
| CAT債券(2024年6月30日:93.71%)続き | ||||
| 14,810,000 | Sanders Re II Ltd. Series 2024-3 Class B 2029-04-09 | 14,846,474 | 0.69 | |
| 14,580,000 | Argon Matterhorn Series 2022-1 Class A 2027-01-07 | 14,643,091 | 0.69 | |
| 13,965,000 | Sanders Re III Ltd. Series 2024-1 Class A 2028-04-07 | 14,438,013 | 0.68 | |
| 13,900,000 | Everglades Re II Ltd. Series 2024-1 Class C 2027-05-13 | 14,408,629 | 0.67 | |
| 14,130,000 | Acorn Re Ltd. Series 2024-1 Class B 2025-11-07 | 14,147,328 | 0.66 | |
| 13,745,000 | Acorn Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-11-05 | 13,818,840 | 0.65 | |
| 13,420,000 | Sanders Re II Ltd. Series 2025-1 Class A-2 2030-04-08 | 13,515,953 | 0.63 | |
| 13,650,000 | Sanders Re III Ltd. Series 2022-1 Class A 2026-04-07 | 13,474,101 | 0.63 | |
| 12,985,000 | Gateway Re Ltd Series 2023-1 Class A 2026-02-24 | 13,426,337 | 0.63 | |
| 13,190,000 | Fish Pond Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-01-08 | 13,411,785 | 0.63 | |
| 12,860,000 | Merna Re II Ltd. Series 2025-2 Class A 2028-07-07 | 12,892,928 | 0.60 | |
| 12,595,000 | Nakama Re Ltd. Series 2021-1 Class 2 2026-10-13 | 12,637,333 | 0.59 | |
| 12,045,000 | Merna Re II Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-07-08 | 12,465,543 | 0.58 | |
| 11,930,000 | PoleStar Re Ltd. Series 2024-3 2028-01-07 | 12,285,765 | 0.57 | |
| 11,960,000 | Residential Re 2025 Ltd Series 2025-I Class 14 2029-06-06 | 12,000,875 | 0.56 | |
| 11,635,000 | Merna Re II Ltd. Series 2023-2 Class A 2026-07-07 | 12,000,202 | 0.56 | |
| 11,950,000 | Purple Re Ltd. Series 2025-1 Class B 2028-06-07 | 11,973,351 | 0.56 | |
| 11,570,000 | Commonwealth Re Ltd Series 2025-1 Class A 2028-07-10 | 11,594,711 | 0.54 | |
| 11,150,000 | First Coast Re IV Ltd. Series 2025-1 Class B 2028-03-10 | 11,132,377 | 0.52 | |
| 10,940,000 | Purple Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-06-07 | 10,951,984 | 0.51 | |
| 10,915,000 | Mayflower Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-07-07 | 10,915,213 | 0.51 | |
| 10,770,000 | Bonanza Re Ltd. Series 2024-1 Class C 2027-12-20 | 10,773,461 | 0.50 | |
| 10,675,000 | Kilimanjaro II Re Limited 2025-2 Class A-2 2030-07-08 | 10,696,659 | 0.50 | |
| 9,750,000 | Eclipse 2023 EC0059 CEA 2023 2026-06-15*,** | 10,614,825 | 0.50 | |
| 9,750,000 | Eclipse 2024 EC0061 CEA 2024 2026-06-15* | 10,470,525 | 0.49 | |
| 8,745,000 | King Max Re DAC 2027-01-06 | 10,345,642 | 0.48 | |
| 10,205,000 | IBRD GDIF Chile EQ 2023 2026-03-31 | 10,320,968 | 0.48 | |
| 10,085,000 | Sanders Re III Ltd. Series 2023-1 Class B 2027-04-07 | 10,242,764 | 0.48 | |
| 9,905,000 | Purple Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-06-07 | 10,108,512 | 0.47 | |
| 8,505,000 | Lion Re DAC Series 2025-1 Class A 2029-06-15 | 9,988,694 | 0.47 | |
| 9,955,000 | Sanders Re Ltd. Series 2025-2 Class A 2028-06-07 | 9,972,810 | 0.47 | |
| 9,935,000 | Riverfront Re Ltd. Class B 2025 2029-01-08 | 9,952,042 | 0.47 | |
| 9,705,000 | Herbie Re Ltd. Series 2024-2 Class B 2029-01-08 | 9,885,451 | 0.46 | |
| 9,790,000 | Kilimanjaro II Re Limited 2025-2 Class C-2 2030-07-08 | 9,809,703 | 0.46 | |
| 9,270,000 | Purple Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-04-24 | 9,530,311 | 0.45 | |
| 10,000,000 | Mangrove Insurance Limited Separate Account 2025-A 2026-05-01* | 9,499,000 | 0.44 | |
| 7,670,000 | Athena I Re DAC 2028-01-21 | 9,070,227 | 0.42 | |
| 8,740,000 | Mayflower Re Ltd. Series 2023-1 Class B 2026-07-08 | 8,916,285 | 0.42 | |
