LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)のコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

なお、上記a.の証券または証書、h.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記b.からf.までの証券並びにh.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記i.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①のa.の(ロ)から(ニ)までに掲げる特定資産及び上記①のb.に掲げる資産により運用することの指図ができます。

2016/09/09 9:10

#2 注記表（連結）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期自 平成27年 6月19日至 平成27年12月18日	当期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引、債券先物オプション取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引、債券先物オプション取引は金利変動リスク、為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。①市場リスクの管理市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期自 平成27年 6月19日至 平成27年12月18日	当期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、社債券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定、コール・オプション(売)、プット・オプション(売)デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券、社債券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定、コール・オプション(売)、プット・オプション(買)、プット・オプション(売)デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

2016/09/09 9:10