有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(平成27年 8月24日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(平成27年 8月24日現在)

(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド	1,649,287,370	3,020,175,031
	日本円 合計	銘柄数:1	1,649,287,370	3,020,175,031
		組入時価比率:99.6%		100.0%
	合計			3,020,175,031

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」の状況は以下のとおりです。
「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 2月24日現在)	(平成27年 8月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	257,424,891	342,988,560
コール・ローン	62,390,579	78,006,406
国債証券	13,185,614,927	8,293,836,157
地方債証券	1,840,519,623	1,023,388,633
特殊債券	1,460,602,742	2,096,240,231
社債券	6,610,675,849	6,823,974,662
派生商品評価勘定	177,581,285	227,604,742
未収入金	29,595,886	55,650,135
未収利息	229,513,004	163,167,820
前払費用	33,367,939	14,179,863
流動資産合計	23,887,286,725	19,119,037,209
資産合計	23,887,286,725	19,119,037,209
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	149,306,924	169,262,490
未払金	9,772,004	150,154,938
流動負債合計	159,078,928	319,417,428
負債合計	159,078,928	319,417,428
純資産の部
元本等
元本	12,816,499,579	10,266,510,974
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,911,708,218	8,533,108,807
元本等合計	23,728,207,797	18,799,619,781
純資産合計	23,728,207,797	18,799,619,781
負債純資産合計	23,887,286,725	19,119,037,209

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引業者等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年 2月24日現在)			(平成27年 8月24日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	12,526,110,191円		期首元本額	12,816,499,579円
	期中追加設定元本額	485,562,962円		期中追加設定元本額	629,183,011円
	期中一部解約元本額	195,173,574円		期中一部解約元本額	3,179,171,616円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日Nvest グローバル ボンドオープン	4,256,081,767円		朝日Nvest グローバル ボンドオープン	1,649,287,370円
	ALAMCO 年金グローバル ボンドファンド(適格機関投資家専用)	8,560,417,812円		ALAMCO 年金グローバル ボンドファンド(適格機関投資家専用)	8,617,223,604円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	12,816,499,579口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	10,266,510,974口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	18,514円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	18,312円
	(1口当たりの純資産額)	(1.8514円)		(1口当たりの純資産額)	(1.8312円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月24日	自 平成27年 2月25日 至 平成27年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスク、為替取引の相手方に関するリスク、および期限前償還リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、金利変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、ならびに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※なお、当期より、目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーにおいて運用計画書に従い売買の執行を行い、加えて、各種のリスクを低減するようコントロールしています。また、システムを利用し、売買執行および事前・事後のチェックを自動化し管理を行っています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンス評価・リスク管理委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 2月24日現在)	(平成27年 8月24日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、および社債券	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、および社債券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月24日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	449,544,789
