有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年1月22日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM成長株オープン・マザーファンド	1,351,104,310	6,103,208,389
親投資信託受益証券 合計		1,351,104,310	6,103,208,389
合計		1,351,104,310	6,103,208,389

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM成長株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM成長株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年1月20日現在	平成30年1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		74,328,972	67,030,469
株式		5,287,531,350	6,307,683,200
未収入金		102,857,964	29,085,139
未収配当金		7,901,550	10,123,150
流動資産合計		5,472,619,836	6,413,921,958
資産合計		5,472,619,836	6,413,921,958
負債の部
流動負債
未払金		36,421,869	21,938,799
未払解約金		20,000,000	40,000,000
流動負債合計		56,421,869	61,938,799
負債合計		56,421,869	61,938,799
純資産の部
元本等
元本	※1	1,659,769,314	1,406,166,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,756,428,653	4,945,816,375
元本等合計		5,416,197,967	6,351,983,159
純資産合計		5,416,197,967	6,351,983,159
負債純資産合計		5,472,619,836	6,413,921,958

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年1月20日現在	平成30年1月22日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,065,232,205円	1,659,769,314円
		同期中追加設定元本額	6,218,104円	30,179,968円
		同期中一部解約元本額	411,680,995円	283,782,498円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM成長株オープン	1,577,998,170円	1,351,104,310円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	81,771,144円	55,062,474円
	計		1,659,769,314円	1,406,166,784円
2.	受益権の総数		1,659,769,314口	1,406,166,784口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年1月21日 至 平成29年1月20日	自 平成29年1月21日 至 平成30年1月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年1月20日現在	平成30年1月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年1月20日現在	平成30年1月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	577,270,488	1,549,136,598
合計	577,270,488	1,549,136,598

