有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	19,716	506,315
コール・ローン	23,792,691	24,245,831
株式	5,128,319,390	4,794,417,940
未収入金	137,945,184	25,124,017
未収配当金	5,874,400	8,748,600
流動資産合計	5,295,951,381	4,853,042,703
資産合計	5,295,951,381	4,853,042,703
負債の部
流動負債
未払金	120,947,673	24,962,136
未払利息	-	70
流動負債合計	120,947,673	24,962,206
負債合計	120,947,673	24,962,206
純資産の部
元本等
元本	2,377,518,549	2,364,838,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,797,485,159	2,463,242,278
元本等合計	5,175,003,708	4,828,080,497
純資産合計	5,175,003,708	4,828,080,497
負債純資産合計	5,295,951,381	4,853,042,703

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2018年7月17日現在		2019年7月16日現在
1.	受益権の総数		2,377,518,549口		2,364,838,219口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1766円	1口当たり純資産額	2.0416円
		(1万口当たり純資産額)	(21,766円)	(1万口当たり純資産額)	(20,416円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年7月19日 至 2018年7月17日	自 2018年7月18日 至 2019年7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2017年7月19日 至 2018年7月17日	自 2018年7月18日 至 2019年7月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,447,270,728円	2,377,518,549円
同期中追加設定元本額	183,011,904円	136,814,478円
同期中一部解約元本額	252,764,083円	149,494,808円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	223,098,609円	203,529,696円
損保ジャパン日本株ファンド	1,923,007,395円	1,924,110,523円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	231,412,545円	237,198,000円
計	2,377,518,549円	2,364,838,219円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	163,194,352	△68,870,305
合計	163,194,352	△68,870,305