地方債証券	2,269,634
特殊債券	2,892,153
社債券	9,000,124
合計	463,706,700

(自 平成27年 2月25日 至 平成27年 8月24日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△113,812,609
地方債証券	△8,545,544
特殊債券	△12,155,653
社債券	△210,852,179
合計	△345,365,985

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成27年 2月24日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	23,416,384,101	-	23,388,109,740	28,274,361
	米ドル	10,485,607,220	-	10,578,835,650	△93,228,430
	カナダドル	588,896,124	-	568,718,250	20,177,874
	ユーロ	8,853,630,932	-	8,710,720,200	142,910,732
	英ポンド	1,921,234,812	-	1,964,090,240	△42,855,428
	スウェーデンクローナ	447,865,760	-	440,602,400	7,263,360
	ノルウェークローネ	429,668,064	-	434,616,000	△4,947,936
	デンマーククローネ	234,566,111	-	231,062,400	3,503,711
	ニュージーランドドル	454,915,078	-	459,464,600	△4,549,522
合計		23,416,384,101	-	23,388,109,740	28,274,361

(平成27年 8月24日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	18,440,677,392	-	18,382,335,140	58,342,252
	米ドル	8,146,351,096	-	7,993,207,650	153,143,446
	カナダドル	385,521,745	-	370,259,750	15,261,995
	ユーロ	6,656,482,088	-	6,819,740,000	△163,257,912
	英ポンド	1,592,858,545	-	1,567,139,340	25,719,205
	スイスフラン	89,189,170	-	89,971,000	△781,830
	スウェーデンクローナ	377,367,042	-	378,651,800	△1,284,758
	ノルウェークローネ	366,457,896	-	358,509,600	7,948,296
	デンマーククローネ	183,518,010	-	187,456,000	△3,937,990
	オーストラリアドル	642,931,800	-	617,400,000	25,531,800
合計		18,440,677,392	-	18,382,335,140	58,342,252

時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月24日	自 平成27年 2月25日 至 平成27年 8月24日
該当事項はありません。	同左

附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(平成27年 8月24日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(平成27年 8月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	COLOMBIA REP OF-5.0%-45/06/15	315,000.00	283,500.00
		POLAND GOVT BOND-4.0%-24/01/22	405,000.00	429,018.12
		US TREASURY BOND-2.875%-43/05/15	1,295,000.00	1,324,339.83
		US TREASURY NOTE-0.875%-16/09/15	2,970,000.00	2,984,501.95
		US TREASURY NOTE-1.5%-18/12/31	1,115,000.00	1,129,982.81
		US TREASURY NOTE-1.5%-19/11/30	630,000.00	635,044.92
		US TREASURY NOTE-1.5%-20/05/31	1,895,000.00	1,903,438.66
	米ドル 小計	銘柄数:7	8,625,000.00	8,689,826.29
				(1,057,725,656)
		組入時価比率:5.6%		5.8%
	カナダドル	CANADA-GOVT-3.0%-15/12/01	550,000.00	553,883.00
		CANADA-GOVT-2.75%-22/06/01	800,000.00	897,112.00
		CANADA-GOVT-4.0%-41/06/01	445,000.00	621,682.80
	カナダドル 小計	銘柄数:3	1,795,000.00	2,072,677.80
				(190,727,811)
		組入時価比率:1.0%		1.0%
	ユーロ	BELGIUM GOVT-2.25%-23/06/22	2,270,000.00	2,552,955.50
		BRAZIL REP OF-2.875%-21/04/01	125,000.00	120,625.00
		BTPS-4.5%-18/08/01	1,635,000.00	1,831,854.00
		BTPS-3.75%-21/05/01	790,000.00	903,523.00
		BTPS-5.0%-22/03/01	1,425,000.00	1,748,760.00