| 8,720,000 | Purple Re Ltd. Series 2023-2 Class A 2026-06-05 | 8,915,832 | 0.42 | |
| ポートフォリオ明細表 | ||||
| 2025年6月30日現在 | ||||
| 保有数 | 銘柄 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 | |
| 債券(2024年6月30日:99.71%)続き | ||||
| CAT債券(2024年6月30日:93.71%)続き | ||||
| 8,770,000 | East Lane Re VII Ltd. Series 2024-1 Class A 2026-03-31 | 8,885,864 | 0.42 | |
| 8,925,000 | Sanders Re II Ltd. Series 2024-3 Class A 2029-04-09 | 8,790,215 | 0.41 | |
| 8,750,000 | Solis Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-07-07 | 8,764,648 | 0.41 | |
| 8,920,000 | Residential Re 2023 Ltd Series 2023-I Class 14 2027-06-06 | 8,720,127 | 0.41 | |
| 8,275,000 | Longleaf Pine Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-05-25 | 8,656,603 | 0.41 | |
| 8,450,000 | Integrity Re III Ltd. Series 2025-1 Class C 2028-06-06 | 8,514,683 | 0.40 | |
| 15,055,000 | Sanders Re III Ltd. Series 2022-1 Class C 2026-04-07 | 8,473,556 | 0.40 | |
| 8,350,000 | Bluebonnet Re Ltd. Series 2025-1 Class C 2028-06-07 | 8,469,374 | 0.40 | |
| 8,505,000 | Gateway Re Ltd Series 2025-1 Class AAA 2028-07-07 | 8,458,957 | 0.40 | |
| 7,840,000 | Winston Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2031-02-26 | 8,241,348 | 0.39 | |
| 8,330,000 | FloodSmart Re Ltd. Series 2024-1 Class B 2031-03-12 | 8,186,538 | 0.38 | |
| 8,070,000 | Herbie Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2027-06-07 | 8,091,476 | 0.38 | |
| 8,590,000 | Residential Re 2021 Ltd Series 2021-II Class 2 2025-12-06 | 8,080,033 | 0.38 | |
| 8,015,000 | Kilimanjaro II Re Limited 2025-1 Class A-1 2029-07-09 | 8,029,639 | 0.38 | |
| 6,760,000 | Lion Re DAC Series 2025-1 Class B 2029-06-15 | 7,947,341 | 0.37 | |
| 7,600,000 | Sutter Re Ltd. Series 2023-1 Class B 2026-06-06 | 7,808,493 | 0.37 | |
| 7,660,000 | Residential Re 2024 Ltd Series 2024-II Class 3 2028-12-06 | 7,805,802 | 0.37 | |
| 7,470,000 | Armor Re II Ltd Series 2024-1 Class A 2027-05-07 | 7,757,521 | 0.36 | |
| 6,410,000 | Quercus Re DAC 2027-07-08 | 7,585,747 | 0.35 | |
| 7,445,000 | Lower Ferry Re Ltd. Series 2023-1 Class B 2026-07-08 | 7,582,475 | 0.35 | |
| 7,535,000 | Kilimanjaro II Re Limited 2025-1 Class C-1 2029-07-09 | 7,548,733 | 0.35 | |
| 7,445,000 | Merna Re II Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-07-07 | 7,469,672 | 0.35 | |
| 7,255,000 | Blue Ridge Re Ltd. Series 2023-1 Class B 2027-01-08 | 7,423,595 | 0.35 | |
| 8,790,000 | Residential Re 2022 Ltd Series 2022-I Class 13 2026-06-06 | 7,382,650 | 0.35 | |
| 5,335,000 | London Bridge 2 PCC Cell Vision 2039 Series 2025-1 2028-04-06 | 7,291,000 | 0.34 | |
| 7,245,000 | First Coast Re IV Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-03-10 | 7,254,658 | 0.34 | |
| 7,195,000 | Titania Re Ltd. Series 2025-1 Class B 2029-07-09 | 7,195,000 | 0.34 | |
| 7,180,000 | Nature Coast Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2029-01-16 | 7,160,830 | 0.34 | |
| 7,125,000 | Fuchsia Series 2024-1 Class A 2028-04-06 | 7,138,403 | 0.33 | |
| 7,170,000 | Residential Re 2022 Ltd Series 2022-I Class 14 2026-06-06 | 6,763,517 | 0.32 | |
| 6,595,000 | Foundation Re IV Ltd. Series 2023-1 Class A 2027-01-08 | 6,703,858 | 0.31 | |
| 6,440,000 | Gateway Re Ltd Series 2025-2 Class A 2028-07-07 | 6,468,605 | 0.30 | |
| 6,400,000 | Finca Re Ltd 2025-1 Class A 2028-06-07 | 6,415,220 | 0.30 | |
| 6,340,000 | Kilimanjaro II Re Limited 2025-2 Class D-2 2030-07-08 | 6,352,231 | 0.30 | |
| 6,175,000 | Citrus Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-06-07 | 6,322,797 | 0.30 | |
