有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(2019年 8月26日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(2019年 8月26日現在)

(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド	1,316,526,071	2,724,419,051
	日本円 小計	銘柄数:1	1,316,526,071	2,724,419,051
		組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			2,724,419,051

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
 
なお、「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」の状況は以下のとおりです。
 
「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 2月25日現在)	(2019年 8月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	261,896,501	148,210,494
コール・ローン	6,848,868	848,312
国債証券	8,511,134,314	5,529,993,404
地方債証券	743,477,196	429,901,253
特殊債券	1,116,810,742	833,809,988
社債券	4,361,420,977	2,269,256,089
派生商品評価勘定	1,316,843	324,978,526
未収入金	103,022,000	5,663,149
未収利息	120,588,394	67,213,594
前払費用	12,426,286	4,730,181
流動資産合計	15,238,942,121	9,614,604,990
資産合計	15,238,942,121	9,614,604,990
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	192,076,188	56,817
未払金	181,549,099	11,635,746
未払解約金	-	50,000,000
未払利息	17	2
流動負債合計	373,625,304	61,692,565
負債合計	373,625,304	61,692,565
純資産の部
元本等
元本	7,687,674,627	4,616,187,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,177,642,190	4,936,724,752
元本等合計	14,865,316,817	9,552,912,425
純資産合計	14,865,316,817	9,552,912,425
負債純資産合計	15,238,942,121	9,614,604,990

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引業者等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2019年 2月25日現在)			(2019年 8月26日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	7,765,244,081円		期首元本額	7,687,674,627円
	期中追加設定元本額	-円		期中追加設定元本額	10,180,708円
	期中一部解約元本額	77,569,454円		期中一部解約元本額	3,081,667,662円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日Nvest グローバル ボンドオープン	1,362,632,138円		朝日Nvest グローバル ボンドオープン	1,316,526,071円
	ALAMCO 年金グローバル ボンドファンド(適格機関投資家専用)	6,325,042,489円		ALAMCO 年金グローバル ボンドファンド(適格機関投資家専用)	3,299,661,602円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	7,687,674,627口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	4,616,187,673口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	19,337円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	20,694円
	(1口当たりの純資産額)	(1.9337円)		(1口当たりの純資産額)	(2.0694円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2018年 8月25日 至 2019年 2月25日	自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、金利変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、ならびに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーにおいて運用計画書に従い売買の執行を行い、加えて、各種のリスクを低減するようコントロールしています。また、システムを利用し、売買執行および事前・事後のチェックを自動化し管理を行っています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2019年 2月25日現在)	(2019年 8月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 2018年 8月25日 至 2019年 2月25日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	63,385,454
地方債証券	294,537
特殊債券	△8,010
社債券	15,275,265
合計	78,947,246

(自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	420,256,479
地方債証券	7,008,640
特殊債券	12,350,015
社債券	100,574,247
合計	540,189,381

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2019年 2月25日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	14,732,314,575	-	14,923,073,920	△190,759,345
	米ドル	6,084,465,753	-	6,157,651,200	△73,185,447
	カナダドル	287,589,817	-	295,275,320	△7,685,503
	ユーロ	5,997,568,755	-	6,065,925,090	△68,356,335
	英ポンド	1,032,348,183	-	1,056,885,960	△24,537,777
	スウェーデンクローナ	60,823,263	-	59,706,100	1,117,163
	ノルウェークローネ	251,077,229	-	252,061,600	△984,371
	デンマーククローネ	150,992,915	-	152,402,000	△1,409,085
	オーストラリアドル	454,415,251	-	464,032,800	△9,617,549
	ニュージーランドドル	222,589,365	-	228,590,350	△6,000,985
	南アフリカランド	190,444,044	-	190,543,500	△99,456
合計		14,732,314,575	-	14,923,073,920	△190,759,345

