有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/07/18)

損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	77,270	38,806,402
コール・ローン	26,277,826	-
株式	4,659,585,980	5,971,752,980
未収入金	15,677,012	46,731,257
未収配当金	6,371,200	9,331,450
流動資産合計	4,707,989,288	6,066,622,089
資産合計	4,707,989,288	6,066,622,089
負債の部
流動負債
未払金	15,846,322	46,125,149
未払利息	79	-
その他未払費用	679	2,137
流動負債合計	15,847,080	46,127,286
負債合計	15,847,080	46,127,286
純資産の部
元本等
元本	1,821,508,991	1,874,222,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,870,633,217	4,146,272,640
元本等合計	4,692,142,208	6,020,494,803
純資産合計	4,692,142,208	6,020,494,803
負債純資産合計	4,707,989,288	6,066,622,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年7月15日現在		2023年7月18日現在
1.	受益権の総数		1,821,508,991口		1,874,222,163口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5760円	1口当たり純資産額	3.2123円
		(1万口当たり純資産額)	(25,760円)	(1万口当たり純資産額)	(32,123円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,015,881,497円	1,821,508,991円
同期中追加設定元本額	101,671,244円	185,308,488円
同期中一部解約元本額	296,043,750円	132,595,316円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン	147,063,216円	139,974,620円
損保ジャパン日本株ファンド	1,425,237,968円	1,461,913,020円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	249,207,807円	272,334,523円
計	1,821,508,991円	1,874,222,163円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△32,025,154	△123,535,462
合計	△32,025,154	△123,535,462

