有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年1月20日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM成長株オープン・マザーファンド	1,961,417,261	5,599,846,280
親投資信託受益証券 合計		1,961,417,261	5,599,846,280
合計		1,961,417,261	5,599,846,280

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM成長株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM成長株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		207,790,046	145,599,129
株式		6,093,604,550	5,721,030,200
派生商品評価勘定		1,533,380	-
未収入金		44,313,058	50,658,569
未収配当金		7,887,770	9,308,700
前払金		2,532,916	6,506,296
差入委託証拠金		4,587,084	2,578,704
流動資産合計		6,362,248,804	5,935,681,598
資産合計		6,362,248,804	5,935,681,598
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,502,972	8,726,296
未払金		55,749,788	20,791,757
未払解約金		55,000,000	10,000,000
流動負債合計		112,252,760	39,518,053
負債合計		112,252,760	39,518,053
純資産の部
元本等
元本	※1	2,252,042,811	2,065,232,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,997,953,233	3,830,931,340
元本等合計		6,249,996,044	5,896,163,545
純資産合計		6,249,996,044	5,896,163,545
負債純資産合計		6,362,248,804	5,935,681,598

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,070,432,852円	2,252,042,811円
		同期中追加設定元本額	166,583,874円	319,528,527円
		同期中一部解約元本額	984,973,915円	506,339,133円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM成長株オープン	2,109,545,763円	1,961,417,261円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	142,497,048円	103,814,944円
	計		2,252,042,811円	2,065,232,205円
2.	受益権の総数		2,252,042,811口	2,065,232,205口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	952,376,522	△30,154,969
合計	952,376,522	△30,154,969

