有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/20-2023/10/19)

朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年10月19日現在)	(2023年10月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	71,920,161
コール・ローン	53,734,249	-
株式	3,968,464,920	3,804,790,100
未収入金	6,252,465	894,137,031
未収配当金	39,243,600	44,571,900
流動資産合計	4,067,695,234	4,815,419,192
資産合計	4,067,695,234	4,815,419,192
負債の部
流動負債
未払金	3,282,483	11,984,930
未払解約金	-	880,000,000
未払利息	147	-
その他未払費用	-	249
流動負債合計	3,282,630	891,985,179
負債合計	3,282,630	891,985,179
純資産の部
元本等
元本	1,727,647,926	1,380,548,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,336,764,678	2,542,885,531
元本等合計	4,064,412,604	3,923,434,013
純資産合計	4,064,412,604	3,923,434,013
負債純資産合計	4,067,695,234	4,815,419,192

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2022年10月19日現在)			(2023年10月19日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,560,651,707円		期首元本額	1,727,647,926円
	期中追加設定元本額	183,302,783円		期中追加設定元本額	-円
	期中一部解約元本額	16,306,564円		期中一部解約元本額	347,099,444円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ リサーチ 日本株オープン	1,727,647,926円		朝日ライフ リサーチ 日本株オープン	1,380,548,482円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,727,647,926口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,380,548,482口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	23,526円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	28,419円
	(1口当たりの純資産額)	(2.3526円)		(1口当たりの純資産額)	(2.8419円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2021年10月20日 至 2022年10月19日	自 2022年10月20日 至 2023年10月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2022年10月19日現在)	(2023年10月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2021年10月20日 至 2022年10月19日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△143,387,764
合計	△143,387,764

(自 2022年10月20日 至 2023年10月19日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	461,194,633
合計	461,194,633

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年10月20日 至 2022年10月19日	自 2022年10月20日 至 2023年10月19日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2023年10月19日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	INPEX	44,000	2,182.00	96,008,000
	大和ハウス工業	22,500	3,946.00	88,785,000
	インフロニア・ホールディングス	4,900	1,532.50	7,509,250
	アサヒグループホールディングス	16,700	5,284.00	88,242,800
	ニチレイ	11,100	3,198.00	35,497,800
	セーレン	12,500	2,186.00	27,325,000
	クラレ	28,200	1,713.50	48,320,700
	信越化学工業	14,000	4,366.00	61,124,000
	三井化学	14,500	3,706.00	53,737,000
	住友ベークライト	6,300	6,657.00	41,939,100
	積水化学工業	19,900	2,021.00	40,217,900
	アイカ工業	5,900	3,306.00	19,505,400
	扶桑化学工業	4,000	4,100.00	16,400,000
	ADEKA	13,400	2,635.50	35,315,700
	日油	12,400	5,955.00	73,842,000
	関西ペイント	7,100	2,162.00	15,350,200
	デクセリアルズ	5,000	3,750.00	18,750,000
	ニフコ	15,100	3,738.00	56,443,800
	栄研化学	8,500	1,435.00	12,197,500
	ブリヂストン	10,900	5,752.00	62,696,800
	日本製鉄	14,200	3,214.00	45,638,800
	リンナイ	17,600	2,712.50	47,740,000
	三浦工業	6,300	2,951.50	18,594,450
	オークマ	4,700	6,512.00	30,606,400
	アマダ	26,100	1,464.50	38,223,450
	FUJI	10,000	2,348.00	23,480,000
	オーエスジー	17,800	1,727.00	30,740,600
	SMC	1,300	71,340.00	92,742,000
	小松製作所	21,400	3,777.00	80,827,800
	クボタ	22,400	2,032.50	45,528,000
	荏原製作所	2,800	6,502.00	18,205,600
	ダイフク	14,000	2,611.50	36,561,000
	ジェイテクト	56,500	1,271.00	71,811,500
	ミネベアミツミ	26,000	2,389.00	62,114,000
	富士電機	11,500	6,262.00	72,013,000
	アルバック	4,200	5,508.00	23,133,600
	ソニーグループ	9,600	12,640.00	121,344,000
	TDK	17,000	5,635.00	95,795,000
	ヒロセ電機	2,400	17,760.00	42,624,000
	日本光電工業	7,600	3,506.00	26,645,600
	イリソ電子工業	6,500	3,790.00	24,635,000
	スタンレー電気	21,500	2,382.50	51,223,750
	カシオ計算機	28,300	1,205.00	34,101,500
	村田製作所	31,500	2,661.00	83,821,500
	SCREENホールディングス	7,200	7,290.00	52,488,000
	東京エレクトロン	3,300	20,180.00	66,594,000
	トヨタ紡織	18,200	2,591.50	47,165,300
	デンソー	32,500	2,335.00	75,887,500
	スズキ	27,400	5,834.00	159,851,600
	豊田合成	15,500	2,981.00	46,205,500
	東京精密	4,700	7,190.00	33,793,000
	メタウォーター	9,400	1,826.00	17,164,400
	山九	3,800	5,136.00	19,516,800
	SGホールディングス	20,500	1,914.00	39,237,000
	飯野海運	21,900	1,035.00	22,666,500
	日鉄ソリューションズ	4,500	4,140.00	18,630,000
	LINEヤフー	274,700	386.80	106,253,960
	ネットワンシステムズ	20,600	2,713.00	55,887,800
	スカパーJSATホールディングス	16,300	703.00	11,458,900
	SCSK	43,100	2,471.50	106,521,650
	コナミグループ	2,500	8,032.00	20,080,000
	シップヘルスケアホールディングス	4,500	2,183.50	9,825,750
	コメダホールディングス	11,900	2,684.00	31,939,600
	伊藤忠商事	15,500	5,296.00	82,088,000
	コスモス薬品	2,600	14,265.00	37,089,000
	しまむら	3,300	14,545.00	47,998,500
	ヤオコー	1,300	7,431.00	9,660,300
	サンドラッグ	11,000	3,980.00	43,780,000
	りそなホールディングス	141,400	816.50	115,453,100
	三井住友フィナンシャルグループ	13,800	7,267.00	100,284,600
	第一生命ホールディングス	23,900	3,143.00	75,117,700
	全国保証	8,300	4,914.00	40,786,200
	オリックス	22,300	2,693.00	60,053,900
	カチタス	17,900	2,057.00	36,820,300
	オープンアップグループ	13,300	1,881.00	25,017,300
	サイバーエージェント	70,800	785.80	55,634,640
	リログループ	11,200	1,471.50	16,480,800
日本円 小計	銘柄数:77	1,557,200		3,804,790,100
	組入時価比率:97.0%			100.0%
合 計		1,557,200		3,804,790,100

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2023年10月19日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。