有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/10/20)

朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年10月21日現在)	(2025年10月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,886,011	57,810,039
株式	3,913,586,440	4,264,951,450
未収入金	749,974,026	734,286,294
未収配当金	50,044,960	46,874,356
未収利息	250	554
流動資産合計	4,770,491,687	5,103,922,693
資産合計	4,770,491,687	5,103,922,693
負債の部
流動負債
未払金	-	1,502,107
未払解約金	750,000,000	740,000,000
流動負債合計	750,000,000	741,502,107
負債合計	750,000,000	741,502,107
純資産の部
元本等
元本	1,226,703,546	1,095,868,581
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,793,788,141	3,266,552,005
元本等合計	4,020,491,687	4,362,420,586
純資産合計	4,020,491,687	4,362,420,586
負債純資産合計	4,770,491,687	5,103,922,693

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2024年10月21日現在)			(2025年10月20日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,380,548,482円		期首元本額	1,226,703,546円
	期中追加設定元本額	88,787,869円		期中追加設定元本額	99,301,785円
	期中一部解約元本額	242,632,805円		期中一部解約元本額	230,136,750円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ALAMCO リサーチ 日本株オープン	1,226,703,546円		ALAMCO リサーチ 日本株オープン	1,095,868,581円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,226,703,546口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,095,868,581口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	32,775円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	39,808円
	(1口当たりの純資産額)	(3.2775円)		(1口当たりの純資産額)	(3.9808円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年10月20日 至 2024年10月21日	自 2024年10月22日 至 2025年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2024年10月21日現在)	(2025年10月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2023年10月20日 至 2024年10月21日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	331,574,931
合計	331,574,931

(自 2024年10月22日 至 2025年10月20日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	691,822,055
合計	691,822,055

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年10月20日 至 2024年10月21日	自 2024年10月22日 至 2025年10月20日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2025年10月20日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ニッスイ	45,300	1,057.00	47,882,100
	INPEX	14,700	2,706.00	39,778,200
	大林組	30,200	2,534.50	76,541,900
	住友林業	12,000	1,693.50	20,322,000
	大和ハウス工業	12,800	5,241.00	67,084,800
	アサヒグループホールディングス	36,600	1,747.00	63,940,200
	東洋水産	4,100	10,355.00	42,455,500
	東レ	57,400	929.30	53,341,820
	セーレン	15,000	3,030.00	45,450,000
	日産化学	15,700	5,260.00	82,582,000
	信越化学工業	12,900	4,875.00	62,887,500
	三井化学	11,100	3,650.00	40,515,000
	東京応化工業	9,300	4,973.00	46,248,900
	アイカ工業	14,400	3,615.00	52,056,000
	日油	13,400	2,683.50	35,958,900
	デクセリアルズ	25,300	2,270.00	57,431,000
	ニフコ	11,900	4,484.00	53,359,600
	栄研化学	6,000	2,324.00	13,944,000
	大塚ホールディングス	3,700	8,256.00	30,547,200
	フジミインコーポレーテッド	8,800	2,429.00	21,375,200
	日本製鉄	89,200	606.50	54,099,800
	住友電気工業	15,500	4,577.00	70,943,500
	オークマ	10,100	3,575.00	36,107,500
	ダイキン工業	3,000	17,990.00	53,970,000
	ダイフク	10,300	4,898.00	50,449,400
	CKD	16,100	3,205.00	51,600,500
	マキタ	19,700	4,867.00	95,879,900
	イビデン	10,300	10,205.00	105,111,500
	日立製作所	13,200	4,576.00	60,403,200
	富士電機	2,100	10,760.00	22,596,000
	安川電機	14,100	4,474.00	63,083,400
	シンフォニアテクノロジー	4,500	10,760.00	48,420,000
	パナソニック ホールディングス	40,200	1,833.50	73,706,700
	アンリツ	22,500	1,870.00	42,075,000
	ソニーグループ	32,100	4,420.00	141,882,000
	TDK	57,900	2,379.00	137,744,100
	ヒロセ電機	4,400	19,770.00	86,988,000
	堀場製作所	2,500	13,010.00	32,525,000
	日本マイクロニクス	9,100	7,480.00	68,068,000
	浜松ホトニクス	19,100	1,668.00	31,858,800
	SCREENホールディングス	2,600	13,705.00	35,633,000
	デンソー	38,600	2,243.50	86,599,100
	アイシン	41,100	2,575.00	105,832,500
	スズキ	20,300	2,239.00	45,451,700
	ナカニシ	3,800	2,093.00	7,953,400
	東京精密	5,600	10,260.00	57,456,000
	任天堂	7,300	12,865.00	93,914,500
	山九	4,400	7,941.00	34,940,400
	NSユナイテッド海運	2,000	5,220.00	10,440,000
	デジタルアーツ	5,900	7,370.00	43,483,000
	ネクソン	14,100	3,180.00	44,838,000
	インターネットイニシアティブ	16,600	2,687.00	44,604,200
	LINEヤフー	204,500	448.90	91,800,050
	BIPROGY	3,400	5,916.00	20,114,400
	スカパーJSATホールディングス	13,400	1,446.00	19,376,400
	GMOインターネットグループ	6,900	3,435.00	23,701,500
	SCSK	14,200	4,202.00	59,668,400
	アズワン	4,500	2,530.50	11,387,250
	三菱商事	35,200	3,638.00	128,057,600
	サンエー	13,100	2,711.00	35,514,100
	エービーシー・マート	13,700	2,706.00	37,072,200
	セリア	5,800	3,030.00	17,574,000
	コスモス薬品	3,100	7,497.00	23,240,700
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	42,000	938.00	39,396,000
	しまむら	3,800	9,322.00	35,423,600
	サンドラッグ	14,700	4,143.00	60,902,100
	いよぎんホールディングス	11,700	2,155.50	25,219,350
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	38,800	2,325.00	90,210,000
	りそなホールディングス	68,800	1,488.50	102,408,800
	三井住友フィナンシャルグループ	29,300	4,084.00	119,661,200
	千葉銀行	26,900	1,487.00	40,000,300
	ソニーフィナンシャルグループ	32,100	156.80	5,033,280
	東急不動産ホールディングス	57,100	1,230.50	70,261,550
	カチタス	31,500	2,505.00	78,907,500
	ALSOK	45,500	1,064.50	48,434,750
	エムスリー	32,900	2,185.00	71,886,500
	サイバーエージェント	38,100	1,620.00	61,722,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	10,800	3,295.00	35,586,000
	ダイセキ	6,400	3,130.00	20,032,000
日本円 小計	銘柄数:79	1,727,000		4,264,951,450
	組入時価比率:97.8%			100.0%
合 計		1,727,000		4,264,951,450

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2025年10月20日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。