 
(2019年 8月26日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	9,522,609,789	-	9,197,688,080	324,921,709
	日本円	50,000,000	-	50,000,000	-
	米ドル	4,619,922,070	-	4,513,847,000	106,075,070
	カナダドル	177,639,029	-	175,148,060	2,490,969
	ユーロ	3,391,289,878	-	3,249,394,920	141,894,958
	英ポンド	633,089,143	-	596,426,490	36,662,653
	スウェーデンクローナ	32,550,622	-	30,875,300	1,675,322
	ノルウェークローネ	150,594,808	-	140,094,900	10,499,908
	デンマーククローネ	87,870,195	-	84,073,500	3,796,695
	オーストラリアドル	267,515,621	-	250,876,860	16,638,761
	南アフリカランド	112,138,423	-	106,951,050	5,187,373
合計		9,522,609,789	-	9,197,688,080	324,921,709

時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年 8月25日 至 2019年 2月25日	自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日
該当事項はありません。	同左

 
附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(2019年 8月26日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(2019年 8月26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	POLAND GOVT-4.0%-24/01/22	285,000.00	310,457.62
		US TREASURY BOND-2.875%-43/05/15	2,800,000.00	3,277,968.75
		US TREASURY BOND-2.75%-47/11/15	2,565,000.00	2,967,183.97
		US TREASURY BOND-2.875%-49/05/15	970,000.00	1,155,664.05
		US TREASURY NOTE-1.5%-19/11/30	1,620,000.00	1,617,911.71
		US TREASURY NOTE-2.5%-20/06/30	870,000.00	875,471.48
		US TREASURY NOTE-2.5%-20/12/31	320,000.00	323,637.49
		US TREASURY NOTE-1.125%-21/06/30	3,350,000.00	3,323,828.12
		US TREASURY NOTE-2.625%-23/02/28	3,050,000.00	3,172,714.83
		US TREASURY NOTE-2.0%-25/08/15	2,435,000.00	2,510,713.28
		US TREASURY NOTE-2.625%-29/02/15	650,000.00	712,714.84
		US TREASURY NOTE-2.375%-29/05/15	3,445,000.00	3,706,873.81
	米ドル 小計	銘柄数:12	22,360,000.00	23,955,139.95
				(2,517,206,105)
		組入時価比率:26.4%		27.9%
	カナダドル	CANADA GOVT-2.0%-28/06/01	375,000.00	400,833.75
	カナダドル 小計	銘柄数:1	375,000.00	400,833.75
				(31,649,832)
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	ユーロ	BELGIUM GOVT-0.9%-29/06/22	525,000.00	588,791.70
		BRAZIL REP OF-2.875%-21/04/01	125,000.00	130,721.25
		BTPS-1.25%-26/12/01	4,225,000.00	4,314,147.50
		BTPS-5.25%-29/11/01	1,435,000.00	1,967,385.00
		DEUTSCHLAND REP-1.5%-23/02/15	665,000.00	722,735.30
		DEUTSCHLAND REP-1.5%-24/05/15	225,000.00	251,451.00
		DEUTSCHLAND REP-1.0%-25/08/15	380,000.00	424,064.80
		DEUTSCHLAND REP-2.5%-46/08/15	365,000.00	637,417.75
		FRANCE O.A.T.-3.75%-21/04/25	1,055,000.00	1,135,602.00
		FRANCE O.A.T.-1.75%-24/11/25	730,000.00	826,487.75
		FRANCE O.A.T.-4.5%-41/04/25	1,475,000.00	2,822,515.75
		HUNGARY GOVT-1.75%-27/10/10	205,000.00	230,654.72
		NETHERLANDS GOVT-2.75%-47/01/15	505,000.00	908,899.00
		SPAIN GOVT-5.85%-22/01/31	715,000.00	826,736.62
		SPAIN GOVT-1.3%-26/10/31	1,035,000.00	1,139,666.44