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2023年7月18日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	4,500	2,750.50	12,377,250
鹿島建設	41,400	2,131.00	88,223,400
大和ハウス工業	18,400	3,669.00	67,509,600
エクシオグループ	14,500	2,829.00	41,020,500
日揮ホールディングス	45,900	1,868.50	85,764,150
江崎グリコ	2,200	3,725.00	8,195,000
森永乳業	10,900	4,680.00	51,012,000
日本ハム	13,600	3,945.00	53,652,000
キリンホールディングス	58,400	2,073.00	121,063,200
キユーピー	10,800	2,445.50	26,411,400
東洋紡	26,700	1,033.00	27,581,100
東レ	117,400	776.50	91,161,100
王子ホールディングス	79,000	524.70	41,451,300
レンゴー	34,500	854.10	29,466,450
ザ・パック	7,300	3,225.00	23,542,500
クラレ	18,300	1,360.00	24,888,000
旭化成	56,800	951.60	54,050,880
東亞合成	15,200	1,280.00	19,456,000
デンカ	10,900	2,671.00	29,113,900
日本触媒	4,800	5,305.00	25,464,000
三菱瓦斯化学	20,600	2,120.50	43,682,300
三菱ケミカルグループ	77,400	823.10	63,707,940
日本ゼオン	41,300	1,343.00	55,465,900
日本化薬	19,500	1,212.00	23,634,000
花王	18,700	5,190.00	97,053,000
三洋化成工業	2,400	4,230.00	10,152,000
太陽ホールディングス	5,500	2,580.00	14,190,000
DIC	9,500	2,578.50	24,495,750
東洋インキSCホールディングス	10,800	2,089.00	22,561,200
マンダム	5,400	1,370.00	7,398,000
武田薬品工業	10,100	4,290.00	43,329,000
日本新薬	7,600	5,479.00	41,640,400
杏林製薬	15,400	1,733.00	26,688,200
サワイグループホールディングス	7,500	3,521.00	26,407,500
ENEOSホールディングス	26,400	487.90	12,880,560
日本電気硝子	5,600	2,511.50	14,064,400
太平洋セメント	18,300	2,687.00	49,172,100
ニチアス	3,200	2,858.00	9,145,600
住友電気工業	30,300	1,700.00	51,510,000
横河ブリッジホールディングス	5,400	2,529.00	13,656,600
リンナイ	2,700	3,114.00	8,407,800
東プレ	6,200	1,566.00	9,709,200
日本発條	2,500	1,035.50	2,588,750
アマダ	24,200	1,390.00	33,638,000
牧野フライス製作所	5,400	5,660.00	30,564,000
オーエスジー	19,000	1,876.00	35,644,000
住友重機械工業	18,000	3,333.00	59,994,000
クボタ	23,000	2,043.50	47,000,500
日本精工	51,100	876.10	44,768,710
ジェイテクト	43,900	1,276.00	56,016,400
THK	16,000	2,843.50	45,496,000
マキタ	18,000	3,999.00	71,982,000
ミネベアミツミ	14,200	2,601.00	36,934,200
明電舎	9,100	1,995.00	18,154,500
マブチモーター	9,800	3,909.00	38,308,200
ニデック	9,400	7,779.00	73,122,600
日本電気	4,600	6,894.00	31,712,400
セイコーエプソン	11,200	2,228.00	24,953,600
EIZO	8,400	4,760.00	39,984,000
パナソニック ホールディングス	66,700	1,681.50	112,156,050
TDK	14,300	5,463.00	78,120,900
アルプスアルパイン	26,800	1,247.50	33,433,000
コーセル	13,700	1,240.00	16,988,000
イリソ電子工業	4,700	4,015.00	18,870,500
スタンレー電気	14,600	2,696.00	39,361,600
カシオ計算機	29,800	1,189.50	35,447,100
ファナック	27,700	4,728.00	130,965,600
京セラ	5,900	7,643.00	45,093,700
村田製作所	16,900	8,348.00	141,081,200
デンソー	3,700	9,431.00	34,894,700
いすゞ自動車	33,900	1,742.50	59,070,750
トヨタ自動車	84,400	2,240.00	189,056,000
アイシン	13,100	4,477.00	58,648,700
本田技研工業	36,800	4,220.00	155,296,000
SUBARU	24,200	2,490.50	60,270,100
豊田合成	17,700	2,694.00	47,683,800
エフ・シー・シー	8,700	1,817.00	15,807,900
テイ・エス テック	14,000	1,801.00	25,214,000
リンテック	14,900	2,284.00	34,031,600
沖縄電力	2,600	1,112.00	2,891,200
大阪瓦斯	28,600	2,132.50	60,989,500
ヤマトホールディングス	29,600	2,623.50	77,655,600
福山通運	4,000	3,850.00	15,400,000
セイノーホールディングス	21,800	2,107.00	45,932,600
野村総合研究所	7,300	3,937.00	28,740,100
大塚商会	20,600	5,753.00	118,511,800
ネットワンシステムズ	4,200	3,071.00	12,898,200
日本テレビホールディングス	13,200	1,336.50	17,641,800
日本電信電話	489,700	161.50	79,086,550
日本ライフライン	32,500	979.00	31,817,500
東邦ホールディングス	16,300	2,696.50	43,952,950
トラスコ中山	14,600	2,134.00	31,156,400
スズケン	7,700	3,952.00	30,430,400
セリア	4,900	2,372.00	11,622,800
良品計画	30,900	1,680.50	51,927,450
ユナイテッドアローズ	16,800	2,390.00	40,152,000
コメリ	11,700	2,903.00	33,965,100
青山商事	10,300	1,250.00	12,875,000
イズミ	12,000	3,459.00	41,508,000
ケーズホールディングス	25,100	1,257.00	31,550,700
ヤマダホールディングス	25,500	425.20	10,842,600
バローホールディングス	12,700	2,017.00	25,615,900
いよぎんホールディングス	35,000	842.50	29,487,500
めぶきフィナンシャルグループ	138,100	342.80	47,340,680
九州フィナンシャルグループ	35,700	653.50	23,329,950
コンコルディア・フィナンシャルグループ	43,100	590.80	25,463,480
西日本フィナンシャルホールディングス	20,400	1,440.00	29,376,000
第四北越フィナンシャルグループ	4,800	3,205.00	15,384,000
ひろぎんホールディングス	27,000	856.20	23,117,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	215,100	1,083.00	232,953,300
三井住友トラスト・ホールディングス	18,200	5,249.00	95,531,800
三井住友フィナンシャルグループ	30,600	6,406.00	196,023,600
群馬銀行	58,100	541.00	31,432,100
七十七銀行	5,300	2,685.00	14,230,500
八十二銀行	44,000	669.80	29,471,200
ほくほくフィナンシャルグループ	7,500	1,186.50	8,898,750
北洋銀行	56,800	290.00	16,472,000
野村ホールディングス	75,600	547.10	41,360,760
MS&ADインシュアランスグループホール	11,300	5,070.00	57,291,000
第一生命ホールディングス	38,200	2,745.00	104,859,000
クレディセゾン	22,800	2,234.00	50,935,200
三井不動産	30,800	2,756.50	84,900,200
三菱地所	63,900	1,679.00	107,288,100
イオンモール	25,900	1,731.50	44,845,850
日本M&Aセンターホールディングス	31,600	1,066.00	33,685,600
UTグループ	16,300	2,829.00	46,112,700
綜合警備保障	57,200	786.60	44,993,520
H.U.グループホールディングス	2,800	2,746.00	7,688,800
エン・ジャパン	11,900	2,543.00	30,261,700
ベルシステム24ホールディングス	17,400	1,423.00	24,760,200
メイテック	1,800	2,436.50	4,385,700
合計	3,691,400		5,971,752,980

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。