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年1月20日現在	平成30年1月22日現在
1口当たり純資産額	3.2632円	4.5172円
(1万口当たり純資産額)	(32,632円)	(45,172円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成30年1月22日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)			備考
		単 価		金 額
サカタのタネ	6,900	3,910.00		26,979,000
ショーボンドホールディングス	8,500	8,580.00		72,930,000
大成建設	11,800	5,830.00		68,794,000
東鉄工業	10,800	3,615.00		39,042,000
東洋建設	32,400	646.00		20,930,400
日本M&Aセンター	42,000	6,230.00		261,660,000
GCA	27,500	1,130.00		31,075,000
江崎グリコ	6,500	5,590.00		36,335,000
ヤクルト本社	6,500	8,760.00		56,940,000
明治ホールディングス	5,300	9,430.00		49,979,000
日本駐車場開発	221,100	198.00		43,777,800
セントケア・ホールディング	61,500	819.00		50,368,500
エムスリー	16,000	3,980.00		63,680,000
アウトソーシング	25,700	2,075.00		53,327,500
アサヒグループホールディングス	4,200	5,702.00		23,948,400
サントリー食品インターナショナル	11,900	5,120.00		60,928,000
不二製油グループ本社	31,600	3,295.00		104,122,000
ローソン	3,700	7,210.00		26,677,000
JPホールディングス	166,500	325.00		54,112,500
ひらまつ	20,000	590.00		11,800,000
大黒天物産	20,400	4,935.00		100,674,000
味の素	19,200	2,098.00		40,281,600
グンゼ	6,100	6,740.00		41,114,000
ヒューリック	40,900	1,381.00		56,482,900
ウエルシアホールディングス	9,400	4,595.00		43,193,000
日本商業開発	7,900	1,835.00		14,496,500
コスモス薬品	4,400	19,670.00		86,548,000
シップヘルスケアホールディングス	7,300	3,580.00		26,134,000
ティーケーピー	7,200	4,235.00		30,492,000
GMOペイメントゲートウェイ	10,200	9,790.00		99,858,000
カナミックネットワーク	2,600	4,910.00		12,766,000
トクヤマ	7,000	3,660.00		25,620,000
三菱ケミカルホールディングス	17,000	1,217.50		20,697,500
積水化学工業	21,000	2,306.00		48,426,000
日本ゼオン	25,800	1,662.00		42,879,600
アイカ工業	11,300	4,215.00		47,629,500
セプテーニ・ホールディングス	72,400	370.00		26,788,000
ケネディクス	36,000	696.00		25,056,000
メディカルシステムネットワーク	43,800	603.00		26,411,400
塩野義製薬	12,000	6,213.00		74,556,000
日本新薬	4,500	8,050.00		36,225,000
中外製薬	26,200	5,880.00		154,056,000
小野薬品工業	18,200	2,691.50		48,985,300
参天製薬	32,300	1,775.00		57,332,500
テルモ	21,600	5,410.00		116,856,000
栄研化学	10,500	5,170.00		54,285,000
ヤフー	97,000	529.00		51,313,000
トレンドマイクロ	12,700	6,090.00		77,343,000
サイバーエージェント	7,800	4,350.00		33,930,000
楽天	41,000	966.30		39,618,300
大塚商会	3,900	9,330.00		36,387,000
資生堂	15,600	5,752.00		89,731,200
クミアイ化学工業	15,000	720.00		10,800,000
東洋ゴム工業	13,500	2,381.00		32,143,500
日本碍子	25,000	2,263.00		56,575,000
DOWAホールディングス	7,600	4,560.00		34,656,000
三浦工業	7,100	3,215.00		22,826,500
DMG森精機	17,000	2,697.00		45,849,000
ディスコ	3,800	27,420.00		104,196,000
ナブテスコ	17,800	5,360.00		95,408,000
フロイント産業	21,600	1,221.00		26,373,600
椿本チエイン	25,000	946.00		23,650,000
グローリー	4,600	4,340.00		19,964,000
THK	9,700	4,760.00		46,172,000
安川電機	9,800	5,980.00		58,604,000
マキタ	9,500	5,100.00		48,450,000
マブチモーター	6,300	6,600.00		41,580,000
日本電産	9,000	17,825.00		160,425,000
ダブル・スコープ	3,200	2,197.00		7,030,400
日新電機	6,200	1,321.00		8,190,200
オムロン	14,300	7,600.00		108,680,000
MCJ	1,800	1,252.00		2,253,600
TDK	11,300	10,480.00		118,424,000
アルプス電気	10,400	3,265.00		33,956,000
堀場製作所	5,000	7,340.00		36,700,000
シスメックス	11,900	9,100.00		108,290,000
カシオ計算機	14,100	1,682.00		23,716,200
ローム	2,900	12,970.00		37,613,000
浜松ホトニクス	26,200	4,190.00		109,778,000
日東電工	3,500	10,000.00		35,000,000
川崎重工業	9,000	4,450.00		40,050,000
IHI	7,000	3,805.00		26,635,000
いすゞ自動車	35,800	1,918.00		68,664,400
アイシン精機	8,900	6,670.00		59,363,000
ヤマハ発動機	9,700	3,785.00		36,714,500
シマノ	4,100	15,750.00		64,575,000
テイ・エス テック	6,500	4,865.00		31,622,500
良品計画	1,500	35,750.00		53,625,000
第一興商	2,900	5,920.00		17,168,000
ワークマン	10,900	4,590.00		50,031,000
日本エム・ディ・エム	31,000	905.00		28,055,000
島津製作所	17,800	2,786.00		49,590,800
川澄化学工業	11,500	880.00		10,120,000
トプコン	7,800	2,644.00		20,623,200
オリンパス	14,000	4,215.00		59,010,000
朝日インテック	40,000	4,175.00		167,000,000
メニコン	9,800	3,035.00		29,743,000
バンダイナムコホールディングス	10,000	3,690.00		36,900,000
アシックス	8,000	1,822.00		14,576,000
ユニ・チャーム	16,000	3,037.00		48,592,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	11,300	2,362.00		26,690,600
SBIホールディングス	8,000	2,599.00		20,792,000
イオンフィナンシャルサービス	7,000	2,874.00		20,118,000
日立キャピタル	7,700	3,120.00		24,024,000
アニコム ホールディングス	11,000	3,455.00		38,005,000
イー・ギャランティ	14,500	3,760.00		54,520,000
リログループ	24,000	3,235.00		77,640,000
東祥	53,500	3,705.00		198,217,500
東京急行電鉄	80,500	1,853.00		149,166,500
ハマキョウレックス	12,000	3,265.00		39,180,000
ヤマトホールディングス	16,700	2,567.00		42,868,900
C&Fロジホールディングス	13,000	1,627.00		21,151,000
光通信	1,700	16,290.00		27,693,000
GMOインターネット	26,800	2,063.00		55,288,400
エヌ・ティ・ティ・データ	26,500	1,359.00		36,013,500
カプコン	2,600	3,710.00		9,646,000
ニトリホールディングス	5,000	16,910.00		84,550,000
ミスミグループ本社	23,000	3,640.00		83,720,000
ファーストリテイリング	1,700	49,920.00		84,864,000
合計	2,315,400			6,307,683,200

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。