		SPAIN GOVT-6.0%-29/01/31	435,000.00	679,080.24
		SPAIN GOVT-4.2%-37/01/31	870,000.00	1,394,777.04
		SPAIN GOVT-2.7%-48/10/31	565,000.00	799,472.74
	ユーロ 小計	銘柄数:18	15,535,000.00	19,800,606.60
				(2,318,057,014)
		組入時価比率:24.3%		25.6%
	英ポンド	UK TREASURY-2.0%-20/07/22	115,000.00	116,514.55
		UK TREASURY-4.25%-39/09/07	420,000.00	667,674.00
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	1,230,000.00	1,797,768.00
		UK TREASURY-1.5%-47/07/22	385,000.00	422,499.00
	英ポンド 小計	銘柄数:4	2,150,000.00	3,004,455.55
				(387,214,231)
		組入時価比率:4.1%		4.3%
	スウェーデンクローナ	SWEDEN GOVT-1.5%-23/11/13	2,565,000.00	2,805,384.10
	スウェーデンクローナ 小計	銘柄数:1	2,565,000.00	2,805,384.10
				(30,606,740)
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVT-2.0%-23/05/24	4,650,000.00	4,799,962.50
	ノルウェークローネ 小計	銘柄数:1	4,650,000.00	4,799,962.50
				(56,063,562)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	デンマーククローネ	DENMARK GOVT-1.75%-25/11/15	4,715,000.00	5,495,096.75
	デンマーククローネ 小計	銘柄数:1	4,715,000.00	5,495,096.75
				(86,273,018)
		組入時価比率:0.9%		1.0%
	南アフリカランド	SOUTH AFRICA GOVT-7.0%-31/02/28	17,820,000.00	15,047,208.00
	南アフリカランド 小計	銘柄数:1	17,820,000.00	15,047,208.00
				(102,922,902)
		組入時価比率:1.1%		1.1%
	国債証券合計			5,529,993,404
				(5,529,993,404)
地方債証券	米ドル	ONTARIO PROVINCE-1.875%-20/05/21	760,000.00	759,702.71
	米ドル 小計	銘柄数:1	760,000.00	759,702.71
				(79,829,560)
		組入時価比率:0.8%		0.9%
	ユーロ	ALBERTA PROVINCE-0.625%-25/04/18	465,000.00	490,249.50
		BRIT COLUMBIA-0.875%-25/10/08	280,000.00	302,635.20
		ONTARIO PROVINCE-3.0%-20/09/28	1,050,000.00	1,091,391.00
		QUEBEC PROVINCE-0.875%-25/01/15	1,035,000.00	1,106,001.00
	ユーロ 小計	銘柄数:4	2,830,000.00	2,990,276.70
				(350,071,693)
		組入時価比率:3.7%		3.9%
	地方債証券合計			429,901,253
				(429,901,253)
特殊債券	米ドル	EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.625%-20/03/16	1,185,000.00	1,183,458.00
		FHMS K033 A2CMBS-3.06%-23/07/25	800,000.00	834,620.48
		FHMS K074 A2CMBS-3.6%-28/01/25	800,000.00	893,498.48
	米ドル 小計	銘柄数:3	2,785,000.00	2,911,576.96
				(305,948,506)
		組入時価比率:3.2%		3.4%
	カナダドル	EUROPEAN INVESTMENT BANK-2.375%-23/07/06	890,000.00	914,439.40
		INT BK RECON&DEV-2.2%-22/01/18	165,000.00	167,918.85
	カナダドル 小計	銘柄数:2	1,055,000.00	1,082,358.25
				(85,463,007)
		組入時価比率:0.9%		0.9%
	ユーロ	ING BELGIUM SA-0.625%-25/05/30	500,000.00	530,171.00
		NORDIC INVESTMENT BANK-0.125%-24/06/10	415,000.00	430,458.75
	ユーロ 小計	銘柄数:2	915,000.00	960,629.75
				(112,460,924)
		組入時価比率:1.2%		1.2%
	ノルウェークローネ	NORDIC INVESTMENT BANK-1.375%-20/07/15	7,150,000.00	7,144,208.50
	ノルウェークローネ 小計	銘柄数:1	7,150,000.00	7,144,208.50
				(83,444,355)
		組入時価比率:0.9%		0.9%
	オーストラリアドル	QUEENSLAND TREASURY CORP-6.25%-20/02/21	3,400,000.00	3,488,934.14
	オーストラリアドル 小計	銘柄数:1	3,400,000.00	3,488,934.14
				(246,493,196)