		BTPS-5.25%-29/11/01	2,495,000.00	3,388,958.50
		BTPS-4.0%-37/02/01	1,760,000.00	2,147,200.00
		CROATIA GOVT-3.0%-25/03/11	505,000.00	467,276.50
		DEUTSCHLAND REP-1.75%-22/07/04	4,525,000.00	5,011,211.25
		DEUTSCHLAND REP-1.5%-24/05/15	1,530,000.00	1,671,831.00
		DEUTSCHLAND REP-4.25%-39/07/04	995,000.00	1,632,496.50
		FRANCE O.A.T-3.75%-21/04/25	4,230,000.00	5,059,291.50
		FRANCE O.A.T-3.0%-22/04/25	1,770,000.00	2,068,361.82
		IRISH GOVT-2.0%-45/02/18	860,000.00	825,281.80
		LITHUANIA GOVT-2.125%-26/10/29	260,000.00	285,350.00
		NETHERLANDS GOVT-1.75%-23/07/15	1,530,000.00	1,677,186.00
		NETHERLANDS GOVT-5.5%-28/01/15	705,000.00	1,079,284.50
		SPAIN GOVT-5.85%-22/01/31	2,675,000.00	3,410,790.85
		SPAIN GOVT-4.2%-37/01/31	1,440,000.00	1,762,937.28
	ユーロ 小計	銘柄数:19	31,525,000.00	37,645,175.00
				(5,213,480,285)
		組入時価比率:27.7%		28.6%
	英ポンド	UK TREASURY-5.0%-25/03/07	2,215,000.00	2,856,021.00
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	715,000.00	918,989.50
		UK TREASURY-4.25%-39/09/07	610,000.00	817,705.00
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	715,000.00	836,764.50
	英ポンド 小計	銘柄数:4	4,255,000.00	5,429,480.00
				(1,035,184,656)
		組入時価比率:5.5%		5.7%
	スウェーデンクローナ	SWEDEN GOVT-4.25%-19/03/12	21,545,000.00	25,076,010.05
	スウェーデンクローナ 小計	銘柄数:1	21,545,000.00	25,076,010.05
				(364,354,426)
		組入時価比率:1.9%		2.0%
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVT-4.5%-19/05/22	14,925,000.00	17,032,410.00
	ノルウェークローネ 小計	銘柄数:1	14,925,000.00	17,032,410.00
				(252,079,668)
		組入時価比率:1.3%		1.4%
	デンマーククローネ	DENMARK GOVT-4.0%-19/11/15	8,310,000.00	9,713,559.00
	デンマーククローネ 小計	銘柄数:1	8,310,000.00	9,713,559.00
				(180,283,655)
		組入時価比率:1.0%		1.0%
	国債証券合計			8,293,836,157
				(8,293,836,157)
地方債証券	米ドル	ALBERTA PROVINCE-1.0%-17/06/21	3,000,000.00	3,009,576.00
	米ドル 小計	銘柄数:1	3,000,000.00	3,009,576.00
				(366,325,590)
		組入時価比率:1.9%		2.0%
	カナダドル	ONTARIO PROVINCE-4.65%-41/06/02	270,000.00	349,779.60
	カナダドル 小計	銘柄数:1	270,000.00	349,779.60
				(32,186,718)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	ユーロ	ONTARIO PROVINCE-4.0%-19/12/03	550,000.00	637,961.50
		ONTARIO PROVINCE-3.0%-20/09/28	2,100,000.00	2,380,406.70
		QUEBEC PROVINCE-0.875%-25/01/15	1,500,000.00	1,493,700.00
	ユーロ 小計	銘柄数:3	4,150,000.00	4,512,068.20
				(624,876,325)
		組入時価比率:3.3%		3.4%
	地方債証券合計			1,023,388,633
				(1,023,388,633)
特殊債券	米ドル	AFREXIMBANK-3.875%-18/06/04	600,000.00	601,200.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-1.125%-17/03/15	2,150,000.00	2,165,116.65
		CENT AMERICAN BK-3.875%-17/02/09	1,430,000.00	1,468,559.95
		EUROPEAN INVT BANK-1.625%-20/03/16	1,185,000.00	1,189,139.20
		INTER-AMERICAN DEV BK-1.125%-17/03/15	3,000,000.00	3,023,589.00
		INTL FINANCE CORP-0.625%-16/10/03	1,370,000.00	1,371,590.57
		SVOVM 2012-AA AABS-2.0%-29/09/20	294,125.94	292,026.17