| 11,875,000 | Sanders Re II Ltd. Series 2021-2 Class B 2028-04-07*,** | 6,312,631 | 0.30 | |
| 6,290,000 | Titania Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2029-07-09 | 6,290,000 | 0.29 | |
| 6,210,000 | Kilimanjaro II Re Limited 2025-2 Class B-2 2030-07-08 | 6,221,997 | 0.29 | |
| 6,145,000 | Integrity Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2026-06-06 | 6,155,964 | 0.29 | |
| ポートフォリオ明細表 | ||||
| 2025年6月30日現在 | ||||
| 保有数 | 銘柄 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 | |
| 債券(2024年6月30日:99.71%)続き | ||||
| CAT債券(2024年6月30日:93.71%)続き | ||||
| 6,130,000 | Kilimanjaro III Re Limited 2021-2 Class A-2 2026-04-20 | 6,133,137 | 0.29 | |
| 6,065,000 | Gateway Re Ltd Series 2025-1 Class A 2028-07-07 | 6,088,763 | 0.28 | |
| 5,865,000 | IBRD CAR 136 Sustainable Development Bond 2024 Jam 2027-12-29 | 5,911,958 | 0.28 | |
| 5,765,000 | Residential Re 2024 Ltd Series 2024-II Class 4 2028-12-06 | 5,840,295 | 0.27 | |
| 4,800,000 | Blue Sky Re DAC Series 2023-1 Class A 2027-01-26 | 5,762,282 | 0.27 | |
| 5,690,000 | Genesee Street Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-04-07 | 5,696,017 | 0.27 | |
| 5,855,000 | Herbie Re Ltd. Series 2024-2 Class C 2027-01-08 | 5,689,222 | 0.27 | |
| 5,550,000 | Armor Re II Ltd Series 2024-2 Class A 2028-01-07 | 5,568,723 | 0.26 | |
| 5,275,000 | Bayou Re Ltd Series 2024-1 Class A 2027-04-30 | 5,557,029 | 0.26 | |
| 8,985,000 | Totara Re Pte. Ltd. Series 2023-1 Class A 2027-06-08 | 5,544,363 | 0.26 | |
| 5,270,000 | Bayou Re Ltd Series 2023-1 Class A 2026-05-26 | 5,481,815 | 0.26 | |
| 5,560,000 | Topanga Re Ltd. Series 2021-1 Class A 2026-01-08 | 5,398,379 | 0.25 | |
| 5,255,000 | Mountain Re Ltd. Series 2023-1 2026-06-05 | 5,397,178 | 0.25 | |
| 4,535,000 | Azzurro Re II DAC Series 2024-1 Class A 2028-04-20 | 5,349,046 | 0.25 | |
| 5,225,000 | Commonwealth Re Ltd Series 2023-1 Class A 2026-07-08 | 5,290,859 | 0.25 | |
| 5,290,000 | Citrus Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-06-07 | 5,281,054 | 0.25 | |
| 5,230,000 | Bonanza Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-01-08 | 5,276,603 | 0.25 | |
| 5,445,000 | Residential Re 2024 Ltd Series 2024-I Class 14 2028-06-06 | 5,254,223 | 0.25 | |
| 4,895,000 | IBRD CAR 135 Mexico Pacific Wind Series 2024 2028-04-24 | 5,106,502 | 0.24 | |
| 4,995,000 | Gateway Re II Ltd Series 2023-1 Class A 2026-04-27 | 5,084,437 | 0.24 | |
| 4,720,000 | Ursa Re II Ltd. Series 2022-2 Class AA 2025-12-06 | 4,799,453 | 0.22 | |
| 4,750,000 | Integrity Re III Ltd. Series 2025-1 Class D 2027-06-06 | 4,793,615 | 0.22 | |
| 4,710,000 | High Point Re Ltd Series 2023-1 Class A 2027-01-06 | 4,791,866 | 0.22 | |
| 4,615,000 | Sabine Re Ltd Series 2024-1 Class A 2027-04-07 | 4,771,499 | 0.22 | |
| 4,610,000 | Citrus Re Ltd. Series 2023-1 Class B 2026-06-07 | 4,768,031 | 0.22 | |
| 4,730,000 | Liongate Re DAC 2028-04-25 | 4,744,141 | 0.22 | |
| 3,910,000 | Hexagon IV Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2028-01-21 | 4,648,507 | 0.22 | |
| 4,550,000 | Integrity Re III Ltd. Series 2025-1 Class A-2 2028-06-06 | 4,550,435 | 0.21 | |
| 4,550,000 | Integrity Re III Ltd. Series 2025-1 Class B-2 2028-06-06 | 4,550,340 | 0.21 | |
| 4,435,000 | Aquila Re I Ltd. Series 2024-1 Class A-1 2027-06-07 | 4,527,807 | 0.21 | |
| 4,430,000 | Tomoni Re Pte. Ltd. Series 2024-1 Class B 2028-04-05 | 4,492,569 | 0.21 | |
| 4,475,000 | Kilimanjaro II Re Limited 2025-1 Class D-1 2029-07-09 | 4,482,827 | 0.21 | |
| 4,870,000 | Hexagon III Re Pte. Ltd. Series 2021-1 Class B 2026-01-15 | 4,414,207 | 0.21 | |