		組入時価比率:2.6%		2.7%
	特殊債券合計			833,809,988
				(833,809,988)
社債券	米ドル	AIB GROUP PLC-4.75%-23/10/12	285,000.00	302,404.07
		AM AIRLN 17-1B-4.95%-26/08/15	263,645.00	277,812.01
		AMERICA MOVIL SAB DE CV-3.125%-22/07/16	200,000.00	205,419.49
		AMERICA MOVIL SAB DE CV-3.625%-29/04/22	200,000.00	215,610.00
		ANHEUSER-BUSCH-4.7%-36/02/01	355,000.00	414,725.12
		AT&T INC-4.8%-44/06/15	30,000.00	33,809.55
		AT&T INC-4.35%-45/06/15	225,000.00	241,814.51
		AT&T INC-4.75%-46/05/15	60,000.00	66,959.10
		AT&T INC-4.5%-48/03/09	40,000.00	44,218.99
		BANCO SANTANDER SA-4.25%-27/04/11	200,000.00	216,454.03
		BANK OF AMERICA CORP-3.974%-30/02/07	95,000.00	105,484.66
		BANK OF NOVA SCOTIA-1.875%-21/04/26	420,000.00	420,509.41
		BRITISH TELECOMM-4.5%-23/12/04	465,000.00	500,647.63
		CAALT 2016-3A BABS-2.94%-24/10/15	352,277.48	352,746.64
		CIGNA CORP-4.125%-25/11/15	200,000.00	216,985.90
		CIGNA CORP-4.375%-28/10/15	285,000.00	318,544.70
		CITIGROUP INC-3.4%-26/05/01	75,000.00	79,486.63
		CK HUTCHISON INT-3.625%-29/04/11	230,000.00	249,441.74
		CONTINENTAL RES-3.8%-24/06/01	30,000.00	30,515.96
		CONTINENTAL RES-4.375%-28/01/15	275,000.00	284,050.48
		CVS HEALTH CORP-4.1%-25/03/25	205,000.00	219,823.42
		CVS HEALTH CORP-4.3%-28/03/25	205,000.00	224,099.97
		CVS HEALTH CORP-4.78%-38/03/25	140,000.00	157,551.77
		DIAMONDBACK ENERGY INC-4.75%-24/11/01	240,000.00	247,084.80
		DP WORLD CRESCENT LTD-4.848%-28/09/26	200,000.00	220,684.60
		EDP FINANCE BV-3.625%-24/07/15	245,000.00	254,432.50
		EMBRAER NETHERLANDS BV-5.05%-25/06/15	275,000.00	300,612.12
		ENEL FINANCE INTL NV-4.625%-25/09/14	335,000.00	365,499.61
		ENERGY TRANSFER LP-5.15%-45/03/15	185,000.00	196,904.62
		ENERGY TRANSFER LP-5.3%-47/04/15	80,000.00	88,547.83
		GENERAL MOTORS FINANCIAL-4.0%-25/01/15	345,000.00	356,534.81
		GULFPORT ENERGY CORP-6.0%-24/10/15	105,000.00	77,700.00
		GULFPORT ENERGY CORP-6.375%-26/01/15	45,000.00	33,075.00
		HCA INC-5.25%-25/04/15	235,000.00	263,185.40
		HCA INC-5.25%-26/06/15	65,000.00	73,633.58
		HCA INC-4.125%-29/06/15	95,000.00	101,327.86
		HESS CORP-4.3%-27/04/01	35,000.00	36,564.31
		HESS CORP-5.8%-47/04/01	50,000.00	58,013.72
		ING GROEP NV-4.625%-26/01/06	200,000.00	223,174.89
		INTESA SANPAOLO SPA-5.71%-26/01/15	200,000.00	210,048.56
		INVISTA FINANCE LLC-4.25%-19/10/15	505,000.00	506,994.75
		JPMORGAN CHASE & CO-3.25%-22/09/23	65,000.00	67,405.16
		KOOKMIN BANK-2.125%-20/10/21	645,000.00	644,264.78
		MORGAN STANLEY-3.875%-24/04/29	30,000.00	32,227.01
		NEWFIELD EXPLORATION CO-5.375%-26/01/01	35,000.00	38,508.95
		NFMOT 2016-2A A2ABS-2.19%-21/09/15	485,000.00	484,912.70
		NOKIA OYJ-4.375%-27/06/12	200,000.00	208,010.00
		PERUSAHAAN LISTR-5.375%-29/01/25	205,000.00	240,292.30