		TENN VALLEY AUTHORITY-3.5%-42/12/15	1,075,000.00	1,071,068.72
	米ドル 小計	銘柄数:8	11,104,125.94	11,182,290.26
				(1,361,108,370)
		組入時価比率:7.2%		7.5%
	ノルウェークローネ	NORDIC INVESTMENT BANK-1.375%-20/07/15	7,150,000.00	7,225,075.00
	ノルウェークローネ 小計	銘柄数:1	7,150,000.00	7,225,075.00
				(106,931,110)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	オーストラリアドル	QUEENSLAND TREAS-4.25%-23/07/21	6,500,000.00	7,111,975.00
	オーストラリアドル 小計	銘柄数:1	6,500,000.00	7,111,975.00
				(628,200,751)
		組入時価比率:3.3%		3.4%
	特殊債券合計			2,096,240,231
				(2,096,240,231)
社債券	米ドル	ABJA INVESTMENT CO-4.85%-20/01/31	515,000.00	511,910.00
		ABN AMRO BANK NV-4.75%-25/07/28	300,000.00	303,982.50
		ACTAVIS FUNDING SCS-3.0%-20/03/12	105,000.00	104,883.97
		ACTAVIS FUNDING SCS-3.45%-22/03/15	270,000.00	265,957.27
		ACTAVIS FUNDING SCS-3.8%-25/03/15	110,000.00	107,017.35
		ACTAVIS FUNDING SCS-4.55%-35/03/15	320,000.00	299,839.67
		AERCAP IRELAND CAP LTD-3.75%-19/05/15	150,000.00	149,625.00
		AERCAP IRELAND CAP LTD-4.25%-20/07/01	250,000.00	252,343.75
		AES CORP/VA-5.5%-24/03/15	105,000.00	99,815.10
		AIA GROUP LTD-3.2%-25/03/11	420,000.00	408,780.54
		AIR LEASE CORP-3.75%-22/02/01	285,000.00	286,531.02
		ALLY FINANCIAL INC-3.25%-18/02/13	485,000.00	483,787.50
		ALLY FINANCIAL INC-3.75%-19/11/18	600,000.00	598,500.00
		ALTRIA GROUP INC-2.85%-22/08/09	60,000.00	58,595.88
		ALTRIA GROUP INC-4.0%-24/01/31	325,000.00	335,102.95
		AMER INTL GROUP-4.8%-45/07/10	255,000.00	261,406.36
		ANADARKO PETROLEUM CORP-3.45%-24/07/15	200,000.00	194,013.80
		ANTHEM INC-3.5%-24/08/15	295,000.00	290,162.29
		ARCELORMITTAL-6.0%-20/08/05	330,000.00	330,412.50
		AUST & NZ BANKING GROUP-2.4%-16/11/23	345,000.00	351,659.19
		BAIDU INC-3.25%-18/08/06	355,000.00	362,057.75
		BALL CORP-4.0%-23/11/15	335,000.00	313,643.75
		BANCO SANTANDER BRASIL-4.625%-17/02/13	465,000.00	473,137.50
		BANK OF AMERICA CORP-4.1%-23/07/24	365,000.00	380,650.47
		BANK OF NOVA SCOTIA-1.45%-18/04/25	420,000.00	417,338.88
		BAYER US FINANCE LLC-1.5%-17/10/06	410,000.00	411,892.15
		BECTON DICKINSON AND CO-3.734%-24/12/15	70,000.00	70,587.16
		BHARTI AIRTEL LTD-4.375%-25/06/10	565,000.00	571,159.06
		BRIXMOR OPERATIN-3.875%-22/08/15	225,000.00	226,368.22
		CAALT 2013-1A AABS-1.21%-20/10/15	136,090.57	136,084.30
		CELGENE CORP-2.875%-20/08/15	295,000.00	296,565.86
		CELGENE CORP-3.55%-22/08/15	295,000.00	295,960.22
		CELGENE CORP-5.0%-45/08/15	235,000.00	238,233.13
		CHESAPEAKE ENERGY-6.625%-20/08/15	130,000.00	98,150.00
		CHESAPEAKE ENERGY-5.375%-21/06/15	40,000.00	28,350.00
		CHESAPEAKE ENERGY-4.875%-22/04/15	725,000.00	507,500.00
		CHS/COMMUNITY-5.125%-18/08/15	495,000.00	508,612.50
		CIGNA CORP-3.25%-25/04/15	235,000.00	224,325.59
		CIT GROUP INC-4.25%-17/08/15	225,000.00	228,656.25
		CITIGROUP INC-4.0%-24/08/05	235,000.00	234,867.93
		CITIGROUP INC-3.875%-25/03/26	55,000.00	53,556.52
