有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	AQR LUX FUNDS - AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY FUND Class B - JPY Unhedged	21,101	99,528.60	2,100,157,770	99,931.48	2,108,658,856	97.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	1,162,442	1.0007	1,163,255	1.0011	1,163,720	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.01
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.07

世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	AQR LUX FUNDS - AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY FUND Class A - JPY Hedged	8,960	95,632.80	856,863,740	95,360.52	854,424,156	96.34
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	270,569	1.0007	270,758	1.0011	270,866	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.34
親投資信託受益証券	0.03
合 計	96.37