		ROYAL BANK OF CANADA-2.1%-20/10/14	1,220,000.00	1,223,155.63
		ROYAL BK SCOTLND PLC-6.0%-23/12/19	75,000.00	81,841.54
		ROYAL BK SCOTLND PLC-5.125%-24/05/28	200,000.00	212,260.26
		SAUDI ARABIAN OIL CO-3.5%-29/04/16	355,000.00	377,737.75
		SCFT 2019-AA AABS-3.2%-36/05/27	287,490.74	292,204.29
		SCLP 2019-2 AABS-3.01%-28/04/25	259,702.75	262,150.52
		SCLP 2019-3 AABS-2.9%-28/05/25	328,730.30	331,327.13
		SIGMA ALIMENTOS SA DE CV-4.125%-26/05/02	295,000.00	300,902.95
		TEVA PHARMACEUTICALS NE-3.15%-26/10/01	25,000.00	18,234.37
		UNICREDIT SPA-5.861%-32/06/19	375,000.00	376,320.63
		UNTD AIR 16-1 B-3.65%-27/07/07	505,486.11	516,495.29
		WEA FINANCE LLC-2.7%-19/09/17	200,000.00	200,012.84
		WHITING PETROLEUM CORP-5.75%-21/03/15	55,000.00	51,081.25
		WHITING PETROLEUM CORP-6.25%-23/04/01	120,000.00	97,668.00
	米ドル 小計	銘柄数:62	14,242,332.38	14,850,148.09
				(1,560,453,561)
		組入時価比率:16.3%		17.2%
	カナダドル	CPPIB CAPITAL INC-3.0%-28/06/15	385,000.00	421,586.55
		FFIT 2019-1A AABS-3.948%-33/03/21	305,000.00	308,855.20
	カナダドル 小計	銘柄数:2	690,000.00	730,441.75
				(57,675,680)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	ユーロ	AIB MORTGAGE BANK-2.25%-21/03/26	205,000.00	214,158.78
		AIB MORTGAGE BANK-0.875%-23/02/04	275,000.00	288,729.92
		ALTRIA GROUP INC-3.125%-31/06/15	145,000.00	166,228.00
		AVIVA PLC-3.375%-45/12/04	320,000.00	348,691.20
		BANCO POPULAR ESPANOL SA-0.875%-21/09/28	100,000.00	102,997.80
		BANCO POPULAR ESPANOL SA-1.0%-22/03/03	500,000.00	519,815.75
		BANK OF AMERICA CORP-0.58%-29/08/08	280,000.00	284,926.04
		BARCLAYS PLC-2.0%-28/02/07	185,000.00	182,088.10
		CHANNEL LINK ENT-1.761%-50/06/30	285,000.00	288,403.98
		CHANNEL LINK ENT-2.706%-50/06/30	125,000.00	132,704.52
		COMMERZBANK AG-0.625%-25/05/28	275,000.00	292,118.75
		HBOS PLC-4.5%-30/03/18	35,000.00	39,742.50
		ING BANK NV-0.875%-28/04/11	200,000.00	220,290.00
		KRAFT HEINZ FOODS CO-2.25%-28/05/25	175,000.00	188,633.37
		RABOBANK-0.25%-24/05/31	200,000.00	207,070.00
		RABOBANK-1.25%-32/05/31	200,000.00	233,938.28
		TEVA PHARM FNC-1.125%-24/10/15	100,000.00	79,100.00
	ユーロ 小計	銘柄数:17	3,605,000.00	3,789,636.99
				(443,652,802)
		組入時価比率:4.6%		4.9%
	英ポンド	AXA SA-5.625%-54/01/16	150,000.00	179,254.50
		CO-OPERATIVE BANK-4.75%-21/11/11	200,000.00	212,288.18
		COM BK AUSTRALIA-1.125%-21/12/22	360,000.00	361,658.95
		NETWORK RAIL INFRA FIN-4.75%-24/01/22	430,000.00	505,099.50
		ROYAL BANK OF CANADA-1.125%-21/12/22	350,000.00	351,522.32
	英ポンド 小計	銘柄数:5	1,490,000.00	1,609,823.45
				(207,474,046)
		組入時価比率:2.2%		2.3%
	社債券合計			2,269,256,089
				(2,269,256,089)
	合計			9,062,960,734
				(9,062,960,734)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。
(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。