		CITIGROUP INC-4.4%-25/06/10	135,000.00	136,273.72
		COMCAST CORP-4.2%-34/08/15	105,000.00	104,903.40
		CONTINENTAL RES-4.5%-23/04/15	95,000.00	84,058.85
		CONTINENTAL RES-3.8%-24/06/01	490,000.00	407,280.16
		CORPBANCA SA-3.875%-19/09/22	531,000.00	542,478.62
		CROWN CASTLE TOWERS LLC-6.113%-20/01/15	600,000.00	671,550.60
		DP WORLD-3.25%-20/05/18	200,000.00	198,512.00
		DP WORLD SUKUK LTD-6.25%-17/07/02	310,000.00	331,235.00
		DR HORTON INC-3.75%-19/03/01	390,000.00	389,025.00
		ECOPETROL SA-4.125%-25/01/16	330,000.00	291,637.50
		EDP FINANCE BV-4.125%-20/01/15	290,000.00	295,992.56
		ELECTRICITE DE FRANCE-1.15%-17/01/20	570,000.00	570,438.90
		EMBRAER NETHERLANDS BV-5.05%-25/06/15	345,000.00	326,887.50
		EMIRATES TELECOM-2.375%-19/06/18	240,000.00	239,740.08
		ENEL FINANCE INTL NV-6.8%-37/09/15	100,000.00	129,201.00
		ENERGY TRAN PTNR-3.6%-23/02/01	330,000.00	303,016.23
		ENERGY TRAN PTNR-5.15%-45/03/15	255,000.00	213,357.99
		ENERGY TRAN PTNR-6.125%-45/12/15	170,000.00	161,381.34
		ESKOM HOLDINGS SOC LTD-7.125%-25/02/11	345,000.00	335,315.85
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC-3.664%-24/09/08	490,000.00	480,929.12
		FREEPORT-MCMORAN INC-5.45%-43/03/15	60,000.00	41,550.00
		GENERAL MOTORS CO-3.45%-22/04/10	320,000.00	309,623.68
		GENERAL MOTORS CO-4.0%-25/04/01	110,000.00	104,903.48
		GENERAL MOTORS CO-6.25%-43/10/02	180,000.00	196,597.44
		GENERAL MOTORS FINANCIAL-4.375%-21/09/25	375,000.00	383,678.25
		HCA HOLDINGS INC-6.25%-21/02/15	240,000.00	258,000.00
		HCA INC-5.375%-25/02/01	115,000.00	116,293.75
		HEWLETT-PACKARD CO-4.65%-21/12/09	345,000.00	364,324.48
		HOLCIM US FINANC-5.15%-23/09/12	435,000.00	484,005.36
		HOST HOTELS & RESORTS LP-4.75%-23/03/01	310,000.00	326,308.48
		HOST HOTELS & RESORTS LP-3.75%-23/10/15	435,000.00	425,150.73
		HOWARD HUGHES-3.5%-23/09/01	1,045,000.00	1,092,625.87
		HYUNDAI CAPITAL AMERICA-2.55%-19/02/06	740,000.00	746,386.94
		ICICI BANK LTD/DUBAI-4.75%-16/11/25	245,000.00	253,620.81
		INVISTA FINANCE LLC-4.25%-19/10/15	725,000.00	713,777.00
		JPMORGAN CHASE & CO-3.25%-22/09/23	260,000.00	259,972.70
		JPMORGAN CHASE & CO-3.125%-25/01/23	250,000.00	241,570.00
		JPMORGAN CHASE & CO-3.9%-25/07/15	45,000.00	45,959.85
		KB HOME-4.75%-19/05/15	195,000.00	193,050.00
		KOREA GAS CORP-2.875%-18/07/29	410,000.00	420,746.51
		LENNAR CORP-4.75%-25/05/30	190,000.00	185,725.00
		LIBERTY MUTUAL GROUP INC-4.85%-44/08/01	485,000.00	478,785.69
		LTRAN 2015-1A A1ABS-2.98%-45/01/15	465,220.35	467,541.33
		MAJAPAHIT HOLDING-7.25%-17/06/28	200,000.00	217,094.20
		MCGRAW-HILL-2.5%-18/08/15	85,000.00	85,512.38
		MCGRAW-HILL-3.3%-20/08/14	110,000.00	111,164.13
		MCGRAW-HILL-4.4%-26/02/15	125,000.00	125,982.50
		MCGRAW-HILL-4.4%-26/02/15	65,000.00	65,510.90
		METLIFE INC-4.05%-45/03/01	140,000.00	134,960.00
