有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年4月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年4月18日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	390,234,044	456,651,878
親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	22,057,513	45,385,538
合計		412,291,557	502,037,416

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年4月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	35,097,676
株式	5,051,886,010
未収入金	164,414,208
未収配当金	35,755,550
流動資産合計	5,287,153,444
資産合計	5,287,153,444
負債の部
流動負債
未払金	162,561,099
未払解約金	1,890,000
その他未払費用	2,655
流動負債合計	164,453,754
負債合計	164,453,754
純資産の部
元本等
元本	4,377,637,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	745,062,591
元本等合計	5,122,699,690
純資産合計	5,122,699,690
負債純資産合計	5,287,153,444

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年4月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年4月19日から平成29年4月18日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年4月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年4月19日 至 平成29年4月18日)の元本状況
期首(平成28年4月19日)の元本額	4,215,325,815円
対象期間中の追加設定元本額	915,758,901円
対象期間中の一部解約元本額	753,447,617円
平成29年4月18日現在の元本額の内訳 ※
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	25,804,606円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	50,434,947円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	79,510,624円
ノーロード明治安田日本株式アクティブ	259,339,435円
明治安田日本株式リサーチオープン	390,234,044円
明治安田DC日本株式リサーチオープン	1,482,059,862円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	635,175,257円
明治安田グローバルバランスオープン	60,817,002円
明治安田DCグローバルバランスオープン	439,003,918円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	261,957,320円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	615,493,394円
明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	51,181,862円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	9,036,460円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	17,588,368円
計	4,377,637,099円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.1702円
(10,000口当たり純資産額)	(11,702円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年4月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大成建設	308,000	826.00	254,408,000
	日本たばこ産業	70,500	3,697.00	260,638,500
	東レ	72,300	961.20	69,494,760
	花王	44,700	6,110.00	273,117,000
	武田薬品工業	10,300	5,195.00	53,508,500
	中外製薬	13,700	3,875.00	53,087,500
	第一三共	20,400	2,408.00	49,123,200
	新日鐵住金	19,000	2,447.00	46,493,000
	三和ホールディングス	150,500	1,029.00	154,864,500
	DMG森精機	67,300	1,614.00	108,622,200
	SMC	3,100	30,400.00	94,240,000
	小松製作所	91,600	2,728.00	249,884,800
	日立製作所	262,000	579.10	151,724,200
	ルネサスエレクトロニクス	30,900	1,050.00	32,445,000
	ソニー	19,700	3,456.00	68,083,200
	横河電機	7,300	1,654.00	12,074,200
	シスメックス	16,600	6,770.00	112,382,000
	カシオ計算機	17,000	1,512.00	25,704,000
	ファナック	6,900	21,970.00	151,593,000
	ローム	1,800	7,170.00	12,906,000
	アイシン精機	4,600	4,960.00	22,816,000
	ヤマハ発動機	116,600	2,463.00	287,185,800
	東北電力	100,100	1,528.00	152,952,800
	南海電気鉄道	175,000	550.00	96,250,000
	山九	112,000	676.00	75,712,000
	商船三井	743,000	333.00	247,419,000
	日本航空	7,600	3,406.00	25,885,600
	日本電信電話	32,600	4,806.00	156,675,600
	ソフトバンクグループ	33,000	7,718.00	254,694,000
	三菱商事	102,500	2,324.50	238,261,250
	セブン&アイ・ホールディングス	28,100	4,618.00	129,765,800
	良品計画	900	24,770.00	22,293,000
	新生銀行	1,558,000	191.00	297,578,000
	りそなホールディングス	432,000	560.30	242,049,600
	アイフル	808,100	320.00	258,592,000
	オリックス	52,800	1,705.00	90,024,000
	飯田グループホールディングス	15,100	1,696.00	25,609,600
	綜合警備保障	33,000	4,780.00	157,740,000
	エムスリー	8,300	2,798.00	23,223,400
	ベネッセホールディングス	3,700	3,450.00	12,765,000
小計		5,600,600		5,051,886,010
合計				5,051,886,010

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式40銘柄	98.6%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成29年4月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年4月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	23,873,988
株式	1,286,665,900
未収入金	7,706,557
未収配当金	9,828,750
流動資産合計	1,328,075,195
資産合計	1,328,075,195
負債の部
流動負債
未払解約金	8,580,000
その他未払費用	1,507
流動負債合計	8,581,507
負債合計	8,581,507
純資産の部
元本等
元本	641,285,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	678,208,023
元本等合計	1,319,493,688
純資産合計	1,319,493,688
負債純資産合計	1,328,075,195