| 4,385,000 | Kilimanjaro II Re Limited 2025-1 Class B-1 2029-07-09 | 4,392,682 | 0.21 | |
| 4,315,000 | Nature Coast Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-12-07 | 4,376,689 | 0.20 | |
| 4,300,000 | Nature Coast Re Ltd. Series 2025-2 Class A 2029-04-10 | 4,314,918 | 0.20 | |
| 4,232,000 | 3264 Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-02-07 | 4,221,392 | 0.20 | |
| 4,015,000 | Winston Re Ltd. Series 2024-1 Class B 2031-02-26 | 4,219,931 | 0.20 | |
| 4,000,000 | 3264 Re Ltd. Series 2024-1 Class B 2027-07-08 | 4,181,668 | 0.20 | |
| ポートフォリオ明細表 | ||||
| 2025年6月30日現在 | ||||
| 保有数 | 銘柄 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 | |
| 債券(2024年6月30日:99.71%)続き | ||||
| CAT債券(2024年6月30日:93.71%)続き | ||||
| 3,460,000 | Taranis Reinsurance DAC Class A 2028-01-21 | 4,164,560 | 0.19 | |
| 3,975,000 | Bayou Re Ltd Series 2023-1 Class B 2026-05-26 | 4,157,674 | 0.19 | |
| 4,125,000 | Residential Re 2025 Ltd Series 2025-I Class 13 2029-06-06 | 4,124,973 | 0.19 | |
| 4,005,000 | Citrus Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-06-07 | 4,123,805 | 0.19 | |
| 3,800,000 | Nature Coast Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2028-06-07 | 4,116,864 | 0.19 | |
| 590,000,000 | Axcell FE0003 TMNF Tokyo EQ Parametric 2025 2027-07-23* | 4,084,600 | 0.19 | |
| 2,955,000 | Baltic PCC Limited Series 2025-1 Class A 2028-04-06 | 4,062,618 | 0.19 | |
| 3,980,000 | Torrey Pines Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-06-07 | 4,009,979 | 0.19 | |
| 3,940,000 | Sanders Re III Ltd. Series 2023-3 Class A 2027-04-07 | 3,997,124 | 0.19 | |
| 575,000,000 | Asagao VII White Rock TMNF Tokyo EQ Parametric 202 2025-07-25* | 3,980,754 | 0.19 | |
| 3,400,000 | Hexagon III Re Pte. Ltd. Series 2021-1 Class A 2026-01-15 | 3,963,187 | 0.19 | |
| 3,755,000 | Residential Re 2023 Ltd Series 2023-II Class 5 2027-12-06 | 3,860,156 | 0.18 | |
| 3,845,000 | Greengrove Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-04-07 | 3,855,425 | 0.18 | |
| 3,850,000 | Citrus Re Ltd. Series 2025-1 Class B 2028-06-07 | 3,845,205 | 0.18 | |
| 3,820,000 | 1886 Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2029-07-09 | 3,844,945 | 0.18 | |
| 4,520,000 | Bonanza Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2026-01-08 | 3,825,653 | 0.18 | |
| 3,665,000 | Matterhorn Re Ltd. Series 2023-1 Class CYB-A 2026-01-08 | 3,727,744 | 0.17 | |
| 3,730,000 | Tomoni Re Pte Ltd Series 2022-1 Class B-1 2026-04-07 | 3,721,916 | 0.17 | |
| 3,395,000 | Bayou Re Ltd Series 2024-1 Class B 2027-04-30 | 3,663,860 | 0.17 | |
| 3,530,000 | Charles River Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-05-10 | 3,601,063 | 0.17 | |
| 3,500,000 | Eclipse 2025 EC0071 CEA 2025 2026-06-15* | 3,510,500 | 0.16 | |
| 3,530,000 | Four Lakes Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2028-01-07 | 3,489,366 | 0.16 | |
| 3,235,000 | 3264 Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-07-08 | 3,406,574 | 0.16 | |
| 3,310,000 | Residential Re 2023 Ltd Series 2023-II Class 3 2027-12-06 | 3,360,317 | 0.16 | |
| 3,180,000 | Ursa Re Ltd. Series 2022-2 Class C 2025-12-06 | 3,269,085 | 0.15 | |
| 4,535,000 | FloodSmart Re Ltd. Series 2023-1 Class B 2026-03-11 | 3,214,347 | 0.15 | |
| 3,210,000 | Hestia Re Ltd. Series 2025-1 Class A 2028-03-13 | 3,198,273 | 0.15 | |
| 3,120,000 | Great Wall Re Limited Series 2022-1 Class A 2025-12-20 | 3,152,464 | 0.15 | |
| 3,120,000 | Tomoni Re Pte. Ltd. Series 2024-1 Class A 2028-04-05 | 3,123,935 | 0.15 | |