		MICRON TECHNOLOGY INC-5.25%-23/08/01	420,000.00	390,385.80
		MORGAN STANLEY-3.75%-23/02/25	240,000.00	244,278.48
		MORGAN STANLEY-3.875%-24/04/29	50,000.00	51,294.65
		MORGAN STANLEY-3.95%-27/04/23	190,000.00	182,630.09
		NEWFIELD EXPLORATION CO-5.625%-24/07/01	485,000.00	463,175.00
		NORDEA BANK AB-4.25%-22/09/21	225,000.00	231,877.57
		OCP SA-4.5%-25/10/22	200,000.00	190,000.00
		PERTAMINA PERSERO PT-5.625%-43/05/20	400,000.00	332,000.00
		PIONEER NATURAL-3.95%-22/07/15	240,000.00	237,664.80
		RIO OIL FINANCE-6.25%-24/07/06	290,000.00	248,675.00
		ROYAL BANK OF CANADA-2.2%-19/09/23	730,000.00	742,078.58
		ROYAL BANK OF CANADA-1.875%-20/02/05	490,000.00	490,346.43
		SIGMA ALIMENTOS SA DE CV-5.625%-18/04/14	150,000.00	160,687.50
		SKY PLC-3.75%-24/09/16	250,000.00	244,134.75
		SOCIETE GENERALE SA-4.25%-25/04/14	400,000.00	385,513.99
		SP POWERASSETS LTD-2.7%-22/09/14	395,000.00	392,013.01
		SRFC 2012-3A AABS-1.87%-29/08/20	243,779.83	244,495.56
		STANDARD CHARTERED PLC-3.95%-23/01/11	295,000.00	288,568.70
		STANDARD CHARTERED PLC-5.7%-44/03/26	295,000.00	310,535.29
		STATOIL ASA-1.2%-18/01/17	315,000.00	313,235.68
		SWEDBANK HYPOTEK AB-1.375%-18/03/28	620,000.00	620,439.58
		TALISMAN ENERGY INC-5.5%-42/05/15	270,000.00	235,177.83
		TARGA RES PRTNRS-5.0%-18/01/15	315,000.00	309,487.50
		TC ZIRAAT BANKASI AS-4.25%-19/07/03	255,000.00	252,832.50
		TELEFONICA EMISIONES SAU-7.045%-36/06/20	120,000.00	148,375.92
		TENCENT HOLDINGS LTD-2.0%-17/05/02	200,000.00	200,281.20
		TENET HEALTHCARE CORP-4.5%-21/04/01	410,000.00	411,537.50
		TENET HEALTHCARE CORP-4.375%-21/10/01	40,000.00	40,100.00
		TERRAFORM POWER-5.875%-23/02/01	150,000.00	142,125.00
		TIME WARNER CABLE INC-5.5%-41/09/01	55,000.00	51,437.81
		TIME WARNER CABLE INC-4.5%-42/09/15	190,000.00	156,254.86
		TIME WARNER INC-6.1%-40/07/15	110,000.00	122,795.31
		TIME WARNER INC-4.9%-42/06/15	40,000.00	40,055.76
		TIME WARNER INC-5.35%-43/12/15	90,000.00	93,942.63
		TIME WARNER INC-4.65%-44/06/01	535,000.00	511,909.40
		TIME WARNER INC-4.85%-45/07/15	195,000.00	193,218.67
		TINGYI (CI) HOLDING CORP-3.875%-17/06/20	400,000.00	410,532.00
		TRANSNET LTD-4.5%-16/02/10	365,000.00	368,969.37
		TTX CO-3.9%-45/02/01	500,000.00	461,623.50
		TURKIYE IS BANKASI-5.0%-20/04/30	450,000.00	449,455.50
		TYSON FOODS INC-3.95%-24/08/15	175,000.00	177,398.90
		TYSON FOODS INC-4.875%-34/08/15	115,000.00	117,149.00
		UNTD AIR 13-1 B-5.375%-23/02/15	140,993.94	145,999.22
		VERIZON COMM INC-2.625%-20/02/21	349,000.00	349,010.81
		VERIZON COMM INC-5.15%-23/09/15	130,000.00	142,213.50
		VERIZON COMM INC-5.05%-34/03/15	360,000.00	366,689.16
		VERIZON COMM INC-4.4%-34/11/01	100,000.00	94,172.10
		VERIZON COMM INC-4.862%-46/08/21	221,000.00	209,641.92
		VERIZON COMM INC-4.522%-48/09/15	257,000.00	230,024.25
		VIRGINIA EL&PWR-4.45%-44/02/15	60,000.00	63,628.02
