有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月18日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月18日現在)
(注)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券(平成28年4月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月18日現在)
(注)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券(平成28年4月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月18日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド | 423,661,778 | 424,466,735 | |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド | 23,272,498 | 43,738,332 | |
| 合計 | 446,934,276 | 468,205,067 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成28年4月18日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 45,139,491 |
| 株式 | 4,155,146,200 |
| 未収配当金 | 27,518,500 |
| 流動資産合計 | 4,227,804,191 |
| 資産合計 | 4,227,804,191 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,530,000 |
| 流動負債合計 | 4,530,000 |
| 負債合計 | 4,530,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,215,325,815 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,948,376 |
| 元本等合計 | 4,223,274,191 |
| 純資産合計 | 4,223,274,191 |
| 負債純資産合計 | 4,227,804,191 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成27年4月21日から平成28年4月18日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年4月18日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年4月21日 至 平成28年4月18日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年4月21日)の元本額 | 4,055,556,918円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 740,000,119円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 580,231,222円 |
| 平成28年4月18日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田日本株式リサーチオープン | 423,661,778円 |
| 明治安田DC日本株式リサーチオープン | 1,498,341,971円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 668,037,273円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 76,979,366円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 468,670,593円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 287,380,965円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 662,004,011円 |
| 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募) | 78,710,625円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 19,454,196円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 32,085,037円 |
| 計 | 4,215,325,815円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0019円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,019円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月18日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 大成建設 | 282,000 | 769.00 | 216,858,000 | |
| 日本たばこ産業 | 23,400 | 4,588.00 | 107,359,200 | ||
| 東ソー | 45,000 | 484.00 | 21,780,000 | ||
| カネカ | 132,000 | 935.00 | 123,420,000 | ||
| 花王 | 24,700 | 5,677.00 | 140,221,900 | ||
| 武田薬品工業 | 22,400 | 5,256.00 | 117,734,400 | ||
| 中外製薬 | 5,600 | 3,595.00 | 20,132,000 | ||
| 大塚ホールディングス | 28,900 | 4,350.00 | 125,715,000 | ||
| 昭和シェル石油 | 42,800 | 1,041.00 | 44,554,800 | ||
| TOTO | 44,700 | 3,580.00 | 160,026,000 | ||
| 日立金属 | 18,100 | 1,230.00 | 22,263,000 | ||
| 住友電気工業 | 15,200 | 1,286.00 | 19,547,200 | ||
| SMC | 4,400 | 26,185.00 | 115,214,000 | ||
| ダイキン工業 | 20,600 | 8,568.00 | 176,500,800 | ||
| 日立製作所 | 269,000 | 501.70 | 134,957,300 | ||
| 日本電産 | 10,300 | 7,091.00 | 73,037,300 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 29,700 | 600.00 | 17,820,000 | ||
| ソニー | 64,200 | 2,736.00 | 175,651,200 | ||
| スタンレー電気 | 34,700 | 2,297.00 | 79,705,900 | ||
| いすゞ自動車 | 60,200 | 1,143.50 | 68,838,700 | ||
| ヤマハ発動機 | 115,400 | 1,762.00 | 203,334,800 | ||
| ニコン | 86,200 | 1,724.00 | 148,608,800 | ||
| オリンパス | 31,100 | 4,120.00 | 128,132,000 | ||
| 任天堂 | 2,500 | 16,420.00 | 41,050,000 | ||
| 東北電力 | 57,700 | 1,357.00 | 78,298,900 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 8,300 | 9,714.00 | 80,626,200 | ||
| 日本電信電話 | 39,600 | 4,939.00 | 195,584,400 | ||
| 三菱商事 | 81,900 | 1,892.00 | 154,954,800 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 17,200 | 4,682.00 | 80,530,400 | ||
| 良品計画 | 900 | 25,090.00 | 22,581,000 | ||
| しまむら | 11,800 | 13,930.00 | 164,374,000 | ||
| 新生銀行 | 300,000 | 150.00 | 45,000,000 | ||
| スルガ銀行 | 66,200 | 1,943.00 | 128,626,600 | ||
| 東京海上ホールディングス | 40,300 | 3,539.00 | 142,621,700 | ||
| アイフル | 476,500 | 385.00 | 183,452,500 | ||
| オリックス | 52,900 | 1,556.00 | 82,312,400 | ||
| ヒューリック | 86,900 | 1,030.00 | 89,507,000 | ||
| 日本M&Aセンター | 28,400 | 6,510.00 | 184,884,000 | ||
| エムスリー | 7,600 | 2,835.00 | 21,546,000 | ||
| ベネッセホールディングス | 5,700 | 3,120.00 | 17,784,000 | ||
| 小計 | 2,695,000 | 4,155,146,200 | |||
| 合計 | 4,155,146,200 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 株式40銘柄 | 98.4% | 100.0% |
(2)株式以外の有価証券(平成28年4月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成28年4月18日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 27,523,379 |