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年4月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年4月19日から平成29年4月18日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年4月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年4月19日 至 平成29年4月18日)の元本状況
期首(平成28年4月19日)の元本額	571,679,476円
対象期間中の追加設定元本額	244,613,000円
対象期間中の一部解約元本額	175,006,811円
平成29年4月18日現在の元本額の内訳 ※
明治安田DC中小型株式オープン	416,545,724円
明治安田日本株式リサーチオープン	22,057,513円
明治安田DC日本株式リサーチオープン	84,242,317円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	35,872,170円
明治安田グローバルバランスオープン	3,449,058円
明治安田DCグローバルバランスオープン	24,980,524円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	14,877,384円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	34,862,887円
明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	2,899,440円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	504,278円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	994,370円
計	641,285,665円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.0576円
(10,000口当たり純資産額)	(20,576円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年4月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	6,500	3,350.00	21,775,000
	大豊建設	14,000	538.00	7,532,000
	前田建設工業	20,000	974.00	19,480,000
	熊谷組	74,000	286.00	21,164,000
	東洋建設	51,700	383.00	19,801,100
	アリアケジャパン	6,000	6,930.00	41,580,000
	北越紀州製紙	16,000	745.00	11,920,000
	関東電化工業	23,000	903.00	20,769,000
	保土谷化学工業	10,200	3,310.00	33,762,000
	KHネオケム	14,000	1,463.00	20,482,000
	JCRファーマ	8,200	2,264.00	18,564,800
	ペプチドリーム	4,000	6,740.00	26,960,000
	ジオスター	21,100	1,018.00	21,479,800
	ニチアス	11,000	1,039.00	11,429,000
	UACJ	25,000	280.00	7,000,000
	島精機製作所	4,000	3,710.00	14,840,000
	オイレス工業	8,500	1,955.00	16,617,500
	日精エー・エス・ビー機械	7,100	2,518.00	17,877,800
	小森コーポレーション	6,700	1,370.00	9,179,000
	タダノ	10,100	1,306.00	13,190,600
	竹内製作所	15,100	1,808.00	27,300,800
	ホシザキ	1,700	8,720.00	14,824,000
	安川電機	10,100	2,009.00	20,290,900
	寺崎電気産業	11,900	924.00	10,995,600
	ホーチキ	17,000	1,318.00	22,406,000
	フェローテックホールディングス	18,600	1,297.00	24,124,200
	武蔵精密工業	4,200	2,566.00	10,777,200
	プレス工業	39,100	511.00	19,980,100
	テイ・エス テック	6,300	2,766.00	17,425,800
	朝日インテック	9,100	4,860.00	44,226,000
	ニホンフラッシュ	15,300	1,299.00	19,874,700
	前田工繊	17,200	1,402.00	24,114,400
	日本写真印刷	6,700	2,380.00	15,946,000
	岡村製作所	15,100	912.00	13,771,200
	エフオン	30,000	887.00	26,610,000
	イーレックス	26,100	1,256.00	32,781,600
	静岡ガス	11,300	750.00	8,475,000
	メタウォーター	6,300	2,727.00	17,180,100
	インターネットイニシアティブ	6,400	1,946.00	12,454,400
	アカツキ	2,000	5,100.00	10,200,000
	アルコニックス	10,100	1,827.00	18,452,700
	日本ライフライン	8,400	2,306.00	19,370,400
	シークス	7,500	4,135.00	31,012,500
	キヤノンマーケティングジャパン	12,300	2,171.00	26,703,300
	サンエー	5,300	4,875.00	25,837,500
	セリア	10,000	4,945.00	49,450,000
	クスリのアオキホールディングス	5,600	4,885.00	27,356,000
	ロコンド	1,500	1,837.00	2,755,500
	LIXILビバ	6,800	2,072.00	14,089,600
	池田泉州ホールディングス	65,600	456.00	29,913,600
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	16,600	551.00	9,146,600
	アニコム ホールディングス	8,000	2,470.00	19,760,000
	あんしん保証	17,100	566.00	9,678,600
	ポケットカード	15,000	654.00	9,810,000
	タカラレーベン	35,700	532.00	18,992,400
	ジェイエイシーリクルートメント	20,000	1,746.00	34,920,000
	エスアールジータカミヤ	20,200	556.00	11,231,200
	EPSホールディングス	15,500	1,476.00	22,878,000
	セプテーニ・ホールディングス	32,000	386.00	12,352,000
	ラウンドワン	30,000	948.00	28,440,000
	りらいあコミュニケーションズ	23,800	1,044.00	24,847,200
	D.A.コンソーシアムホールディングス	27,200	1,256.00	34,163,200
	東祥	7,700	4,720.00	36,344,000
小計		1,012,500		1,286,665,900
合計				1,286,665,900

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式63銘柄	97.5%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成29年4月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。