		WAL-MART STORES INC-1.95%-18/12/15	125,000.00	126,787.25
		WEA FINANCE LLC-2.7%-19/09/17	400,000.00	401,654.00
		WHITE MOUNTAINS-6.375%-17/03/20	705,000.00	738,494.55
		WHITING PETROLEUM CORP-5.0%-19/03/15	515,000.00	457,062.50
		WHITING PETROLEUM CORP-6.25%-23/04/01	300,000.00	263,250.00
		WPP FINANCE 2010-5.625%-43/11/15	25,000.00	26,788.25
	米ドル 小計	銘柄数:146	42,654,084.69	42,109,766.91
				(5,125,600,828)
		組入時価比率:27.3%		28.1%
	カナダドル	ALIMENTATION COUCHE TARD-3.319%-19/11/01	600,000.00	634,308.00
		BELL ALIANT REGI-6.17%-37/02/26	300,000.00	368,865.00
		KOREA GAS CORP-4.58%-16/05/12	450,000.00	459,738.00
	カナダドル 小計	銘柄数:3	1,350,000.00	1,462,911.00
				(134,617,070)
		組入時価比率:0.7%		0.7%
	ユーロ	ABN AMRO BANK NV-2.875%-25/06/30	250,000.00	255,287.50
		AIB MORTGAGE BANK-4.875%-17/06/29	695,000.00	755,293.33
		ALLIANZ FINANCE II B.V.-5.75%-41/07/08	100,000.00	116,893.00
		ALLIANZ SE-2.241%-45/07/07	400,000.00	369,668.40
		BANCO BILBAO VIZ-3.5%-17/12/05	500,000.00	538,900.00
		BANK OF IRELAND MTGE-1.875%-17/05/13	670,000.00	689,783.09
		BNP PARIBAS SA-2.375%-25/02/17	325,000.00	314,226.57
		DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-3.5%-20/06/10	1,600,000.00	1,832,160.00
		EDP FINANCE BV-2.0%-25/04/22	450,000.00	418,941.00
		HBOS PLC-4.5%-30/03/18	35,000.00	38,881.50
		MACQUARIE BANK LTD-1.0%-19/09/16	200,000.00	200,540.00
		MUNRE 6-6.0%-41/05/26	100,000.00	119,728.00
		SCHAEFFLER FINANCE BV-2.5%-20/05/15	190,000.00	187,720.00
		SOCIETE GENERALE SA-2.625%-25/02/27	100,000.00	96,916.20
		VIRGIN MEDIA FINANCE PLC-4.5%-25/01/15	180,000.00	174,852.00
		WELLCOME TRUST LTD-1.125%-27/01/21	545,000.00	518,954.99
	ユーロ 小計	銘柄数:16	6,340,000.00	6,628,745.58
				(918,014,975)
		組入時価比率:4.9%		5.0%
	英ポンド	ASCIANO FINANCE LTD-5.0%-23/09/19	300,000.00	327,015.00
		AXA SA-5.625%-54/01/16	250,000.00	259,044.25
		BG ENERGY CAPITAL PLC-5.0%-36/11/04	230,000.00	277,536.40
		ENEL FINANCE INTL-5.625%-24/08/14	270,000.00	317,644.20
		ENEL SPA-5.75%-37/06/22	175,000.00	210,509.42
		PETROBRAS INTL-6.25%-26/12/14	245,000.00	203,016.80
		TELEFONICA EMIS-5.445%-29/10/08	300,000.00	348,251.40
		TESCO PLC-5.0%-23/03/24	320,000.00	327,008.00
		TIME WARNER CABLE INC-5.25%-42/07/15	185,000.00	170,306.74
		VIRGIN MEDIA SEC FIN-5.5%-25/01/15	180,000.00	182,250.00
		VIRGIN MEDIA SEC FIN-4.875%-27/01/15	300,000.00	284,940.00
	英ポンド 小計	銘柄数:11	2,755,000.00	2,907,522.21
				(554,348,184)
		組入時価比率:2.9%		3.0%
	スイスフラン	SHELL INTL FIN-0.375%-23/08/21	705,000.00	711,345.00
	スイスフラン 小計	銘柄数:1	705,000.00	711,345.00
				(91,393,605)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	社債券合計			6,823,974,662
				(6,823,974,662)
	合計			18,237,439,683
				(18,237,439,683)

(注1)種類別通貨計の( )内は、邦貨換算金額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄は、邦貨換算金額であります。
(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。