| 3,005,000 | IBRD CAR 134 Mexico Series 2024-1 Class C 2028-06-26 | 3,090,937 | 0.14 | |
| 3,045,000 | Nature Coast Re Ltd. Series 2023-1 Class B 2026-12-07 | 3,090,646 | 0.14 | |
| 2,985,000 | Mayflower Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-07-08 | 3,027,628 | 0.14 | |
| 2,830,000 | Residential Re 2022 Ltd Series 2022-II Class 5 2026-12-06 | 2,932,656 | 0.14 | |
| 2,785,000 | Wrigley Re Ltd. Series 2023-1 Class B 2026-08-07 | 2,884,527 | 0.13 | |
| 2,755,000 | Aragonite Re Ltd. Series 2024-1 2027-04-07 | 2,837,889 | 0.13 | |
| 2,750,000 | Mayflower Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2027-07-08 | 2,801,566 | 0.13 | |
| 2,600,000 | Residential Re 2024 Ltd Series 2024-II Class 2 2028-12-06 | 2,696,586 | 0.13 | |
| 2,770,000 | Residential Re 2021 Ltd Series 2021-II Class 3 2025-12-06 | 2,682,203 | 0.13 | |
| 2,155,000 | Eiffel Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2027-01-19 | 2,547,168 | 0.12 | |
| ポートフォリオ明細表 | ||||
| 2025年6月30日現在 | ||||
| 保有数 | 銘柄 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 | |
| 債券(2024年6月30日:99.71%)続き | ||||
| CAT債券(2024年6月30日:93.71%)続き | ||||
| 2,405,000 | Ursa Re Ltd. Series 2023-3 Class D 2026-12-07 | 2,512,354 | 0.12 | |
| 2,480,000 | Locke Tavern Re Ltd. Series 2023-1A Class A 2026-04-09 | 2,508,312 | 0.12 | |
| 2,405,000 | Ursa Re Ltd. Series 2023-3 Class AA 2026-12-07 | 2,488,196 | 0.12 | |
| 2,365,000 | Mystic Re IV Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-01-08 | 2,425,383 | 0.11 | |
| 2,435,000 | Hestia Re Ltd. Series 2025-1 Class B 2028-03-13 | 2,423,404 | 0.11 | |
| 2,040,000 | Lion III Re DAC 2025-07-16 | 2,394,339 | 0.11 | |
| 2,300,000 | Gateway Re Ltd Series 2023-1 Class B 2026-02-24 | 2,382,259 | 0.11 | |
| 2,240,000 | Sanders Re III Ltd. Series 2023-3 Class A 2027-04-07 | 2,295,910 | 0.11 | |
| 2,275,000 | Kilimanjaro III Re Limited 2021-2 Class C-2 2026-04-20 | 2,281,237 | 0.11 | |
| 2,240,000 | Tomoni Re Pte Ltd Series 2022-1 Class A-1 2026-04-07 | 2,230,528 | 0.10 | |
| 2,140,000 | First Coast Re IV Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-04-07 | 2,152,350 | 0.10 | |
| 2,120,000 | Four Lakes Re Ltd. Series 2022-1 Class A 2026-01-07 | 2,134,564 | 0.10 | |
| 2,400,000 | Eclipse 2025 EC0070 Chubb 2025 2026-06-15* | 2,126,880 | 0.10 | |
| 2,060,000 | Wrigley Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-08-07 | 2,105,291 | 0.10 | |
| 2,035,000 | Kilimanjaro III Re Limited 2021-2 Class B-2 2026-04-20 | 2,037,229 | 0.10 | |
| 1,975,000 | Commonwealth Re Ltd Series 2022-1 Class A 2025-07-08 | 1,978,307 | 0.09 | |
| 1,625,000 | Orange Capital Re DAC Series 2024-1 Class A 2029-01-17 | 1,915,539 | 0.09 | |
| 1,820,000 | Baldwin Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2027-07-07 | 1,845,463 | 0.09 | |
| 2,400,000 | Eclipse 2025 EC0075 USAA 2025 2026-06-01* | 1,805,280 | 0.08 | |
| 1,975,000 | Seaside Re Series 2025-41 2026-01-15* | 1,789,547 | 0.08 | |
| 5,540,000 | Residential Re 2021 Ltd Series 2021-I Class 12 2028-06-06*,** | 1,779,506 | 0.08 | |
| 1,805,000 | Integrity Re Ltd. Series 2024-1 Class D 2026-06-06 | 1,743,943 | 0.08 | |
| 1,695,000 | Integrity Re III Ltd. Series 2025-1 Class A-1 2027-06-06 | 1,693,818 | 0.08 | |
| 1,695,000 | Integrity Re III Ltd. Series 2025-1 Class B-1 2027-06-06 | 1,693,224 | 0.08 | |
| 1,655,000 | Kizuna Re III Pte. Ltd. Series 2024-1 Class A 2029-04-09 | 1,671,741 | 0.08 | |
| 2,157,500 | Sanders Re II Ltd. Series 2020-1 Class B 2027-04-07*,** | 1,661,118 | 0.08 | |
