有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月18日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	423,661,778	424,466,735
親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	23,272,498	43,738,332
合計		446,934,276	468,205,067

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年4月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	45,139,491
株式	4,155,146,200
未収配当金	27,518,500
流動資産合計	4,227,804,191
資産合計	4,227,804,191
負債の部
流動負債
未払解約金	4,530,000
流動負債合計	4,530,000
負債合計	4,530,000
純資産の部
元本等
元本	4,215,325,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,948,376
元本等合計	4,223,274,191
純資産合計	4,223,274,191
負債純資産合計	4,227,804,191

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成27年4月21日から平成28年4月18日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年4月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月21日 至 平成28年4月18日)の元本状況
期首(平成27年4月21日)の元本額	4,055,556,918円
対象期間中の追加設定元本額	740,000,119円
対象期間中の一部解約元本額	580,231,222円
平成28年4月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本株式リサーチオープン	423,661,778円
明治安田DC日本株式リサーチオープン	1,498,341,971円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	668,037,273円
明治安田グローバルバランスオープン	76,979,366円
明治安田DCグローバルバランスオープン	468,670,593円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	287,380,965円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	662,004,011円
明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	78,710,625円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	19,454,196円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	32,085,037円
計	4,215,325,815円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0019円
(10,000口当たり純資産額)	(10,019円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大成建設	282,000	769.00	216,858,000
	日本たばこ産業	23,400	4,588.00	107,359,200
	東ソー	45,000	484.00	21,780,000
	カネカ	132,000	935.00	123,420,000
	花王	24,700	5,677.00	140,221,900
	武田薬品工業	22,400	5,256.00	117,734,400
	中外製薬	5,600	3,595.00	20,132,000
	大塚ホールディングス	28,900	4,350.00	125,715,000
	昭和シェル石油	42,800	1,041.00	44,554,800
	TOTO	44,700	3,580.00	160,026,000
	日立金属	18,100	1,230.00	22,263,000
	住友電気工業	15,200	1,286.00	19,547,200
	SMC	4,400	26,185.00	115,214,000
	ダイキン工業	20,600	8,568.00	176,500,800
	日立製作所	269,000	501.70	134,957,300
	日本電産	10,300	7,091.00	73,037,300
	ルネサスエレクトロニクス	29,700	600.00	17,820,000
	ソニー	64,200	2,736.00	175,651,200
	スタンレー電気	34,700	2,297.00	79,705,900
	いすゞ自動車	60,200	1,143.50	68,838,700
	ヤマハ発動機	115,400	1,762.00	203,334,800
	ニコン	86,200	1,724.00	148,608,800
	オリンパス	31,100	4,120.00	128,132,000
	任天堂	2,500	16,420.00	41,050,000
	東北電力	57,700	1,357.00	78,298,900
	東日本旅客鉄道	8,300	9,714.00	80,626,200
	日本電信電話	39,600	4,939.00	195,584,400
	三菱商事	81,900	1,892.00	154,954,800
	セブン&アイ・ホールディングス	17,200	4,682.00	80,530,400
	良品計画	900	25,090.00	22,581,000
	しまむら	11,800	13,930.00	164,374,000
	新生銀行	300,000	150.00	45,000,000
	スルガ銀行	66,200	1,943.00	128,626,600
	東京海上ホールディングス	40,300	3,539.00	142,621,700
	アイフル	476,500	385.00	183,452,500
	オリックス	52,900	1,556.00	82,312,400
	ヒューリック	86,900	1,030.00	89,507,000
	日本M&Aセンター	28,400	6,510.00	184,884,000
	エムスリー	7,600	2,835.00	21,546,000
	ベネッセホールディングス	5,700	3,120.00	17,784,000
小計		2,695,000		4,155,146,200
合計				4,155,146,200

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式40銘柄	98.4%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成28年4月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年4月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	27,523,379
株式	1,038,182,000
未収入金	31,961,862
未収配当金	7,085,950
流動資産合計	1,104,753,191
資産合計	1,104,753,191
負債の部
流動負債
未払金	30,075,194
未払解約金	250,000
流動負債合計	30,325,194
負債合計	30,325,194
純資産の部
元本等
元本	571,679,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	502,748,521
元本等合計	1,074,427,997
純資産合計	1,074,427,997
負債純資産合計	1,104,753,191