| 株式 | 1,038,182,000 |
| 未収入金 | 31,961,862 |
| 未収配当金 | 7,085,950 |
| 流動資産合計 | 1,104,753,191 |
| 資産合計 | 1,104,753,191 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,075,194 |
| 未払解約金 | 250,000 |
| 流動負債合計 | 30,325,194 |
| 負債合計 | 30,325,194 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 571,679,476 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 502,748,521 |
| 元本等合計 | 1,074,427,997 |
| 純資産合計 | 1,074,427,997 |
| 負債純資産合計 | 1,104,753,191 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成27年4月21日から平成28年4月18日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年4月18日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年4月21日 至 平成28年4月18日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年4月21日)の元本額 | 423,231,718円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 325,167,669円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 176,719,911円 |
| 平成28年4月18日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田DC中小型株式オープン | 344,873,065円 |
| 明治安田日本株式リサーチオープン | 23,272,498円 |
| 明治安田DC日本株式リサーチオープン | 79,653,935円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 35,065,995円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 4,195,830円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 25,578,761円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 15,736,206円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 36,282,125円 |
| 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募) | 4,266,301円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 1,019,131円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 1,735,629円 |
| 計 | 571,679,476円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8794円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (18,794円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月18日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | ショーボンドホールディングス | 3,600 | 4,960.00 | 17,856,000 | |
| 前田建設工業 | 36,000 | 897.00 | 32,292,000 | ||
| ピーエス三菱 | 29,300 | 435.00 | 12,745,500 | ||
| 東洋建設 | 40,000 | 507.00 | 20,280,000 | ||
| 大氣社 | 6,100 | 2,648.00 | 16,152,800 | ||
| サッポロホールディングス | 44,000 | 581.00 | 25,564,000 | ||
| アリアケジャパン | 6,500 | 6,230.00 | 40,495,000 | ||
| 住友精化 | 38,000 | 540.00 | 20,520,000 | ||
| ミルボン | 4,800 | 4,675.00 | 22,440,000 | ||
| JCRファーマ | 5,800 | 2,740.00 | 15,892,000 | ||
| 富士製薬工業 | 5,500 | 1,934.00 | 10,637,000 | ||
| UMNファーマ | 5,800 | 2,274.00 | 13,189,200 | ||
| ジオスター | 19,900 | 755.00 | 15,024,500 | ||
| ニチアス | 24,000 | 708.00 | 16,992,000 | ||
| 東京鐵鋼 | 41,000 | 355.00 | 14,555,000 | ||
| 愛知製鋼 | 29,000 | 427.00 | 12,383,000 | ||
| 牧野フライス製作所 | 15,000 | 677.00 | 10,155,000 | ||
| 津田駒工業 | 53,000 | 125.00 | 6,625,000 | ||
| オイレス工業 | 7,400 | 1,720.00 | 12,728,000 | ||
| 小森コーポレーション | 15,900 | 1,235.00 | 19,636,500 | ||
| 竹内製作所 | 15,400 | 1,615.00 | 24,871,000 | ||
| ホシザキ電機 | 2,400 | 9,350.00 | 22,440,000 | ||
| デンヨー | 7,400 | 1,180.00 | 8,732,000 | ||
| 寺崎電気産業 | 11,400 | 610.00 | 6,954,000 | ||
| TOA | 9,600 | 1,058.00 | 10,156,800 | ||
| エンプラス | 2,300 | 4,005.00 | 9,211,500 | ||
| プレス工業 | 29,800 | 367.00 | 10,936,600 | ||
| 朝日インテック | 7,800 | 5,370.00 | 41,886,000 | ||
| ニホンフラッシュ | 13,400 | 1,085.00 | 14,539,000 | ||
| 前田工繊 | 15,100 | 1,222.00 | 18,452,200 | ||
| 三菱鉛筆 | 6,100 | 5,050.00 | 30,805,000 | ||
| 北海道電力 | 15,000 | 936.00 | 14,040,000 | ||
| ファーストエスコ | 24,700 | 532.00 | 13,140,400 | ||
| イーレックス | 8,400 | 1,575.00 | 13,230,000 | ||
| 静岡ガス | 20,700 | 768.00 | 15,897,600 | ||
| メタウォーター | 4,300 | 2,850.00 | 12,255,000 | ||
| インターネットイニシアティブ | 4,500 | 2,215.00 | 9,967,500 | ||
| ガリバーインターナショナル | 16,700 | 1,164.00 | 19,438,800 | ||
| シークス | 6,600 | 3,255.00 | 21,483,000 | ||
| サンエー | 4,600 | 5,260.00 | 24,196,000 | ||
| セリア | 4,600 | 6,690.00 | 30,774,000 | ||
| クスリのアオキ | 3,100 | 6,010.00 | 18,631,000 | ||
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 8,900 | 1,813.00 | 16,135,700 | ||
| サックスバー ホールディングス | 13,200 | 1,436.00 | 18,955,200 | ||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 21,500 | 566.00 | 12,169,000 | ||
| アニコム ホールディングス | 8,300 | 2,854.00 | 23,688,200 | ||
| ポケットカード | 25,400 | 550.00 | 13,970,000 | ||
| タカラレーベン | 46,400 | 607.00 | 28,164,800 | ||
| ジェイエイシーリクルートメント | 37,800 | 1,428.00 | 53,978,400 | ||
| カカクコム | 8,200 | 2,088.00 | 17,121,600 | ||
| アウトソーシング | 8,300 | 3,920.00 | 32,536,000 | ||
| EPSホールディングス | 13,400 | 1,318.00 | 17,661,200 | ||
| サイバーエージェント | 2,900 | 5,310.00 | 15,399,000 | ||
| メタップス | 3,900 | 2,250.00 | 8,775,000 | ||
| 東祥 | 7,200 | 4,365.00 | 31,428,000 | ||
| 小計 | 869,900 | 1,038,182,000 | |||
| 合計 | 1,038,182,000 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 株式55銘柄 | 96.6% | 100.0% |
(2)株式以外の有価証券(平成28年4月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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