市場リスク管理体制は、市場運用部門(フロント・オフィス)と事務管理部門(バック・オフィス)を分離し、さらにリスク管理部門(ミドル・オフィス)を設置して相互に牽制する体制としております。
市場リスク管理方法として、市場業務における有価証券等の売買により売買益を狙うトレーディング業務については、取引限度や損失限度額を設け、一定額以上の損失が生じないように管理しております。バンキング業務(投資有価証券業務)については、中長期的に安定収益を確保するため、ALM分析やVaR(バリュー・アット・リスク)による分析などにより、リスクとリターンのバランスに配慮したリスク管理運営を行っております。なお、市場業務については、市場リスクを中心として、信用リスク及び流動性リスクを含めて機動的に管理できる体制を整備しております。
預貸金業務を含めた銀行全体の市場リスクの管理については、金利リスク量の計測をはじめとして多面的にリスクの状況分析を行い、リスク管理委員会および持株会社のグループALM委員会において、資産・負債の総合的な管理という観点から議論のうえ、運用・調達方針の検討を行っております。
2025/06/19 10:28
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