四半期報告書-第2期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものは、次のとおりであります。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	金利スワップ	957,890	6,640	6,640
	キャップ	720	―	1
	フロアー	5,747	11	11
	スワップション	9,200	47	47
合 計		―	6,699	6,701

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種
別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	為替予約	26,760	197	197
合 計		―	197	197

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	通貨スワップ	320,814	544	544
	為替予約	58,313	50	50
	通貨オプション	5,084	26	26
合 計		―	621	621

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。