有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	HUNGARY	8,000.00	8,730.00
		T-NOTE INFLATION INDEX	30,000.00	30,622.96
		UNITED MEXICAN STATES	16,000.00	17,815.36
		US TREASURY BOND	20,000.00	20,696.87
		US TREASURY BOND	60,000.00	59,212.50
	国債証券小計		134,000.00	137,077.69
				(14,005,227)
	特殊債券	FNMA 30YR JUL FWD	200,000.00	214,918.92
		GNMA II 30YR JUL FWD	100,000.00	108,582.00
		GNMA II 30YR JUL FWD	100,000.00	102,945.32
	特殊債券小計		400,000.00	426,446.24
				(43,570,012)
	社債券	AT&T INC	10,000.00	10,539.30
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,000.00	24,383.00
		JP MORGAN CHASE & CO	30,000.00	32,602.50
		KRAFT FOODS INC	5,000.00	5,694.95
		KRAFT FOODS INC	5,000.00	5,654.70
		RIO TINTO FIN USA LTD	40,000.00	46,882.80
		VERIZON COMMUNICATIONS	20,000.00	22,253.80
		WACHOVIA CAP TRUST FRN	60,000.00	58,096.80	※
		XL GROUP PLC FRN	20,000.00	19,755.40
	社債券小計		210,000.00	225,863.25
				(23,076,448)
米ドル小計			744,000.00	789,387.18
				(80,651,687)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	521,900.00	596,698.70
		MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,197,000.00	1,260,405.09
		MEXICAN BONOS DESARR FIX	413,000.00	462,295.66
メキシコペソ小計			2,131,900.00	2,319,399.45
				(18,068,121)
ユーロ	国債証券	BELGIUM GOVT	310,000.00	320,040.90
		BUONI POLIENNALI	300,000.00	316,932.00
		BUONI POLIENNALI	180,000.00	198,639.00
		BUONI POLIENNALI	250,000.00	285,775.00
		BUONI POLIENNALI	95,000.00	111,194.65
		FRANCE O.A.T.	560,000.00	634,384.80
		FRANCE O.A.T.	80,000.00	91,561.60
		SPAIN GOVT	140,000.00	159,451.60
		SPAIN GOVT	100,000.00	110,558.00
		SPAIN GOVT	50,000.00	60,701.50
	国債証券小計		2,065,000.00	2,289,239.05
				(316,853,576)
	社債券	CITIGROUP INC	70,000.00	90,825.70
		GOLDMAN SACHS GROUP	50,000.00	59,110.00
	社債券小計		120,000.00	149,935.70
				(20,752,600)
ユーロ小計			2,185,000.00	2,439,174.75
				(337,606,176)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY	110,000.00	123,081.20
	国債証券小計		110,000.00	123,081.20
				(21,333,664)
	社債券	DIGNITY FINANCE PLC	16,487.95	19,120.41
	社債券小計		16,487.95	19,120.41
				(3,314,140)
英ポンド小計			126,487.95	142,201.61
				(24,647,804)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT	500,000.00	516,780.00
ポーランドズロチ小計			500,000.00	516,780.00
				(17,255,284)
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			478,229,072
				(478,229,072)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを示しています。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	5銘柄	17.4%	16.9%
	特殊債券	3銘柄	54.0%
	社債券	9銘柄	28.6%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	3.8%
ユーロ	国債証券	10銘柄	93.9%	70.5%
	社債券	2銘柄	6.1%
英ポンド	国債証券	1銘柄	86.6%	5.2%
	社債券	1銘柄	13.4%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.0%	3.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。