有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	HUNGARY	8,000.00	9,084.00
		T-NOTE INFLATION INDEX	30,000.00	31,661.49
		T-NOTE INFLATION INDEX	100,000.00	101,463.33
		US TREASURY BOND	10,000.00	10,952.73
		US TREASURY BOND	40,000.00	40,668.75
		US TREASURY NOTE	190,000.00	195,017.18
		US TREASURY NOTE	60,000.00	61,464.84
		US TREASURY NOTE	10,000.00	10,392.96
		US TREASURY NOTE	30,000.00	32,280.46
		US TREASURY NOTE	190,000.00	202,587.50
		US TREASURY NOTE	50,000.00	52,820.31
		US TREASURY NOTE	30,000.00	31,032.42
		US TREASURY NOTE	50,000.00	52,796.87
		US TREASURY NOTE	110,000.00	110,055.85
	国債証券小計		908,000.00	942,278.69
				(98,647,156)
	社債券	ANHEUSER-BUSCH	30,000.00	34,087.50
		AT&T INC	10,000.00	10,705.30
		CELGENE CORP	10,000.00	10,843.50
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	10,000.00	11,523.00
		CRESTWOOD MIDSTREAM PART	10,000.00	9,600.00
		FORD MOTOR CRED	20,000.00	20,348.20
		GILEAD SCIENCES INC	10,000.00	10,921.90
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,000.00	25,364.60
		HARRIS CORPORATION	10,000.00	11,279.20
		JP MORGAN CHASE & CO	30,000.00	33,072.00
		KRAFT FOODS INC	5,000.00	5,610.70
		LOCKHEED MARTIN CORP	10,000.00	10,328.60
		PETROLEOS MEXICANOS	20,000.00	18,930.20
		RANGE RESOURCES CORP	10,000.00	9,637.50
		VERIZON COMMUNICATIONS	20,000.00	23,096.40
		WACHOVIA CAP TRUST FRN	60,000.00	59,480.40	※
		WELLS FARGO & COMPANY	10,000.00	10,552.90
	社債券小計		295,000.00	315,381.90
				(33,017,331)
米ドル小計			1,203,000.00	1,257,660.59
				(131,664,487)
カナダドル	国債証券	CANADIAN GOVT	50,000.00	55,275.00
カナダドル小計			50,000.00	55,275.00
				(4,506,018)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	243,600.00	266,690.84
		MEXICAN BONOS DESARR FIX	1,197,000.00	1,243,060.56
		MEXICAN BONOS DESARR FIX	2,871,300.00	3,190,473.70
メキシコペソ小計			4,311,900.00	4,700,225.10
				(26,227,256)
ユーロ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	20,000.00	30,730.00
		BUONI POLIENNALI	40,000.00	43,317.20
		BUONI POLIENNALI	210,000.00	218,521.80
		BUONI POLIENNALI	90,000.00	94,420.80
		BUONI POLIENNALI	55,000.00	80,341.25
		FRANCE O.A.T.	80,000.00	89,800.80
		SPAIN GOVT	95,000.00	103,308.70
		SPAIN GOVT	270,000.00	279,112.50
		SPAIN GOVT	20,000.00	29,972.40
	国債証券小計		880,000.00	969,525.45
				(115,266,880)
	社債券	CITIGROUP INC	70,000.00	85,754.20
		GOLDMAN SACHS GROUP	50,000.00	57,894.50
	社債券小計		120,000.00	143,648.70
				(17,078,393)
ユーロ小計			1,000,000.00	1,113,174.15
				(132,345,273)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY	130,000.00	140,474.10
英ポンド小計			130,000.00	140,474.10
				(21,454,609)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT	500,000.00	507,375.00
		POLAND GOVT	290,000.00	273,600.50
ポーランドズロチ小計			790,000.00	780,975.50
				(21,062,909)
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			337,260,552
				(337,260,552)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを示しています。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	14銘柄	74.9%	39.0%
	社債券	17銘柄	25.1%
カナダドル	国債証券	1銘柄	100.0%	1.3%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	7.8%
ユーロ	国債証券	9銘柄	87.1%	39.3%
	社債券	2銘柄	12.9%
英ポンド	国債証券	1銘柄	100.0%	6.4%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.0%	6.2%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。