有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/05/18)

(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界の先進国の上場株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
ロ 投資態度
●世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
(イ)主として「AQR ルクス ファンズ - AQR デルファイ・ロング - ショート・エクイティ・ファンド(クラス B - JPY アンヘッジド)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
(ロ)「AQR ルクス ファンズ - AQR デルファイ・ロング - ショート・エクイティ・ファンド(クラス B - JPY アンヘッジド)」を通じて、主として世界の先進国の上場株式の実質的な「ロングポジション」(買い建て)と「ショートポジション」(売り建て)を構築します。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行います。
(ハ)「ロングポジション」と「ショートポジション」の構築においては、デリバティブ取引等を活用するとともに、ポートフォリオ全体では世界の株式市場に対する連動性を抑えることを目指します。
(ニ)「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
(ホ)原則として、「AQR ルクス ファンズ - AQR デルファイ・ロング - ショート・エクイティ・ファンド(クラス B - JPY アンヘッジド)」の組入比率を高位に保ちます。
(へ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ト)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
(イ)主として「AQR ルクス ファンズ - AQR デルファイ・ロング - ショート・エクイティ・ファンド(クラス A - JPY ヘッジド)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
(ロ)「AQR ルクス ファンズ - AQR デルファイ・ロング - ショート・エクイティ・ファンド(クラス A - JPY ヘッジド)」を通じて、主として世界の先進国の上場株式の実質的な「ロングポジション」(買い建て)と「ショートポジション」(売り建て)を構築します。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行います。
(ハ)「ロングポジション」と「ショートポジション」の構築においては、デリバティブ取引等を活用するとともに、ポートフォリオ全体では世界の株式市場に対する連動性を抑えることを目指します。
(ニ)「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
(ホ)原則として、「AQR ルクス ファンズ - AQR デルファイ・ロング - ショート・エクイティ・ファンド(クラス A - JPY ヘッジド)」の組入比率を高位に保ちます。
(へ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
(ト)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。