| 1,620,000 | Acorn Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2026-11-06 | 1,653,772 | 0.08 | |
| 1,730,000 | Kaith Re Ltd. SA Cumulus Re Series 2025-1 2026-04-14* | 1,607,660 | 0.08 | |
| 1,580,000 | Baldwin Re Ltd. Series 2021-1 Class A 2025-07-07 | 1,579,581 | 0.07 | |
| 1,555,000 | Nakama Re Pte. Ltd. Series 2024-1 Class 1 2029-04-04 | 1,555,279 | 0.07 | |
| 1,535,000 | Bonanza Re Ltd. Series 2024-1 Class B 2027-12-20 | 1,525,528 | 0.07 | |
| 1,505,000 | Puerto Rico Parametric Re Ltd. Series 2024-1 Class 2027-06-07 | 1,521,740 | 0.07 | |
| 4,295,000 | Residential Re 2022 Ltd Series 2022-I Class 12 2026-06-06 | 1,506,151 | 0.07 | |
| 1,410,000 | Citrus Re Ltd. Series 2024-1 Class B 2027-06-07 | 1,459,893 | 0.07 | |
| 2,530,000 | Residential Re 2024 Ltd Series 2024-I Class 13 2028-06-06 | 1,457,768 | 0.07 | |
| 1,435,000 | Four Lakes Re Ltd. Series 2023-1 Class A 2027-01-07 | 1,457,308 | 0.07 | |
| 1,475,000 | Seaside Re Series 2025-13 2026-01-15* | 1,438,273 | 0.07 | |
| 1,600,000 | Seaside Re Series 2025-1 NFIP 2025 2026-01-15* | 1,405,120 | 0.07 | |
| 1,662,635 | FloodSmart Re Ltd. Series 2022-1 Class B 2027-02-25*,** | 1,367,632 | 0.06 | |
| ポートフォリオ明細表 | ||||
| 2025年6月30日現在 | ||||
| 保有数 | 銘柄 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 | |
| 債券(2024年6月30日:99.71%)続き | ||||
| CAT債券(2024年6月30日:93.71%)続き | ||||
| 1,275,000 | Herbie Re Ltd. Series 2022-1 Class A 2027-01-08 | 1,338,722 | 0.06 | |
| 2,568,404 | Sanders Re Ltd. Series 2019-1 Class B 2026-04-07*,** | 1,336,243 | 0.06 | |
| 1,225,000 | Mona Lisa Re Ltd. Series 2021-1 Class A 2025-07-08 | 1,225,978 | 0.06 | |
| 1,140,000 | Aquila Re I Ltd. Series 2024-1 Class B-1 2027-06-07 | 1,183,174 | 0.06 | |
| 1,200,000 | Eclipse 2024 EC0062 Chubb 2024 2026-06-15* | 1,181,160 | 0.06 | |
| 1,145,000 | Fuchsia Series 2023-1 Class A 2027-04-06 | 1,178,946 | 0.06 | |
| 1,150,000 | Maschpark Re LTD. Series 2024-1 Class A 2028-01-10 | 1,162,837 | 0.05 | |
| 1,125,000 | Integrity Re Ltd. Series 2024-1 Class B 2026-06-06 | 1,125,200 | 0.05 | |
| 1,338,053 | Isosceles Insurance Limited Separate Account 2023 2025-08-31*,** | 1,079,809 | 0.05 | |
| 1,200,000 | Seaside Re Series 2025-31 2026-01-15* | 1,043,520 | 0.05 | |
| 5,005,000 | Residential Re 2023 Ltd Series 2023-I Class 13 2027-06-06 | 1,038,574 | 0.05 | |
| 1,000,000 | Seaside Re Series 2024-61 Sempra 2024 2027-06-26* | 1,000,000 | 0.05 | |
| 870,000 | Long Walk Re Ltd. Series 2024-1 Class A 2026-01-30 | 880,428 | 0.04 | |
| 725,000 | Hexagon IV Re Ltd. Series 2023-1 Class B 2026-01-21 | 861,917 | 0.04 | |
| 1,400,000 | Mangrove Insurance Limited Separate Account 2024 2028-06-01*,** | 840,000 | 0.04 | |
| 2,130,377 | Eclipse 2023 EC0054 USAA 2023 2026-06-15*,** | 806,348 | 0.04 | |
| 750,000 | Atela Re Ltd. Series 2024-1 Class B 2027-05-09 | 794,854 | 0.04 | |
| 1,455,532 | FloodSmart Re Ltd. Series 2022-1 Class C 2027-02-25*,** | 758,281 | 0.04 | |
| 765,000 | Four Lakes Re Ltd. Series 2024-1 Class B 2028-01-07 | 756,412 | 0.04 | |
| 700,000 | Eclipse 2024 EC0065 Progressive IC 2024 2026-06-15* | 750,890 | 0.04 | |
| 725,000 | Seaside Re Series 2025-12 2026-01-15* | 702,598 | 0.03 | |
| 725,000 | Seaside Re Series 2025-11 2026-01-15* | 698,248 | 0.03 | |
| 1,979,533 | Sanders Re II Ltd. Series 2024-2 Class A 2028-06-09*,** | 692,837 | 0.03 | |
| 650,000 | Gateway Re Ltd Series 2023-3 Class A 2026-07-08 | 650,345 | 0.03 | |
| 595,000 | Residential Re 2022 Ltd Series 2022-II Class 3 2026-12-06 | 618,540 | 0.03 | |
