有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/11-2026/06/10)

BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月10日現在	2026年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金	17,298,942	11,581,263
コール・ローン	25,081,201	29,873,757
株式	2,205,728,170	2,186,225,177
未収配当金	738,501	1,893,403
未収利息	240	491
流動資産合計	2,248,847,054	2,229,574,091
資産合計	2,248,847,054	2,229,574,091
負債の部
流動負債
未払金	13,249,749	-
流動負債合計	13,249,749	-
負債合計	13,249,749	-
純資産の部
元本等
元本	847,406,551	771,441,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,388,190,754	1,458,132,812
元本等合計	2,235,597,305	2,229,574,091
純資産合計	2,235,597,305	2,229,574,091
負債純資産合計	2,248,847,054	2,229,574,091

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2025年12月10日現在 2026年6月10日現在 本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		2025年12月10日現在	2026年 6月10日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	796,317,818円	847,406,551円
	同期中における追加設定元本額	70,530,361円	94,509,997円
	同期中における一部解約元本額	19,441,628円	170,475,269円
	同期末における元本の内訳
	BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)	847,406,551円	771,441,279円
	計	847,406,551円	771,441,279円
2.	本報告書における開示対象ファンドの特定期間の末日における受益権の総数	847,406,551口	771,441,279口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日	自 2025年12月11日 至 2026年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係る リスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(株式)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。 当ファンドが行うデリバティブ取引については、信託財産に属する外貨建資金の受渡しを行う際の円貨額を確定させるため、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2025年12月10日現在	2026年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	138,567,895
合計	138,567,895

(2026年 6月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	25,774,944
合計	25,774,944

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自 2025年6月11日 至 2025年12月10日)
関連当事者の名称	BNP Paribas
当ファンドとの関係	投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等
取引内容	有価証券の売買に係る委託手数料
取引金額(円)	-
取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高(円)	-
(注)取引条件及び取引条件の決定方針 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する投資顧問会社で定められた最良執行の方針に基づき取引を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。 当該取引の売買手数料相当額については、取引慣行上、取引総額に含まれるため、金額を記載しておりません。

(自 2025年12月11日 至 2026年6月10日)
関連当事者の名称	BNP Paribas
当ファンドとの関係	投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等
取引内容	有価証券の売買に係る委託手数料
取引金額(円)	-
取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高(円)	-
(注)取引条件及び取引条件の決定方針 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する投資顧問会社で定められた最良執行の方針に基づき取引を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。 当該取引の売買手数料相当額については、取引慣行上、取引総額に含まれるため、金額を記載しておりません。

(1口当たり情報に関する注記)

2025年12月10日現在		2026年 6月10日現在
1口当たり純資産額	2.6382円	1口当たり純資産額	2.8901円
(1万口当たり純資産額)	(26,382円)	(1万口当たり純資産額)	(28,901円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	ENI SPA	2,396	23.12	55,407.50
	SHELL PLC	5,331	36.84	196,394.04
	TOTALENERGIES SE	3,720	76.47	284,468.40
	AIR LIQUIDE SA	1,236	168.42	208,167.12
	BASF SE	1,705	48.52	82,735.12
	HEIDELBERG MATERIALS AG	306	174.55	53,412.30
	AIRBUS SE	1,595	175.74	280,305.30
	GEA GROUP AG	1,564	54.75	85,629.00
	LEONARDO SPA	2,723	52.03	141,677.69
	MTU AERO ENGINES AG	214	303.50	64,949.00
	PRYSMIAN SPA	1,223	142.40	174,155.20
	RHEINMETALL AG	51	1,207.20	61,567.20
	SAFRAN SA	652	295.60	192,731.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	650	263.45	171,242.50
	SIEMENS AG-REG	1,050	264.30	277,515.00
	SIEMENS ENERGY AG	642	148.30	95,208.60
	SPIE SA	3,205	47.32	151,660.60
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	574	68.72	39,445.28
	STELLANTIS NV	3,922	6.03	23,673.19
	STELLANTIS NV	10,867	6.03	65,560.61
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	249	492.30	122,582.70
	ACCOR SA	2,559	45.62	116,741.58
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,715	35.75	61,311.25
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,443	69.88	240,596.84
	DANONE	2,380	65.30	155,414.00
	L'OREAL	294	384.55	113,057.70
	UNILEVER PLC	2,233	49.64	110,857.28
	ESSILORLUXOTTICA	538	179.70	96,678.60
	BAYER AG-REG	1,599	35.49	56,748.51
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	10,765	19.35	208,356.57
	BANCO SANTANDER SA	29,626	10.48	310,539.73
	ERSTE GROUP BANK AG	893	102.90	91,889.70
	KBC GROUP NV	1,272	110.95	141,128.40
	SOCIETE GENERALE SA	2,291	70.36	161,194.76
	UNICREDIT SPA	3,903	71.62	279,532.86
	ALLIANZ SE-REG	811	377.90	306,476.90
	ASR NEDERLAND NV	2,532	63.60	161,035.20
	GENERALI	3,129	40.75	127,506.75
	NN GROUP NV	850	71.46	60,741.00
	SAP SE	994	154.70	153,771.80
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	9,295	27.78	258,215.10
	KONINKLIJKE KPN NV	28,497	4.35	123,961.95
	E.ON SE	4,962	18.01	89,390.43
	ELIA GROUP SA/NV	1,178	134.40	158,323.20
	ENEL SPA	12,705	9.70	123,251.20
	ENGIE	3,010	26.76	80,547.60
	IBERDROLA SA	14,289	19.94	284,994.10
	ASM INTERNATIONAL NV	169	895.20	151,288.80
	ASML HOLDING NV	515	1,508.40	776,826.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,085	75.66	157,751.10
	STMICROELECTRONICS NV	1,059	61.52	65,149.68
ユーロ 小計		193,466		8,051,766.14
				(1,490,462,430)
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	6,980	37.68	263,006.40
	IMI PLC	5,430	28.10	152,583.00
	WEIR GROUP PLC/THE	2,631	23.26	61,197.06
	DIAGEO PLC	3,293	15.08	49,674.90
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	859	45.40	38,998.60
	ASTRAZENECA PLC	2,822	136.32	384,695.04
	GSK PLC	5,086	19.03	96,812.01
	BARCLAYS PLC	54,768	4.47	245,333.25
	HSBC HOLDINGS PLC	6,929	13.11	90,866.90
	STANDARD CHARTERED PLC	12,236	18.11	221,593.96
	PRUDENTIAL PLC	10,528	9.16	96,436.48
	NATIONAL GRID PLC	12,151	11.99	145,751.24
英ポンド 小計		123,713		1,846,948.84
				(396,355,221)
スイスフラン	ABB LTD-REG	935	80.52	75,286.20
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,196	167.75	200,629.00
	NESTLE SA-REG	2,310	77.73	179,556.30
	NOVARTIS AG-REG	3,168	118.38	375,027.84
	ROCHE HOLDING AG	1,291	318.80	411,570.80
	UBS GROUP AG-REG	3,365	37.92	127,600.80
スイスフラン 小計		12,265		1,369,670.94
				(274,975,137)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	8,051	179.25	1,443,141.75
スウェーデンクローナ 小計		8,051		1,443,141.75
				(24,432,389)
合 計		337,495		2,186,225,177
				(2,186,225,177)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	51銘柄	100.0%	68.2%
英ポンド	株式	12銘柄	100.0%	18.1%
スイスフラン	株式	6銘柄	100.0%	12.6%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。