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2019年7月16日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	49,000	1,069.00	52,381,000
鹿島建設	19,200	1,453.00	27,897,600
日揮	39,800	1,455.00	57,909,000
日本たばこ産業	51,300	2,466.50	126,531,450
東洋紡	8,100	1,316.00	10,659,600
東レ	29,000	757.20	21,958,800
北越コーポレーション	58,600	569.00	33,343,400
クラレ	37,000	1,274.00	47,138,000
日本曹達	3,500	2,725.00	9,537,500
JSR	6,000	1,659.00	9,954,000
ADEKA	12,500	1,604.00	20,050,000
DIC	6,300	2,854.00	17,980,200
日東電工	9,100	5,146.00	46,828,600
ツムラ	21,300	3,070.00	65,391,000
沢井製薬	10,700	6,180.00	66,126,000
JXTGホールディングス	66,500	526.40	35,005,600
住友ゴム工業	14,300	1,235.00	17,660,500
AGC	13,000	3,720.00	48,360,000
日本碍子	30,200	1,549.00	46,779,800
日本特殊陶業	9,600	1,961.00	18,825,600
日本製鉄	59,000	1,820.50	107,409,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	31,700	1,525.00	48,342,500
共英製鋼	1,600	1,894.00	3,030,400
大同特殊鋼	5,000	3,980.00	19,900,000
愛知製鋼	3,500	3,290.00	11,515,000
住友金属鉱山	6,300	3,105.00	19,561,500
DOWAホールディングス	4,500	3,455.00	15,547,500
UACJ	6,600	1,821.00	12,018,600
住友電気工業	74,400	1,401.00	104,234,400
東プレ	2,200	1,704.00	3,748,800
日本精工	26,300	945.00	24,853,500
三菱重工業	15,500	4,768.00	73,904,000
日立製作所	9,500	4,020.00	38,190,000
三菱電機	33,400	1,426.50	47,645,100
明電舎	19,300	1,689.00	32,597,700
マブチモーター	3,900	3,740.00	14,586,000
日新電機	2,400	1,198.00	2,875,200
サンケン電気	6,000	2,234.00	13,404,000
セイコーエプソン	25,200	1,753.00	44,175,600
EIZO	6,200	3,995.00	24,769,000
日本信号	8,500	1,236.00	10,506,000
パナソニック	48,700	921.60	44,881,920
ヒロセ電機	1,200	11,970.00	14,364,000
新電元工業	2,300	3,475.00	7,992,500
コーセル	6,600	1,145.00	7,557,000
ファナック	4,100	18,925.00	77,592,500
村田製作所	23,800	4,733.00	112,645,400
SCREENホールディングス	2,900	5,090.00	14,761,000
ユニプレス	6,400	1,785.00	11,424,000
デンソー	26,500	4,651.00	123,251,500
いすゞ自動車	34,600	1,205.50	41,710,300
トヨタ自動車	9,500	7,000.00	66,500,000
NOK	17,300	1,657.00	28,666,100
アイシン精機	7,700	3,700.00	28,490,000
マツダ	19,000	1,113.00	21,147,000
本田技研工業	51,200	2,836.50	145,228,800
SUBARU	13,000	2,715.50	35,301,500
ヤマハ発動機	22,500	1,876.00	42,210,000
エクセディ	12,300	2,242.00	27,576,600
豊田合成	2,600	2,098.00	5,454,800
シチズン時計	119,500	556.00	66,442,000
沖縄電力	2,100	1,730.00	3,633,000
電源開発	13,500	2,473.00	33,385,500
大阪瓦斯	17,000	1,910.00	32,470,000
東日本旅客鉄道	14,300	10,090.00	144,287,000
日本郵船	42,500	1,811.00	76,967,500
商船三井	7,500	2,637.00	19,777,500
フジ・メディア・ホールディングス	22,600	1,496.00	33,809,600
日本テレビホールディングス	60,300	1,673.00	100,881,900
日本電信電話	34,900	5,148.00	179,665,200
KDDI	54,700	2,862.50	156,578,750
日本ライフライン	18,800	1,920.00	36,096,000
三菱商事	18,100	2,940.00	53,214,000
東邦ホールディングス	11,200	2,495.00	27,944,000
J.フロント リテイリング	10,300	1,287.00	13,256,100
セブン&アイ・ホールディングス	7,500	3,796.00	28,470,000
島忠	6,100	2,492.00	15,201,200
AOKIホールディングス	4,200	1,062.00	4,460,400
コメリ	11,700	2,269.00	26,547,300
青山商事	12,000	2,094.00	25,128,000
しまむら	1,100	8,200.00	9,020,000
ゼビオホールディングス	15,700	1,282.00	20,127,400
ケーズホールディングス	51,700	1,031.00	53,302,700
ヤマダ電機	155,900	495.00	77,170,500
西日本フィナンシャルホールディングス	16,300	803.00	13,088,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	313,100	522.90	163,719,990
三井住友トラスト・ホールディングス	18,000	3,919.00	70,542,000
三井住友フィナンシャルグループ	35,800	3,824.00	136,899,200
千葉銀行	64,400	547.00	35,226,800
群馬銀行	16,500	387.00	6,385,500
八十二銀行	49,700	452.00	22,464,400
広島銀行	16,800	540.00	9,072,000
伊予銀行	19,700	572.00	11,268,400
北洋銀行	44,200	260.00	11,492,000
大和証券グループ本社	79,600	475.00	37,810,000
野村ホールディングス	247,300	375.60	92,885,880
MS&ADインシュアランスグループホール	11,000	3,564.00	39,204,000
第一生命ホールディングス	60,500	1,632.50	98,766,250
クレディセゾン	27,300	1,303.00	35,571,900
リコーリース	3,600	3,355.00	12,078,000
日立キャピタル	14,900	2,347.00	34,970,300
三菱UFJリース	55,200	595.00	32,844,000
野村不動産ホールディングス	35,200	2,445.00	86,064,000
三井不動産	21,000	2,543.00	53,403,000
三菱地所	51,200	2,032.50	104,064,000
ダイビル	27,300	1,055.00	28,801,500
ゴールドクレスト	4,400	2,011.00	8,848,400
パーソルホールディングス	8,500	2,552.00	21,692,000
ツクイ	21,900	525.00	11,497,500
EPSホールディングス	5,700	1,698.00	9,678,600
みらかホールディングス	13,000	2,468.00	32,084,000
メイテック	4,700	5,590.00	26,273,000
合計	3,158,200		4,794,417,940

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。