| 975,000 | Eclipse 2024 EC0066 HCI 2024 2026-06-15*,** | 609,375 | 0.03 | |
| 505,000 | Taranis Reinsurance DAC Class B 2028-01-21 | 601,668 | 0.03 | |
| 851,313 | Residential Re 2019 Ltd Series 2019-I Class 12 2026-06-06*,** | 567,017 | 0.03 | |
| 600,000 | Mangrove Insurance Limited Separate Account 2025-D 2026-04-01* | 552,960 | 0.03 | |
| 1,283,659 | Claveau Re Ltd. Series 2021-1 Class A 2025-07-08 | 490,759 | 0.02 | |
| 480,000 | Integrity Re Ltd. Series 2024-1 Class C 2026-06-06 | 483,987 | 0.02 | |
| 2,400,000 | Eclipse 2024 EC0067 USAA 2024 2026-06-15*,** | 476,400 | 0.02 | |
| 450,000 | Eclipse 2024 EC0068 Olympus 2026-06-15* | 466,110 | 0.02 | |
| 3,037,413 | Eclipse 2022 EC0045 USAA 2022 2026-06-15*,** | 463,205 | 0.02 | |
| 450,000 | IBRD CAR 133 Mexico Series 2024-1 Class B 2028-04-07 | 457,067 | 0.02 | |
| 1,100,000 | Eclipse 2022 EC0048 TypTap 2026-06-15*,** | 396,110 | 0.02 | |
| 405,000 | Matterhorn Re Ltd. Series 2021-1 Class A 2025-12-08 | 392,184 | 0.02 | |
| 385,000 | Aquila Re I Ltd. Series 2023-1 Class A-1 2026-06-08 | 391,756 | 0.02 | |
| 380,000 | Aquila Re I Ltd. Series 2023-1 Class B-1 2026-06-08 | 390,859 | 0.02 | |
| ポートフォリオ明細表 | ||||||
| 2025年6月30日現在 | ||||||
| 保有数 | 銘柄 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 | |||
| 債券(2024年6月30日:99.71%)続き | ||||||
| CAT債券(2024年6月30日:93.71%)続き | ||||||
| 370,000 | Aquila Re I Ltd. Series 2023-1 Class C-1 2026-06-08 | 381,621 | 0.02 | |||
| 55,000,000 | Axcell FE0001 TMNF Nakai EQ Parametric 2025 2026-04-28* | 381,149 | 0.02 | |||
| 482,500 | Residential Re 2021 Ltd Series 2021-I Class 13 2028-06-06*,** | 371,330 | 0.02 | |||
| 449,831 | Eclipse 2024 EC0063 Universal 2026-06-15*,** | 335,753 | 0.02 | |||
| 310,000 | Ursa Re Ltd. Series 2023-1 Class AA 2025-12-06 | 313,033 | 0.01 | |||
| 42,903,750 | FC0026 Mitsui Sumitomo Insurance Company EQ Parametric 2025-1 2026-04-16* | 297,025 | 0.01 | |||
| 419,020 | Herbie Re Ltd. Series 2020-2 Class C 2026-01-08*,** | 275,479 | 0.01 | |||
| 725,000 | Eclipse 2024 EC0064 Heritage 2026-06-15*,** | 271,585 | 0.01 | |||
| 1,155,178 | Integrity Re Ltd. Series 2022-1 Class A 2028-06-06*,** | 244,513 | 0.01 | |||
| 225,000 | Seaside Re Series 2025-14 2026-01-15* | 219,938 | 0.01 | |||
| 330,556 | Seaside Re Series 2022-23 AIG 2026-01-15*,** | 181,806 | 0.01 | |||
| 317,632 | Frontline Re Ltd. Series 2018-1 Class A 2026-07-06*,** | 170,897 | 0.01 | |||
| 220,500 | Seaside Re Series 2021-23 AIG 2021 North America C 2026-01-15*,** | 154,350 | 0.01 | |||
| 4,290,000 | Residential Re 2021 Ltd Series 2021-I Class 11 2028-06-06*,** | 139,507 | 0.01 | |||
| 1,890,000 | Residential Re 2022 Ltd Series 2022-I Class 11 2026-06-06 | 113,636 | 0.01 | |||
| 169,570 | Hestia Re Ltd. Series 2022-1 Class A 2029-04-22*,** | 97,878 | 0.00 | |||
| 1,390,189 | Herbie Re Ltd. Series 2021-1 Class A 2028-06-06*,** | 59,351 | 0.00 | |||
| 1,380,000 | Eclipse 2022 EC0047 Heritage 2026-06-15*,** | 36,846 | 0.00 | |||
| 1,433,239 | Isosceles Insurance Limited Separate Account 2022 2025-08-31*,** | 28,665 | 0.00 | |||
| 2,605,000 | Caelus Re VI Ltd. Series 2020-2 Class A-2 2026-06-09*,** | 26,569 | 0.00 | |||
| 350,000 | Mangrove Insurance Limited 2024-G Class E 2028-06-01*,** | 17,500 | 0.00 | |||
| 550,000 | Eclipse 2022 EC0050 Olympus 2022 2026-06-15*,** | 7,920 | 0.00 | |||
| 150,104 | Caelus Re VI Ltd. Series 2020-2 Class B-2 2027-06-07*,** | 1,093 | 0.00 | |||
| 8,933 | Integrity Re Ltd. Series 2019-1 Class A 2028-06-12*,** | 89 | 0.00 | |||