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成27年4月21日から平成28年4月18日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年4月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年4月21日 至 平成28年4月18日)の元本状況
期首(平成27年4月21日)の元本額	423,231,718円
対象期間中の追加設定元本額	325,167,669円
対象期間中の一部解約元本額	176,719,911円
平成28年4月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田DC中小型株式オープン	344,873,065円
明治安田日本株式リサーチオープン	23,272,498円
明治安田DC日本株式リサーチオープン	79,653,935円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	35,065,995円
明治安田グローバルバランスオープン	4,195,830円
明治安田DCグローバルバランスオープン	25,578,761円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	15,736,206円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	36,282,125円
明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	4,266,301円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	1,019,131円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	1,735,629円
計	571,679,476円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.8794円
(10,000口当たり純資産額)	(18,794円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ショーボンドホールディングス	3,600	4,960.00	17,856,000
	前田建設工業	36,000	897.00	32,292,000
	ピーエス三菱	29,300	435.00	12,745,500
	東洋建設	40,000	507.00	20,280,000
	大氣社	6,100	2,648.00	16,152,800
	サッポロホールディングス	44,000	581.00	25,564,000
	アリアケジャパン	6,500	6,230.00	40,495,000
	住友精化	38,000	540.00	20,520,000
	ミルボン	4,800	4,675.00	22,440,000
	JCRファーマ	5,800	2,740.00	15,892,000
	富士製薬工業	5,500	1,934.00	10,637,000
	UMNファーマ	5,800	2,274.00	13,189,200
	ジオスター	19,900	755.00	15,024,500
	ニチアス	24,000	708.00	16,992,000
	東京鐵鋼	41,000	355.00	14,555,000
	愛知製鋼	29,000	427.00	12,383,000
	牧野フライス製作所	15,000	677.00	10,155,000
	津田駒工業	53,000	125.00	6,625,000
	オイレス工業	7,400	1,720.00	12,728,000
	小森コーポレーション	15,900	1,235.00	19,636,500
	竹内製作所	15,400	1,615.00	24,871,000
	ホシザキ電機	2,400	9,350.00	22,440,000
	デンヨー	7,400	1,180.00	8,732,000
	寺崎電気産業	11,400	610.00	6,954,000
	TOA	9,600	1,058.00	10,156,800
	エンプラス	2,300	4,005.00	9,211,500
	プレス工業	29,800	367.00	10,936,600
	朝日インテック	7,800	5,370.00	41,886,000
	ニホンフラッシュ	13,400	1,085.00	14,539,000
	前田工繊	15,100	1,222.00	18,452,200
	三菱鉛筆	6,100	5,050.00	30,805,000
	北海道電力	15,000	936.00	14,040,000
	ファーストエスコ	24,700	532.00	13,140,400
	イーレックス	8,400	1,575.00	13,230,000
	静岡ガス	20,700	768.00	15,897,600
	メタウォーター	4,300	2,850.00	12,255,000
	インターネットイニシアティブ	4,500	2,215.00	9,967,500
	ガリバーインターナショナル	16,700	1,164.00	19,438,800
	シークス	6,600	3,255.00	21,483,000
	サンエー	4,600	5,260.00	24,196,000
	セリア	4,600	6,690.00	30,774,000
	クスリのアオキ	3,100	6,010.00	18,631,000
	エイチ・ツー・オー リテイリング	8,900	1,813.00	16,135,700
	サックスバー ホールディングス	13,200	1,436.00	18,955,200
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	21,500	566.00	12,169,000
	アニコム ホールディングス	8,300	2,854.00	23,688,200
	ポケットカード	25,400	550.00	13,970,000
	タカラレーベン	46,400	607.00	28,164,800
	ジェイエイシーリクルートメント	37,800	1,428.00	53,978,400
	カカクコム	8,200	2,088.00	17,121,600
	アウトソーシング	8,300	3,920.00	32,536,000
	EPSホールディングス	13,400	1,318.00	17,661,200
	サイバーエージェント	2,900	5,310.00	15,399,000
	メタップス	3,900	2,250.00	8,775,000
	東祥	7,200	4,365.00	31,428,000
小計		869,900		1,038,182,000
合計				1,038,182,000

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式55銘柄	96.6%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成28年4月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。