有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/06/22)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
② ファンドの特色








<「ニッセイUSバランスVT7指数」等の免責条項>シティは、世界中で使用・登録されているシティグループ・インクまたはその関連会社の登録商標およびサービスマークです。
「ニッセイUSバランスLV12指数およびニッセイUSバランスVT7指数」(以下「本インデックス」といいます)にかかる管理者(以下「本インデックス管理者」といいます)または本インデックスの計算代理人(以下「本インデックス計算代理人」といいます)としてのシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドまたはその関連会社(以下「シティグループ」といいます)およびそれらの取締役、役員、従業員、代表者、受任者、代理人またはコンチェルト・インベストメント・コーポレーション・リミテッド(以下「関係者」といいます)は、(1)本商品の購入についての推奨度、(2)特定の日の特定の時間における本インデックスの水準、(3)目的の如何に拘わらず本インデックス、本商品向けに発行される債券もしくはそこに含まれるデータを使用することによって本商品の投資家またはその他の者に生じる結果、(4)本インデックスの商品性または特定の目的のための適合性、(5)その他の事項に関して、何らの明示的または黙示的な表明または保証を行っていません。本商品は、シティグループまたはコンチェルト・インベストメント・コーポレーション・リミテッドによって支援、承認、販売または促進されていません。
本インデックスに関する正確性、完全性、商品性、特定の目的への適合性について、関係者は、適用法によって許容される限り、ここに明示的に免責されるものとします。関係者は、たとえ損害の可能性が通知されたとしても、何らかの者に対して(直接的、間接的、特別の、懲罰的、結果的、その他の)責任を何ら負わないものとします。本インデックス管理者と本インデックス計算代理人のいずれも、本インデックスの計算、算出または公表を継続すべき義務を負っていませんし、また、本インデックスにかかる如何なる誤り、漏れ、中断または遅延についても何らの責任も負いません。本インデックス管理者および本インデックス計算代理人は、それぞれ当事者として行動し、他の者の代理人または受託者として行動しないものとします。
その業務の通常の過程において、関係者は、本インデックス、および/またはこれらそれぞれの構成要素とかかわる取引または投資対象(仕組商品であるか否かを問いません)を約定し、促進し、勧誘し、または売却することがあります。また、いずれの関係者も、本インデックス、および/またはこれらそれぞれの構成要素について、またはこれらに関連して、自らロングもしくはショートのポジションをとることがあり、またはそのようなポジションを過去にとった可能性があり、ならびに/または、自らの顧客への売り込みを行うことによりポジションを積極的に取引することがあり、または、これらの項目に関連して、その他の者との間で、もしくは当該他の者のために取引に投資し、もしくは従事することがあります。関係者は、金融商品・取引の開始または終了に関連してヘッジ取引を行うことがあり、それが、本インデックス、および/またはこれらそれぞれの構成要素にかかわる市場価格、レートその他の市場要因に悪影響を及ぼす可能性もあります。関係者は、構成銘柄の発行体との間で投資銀行業務または他の商業上の関係を有することがあり、また、かかる発行体からの情報に接することがあります。このような行為は、本インデックスの水準に影響を与えることも、与えないこともありますが、投資予定者におかれましては、ある者が複数の資格において行為する場合には利益相反が生じる可能性があることならびにかかる利益相反がインデックスの水準に(プラスまたはマイナスの)影響を及ぼすことがあることをご認識ください。
本インデックスの詳細は、「インデックス・コンディションズ」(請求により閲覧可能です)において、説明されています。本インデックスは、本インデックス管理者の財産であり、また、本インデックス管理者にとって秘密とする必要のあるものです。如何なる者も、本インデックス管理者の事前の書面による承諾なくして、方法の如何を問わず使用してはならず、また、本インデックスに係る情報を模造・複製・再生・発出してはならないものとします。本インデックスは、如何なる意味でも、その構成銘柄の発行体(または、もしいれば、そのスポンサー)によって支援、承認、促進されていません。

資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。

③ 信託金の上限
1,000億円とします。
④ ファンドの分類
単位型投信/海外/資産複合/特殊型(条件付運用型)に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。
商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単 位 型 追 加 型	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合	インデックス型 特 殊 型 (条件付運用型)

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象 地域	為替ヘッジ	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日 々 その他 ( )	グローバル (日本除く) 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマー ジング	あ り (部分ヘッジ) な し	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益追求型 その他 ( )

商品分類表
単位型投信	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
海外	目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合	目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
特殊型 (条件付運用型)	目論見書または約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
属性区分表
債券(社債)	目論見書または約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。 なお、当ファンドの主要投資対象資産である債券(社債)の価格は、債券や株式等の価格によって変動します。このため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」については、「資産複合」となります。
年1回	目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル (日本除く)	目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
為替ヘッジあり (部分ヘッジ)	目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
条件付運用型	目論見書または約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 資産運用業協会ホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。