| 4,865 | Caelus Re V Ltd. Series 2018-1 Class B 2025-06-07*,** | - | - | |||
| CAT債券合計 | 1,951,153,757 | 91.31 | ||||
| 社債(2024年6月30日:0.09%) | ||||||
| 6,085,800 | Security First Senior Notes Due 2025 2028-12-17* | 5,477,220 | 0.26 | |||
| 600,000 | Allied Trust Senior Notes Due 2025 2025-12-28* | 600,000 | 0.03 | |||
| 515,000 | Allied Trust Senior Notes 2019 Due 2026 2026-12-31* | 515,000 | 0.02 | |||
| 社債合計 | 6,592,220 | 0.31 | ||||
| 債券合計 | 2,188,700,130 | 102.42 | ||||
| 先渡外国為替契約(2024年6月30日:(0.11%)) | ||||||
| 購入通貨 | 契約金額 | 売却通貨 | 契約金額 | 満期日 | カウンターパーティー | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 | |
| EUR | 498,144,088 | USD | (567,812,348) | 2025-07-07 | Westpac | 17,126,289 | 0.80 | |
| EUR | 616,159,941 | USD | (712,440,803) | 2025-08-07 | Westpac | 12,559,996 | 0.59 |
| ポートフォリオ明細表 |
| 2025年6月30日現在 |
先渡外国為替契約(2024年6月30日:(0.11%))続き
| 購入通貨 | 契約金額 | 売却通貨 | 契約金額 | 満期日 | カウンターパーティー | 未実現利益/(損失) (米ドル) | 純資産比率 | |
| GBP | 361,642,150 | USD | (487,904,296) | 2025-08-07 | Westpac | 7,755,709 | 0.36 | |
| GBP | 354,014,869 | USD | (477,881,371) | 2025-07-07 | Westpac | 7,253,495 | 0.34 | |
| CHF | 151,640,572 | USD | (185,537,674) | 2025-07-07 | Westpac | 5,084,440 | 0.24 | |
| CHF | 151,284,232 | USD | (186,918,668) | 2025-08-07 | Westpac | 3,997,978 | 0.19 | |
| NZD | 7,541,000 | USD | (4,485,161) | 2025-07-07 | Westpac | 93,287 | 0.01 | |
| JPY | 704,300,000 | USD | (4,813,618) | 2025-07-07 | Westpac | 64,988 | 0.00 | |
| USD | 4,913,941 | JPY | (704,300,000) | 2025-07-07 | Westpac | 35,336 | 0.00 | |
| USD | 4,103,061 | JPY | (590,000,000) | 2025-08-07 | Westpac | 1,972 | 0.00 | |
| USD | 434,130 | CHF | (351,597) | 2025-08-07 | Westpac | (9,577) | (0.00) | |
| USD | 4,656,653 | JPY | (679,300,000) | 2025-08-07 | Westpac | (65,159) | (0.00) | |
| USD | 4,510,921 | NZD | (7,541,000) | 2025-07-07 | Westpac | (67,527) | (0.00) | |
| USD | 4,489,844 | NZD | (7,541,000) | 2025-08-07 | Westpac | (93,346) | (0.00) | |
| USD | 10,837,223 | GBP | (8,032,851) | 2025-08-07 | Westpac | (172,453) | (0.01) | |
| USD | 68,966,209 | EUR | (59,640,402) | 2025-08-07 | Westpac | (1,209,303) | (0.06) | |
| USD | 186,627,587 | CHF | (151,640,572) | 2025-07-07 | Westpac | (3,994,526) | (0.19) | |
| USD | 477,547,872 | GBP | (354,014,869) | 2025-07-07 | Westpac | (7,586,995) | (0.36) | |
| USD | 573,828,115 | EUR | (498,144,089) | 2025-07-07 | Westpac | (11,110,521) | (0.52) | |
| 先渡外国為替契約に係る未実現利益 先渡外国為替契約に係る未実現(損失) | 53,973,490 (24,309,407) | 2.52 (1.13) | ||||||
| 29,664,083 | 1.39 | |||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 その他の流動負債純額 | 2,218,364,213 (81,502,523) | 103.81 (3.81) | ||||||
| ファンドの株主に帰属する純資産合計 | 2,136,861,690 | 100.00 | ||||||
*レベル3投資。
**満期日は延長されたが、新満期日は未定である。
| 貸借対照表 | |||
| 2025年6月30日現在 | |||
| 2025 (米ドル) | |||
| 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | |||
| -CAT債券 | 1,951,153,757 | ||
| -社債 | 6,592,220 | ||
| -国債 | 230,954,153 | ||
| -デリバティブ | 53,973,490 | ||
| 現金および現金同等物 | 14,907,368 | ||
| 現金担保 | 170,246 | ||
| 未収申込金 | 136,915,449 | ||
| 投資有価証券売却未収金 | 3,999,080 | ||
| 未収利息 | 10,560,101 | ||
| 設立費 | 103,811 | ||
| 未収費用上限リベート | 154,361 | ||
| 資産合計 | 2,409,484,036 | ||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | |||
| -デリバティブ | (24,309,407) | ||
| 当座借越 | |||
| 償還未払金 | (17,013,253) | ||
| 投資有価証券購入未払金 | (227,760,894) | ||
| その他債務 | (3,538,792) | ||
| 負債(ファンドの株主に帰属する純資産を除く) | (272,622,346) | ||
| ファンドの株主に帰属する純資産 | 2,136,861,690 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