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類					平成27年1月20日 現在				平成28年1月20日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			111,807,000	-	111,840,000	33,000	62,105,000	-	53,380,000	△8,725,000
合計					111,807,000	-	111,840,000	33,000	62,105,000	-	53,380,000	△8,725,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
1口当たり純資産額	2.7753円	2.8550円
(1万口当たり純資産額)	(27,753円)	(28,550円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年1月20日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ショーボンドホールディングス	11,300	3,950.00	44,635,000
大成建設	67,000	670.00	44,890,000
鉄建建設	78,000	250.00	19,500,000
東鉄工業	15,600	2,657.00	41,449,200
大東建託	4,300	13,555.00	58,286,500
日揮	8,000	1,618.00	12,944,000
日本M&Aセンター	43,900	5,070.00	222,573,000
アコーディア・ゴルフ	55,100	1,044.00	57,524,400
クックパッド	44,400	1,683.00	74,725,200
江崎グリコ	12,800	5,730.00	73,344,000
ヤクルト本社	7,000	4,890.00	34,230,000
日本駐車場開発	159,100	117.00	18,614,700
カカクコム	11,100	2,040.00	22,644,000
セントケア・ホールディング	28,200	1,137.00	32,063,400
エムスリー	21,600	2,137.00	46,159,200
アウトソーシング	14,000	2,725.00	38,150,000
ぐるなび	16,600	2,202.00	36,553,200
一休	12,800	3,415.00	43,712,000
アサヒグループホールディングス	35,400	3,413.00	120,820,200
サントリー食品インターナショナル	12,100	5,110.00	61,831,000
不二製油グループ本社	36,500	1,734.00	63,291,000
ローソン	4,300	8,880.00	38,184,000
JPホールディングス	236,800	284.00	67,251,200
ひらまつ	32,600	655.00	21,353,000
大黒天物産	21,200	4,260.00	90,312,000
ヒューリック	80,900	898.00	72,648,200
MonotaRO	17,300	2,504.00	43,319,200
ウエルシアホールディングス	5,200	5,910.00	30,732,000
シュッピン	7,000	1,108.00	7,756,000
コスモス薬品	5,600	16,110.00	90,216,000
シップヘルスケアホールディングス	4,200	2,595.00	10,899,000
シーアールイー	5,500	2,034.00	11,187,000
エニグモ	17,200	683.00	11,747,600
GMOペイメントゲートウェイ	19,800	5,730.00	113,454,000
gumi	10,300	632.00	6,509,600
日本ゼオン	36,000	818.00	29,448,000
アイカ工業	11,700	2,066.00	24,172,200
セプテーニ・ホールディングス	15,200	2,309.00	35,096,800
ケネディクス	46,100	377.00	17,379,700
メディカルシステムネットワーク	52,300	480.00	25,104,000
塩野義製薬	31,000	4,908.00	152,148,000
中外製薬	35,000	3,650.00	127,750,000
ロート製薬	31,600	2,105.00	66,518,000
小野薬品工業	1,900	17,450.00	33,155,000
参天製薬	40,300	1,789.00	72,096,700
テルモ	22,900	3,505.00	80,264,500
栄研化学	20,200	2,292.00	46,298,400
沢井製薬	2,900	7,390.00	21,431,000
ダイト	2,000	2,558.00	5,116,000
オリエンタルランド	12,900	6,996.00	90,248,400
ヤフー	104,900	426.00	44,687,400
楽天	54,400	1,123.50	61,118,400
大塚商会	5,800	5,740.00	33,292,000
クミアイ化学工業	34,000	1,139.00	38,726,000
東洋ゴム工業	16,100	2,227.00	35,854,700
朝日ラバー	13,000	960.00	12,480,000
日本碍子	30,000	2,272.00	68,160,000
愛知製鋼	49,000	460.00	22,540,000
DOWAホールディングス	43,000	740.00	31,820,000
東京製綱	41,000	159.00	6,519,000
イトクロ	8,000	2,628.00	21,024,000
キャリアリンク	5,200	1,431.00	7,441,200
DMG森精機	13,000	1,110.00	14,430,000
ディスコ	5,900	10,110.00	59,649,000
ナブテスコ	18,600	2,100.00	39,060,000
新川	15,000	494.00	7,410,000
フロイント産業	17,100	1,596.00	27,291,600
椿本チエイン	31,000	769.00	23,839,000
日機装	13,100	770.00	10,087,000
アマノ	13,800	1,406.00	19,402,800
グローリー	7,400	3,450.00	25,530,000
大豊工業	14,500	1,219.00	17,675,500
日本精工	14,000	1,131.00	15,834,000
THK	10,200	1,973.00	20,124,600
イーグル工業	7,300	1,839.00	13,424,700
マブチモーター	4,000	5,840.00	23,360,000
日本電産	17,600	7,862.00	138,371,200
ミマキエンジニアリング	11,900	421.00	5,009,900
オムロン	17,700	3,360.00	59,472,000
サンケン電気	43,000	345.00	14,835,000
サン電子	4,500	576.00	2,592,000
京三製作所	14,000	326.00	4,564,000
TDK	10,500	6,850.00	71,925,000
アルプス電気	3,900	2,606.00	10,163,400
堀場製作所	5,700	4,165.00	23,740,500
エスペック	6,000	1,264.00	7,584,000
シスメックス	12,700	6,880.00	87,376,000
フェローテック	8,000	1,206.00	9,648,000
日本セラミック	7,200	1,786.00	12,859,200
山一電機	17,000	765.00	13,005,000
カシオ計算機	16,000	2,433.00	38,928,000
浜松ホトニクス	31,700	2,807.00	88,981,900
日東電工	13,900	6,866.00	95,437,400
川崎重工業	107,000	351.00	37,557,000
IHI	73,000	255.00	18,615,000
いすゞ自動車	40,000	1,105.00	44,200,000
トピー工業	63,000	216.00	13,608,000
アイシン精機	9,400	4,520.00	42,488,000
小糸製作所	7,400	4,380.00	32,412,000
日本精機	11,000	2,349.00	25,839,000
シマノ	6,700	16,660.00	111,622,000
テイ・エス テック	10,900	2,727.00	29,724,300
第一興商	5,700	4,635.00	26,419,500
ワークマン	5,700	6,840.00	38,988,000
日本エム・ディ・エム	32,000	692.00	22,144,000
フジ・コーポレーション	5,000	1,963.00	9,815,000
島津製作所	25,000	1,725.00	43,125,000
川澄化学工業	17,500	902.00	15,785,000
トプコン	16,700	1,535.00	25,634,500
オリンパス	20,600	4,280.00	88,168,000
HOYA	6,600	4,544.00	29,990,400
朝日インテック	21,800	4,800.00	104,640,000
サマンサタバサジャパンリミテッド	9,000	591.00	5,319,000
アシックス	7,500	2,014.00	15,105,000
ピジョン	3,600	2,250.00	8,100,000
コクヨ	18,900	1,147.00	21,678,300
ユニ・チャーム	32,000	2,082.00	66,624,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	23,000	2,012.00	46,276,000
スルガ銀行	17,000	2,054.00	34,918,000
イオンフィナンシャルサービス	8,500	2,300.00	19,550,000
日立キャピタル	8,000	2,708.00	21,664,000
アニコム ホールディングス	18,800	2,791.00	52,470,800
イー・ギャランティ	13,400	2,237.00	29,975,800
リロ・ホールディング	4,400	13,170.00	57,948,000
東祥	43,400	3,225.00	139,965,000
東京急行電鉄	169,000	863.00	145,847,000
ハマキョウレックス	16,700	1,881.00	31,412,700
ヤマトホールディングス	19,000	2,251.50	42,778,500
C&Fロジホールディングス	5,500	812.00	4,466,000
日本航空	16,700	4,207.00	70,256,900
エムティーアイ	19,000	649.00	12,331,000
GMOインターネット	40,200	1,280.00	51,456,000
ファーストエスコ	15,700	430.00	6,751,000
イーレックス	7,000	1,297.00	9,079,000
ニトリホールディングス	2,800	8,820.00	24,696,000
ミスミグループ本社	33,900	1,374.00	46,578,600
合計	3,393,300		5,721,030,200

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。